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[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
陈焱 李萍 刘涛
股指期货功能的发挥建立在股指期货与现货市场价格形成有效互动、引导关系的基础之上。本文通过相关性检验和基差序列单位根检验得出沪深300股指期货与现货市场实现了有效互动;通过Granger因果关系检验、协整检验、向量误差修正模型和方差分解结果发现,前一期现货价格引导期货价格,而股指期货价格在价格发现中贡献度较低,在偏离均衡的动态调整过程中对现货价格的引导作用不明显,其价格发现功能未得到充分发挥。最后,根据所得结论给出提高我国股指期货市场信息效率的建议。
关键词：
股指期货 股指现货 互动关系 引导关系
[期刊] 金融与经济
[作者]
钱燕
本文以2010年4月16日至2012年10月16日我国沪深300股指期货日收盘价和沪深300股指现货日收盘价为数据分析基础,对我国股指期货推出以来股指期货价格和现货价格之间的引导关系进行实证研究。本文采用了Gregory-Hansen协整检验发现股指期货价格和股指现货价格存在长期协整关系且具有一个结构突变点。线性与非线性因果关系检验表明我国沪深300股指期货价格与股指现货价格之间并不存在格兰杰因果关系。
关键词：
股指期货 现货市场 协整 因果检验
[期刊] 财经问题研究
[作者]
邢天才 张阁
股指期货的推出对现货市场波动性的影响一直以来备受学术界的关注。目前的研究表明,长期内股指期货对现货市场波动性影响不明显,短期内有助推作用。本文基于中金所推出的沪深300指数仿真期货对沪深300指数的影响进行了分析,发现股指期货的推出对现货市场的波动性没有较大影响,但增大了现货市场的非对称效应;研究结果不能证明股灾时期股指期货对现货产生瀑布效应。
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄津
文章以2011年5月31日至2012年6月12日的当月连续的沪深300股指期货价格与现货价格为数据分析基础,对沪深300股指期货市场与现货市场之间的价格波动关系进行了相关数据的实证研究。研究发现,我国沪深300股指期货与沪深300股指现货指数之间的价格存在长期的均衡关系,并且沪深300股指期货是沪深300股指指数变化的格兰杰原因,但是沪深300股指指数不是沪深300股指期货变化的格兰杰原因。
关键词：
股指期货 现货指数 波动关系
[期刊] 投资研究
[作者]
乔高秀 刘强
本文全面研究沪深300股指期货上市以来与现货市场之间的波动溢出效应。用成分股的实时交易数据构造指数价格,采用1分钟高频数据分三段估计VECM-GARCH-BEKK(ECM)模型。结果表明:市场之间存在双向的波动溢出效应;短期波动溢出效应以现货市场为主;持久性波动溢出效应在不同时段的表现不同:上市初期以期货市场为主,其后现货市场较大,2011年期货市场的持久性波动溢出明显增强;误差修正项对市场波动性有显著影响,且在不同时段的表现存在差异。
[期刊] 广东金融学院学报
[作者]
张代军 陈伟
运用GARCH(1,1)模型和常规描述性统计方法实证分析中国沪深300股指期货推出对中国A股现货市场运行效率的影响,结果表明沪深300股指期货推出改善了A股现货市场的运行效率。建议强化风险意识,逐步推出MINI型沪深300股指期货合约,加强制度建设,完善市场调控机制。
[期刊] 管理现代化
[作者]
陈艳 褚光磊
以Copula理论和VaR方法作为实证分析工具,根据我国股指期货市场的实际交易情况,对套利投资组合的风险进行量化分析。根据我国股指期货市场的实际交易情况,针对套利交易中的期现套利、跨期套利、跨市场套利和跨品种套利这四种基本交易策略展开全面分析,并基于实证得到的投资组合VaR值,衡量了在不同策略下套利投资组合的风险。同时,将其与基于二元正态分布和样本数据得到的VaR值进行比较。这填补了我国在股指期货套利组合风险度量方面的空白,具有重要的理论价值和现实意义,对我国当前的股指期货套利交易的风险管理起到了一定程度的补充和启示作用。
[期刊] 经济问题
[作者]
蒋虹 曲丹丹
我国以沪深300为标的指数的股指期货即将推出。股指期货在具有控制风险功能的同时,也与其他金融衍生产品一样,具有风险性,且其风险远远大于股票现货市场。因此,必须采用积极的风险管理技术,加强对股指期货的风险防范。在GARCH模型的基础上,采用VaR方法对我国的沪深300股指期货仿真交易进行定量研究,计算出它们的VaR值,并将其与期望值进行比较。经过对比分析可以得出:基于GARCH模型的VaR方法适合我国的股指期货风险管理。
关键词：
股指期货 VaR 风险管理
[期刊] 现代管理科学
[作者]
许自坚 史本山
文章运用沪深300股指期货对CPPI投资组合中的风险资产部分进行套期保值,利用ECM-GARCH模型估计最优风险套期保值比率,按照最优套期保值比例对CPPI投资组合中的风险资产部分进行套期保值。通过实证研究,运用沪深300股指期货套期保值能够在保证收益的条件下有效降低投资组合的风险。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
吴榴红 张学东 王磊磊
运用GARCH模型分析表明:股指期货的推出虽然加大了股票市场的波动性,但从长期来看,随着期货市场的日趋成熟,波动性将逐步减小;股票市场的波动性加剧,并非是由于加速了信息流动所导致的,而是由期货市场加剧了股票市场的不稳定性所导致的;通过TGARCH、EGARCH模型检验非对称性效应发现,股指期货的推出增大了股票市场的非对称效应;利空消息引起股票市场价格的波动大于同等程度利好消息引起的波动。
[期刊] 投资研究
[作者]
张孝岩 沈中华
本文利用沪深300股指期货的高频数据,研究了股指期货推出对中国股票市场波动性的影响。结果表明:在股指期货合约交割日,总体上不存在到期日效应;在中长期,股指期货推出则确实增加了现货市场的波动,但随着时间的推移,这种影响在减小。另外,股指期货对现货市场波动起到引导作用,其冲击持续的时间更长、强度更大。本文政策含义在于,随着时间的推移,股指期货开始平稳有效运行,对现货市场起到重要引导和价格发现的作用,但由于股指期货的高投机性,加强对其监管仍然十分必要。
关键词：
股指期货 股票市场 波动性 到期日效应
[期刊] 上海经济研究
[作者]
孙欣欣
该文使用2016年12月16日至2017年6月29日间沪深300股指期货和现货5分钟高频交易数据,通过构造非参数波动和跳跃指标,研究沪深300股指期货和沪深300指数已实现波动、连续性波动、已实现跳跃和已实现相关性之间的关系。实证结果表明,沪深300股指期货和标的现货均进行自发调整以实现两者间的长期均衡关系,样本期内两市的各波动和跳跃指标间未呈现出格兰杰因果关系。相对于现货市场,沪深300股指期货波动性更强,且对现货市场有引导作用。期现货市场间存在较强的联动关系,且该联动(相关性)波动程度较高。
关键词：
股指期货 动态相关 跳跃 波动
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
陈晓杰
本文拓展了股指期货无套利区间定价模型,对沪深300股指期货仿真交易的定价进行了实证检验,并对两岸三地同品种、同时段的股指期货进行了比较分析。从无套利价格区间、期—现联动性和波动性等方面深入分析,发现沪深300股指期货仿真交易存在较严重的实际价格与无套利价格背离现象。分析认为,虚拟资金、无风险套利机制缺失和股票现货大牛市等是价格背离的重要原因。
[期刊] 中国内部审计
[作者]
刘东君 李源
基于风险最小化原则,运用OLS模型、B-VAR模型、VECM模型以及ECM-GARCH模型,通过沪深300股指期货对相关7只ETF的套期保值效果进行研究,并为证券监管机构、机构投资者等提供相应建议。
[期刊] 经济评论
[作者]
李琼 肖祖沔
本文在控制了股市周末效应之后,对我国股票现货市场上股指期货到期日效应进行了分析。基于2010年5月至2014年4月数据的实证检验表明,我国现货市场股价波动率在到期日显著增加,但并不存在显著的成交量增加和价格扭曲现象。通过将实证结果与前期其他学者对该问题研究结论相比较,我们发现我国市场股指期货到期日效应整体上比发达国家要温和。并且,在控制假日效应与市场联动之后,我们对上述实证结果进行了稳健性检验,确认了实证分析结论的可靠性。由此得出如下结论:我国及采用类似期货规则的市场到期日效应较为温和的原因是,相对于发达国家市场,这些市场上股指期货的结算价计算方法更优且每年度具备更多的到期月份。
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