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[期刊] 财会通讯
[作者]
郭建峰 翟恒超 胡滋颖 李玉
本文以2013年8月30至2016年1月31日(共计629日)的沪深300股指期货与沪深300指数的数据为样本,主要利用Copula-GARCH模型来估计股指期货套期保值效率,结合保证金的调整方向,研究在沪深300股指期货交易保证金改变的情况下,不同保证金水平对沪深300股指期货套期保值的影响。
[期刊] 财会通讯
[作者]
郭建峰 翟恒超 胡滋颖 李玉
本文以2013年8月30至2016年1月31日(共计629日)的沪深300股指期货与沪深300指数的数据为样本,主要利用Copula-GARCH模型来估计股指期货套期保值效率,结合保证金的调整方向,研究在沪深300股指期货交易保证金改变的情况下,不同保证金水平对沪深300股指期货套期保值的影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王勇茂 杨彤 曹培慎
文章分析了利用沪深300股指期货进行ETF套利交易时缺少现货头寸的问题,提出应推出沪深300ETF,或进行金融创新,推出基于现有ETF标的指数的指数期货新品种,并运用顺序统计量方法和满足一致性公理的高阶期望损失风险测度对推出基于现有ETF标的指数如上证50、上证180、深证100、沪深300指数的股指期货的保证金设置问题进行了前瞻性研究,提出了政策建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
费广平 孙燕红
在最小CVaR套期保值的框架内,分别将正态假定法和Cornish-Fisher展开法与条件波动率模型相结合以计算套期保值比率,条件模型可以充分反应金融数据波动聚集的特征。文章通过沪深300股指期货对上证50ETF的套期保值实证研究发现,条件模型可以提高样本外套期保值效果;与最小方差套期保值的对比显示最小CVaR套期保值并没有取得更好的样本外套期保值效果。
[期刊] 金融研究
[作者]
付胜华 檀向球
Ederington(1979)按照套期保值方法演进,将套期保值方法分为简单套期保值方法、选择性套期保值方法和投资组合套期保值方法。按方法假设、统计模型、缺陷和套期保值效果对这三类模型进行评估。根据以上对三种套期保值方法的比较分析,投资组合套期保值方法更加有效,效果更好。本文通过OLS简单线性回归模型和GARCH模型两类模型确定最小方差套期保值比率,对基金十大重仓股进行了套期保值实证研究。按"套期保值的日常管理、风险控制、绩效评估"流程设计套期保值模式,详细制定了每步的操作要点。
关键词：
股指期货 套期保值模型 投资组合套期保值
[期刊] 统计与决策
[作者]
钱丽霞 黄运成
文章利用风险最小化套期保值模型中最小二乘法(OLS),双变量向量自回归模型(B-VAR),误差修正套期保值模型(ECM),广义自回归条件异方差模型(EC-GARCH)和套期保值绩效指标(He),对A股市场与沪深300指数的虚拟组合数据的套期保值比率和绩效进行实证研究,试图来验证不同套期保值模型的套期保值绩效,以期供机构投资者参考。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
许自坚 史本山
文章运用沪深300股指期货对CPPI投资组合中的风险资产部分进行套期保值,利用ECM-GARCH模型估计最优风险套期保值比率,按照最优套期保值比例对CPPI投资组合中的风险资产部分进行套期保值。通过实证研究,运用沪深300股指期货套期保值能够在保证收益的条件下有效降低投资组合的风险。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
王春发 李达
本文采用协整等分析方法,对沪深300股指标的进行投资组合研究,给出了动态投资组合的操作方法,结果表明基于模型选择的投资组合具有较好的系统均衡性和较高的收益率。同时对静态选择的50只股票组合、基于模型动态选择的7只股票的投资组合以及单个股票投资进行沪深300股指期货套期保值比的模拟实证分析,采用OLS回归模型估计法、双变量向量自回归模型方法、基于协整关系的误差修正模型方法、GARCH模型方法、简化的误差修正模型方法,对不同模型方法下的套期保值比进行实证研究。
关键词：
协整 误差修正模型 套期保值比 投资组合
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
卢米雪 鲁邦克 谭智
运用静态和动态套期保值模型,本文系统、深入地分析了不同股市行情、极端事件发生以及不同套保区间下的中国股指期货市场的套期保值效果。结果显示,熊市的套期保值效果最佳,牛市次之,盘整市的套期保值效果最差;相较"股灾"前、后,"股灾"期间的套期保值比率最低且套期保值效果下降了逾10个百分点;相比3个月、6个月和1年的短期投资者,1年及以上的中、长期投资者的套期保值比率和套期保值效果都有较为明显的提升。综合比较各模型的套期保值效果后发现,动态模型略优于静态模型,ADCC-GARCH模型整体表现最优,表明忽略两市收益条件相关系数的时变特征和非对称特征将导致套期保值比率的下降和套期保值效果的降低。
[期刊] 统计与决策
[作者]
顾雪松
文章以收益率的正态性检验、集群性检验和平稳性检验为基础,用GARCH方法计算VaR,将VaR作为保证金比率,建立了基于GARCH-VaR的股指期货保证金模型,对沪深300指数进行了实证研究。研究表明沪深300指数的收益率不服从正态分布,其收益分布具有明显的厚尾特征和丛集效应;通过与EWMA和风险价格系数法进行对比,发现GARCH-VaR模型能更好地捕捉收益分布特征,得到的保证金水平能更好地覆盖风险。
[期刊] 财经科学
[作者]
侯隽
本文是对建立在正态分布假设的EWMA期货保证金模型的改进。文中引入基于非对称Laplace分布发展起来的有偏型EWMA方法,建立了新的期货交易保证金模型,较好地反映了期货合约价格序列有偏、厚尾的现象。同时采用cornish-Fisher(CF)方法确定出期货价格波动系数,降低了预测误差。将此模型应用到股指期货合约保证金水平的测定中,结果表明本研究所建立模型能够节省保证金的收取总量,预测结果较好。
[期刊] 财贸经济
[作者]
章辉 胡颖 骆媛媛 邵彬
本文对即将推出的沪深300股指期货的保证金制度进行了研究,在"分形市场"假说的基础上得出了合适的保证金水平,为股指期货的风险管理奠定了基础。我们对沪深300指数进行了R/S分析,发现该指数具有分形结构,收益率服从分数布朗运动;并通过蒙特卡罗模拟,给出了度量股指期货市场风险的一种VaR方法,为股指期货保证金的设计提供了参考。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
周好文 郭洪钧
中国金融市场即将推出股票指数期货。本文吸收和借鉴了国外的研究成果,对股指期货的套期保值问题进行了系统研究,采用方差法和β系数法对风险最小化的套期保值比率进行了充分论证,并结合案例进行了模拟计算。本文根据资本资产定价模型,建立了一元线性回归方程,对流行的β系数法进行了检验和重要修正,对套期保值实践具有重要的指导意义。
关键词：
股指期货 套期保值 资本资产定价模型
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