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[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
林祥友 代宏霞
以成交量最大、持仓量最大、成交量持仓量之一最大、成交量持仓量共同最大作为判别标准,研究四种标准的主力合约转换日的差异性和有效性。对沪深300股指期货20次主力合约的实证分析表明:成交量最大确定的主力合约转换日和持仓量最大确定的主力合约转换日相同的有5次;成交量最大确定的主力合约转换日与持仓量最大确定的主力合约转换日不同的有15次;持仓量最大确定的主力合约转换比成交量最大确定的主力合约转换具有更强的有效性。
[期刊] 财会月刊
[作者]
张虹 林祥友
本文选取我国沪深300股指期货连续20次主力合约转换,分别以股指期货合约在合约序列中的成交量最大、持仓量最大、成交量和持仓量之一最大、成交量和持仓量共同最大作为判别主力合约的标准,确定股指期货主力合约转换日,研究上述四个判别标准所确定的股指期货主力合约转换日的差异性和有效性。
[期刊] 投资研究
[作者]
代宏霞 林祥友
针对股指期货非季月合约存续期较短这一特点,按一定的标准将股指期货非季月合约2个月的存续期划分为合约上市期、主力合约期、非主力合约期、合约交割期等阶段,采用单位根检验、协整检验、格兰杰因果检验、脉冲响应分析等方法,利用各阶段5分钟或1分钟高频交易数据对股指现货、股指期货主力合约、股指期货非主力合约的价格引导关系进行实证分析,得出的结论是股指期货非季月合约在其存续期内的价格引导能力具有明显的时变性特征,股指期货和现货市场的跨市场监管者和交易者需要根据股指期货合约价格引导关系的时变性来合理制定自身的监管策略和交易策略。
关键词：
股指期货 股指现货 价格引导 时变性
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
陈焱 李萍 刘涛
股指期货功能的发挥建立在股指期货与现货市场价格形成有效互动、引导关系的基础之上。本文通过相关性检验和基差序列单位根检验得出沪深300股指期货与现货市场实现了有效互动;通过Granger因果关系检验、协整检验、向量误差修正模型和方差分解结果发现,前一期现货价格引导期货价格,而股指期货价格在价格发现中贡献度较低,在偏离均衡的动态调整过程中对现货价格的引导作用不明显,其价格发现功能未得到充分发挥。最后,根据所得结论给出提高我国股指期货市场信息效率的建议。
关键词：
股指期货 股指现货 互动关系 引导关系
[期刊] 运筹与管理
[作者]
付志能 徐维军 张卫国 罗艺旸
2015年中金所出台严格监管措施后,股指期货成交低迷,异象频出。为验证严格监管措施对股指期货市场有效性的影响,本文利用随机占优DD测试法,为风险规避者和风险寻求者分别构建升序和降序占优模型。传统DD测试法用等间距划分的方式产生网格,且假设检验的两个判定阈值为相反数,这不符合金融数据的分布规律。因此,本文提出了对DD测试法的两处改进,利用"等频率划分法"产生网格,利用"非对称分位数法"产生阈值。实证方面,本文对三个股指期货及其现货的15分钟数据进行分析,发现在自股灾以来,上证50指数一阶占优于上证50股指期货,形成套利机会,且该套利策略的年化收益率、夏普比率和卡玛比率都非常优异。实证进一步显示,严格监管措施后占优数量达到最高峰,严格监管措施导致的股指期货功能受损比股灾更严重,而这一现象在中金所逐步放松监管措施后得以稍微缓解但没有根本改变。
[期刊] 会计与经济研究
[作者]
徐成波 颜虎 阮成
股指期货市场的有效性是股指期货市场发挥其功能的一个基础。文章运用Lo-MacKinlay方差比检验方法、Wright秩和符号方差比检验方法、Belaire-France和Cont-reas多重方差比检验方法,对我国沪深300股指期货市场进行了有效性检验;从检验功效来看,这三种检验方法有逐步增强的特征;实证研究结果表明我国股指期货市场是一个弱势有效市场。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
宋科艳
本文采用动量一致门限自回归等非线性模型，对我国沪深３００股指期货与指数现货价格传导的门限非对称机制展开研究，并构建门限非对称误差修正模型，基于长期弱外生和短期因果关系检验对期现价格的引导关系进行深入分析。研究发现：期现价格存在显著的门限协整关系，其价格调整机制具有非对称性和动量趋势，相对于负向冲击，正向冲击对系统的影响更具持久性；短期内，期现价格存在双向因果关系，相互引导，但长期内，指数现货为弱外生变量，只存在指数现货到期货的长期因果联系，指数现货处于长期价格发现的中心地位，股指期货的价格发现功能目前仍未得到有效发挥。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李桂荣 孔令伟
在对套期保值理论和套期有效性评价方法进行回顾的基础上,采用双变量向量自回归模型和基于协整关系的误差修正模型,对基于沪深300股指期货的样本股投资组合进行套期保值有效性的实证研究。结果发现,该投资组合的套期保值率在90%以上,套期关系高度有效。由此可以证明,沪深300股指期货的推出发挥了规避现货市场系统风险、套期保值的作用。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
高扬 郭晨凯
本文利用沪深300股指期货上市以来的数据,得到基于OLS模型以及ECM-GARCH模型的套保比率,并将"幼稚型"策略、OLS套保法以及ECM-GARCH模型套保法的套保有效性进行比较。实证结果表明,在不同策略下,运用沪深300股指期货均可在一定程度上规避系统性风险。其中OLS套保法以及ECM-GARCH模型套保法的套期保值比率均小于1,可以节约套期保值资金占用成本,且套期保值有效性均高于"幼稚型"策略,最高值达76%。
关键词：
沪深300股指期货 套保比率 套期保值
[期刊] 商业时代
[作者]
陈鸿
动量效应和反转效应是与有效市场理论相悖的重要市场异象,对于股市动量和反转效应的实证检验和形成机理的研究,直接推动了股票市场微观理论和行为金融理论的发展。资金流向作为一个标准的技术指标,是通过对交易所分笔交易数据的计算分析来反映出股票涨跌背后交易力量的强弱,能够对股票未来的涨跌做出预测。从资金流向的角度对我国股市的动量效应和反转效应进行分析,探讨资金流向指标在股指期货中的运用具有重要意义。
关键词：
动量效应 反转效应 资金流向
[期刊] 当代财经
[作者]
谈儒勇 盛美娜
2010年4月16日,首批四个沪深300股票指数期货合约在中国金融期货交易所正式挂牌交易,填补了中国股票市场缺乏"双向交易"的空白。但到目前为止,沪深300股指期货的推出对于股票现货市场的波动性到底产生了怎样的影响,还是一个问号。通过选取2005年4月8日至2011年2月23日沪深300股票指数的日收盘价作为原始数据,运用GARCH建模方法对其进行的实证研究表明,沪深300股指期货的推出对于股票现货市场的波动性没有显著影响。这一结论有助于洗脱强加在股指期货身上的莫须有罪名。
关键词：
股指期货 股票市场波动性 GARCH模型
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
高勇
主力合约和近月合约的偏离是中国期货市场特有的现实问题。文章以ZCE棉花和DCE豆一期货为代表对中国农产品期货市场进行研究,在构造出ZCE棉花期货、DCE豆一期货主力合约价格和近月合约价格序列后,首先对它们与现货价格的协整关系进行了检验,在此基础上用误差修正模型进一步研究了二者套期保值效果的不同。研究发现:中国ZCE棉花和DCE豆一期货的近月合约套期保值效果明显优于主力合约套期保值效果,这一结果对于企业正确利用期货市场和交易所进一步开展促进期货市场功能发挥工作都具有重要的现实意义。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
魏振祥 高勇
主力合约和近月合约的偏离是中国期货市场特有的现实问题,它在一定程度上阻碍对中国期货市场功能的发挥。文章以ZCE棉花和DCE豆一期货为代表对中国农产品期货市场进行研究,研究发现,中国ZCE棉花和DCE豆一期货的近月合约套期保值效果明显优于主力合约套期保值效果,但均远远低于发达期货市场的套期保值效果。根据研究结果,本研究结合实际提出几个有针对性的措施,以利于中国农产品期货功能的发挥。
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
杨瑞杰 张向丽
一直以来，有关我国股指期货与股指现货联动性的研究缺乏全面性，通常只研究价格因素或是波动因素，且对波动先行性所采用的研究方法过于笼统、陈旧而不精细；此外，均未考虑无套利性这一重要特点。本文作者采用中证５００ＥＴＦ及其对应的中证５００股指期货和上证５０ＥＴＦ及其对应的上证５０股指期货高频数据对价格先行性、波动先行性、无套利性三个方面进行了系统性的研究。结果表明：我国股指期货对股指现货有明显的价格先行性和波动先行性，且当它们的对应标的为大盘股时，价格先行性和波动先行性更为明显；我国股指期货与股指现货的无套利性较弱，但是当它们的对应标的为大盘股时，无套利性略好。
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
张向丽 杨瑞杰 卢爱珍
研究中国股指期货对股指现货的价格引导作用及其是否存在＂规模阶梯效应＂，结果发现：各类股指期货与其对应的股指现货均存在显著的双向价格引导，且股指期货的价格引导作用更加明显；股指期货对股指现货的价格引导较好地满足了＂规模阶梯效应＂，包含超大盘股的股指期货对其所对应的股指现货的价格引导作用最强，包含大盘股的股指期货对其所对应的股指现货的价格引导作用次之，包含中小盘股的股指期货对其所对应的股指现货的价格引导作用最弱。
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