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[期刊] 投资研究
[作者]
代宏霞 林祥友
针对股指期货非季月合约存续期较短这一特点,按一定的标准将股指期货非季月合约2个月的存续期划分为合约上市期、主力合约期、非主力合约期、合约交割期等阶段,采用单位根检验、协整检验、格兰杰因果检验、脉冲响应分析等方法,利用各阶段5分钟或1分钟高频交易数据对股指现货、股指期货主力合约、股指期货非主力合约的价格引导关系进行实证分析,得出的结论是股指期货非季月合约在其存续期内的价格引导能力具有明显的时变性特征,股指期货和现货市场的跨市场监管者和交易者需要根据股指期货合约价格引导关系的时变性来合理制定自身的监管策略和交易策略。
关键词：
股指期货 股指现货 价格引导 时变性
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
林祥友 代宏霞
以成交量最大、持仓量最大、成交量持仓量之一最大、成交量持仓量共同最大作为判别标准,研究四种标准的主力合约转换日的差异性和有效性。对沪深300股指期货20次主力合约的实证分析表明:成交量最大确定的主力合约转换日和持仓量最大确定的主力合约转换日相同的有5次;成交量最大确定的主力合约转换日与持仓量最大确定的主力合约转换日不同的有15次;持仓量最大确定的主力合约转换比成交量最大确定的主力合约转换具有更强的有效性。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
陈焱 李萍 刘涛
股指期货功能的发挥建立在股指期货与现货市场价格形成有效互动、引导关系的基础之上。本文通过相关性检验和基差序列单位根检验得出沪深300股指期货与现货市场实现了有效互动;通过Granger因果关系检验、协整检验、向量误差修正模型和方差分解结果发现,前一期现货价格引导期货价格,而股指期货价格在价格发现中贡献度较低,在偏离均衡的动态调整过程中对现货价格的引导作用不明显,其价格发现功能未得到充分发挥。最后,根据所得结论给出提高我国股指期货市场信息效率的建议。
关键词：
股指期货 股指现货 互动关系 引导关系
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
张向丽 杨瑞杰 卢爱珍
研究中国股指期货对股指现货的价格引导作用及其是否存在＂规模阶梯效应＂，结果发现：各类股指期货与其对应的股指现货均存在显著的双向价格引导，且股指期货的价格引导作用更加明显；股指期货对股指现货的价格引导较好地满足了＂规模阶梯效应＂，包含超大盘股的股指期货对其所对应的股指现货的价格引导作用最强，包含大盘股的股指期货对其所对应的股指现货的价格引导作用次之，包含中小盘股的股指期货对其所对应的股指现货的价格引导作用最弱。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
宋科艳
本文采用动量一致门限自回归等非线性模型，对我国沪深３００股指期货与指数现货价格传导的门限非对称机制展开研究，并构建门限非对称误差修正模型，基于长期弱外生和短期因果关系检验对期现价格的引导关系进行深入分析。研究发现：期现价格存在显著的门限协整关系，其价格调整机制具有非对称性和动量趋势，相对于负向冲击，正向冲击对系统的影响更具持久性；短期内，期现价格存在双向因果关系，相互引导，但长期内，指数现货为弱外生变量，只存在指数现货到期货的长期因果联系，指数现货处于长期价格发现的中心地位，股指期货的价格发现功能目前仍未得到有效发挥。
[期刊] 价格月刊
[作者]
普希宁
以2011年4月19日～2011年11月15日的数据为样本,先对样本数据做统计特征描述,然后采用ADF单位根检验、Enger—Granger两步法检验、Johansen协整检验,以此建立VAR模型和VEC向量误差修正模型,并进行脉冲响应函数分析。研究结果显示:在股市大幅下跌过程中,在价格引导上,股指现货对期货的影响占主导地位;从冲击的反应关系来看,股指期货对现货市场的冲击反应速度相对迟缓且力度不大,现货对期货市场的冲击反应速度较快且比较持久。这说明,在股市这轮下跌过程中,沪深300股指现货对期货的影响远大于股指期货对现货的影响。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
韩复龄 范泰奇
我国股指期货已正式推出三年多,股指期货市场和现货市场间的关联关系一直发生着动态变化。本文通过TGARCH模型实证研究了股指现货收益率在股指期货市场变化影响下的波动情况,并通过Grange因果关系检验和VECM模型研究了股指期货的价格发现功能,针对研究结论,文章提出完善我国股指期货市场功能的政策建议。
关键词：
股指期货 收益率波动性 价格发现
[期刊] 南方金融
[作者]
左顺根 杜吉中
股指期货市场操纵会影响股指期货市场的价格发现功能,同样地,股指期货市场的价格发现功能也会影响股指期货市场的操纵行为。本文在理论探讨的基础上,利用股指期货主力合约及对应的沪深300指数高频数据对市场操纵行为进行实证分析。研究结果表明,当操纵嫌疑只存在于期货市场时,股指期货市场的价格发现功能将会减弱;当操纵嫌疑存在于期货、现货两个市场时,股指期货市场的价格发现功能相对会增强。而且,当股指期货市场价格发现功能较强时,市场操纵的难度和成本都将下降。当前中国股指期货市场的操纵行为可能主要局限于某些个别的、离散的交易日内,系统地通过操纵现货指数来操纵期货市场的可能性较低。
关键词：
股指期货 市场操纵 价格发现 高频数据
[期刊] 华东经济管理
[作者]
孙蕾 刘家国
股指期货交易是证券市场的一个重要工具,我国目前的实际情况要求尽快推出这项交易。本文主要针对合约标的物指数如何进行编制展开详细讨论,并指出可以借助最小方差模型和CAPM模型对不同的股价指数进行评价和优选。
[期刊] 上海金融
[作者]
孙洁 郑凌云
期现联动关系是理论界和实务界关注和研究的焦点问题之一。本文将股指期货、现货指数与指数ETF视为紧密联动的期现货系统,分别运用日度数据和日内数据对期现货价格收益率建立VAR模型,并采用方差分解法分析期现货价格变动之间的相互影响。研究结果表明:不论从日内还是日间看,指数现货与股指期货价格变动均主要是由自身市场决定的。在日内,股指期货对指数价格的影响程度略高于指数对股指期货的影响。而从日间看,指数对股指期货的影响更强。ETF作为高效、便捷的现货替代,在日内对股指期货价格变动的影响超过指数对股指期货的影响;而作为
关键词：
股指期货 期现关系 ETF VAR模型
[期刊] 武汉金融
[作者]
王建华 崔文静 王传美
本文利用时变系数协整回归模型检测金融时间序列的结构突变点,并用检测出的变点建立变结构协整模型,将其运用到IF1707和IF1706两个期货合约的高频交易数据的统计套利研究中,结果表明:检测出的变结构点的个数与时变系数模型中Chebyshev时间多项式的阶数相同,而且基于时变系数协整模型检测的两个变点的套利绩效明显优于普通协整模型下的套利绩效,同时也表明进行统计套利时并不是考虑的变点个数越多越好,选择合适的变点时刻能捕捉到更多的交易机会和更高的收益率。
[期刊] 武汉金融
[作者]
王建华 崔文静 王传美
本文利用时变系数协整回归模型检测金融时间序列的结构突变点,并用检测出的变点建立变结构协整模型,将其运用到IF1707和IF1706两个期货合约的高频交易数据的统计套利研究中,结果表明:检测出的变结构点的个数与时变系数模型中Chebyshev时间多项式的阶数相同,而且基于时变系数协整模型检测的两个变点的套利绩效明显优于普通协整模型下的套利绩效,同时也表明进行统计套利时并不是考虑的变点个数越多越好,选择合适的变点时刻能捕捉到更多的交易机会和更高的收益率。
[期刊] 金融与经济
[作者]
钱燕
本文以2010年4月16日至2012年10月16日我国沪深300股指期货日收盘价和沪深300股指现货日收盘价为数据分析基础,对我国股指期货推出以来股指期货价格和现货价格之间的引导关系进行实证研究。本文采用了Gregory-Hansen协整检验发现股指期货价格和股指现货价格存在长期协整关系且具有一个结构突变点。线性与非线性因果关系检验表明我国沪深300股指期货价格与股指现货价格之间并不存在格兰杰因果关系。
关键词：
股指期货 现货市场 协整 因果检验
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