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[期刊] 西南金融
[作者]
何建
股指期货交易的推出标志中国金融期货交易拉开序幕。对中小投资者而言,股指期货交易既带来投资机会同时也增大投资风险。本文从股指期货交易的特点出发,阐明股指期货交易推出后,投资于股票现货市场和股指期货市场的中小投资者所面临的风险及其应对措施。
关键词：
股指期货 中小投资者 风险增大 应对策略
[期刊] 财会通讯
[作者]
陈华
股指期货套期保值主要规避系统风险，中小投资者在运用股指期货进行套期保值时构建的投资组合必须与股指期货有较好的相关性，并且要进行必要的分散化投资，规避一定的非系统风险。本文借用沪深３００股指期货对中小投资者的投资行为进行套期保值，结果表明，按一定策略构建的三支股票的投资组合只能规避三成多的风险，而五支股票的投资组合能规避６０％以上的风险。最后，笔者给出中小投资者运用股指期货进行套期保值的建议。
关键词：
中小投资者 沪深300股指期货 套期保值
[期刊] 价格月刊
[作者]
陈南旺 徐贞如
股指期货作为一种规避股市系统性风险的工具,因其自身的杠杆效应,本身也蕴藏着巨大风险。只有在股指期货自身风险得到有效控制的前提下,才能实现规避股市系统性风险的目的。因此,正确认识股指期货交易风险,构建股指期货风险管理体系是金融市场监管者和交易者必须认真对待的事情。
关键词：
股指期货 交易 风险 对策
[期刊] 管理现代化
[作者]
李庆 胡超斌 叶提芳 蒋崟
因为股指期货的卖空机制、保证金交易、交易成本低、流动性好特性,把股指期货应用于投资组合保险策略能够有效提高保本效果。文章将沪深300股指期货应用于CPPI策略中,得到使用股指期货的CPPI策略,比使用股票组合的CPPI策略能有效规避系统风险,降低交易成本、获取更高的收益。研究得到空头市场和多头市场选取CPPI股指"期货策略",但风险乘数和保本比例不同;盘整市场选取CPPI"混合策略"。
关键词：
股指期货 投资组合保险策略 CPPI策略
[期刊] 经济体制改革
[作者]
宋青锋 刘学贵
20世纪90年代以来,金融衍生产品方兴未艾,股指期货首当其冲。随着我国金融市场国际化进程的发展,股指期货交易必然产生。股指期货是规避风险的金融工具,但其本身又具有天然的风险特性,对股指期货交易的风险管理须从三方面进行:(1)建立健全证监会、交易所、期货经纪公司和投资者各级风险管理体系;(2)建立实时风险预警系统;(3)及时处理市场异常情况。
关键词：
股指期货 风险 风险管理
[期刊] 财务与会计
[作者]
王维虎 刘熙宝 胡萍
在任何市场上风险和收益都是相对应的。与其他实物期货相比,股指期货波动程度更大、风险更高。其风险主要来源于以下方面:一是杠杆效应产生的风险。股指期货交易是以保证金为担保的信用交易,杠杆式交易方式虽可以小博大,获得放大效应,但股指期货标的指数的较小变动也会带来合约价格的较大变动,再经过保证金的放大作用,投资者风险被急剧
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
张煜 付晓建
股指期货既具有金融衍生产品的一般性风险,又具有自身的特殊风险。这决定了股指期货交易中的不同主体,必须在对风险进行有效识别的基础上,制订符合自身风险承受能力的风险管理策略以达到风险可控条件下的收益最大化。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
王远平
在分析参与股指期货投资的投资者所面临的主要风险的基础上,结合相应的风险损失案例,提出了投资者、期货经纪公司和政府相关主体应采取的风险防范措施。
关键词：
股指期货 投资风险 风险防范
[期刊] 管理现代化
[作者]
陈艳 褚光磊
以Copula理论和VaR方法作为实证分析工具,根据我国股指期货市场的实际交易情况,对套利投资组合的风险进行量化分析。根据我国股指期货市场的实际交易情况,针对套利交易中的期现套利、跨期套利、跨市场套利和跨品种套利这四种基本交易策略展开全面分析,并基于实证得到的投资组合VaR值,衡量了在不同策略下套利投资组合的风险。同时,将其与基于二元正态分布和样本数据得到的VaR值进行比较。这填补了我国在股指期货套利组合风险度量方面的空白,具有重要的理论价值和现实意义,对我国当前的股指期货套利交易的风险管理起到了一定程度的补充和启示作用。
[期刊] 税务与经济
[作者]
周亮
选取2016年12月至2017年4月间的中国波指、股指期货升贴水、换手率及波动率的所有小时级别数据作为研究对象,测度沪深股市的投资者情绪,并研究投资者情绪指标与指数序列之间的关系。结果表明:中国波指、股指期货升贴水和换手率及波动率一起,能够较好地刻画出沪深股市的投资者情绪;投资者情绪指标与上证指数序列具有显著的负向相关关系,相关系数为-0.7;投资者情绪每变化1个单位,能够导致指数下跌59个点。总体上,所构建的包含了中国波指和股指期货的投资者情绪指标具有一定的有效性。
关键词：
中国波指 股指期货 投资者情绪
[期刊] 税务与经济
[作者]
周亮
选取2016年12月至2017年4月间的中国波指、股指期货升贴水、换手率及波动率的所有小时级别数据作为研究对象,测度沪深股市的投资者情绪,并研究投资者情绪指标与指数序列之间的关系。结果表明:中国波指、股指期货升贴水和换手率及波动率一起,能够较好地刻画出沪深股市的投资者情绪;投资者情绪指标与上证指数序列具有显著的负向相关关系,相关系数为-0.7;投资者情绪每变化1个单位,能够导致指数下跌59个点。总体上,所构建的包含了中国波指和股指期货的投资者情绪指标具有一定的有效性。
关键词：
中国波指 股指期货 投资者情绪
[期刊] 新金融
[作者]
王子柱 张玉梅
本文详细地探讨了股指期货的三种投资策略及具体的方法。分别为:1.利用股指期货进行套期保值;2.利用股指期货增加风险暴露;3.将资金在国债期货和股指期货之间进行分配。
关键词：
资本市场 股指期货 国债期货 套期保值
[期刊] 财会通讯(理财版)
[作者]
齐玉梅
股票价格指数期货简称股指期货,是以股票市场股票价格指数为标的物的金融商品期货。股指期货是一种全新的金融衍生产品,对发展和完善我国证券市场具有重要意义。本文拟在分析股指期货特征的基础上,探讨股指期货风险规避策略。一、股指期货特征股指期货交易以股票价格指数为交易对象,是一种特殊商品
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
黄凤文 吴育华
股指期货是一种新的金融衍生产品,对发展和完善我国证券市场具有重要意义。本文在详细介绍了股指期货的特点和功能的基础上,借鉴发达国家和地区股指期货推出和发展经验,结合我国证券市场实际,对开发股指期货的必要性和可行性进行探讨,并针对开发股指期货实施步骤、政策准备和风险规避策略等方面提出了相关建议:实施步骤及政策准备应包括法律、管理规则修改与准备、科学编制股指、渐进式开放和借鉴国外经验等几个方面;风险规避策略包括建立严密的法规与监管体系、科学合理地设计股指期货合约、完善市场运行机制、加强期货市场与股票市场的合作和
关键词：
股指期货 实施步骤 风险防范
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐凌
文章利用VaR-GARCH模型分别对SP500指数期货和恒生指数期货操作面临的风险进行了研究。分别运用基于GED分布和T分布的GARCH模型估计了两个市场95%和99%置信水平下的上涨和下跌的条件VaR。研究发现,对于SP500指数期货和恒生指数期货基于GED分布和T分布的VaR-GARCH模型都是充分的;股指期货市场在不同的时期面临的风险水平不同,仍存在因波动率阶段性差异产生的系统性风险;多空双方的风险暴露不对等,空头头寸的交易结算保证金水平通常要高于多头头寸持有者,这是由于双方的交易方向不同造成的。
关键词：
股指期货 VaR 风险度量 资金管理
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