- 年份
- 2024(6713)
- 2023(9872)
- 2022(8911)
- 2021(8455)
- 2020(7178)
- 2019(16746)
- 2018(16832)
- 2017(33125)
- 2016(17966)
- 2015(20109)
- 2014(20121)
- 2013(20054)
- 2012(18173)
- 2011(16323)
- 2010(15975)
- 2009(14555)
- 2008(14138)
- 2007(11923)
- 2006(10368)
- 2005(8894)
- 学科
- 济(71868)
- 经济(71786)
- 管理(53690)
- 业(51767)
- 企(45372)
- 企业(45372)
- 方法(38208)
- 数学(33631)
- 数学方法(33295)
- 财(19628)
- 农(16469)
- 中国(16130)
- 学(15376)
- 业经(15163)
- 务(13840)
- 财务(13783)
- 财务管理(13767)
- 地方(13731)
- 企业财务(13205)
- 贸(12672)
- 贸易(12666)
- 理论(12524)
- 易(12257)
- 制(12090)
- 和(11419)
- 技术(11043)
- 农业(10991)
- 环境(10583)
- 融(9839)
- 金融(9838)
- 机构
- 大学(254692)
- 学院(251567)
- 管理(105277)
- 济(98193)
- 经济(96036)
- 理学(92513)
- 理学院(91540)
- 管理学(89969)
- 管理学院(89552)
- 研究(79915)
- 中国(58844)
- 京(53449)
- 科学(50301)
- 财(45338)
- 所(39721)
- 业大(37528)
- 财经(37432)
- 农(36875)
- 研究所(36352)
- 中心(35670)
- 经(34174)
- 北京(33779)
- 江(33771)
- 范(32097)
- 师范(31812)
- 院(28972)
- 农业(28957)
- 经济学(28778)
- 州(28445)
- 财经大学(28359)
- 基金
- 项目(177822)
- 科学(139999)
- 基金(130385)
- 研究(128535)
- 家(113103)
- 国家(112197)
- 科学基金(97284)
- 社会(80241)
- 社会科(76087)
- 社会科学(76066)
- 基金项目(70386)
- 省(68339)
- 自然(65295)
- 自然科(63818)
- 自然科学(63804)
- 自然科学基金(62663)
- 教育(58833)
- 划(57799)
- 资助(54485)
- 编号(52171)
- 成果(41531)
- 部(39343)
- 重点(38930)
- 创(36851)
- 发(36060)
- 课题(34893)
- 科研(34330)
- 创新(34235)
- 教育部(33972)
- 大学(33486)
- 期刊
- 济(100638)
- 经济(100638)
- 研究(72666)
- 中国(40520)
- 学报(39676)
- 管理(37481)
- 科学(36644)
- 财(34048)
- 农(32272)
- 大学(29890)
- 学学(28202)
- 教育(25093)
- 农业(22890)
- 融(22229)
- 金融(22229)
- 技术(20667)
- 财经(18087)
- 业经(16141)
- 经济研究(16106)
- 经(15161)
- 理论(13580)
- 图书(13548)
- 问题(12974)
- 实践(12631)
- 践(12631)
- 科技(12384)
- 技术经济(12110)
- 业(11433)
- 现代(11282)
- 商业(10939)
共检索到350207条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
韩复龄 范泰奇
我国股指期货已正式推出三年多,股指期货市场和现货市场间的关联关系一直发生着动态变化。本文通过TGARCH模型实证研究了股指现货收益率在股指期货市场变化影响下的波动情况,并通过Grange因果关系检验和VECM模型研究了股指期货的价格发现功能,针对研究结论,文章提出完善我国股指期货市场功能的政策建议。
关键词：
股指期货 收益率波动性 价格发现
[期刊] 金融与经济
[作者]
程婧 刘志奇
股指期货市场是股票现货市场发展的产物,股指期货合约是以股票指数作为自己的标的物的,这决定了股指期货价格与股票现货价格之间必然存在千丝万缕的联系。本文以香港恒生指数为研究对象,通过协整研究,验证了股指期货与股票现货之间长期稳定的联动关系,并写出他们的误差校正模型(ECM)。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
华仁海 刘庆富
为探寻我国股指期货市场与股指现货市场间的价格发现能力,本文利用一分钟高频数据进行了实证分析。研究结果表明:股指期货价格和股指现货价格之间存在协整关系和双向价格引导关系,股指期货对股指现货的引导力度相对较大、股指期货领先股指现货7分钟,而股指现货领先股指期货2分钟;从冲击反应来看,股指期货对股指现货的冲击速度较快且持久,股指现货对股指期货的冲击相对比较迟缓且短暂;从价格发现程度来看,股指期货市场具有较强的价格发现能力,在信息传递中居于主导地位,是价格发现过程的主要驱动力量。
关键词：
股指期货 价格发现 引导关系 贡献度
[期刊] 经济问题
[作者]
陈奇 陈百强
利用Granger因果检验和向量自回归协整模型对股指期货与现货指数之间的超前滞后关系进行研究,运用向量自回归协整模型(VAR)画出脉冲图,通过协整分析和脉冲响应分析确定了超前滞后时间。研究结果表明:沪深300股指期货对现货指数具有4~5分钟左右的超前现象;而沪深300现货指数对股指期货不具有超前效应。研究进一步证实了沪深300股指期货的价格发现功能,为机构投资者预测现货市场走势、套期保值和规避风险提供了重要的参考依据,对于进一步促进我国资本市场的发展完善具有现实意义。
关键词：
沪深300指数 股指期货 超前滞后
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄津
文章以2011年5月31日至2012年6月12日的当月连续的沪深300股指期货价格与现货价格为数据分析基础,对沪深300股指期货市场与现货市场之间的价格波动关系进行了相关数据的实证研究。研究发现,我国沪深300股指期货与沪深300股指现货指数之间的价格存在长期的均衡关系,并且沪深300股指期货是沪深300股指指数变化的格兰杰原因,但是沪深300股指指数不是沪深300股指期货变化的格兰杰原因。
关键词：
股指期货 现货指数 波动关系
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
陈焱 李萍 刘涛
股指期货功能的发挥建立在股指期货与现货市场价格形成有效互动、引导关系的基础之上。本文通过相关性检验和基差序列单位根检验得出沪深300股指期货与现货市场实现了有效互动;通过Granger因果关系检验、协整检验、向量误差修正模型和方差分解结果发现,前一期现货价格引导期货价格,而股指期货价格在价格发现中贡献度较低,在偏离均衡的动态调整过程中对现货价格的引导作用不明显,其价格发现功能未得到充分发挥。最后,根据所得结论给出提高我国股指期货市场信息效率的建议。
关键词：
股指期货 股指现货 互动关系 引导关系
[期刊] 上海立信会计学院学报
[作者]
周仁才
文章以香港恒生股票指数及其期货为样本,研究了股指波动性与指数期货交易量之间的关系。研究结果表明,它们之间存在单向因果关系,股指现货市场的日间价格波动并没有明显增加股指期货的交易,但股指期货的交易量却对指数现货的波动性产生延迟影响,这从一定程度上反映了香港市场股指期货主要被投资者用于套利而不是风险对冲的工具。
关键词：
股指期货 波动性 Granger因果关系
[期刊] 南方金融
[作者]
刘增学
随着上市公司数量的增加和机构投资者队伍的扩大,股指期货具备了发展的基础和开通的必要。股指期货交易对股票现货市场具有促进作用和消极作用,通过设计合理的股指期货合约,建立严密风险管理等一系列措施可以对股指期货交易的负面影响加以防范与控制。
关键词：
股指期货 股票现货 金融衍生品
[期刊] 统计与决策
[作者]
周显文 谭小芳
我国于2010年4月16日正式推出了沪深300股指期货合约,这使我国资本市场发生了质的转变。文章借鉴了大量资料和成果,对引入GARCH模型HS300股指期货影响现货市场波动性的程度进行实证分析,将协整检验和Granger因果检验分析的方法加以运用来研究两市场彼此长期均衡的关系,同时应用多种方法(方差分解、脉冲响应分析、向量自回归(VAR)模型、向量误差修正(VEC)模型),进一步对期货与现货间价格发现功能进行了分析。
[期刊] 会计之友
[作者]
刘堂发
文章利用协整方法检验２０１０年４月１６日到２０１５年８月２８日期间沪深３００股指期货指数及其现货指数之间的关系。研究发现，二者之间存在长期稳定的数量关系，在短期，当现货指数偏离其均衡值时，股指期货指数发挥修正作用，而且在不同的市场行情下，修正的速度是不同的。研究发现股指期货并没有加剧现货市场的波动。
关键词：
股指期货 现货指数 协整 误差修正模型
[期刊] 财会通讯
[作者]
皇甫瑞灵 郭奇斌
一、引言2010年4月16日,备受市场期待的股指期货—沪深300股指期货正式推出,成为我国证券市场上具有里程碑意义的事件。股指期货作为一种金融衍生产品以及风险管理工具,其作用一直备受争议。一种观点认为,股指期货投放到市场上可以提供风险转移、套期保值、发现现货市场价格等功能,因此,股指期货是一种理想的投资避险工具;但是另一种针锋相对的观点认为,股指期货作为一种衍生金融产品有着其固有的风险,同时还会产生联动效应,加剧
[期刊] 财贸经济
[作者]
周爱民 韩菲
本文采用偏t分布的GARCH-时变Copula-CoVaR模型测度了内地和香港两地股票现货和期货四个市场两两间的风险溢出大小,以此来分析两地股指期货和现货市场在极端风险情况下的联动关系。结果表明,所考察的市场中任意两个市场间均存在双向的风险溢出效应,且沪深300股指期货和恒指期货间的风险溢出要明显强于沪深300指数和恒生指数间的溢出。另外,内地金融市场(股票现货和期货市场)对香港地区金融市场(股票现货和期货市场)的风险溢出要弱于反方向的溢出。值得注意的是,在所考察的市场中,恒指期货对沪深300指数的风险溢
[期刊] 金融与经济
[作者]
李昌荣 邹青
本文采用二元VAR-EGARCH与信息传递速度模型对我国股指现货和期货市场之间的信息传递效应与传递速度进行了详细的实证分析,结果表明:我国股指期货与现货市场已存在显著的双向价格关系和双向波动溢出效应,且信息传递能力正逐步增强,但信息在期货市场传递到现货市场的速度要慢于信息从现货市场传递到期货市场。本文还发现我国股指期货市场存在着显著的正反馈效应。
[期刊] 财贸经济
[作者]
周爱民 韩菲
本文采用偏t分布的GARCH-时变Copula-CoVaR模型测度了内地和香港两地股票现货和期货四个市场两两间的风险溢出大小,以此来分析两地股指期货和现货市场在极端风险情况下的联动关系。结果表明,所考察的市场中任意两个市场间均存在双向的风险溢出效应,且沪深300股指期货和恒指期货间的风险溢出要明显强于沪深300指数和恒生指数间的溢出。另外,内地金融市场(股票现货和期货市场)对香港地区金融市场(股票现货和期货市场)的风险溢出要弱于反方向的溢出。值得注意的是,在所考察的市场中,恒指期货对沪深300指数的风险溢出程度最高,也就是说,沪深300指数受恒指期货的风险冲击最大,一旦恒指期货发生风险事件,沪深300指数发生风险的概率会大幅上升。长期来看,沪深300股指期货对沪深300指数的溢出明显强于反方向的溢出,但在2015年9月实施对期指的最严限令后,情况发生了反转。本文的研究结论对监管机构、交易所和投资者防范市场风险有重要的现实意义。
[期刊] 上海金融
[作者]
孙洁 郑凌云
期现联动关系是理论界和实务界关注和研究的焦点问题之一。本文将股指期货、现货指数与指数ETF视为紧密联动的期现货系统,分别运用日度数据和日内数据对期现货价格收益率建立VAR模型,并采用方差分解法分析期现货价格变动之间的相互影响。研究结果表明:不论从日内还是日间看,指数现货与股指期货价格变动均主要是由自身市场决定的。在日内,股指期货对指数价格的影响程度略高于指数对股指期货的影响。而从日间看,指数对股指期货的影响更强。ETF作为高效、便捷的现货替代,在日内对股指期货价格变动的影响超过指数对股指期货的影响;而作为
关键词：
股指期货 期现关系 ETF VAR模型
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
