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[期刊] 财贸经济
[作者]
艾洪德 李黎 张羽
作为金融创新工具,股指期货和期权产生的动因来自于金融市场风险管理的需要。股指期货和期权一经推出就引起了市场的广泛关注,尽管期间曾经遭遇过短暂的挫折,但其迅猛发展的势头不可遏制,成为全球金融衍生品市场中最激动人心的一类产品。本文在对全球股指期货和期权市场发展进行全面回顾的基础上,对其未来的发展趋势进行了展望。
关键词：
股指期货和期权 回顾 展望
[期刊] 上海金融
[作者]
余书炜
本文分析了2004年全球股指期货/期权的品种结构,在此基础上展望了中国大陆未来可开发的A股指数期货/期权产品序列,并且还提出了中国大陆可开发的异地股指期货/期权产品序列。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
魏洁 王楠
使用2007年7月3日到2009年3月31日期间日度数据,从定价效率和信息效率两个方面讨论并检验了香港恒指衍生品市场的市场效率。研究发现:(1)信息效率检验显示恒指现货、恒指期货市场为弱式有效,恒指期权市场没有呈现出弱式有效的市场特征;(2)定价效率检验显示香港恒指期货、期权市场都是具有定价效率的衍生品市场;(3)恒生指数和其衍生品市场之间的领先——滞后关系符合成本交易假设,恒指期权收益领先恒指期货收益,恒指期货收益领先恒指现货收益,恒指期货和恒指期权市场在价格发现功能中占据主导地位;(4)恒指期权市场的存在,完善了套利机制,增强了现货市场和期货市场的流动性。这个结论为中国持续连贯地发展股指衍...
[期刊] 国际金融研究
[作者]
杨胜刚 汪琛德
本文通过对近年来全球股指期货及期权场内交易发展态势及动向分析,指出全球股指期货及期权呈现出交易量稳居各类产品之首、交易高度集中于几家交易所的几种产品、中国概念股指备受关注、创新步伐不断加快等四大趋势,启示我们适时推出股指期货,研究股指期权,不但可以拓展期货市场发展空间,推动境内资本市场的健康发展,建立完善的股指市场体系,而且是股票类衍生品创新的基础。
关键词：
股指 期货 期权 场内交易
[期刊] 武汉金融
[作者]
袁鲲 梁红漫
本文认为建立完备的期货市场监管制度和风险控制体系,并在实践中不断加以完善,是推动股指期货市场健康发展的关键所在。股指期货市场的规模和参与者结构等基本特征与现货市场紧密相关,建立和发展股指期货市场必须充分考虑现货市场的实际情况。期现套利机制的存在保证了沪深300指数期货价格的有效形成,不会改变人们对于现货市场走势的预期。
关键词：
股指期货 制度安排 发展经验 展望
[期刊] 证券市场导报
[作者]
陈淼鑫 王宏 乔帅
将台股期货交易总的不平衡性,分解为由台指期权交易导致的不平衡性和台股期货自身交易的不平衡性,本文利用台指期权和台股期货的分笔交易数据,从多角度系统地检验了台指期权及台股期货交易中隐含的关于未来台指走势的预测信息。实证结果表明,从全市场层面来看,台股期货自身交易的不平衡性和台指期权交易的不平衡性对未来股指收益都有显著为正的预测力。考虑到不同类型投资者,不同类型期权可能存在信息差异,根据投资者类别、期权种类、在值程度和到期期限进一步细分之后,发现境外机构投资者的交易不平衡性,看跌期权交易不平衡性,虚值和实值期权交易不平衡性对未来股指收益均有显著为正的预测力。
关键词：
隐含信息 指令不平衡 股指期权 股指期货
[期刊] 金融研究
[作者]
杨峰
本文从股指期货合约的设计 ,股指期货市场的风险管理等多个方面对海外股指期货市场进行了比较研究 ,归纳总结出海外股指期货市场的运行特点 ,进而提出可供我国股指期货市场借鉴的启示性经验
关键词：
股指期货 合约设计 风险管理
[期刊] 改革与战略
[作者]
梁万泉
卖空机制对股票现货市场的作用是流动性和价格发现，同时也有负面影响；时股价指数期货市场存在的影响不确定。卖空机制的设立需要一定的条件和过程。我国开展股价指数期货初期可先不考虑股票卖空机制，在股价指数期货逐步发展特别是投资主体发生变化的情况下，考虑到中小投资者的套利需求，在条件成熟时逐步建立卖空机制，以提高股价指数期货市场的效率。
[期刊] 东北亚论坛
[作者]
欧阳琛
近年来 ,韩国股指期货、期权市场取得了巨大成功。良好的外部发展环境和创新的内部发展机制是其成功发展的主要因素。韩国股指期货、期权市场的发展经验可为我国发展期货产品市场提供可资借鉴的经验和启示。
关键词：
韩国 股指期货 股指期权 启示
[期刊] 中国金融
[作者]
股指期货的平稳上市运行是我国"新兴加转轨"特定体制下"政府主导、市场配合"这一创新机制的成功尝试历经9年研发、4年筹备、3个月准备,2010年4月8日,股指期货正式启动,4月16日,沪深300指数期货合约上市交易。从上市一年来的市场运行情况看,股指期货总体上实现了平稳起步。股指期货的成功上市标志着我国金融期货市场的诞生,也标志着资本市场改革发展迈出了关键的一大步。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
杜本峰 陈靖
股指期货是通过市场投资者的参与，反映股票市场未来整体走势的一种预期，以实现期货市场最基本的功能──价格发现和套期保值，可以为投资者提供多样化、低成本的投资、投机工具，从而推动证券市场健康发展。目前推出股指期货的市场条件已日趋成熟。
关键词：
股指期货 证券 机构投资者 套期保值
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
华仁海 刘庆富
为探寻我国股指期货市场与股指现货市场间的价格发现能力,本文利用一分钟高频数据进行了实证分析。研究结果表明:股指期货价格和股指现货价格之间存在协整关系和双向价格引导关系,股指期货对股指现货的引导力度相对较大、股指期货领先股指现货7分钟,而股指现货领先股指期货2分钟;从冲击反应来看,股指期货对股指现货的冲击速度较快且持久,股指现货对股指期货的冲击相对比较迟缓且短暂;从价格发现程度来看,股指期货市场具有较强的价格发现能力,在信息传递中居于主导地位,是价格发现过程的主要驱动力量。
关键词：
股指期货 价格发现 引导关系 贡献度
[期刊] 统计与决策
[作者]
周翔 蒋翔林
文章选取全球范围内七对典型的股票指数及其指数期货自2007年10月8日国际股票市场大跌至2008年11月14日的日度数据,运用基于GED分布的GARCH模型估计了这些市场5%和10%风险水平下的指数下跌的条件VaR,并利用Hong(2001)提出的风险-Granger因果检验方法分析了相对应市场之间的风险溢出效应。实证结果表明,期货市场是股票指数主要的信息来源,起着重要的价格决定作用。
[期刊] 上海金融
[作者]
王玮
随着我国经济进入下行周期,信用债风险有所增加,如何有效管理风险,成为市场关注焦点。理论上讲,信用债风险分为利率风险和信用利差风险,利率风险可使用国债期货对冲,信用利差风险可使用股指期货对冲。但国内对此尚没有系统的实证研究。本文结合国外相关研究文献,实证研究显示,我国国债期货自上市以来对信用债有一定套保作用,信用债等级越高,套保效果越显著;国债期货和股指期货组合套保能够一定程度上提升套保效果;假设短期利率期货存在,国债期货与之组合套保能够显著提升信用债套保效果,信用利差风险和流动性关系密切。
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