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[期刊] 经济经纬
[作者]
郭明 朱莉 黄薏舟
笔者利用ＥＥＭＤ方法对股指期现货价格波动５分钟高频数据，分析了各分量之间的波动特征及其互动关系。研究发现股指期现货二者长期趋势趋于一致，存在领先滞后关系。从各分量的波动特征来看，频率较高时期现货对信息的反映基本同步，随着各分量频率的降低，期货价格领先现货价格的时间增加，二者对价格的反映趋于一致。从各分量的交叉相关性来看，高频部分与高频部分、低频部分与低频部分、趋势项与趋势项呈现出顺周期的变化，存在非常强的领先滞后关系，在一段时间内（６０分钟）具有持续的、强烈的相互影响，但是随着领先滞后时间的延长相关性逐渐降低。
关键词：
EEMD 相关性 领先滞后
[期刊] 企业经济
[作者]
邹海荣 陈标金
对沪深300指数期货与股指现货价格关联波动的统计分析表明,沪深300股指期货市场较好地发挥了套期保值和价格发现功能,按成交量加权设计的指数化套期保值策略是有效的;股指期货价格对利好消息的反应比对利空消息的反应更剧烈,股指现货价格则对利空消息的反应比利好消息的反应更剧烈,说明涨市应更重视股指期货市场的表现,跌市应更重视股指现货市场的表现。股指期货与股指现货之间差价的变化对期货和现货价格并不具备统计意义上的预测能力,那种认为期现基差变化可以预测股市涨跌的"经验"认识是不可靠的。
[期刊] 价格月刊
[作者]
王玉霞
我国股指期货市场从2010年成立至今,发展非常迅速,通过选择VaR方法对我国股指期货日内波动风险进行实证分析和预测,对不能用VaR方法解决的重大事件产生的影响作了压力测试,并结合我国市场实际状况提出建设性意见。
关键词：
股指期货 VaR方法 风险控制
[期刊] 上海金融
[作者]
孙洁 郑凌云
期现联动关系是理论界和实务界关注和研究的焦点问题之一。本文将股指期货、现货指数与指数ETF视为紧密联动的期现货系统,分别运用日度数据和日内数据对期现货价格收益率建立VAR模型,并采用方差分解法分析期现货价格变动之间的相互影响。研究结果表明:不论从日内还是日间看,指数现货与股指期货价格变动均主要是由自身市场决定的。在日内,股指期货对指数价格的影响程度略高于指数对股指期货的影响。而从日间看,指数对股指期货的影响更强。ETF作为高效、便捷的现货替代,在日内对股指期货价格变动的影响超过指数对股指期货的影响;而作为
关键词：
股指期货 期现关系 ETF VAR模型
[期刊] 运筹与管理
[作者]
邢文婷 张宗益 吴胜利
基于天然气期货价格与现货价格序列间具有强非线性特征,本文将GARCH模型和Copula函数思想进行结合,同时考虑了天然气期货和现货价格间的时变相关结构,构建了时变Copula(GARCH-Normal、GARCH-GED和GARCH-t)模型,利用美国纽约商品交易所(NYMEX)Henry Hub交易中心天然气期货价格和现货价格数据进行实证研究。实证结果表明:GARCH-GED模型能够准确地拟合天然气期货与现货价格时间序列;时变SJC-Copula函数能够更好的描述天然气期货价格与现货价格间的相关性;天然
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
吴玉菡
白银期货的推出,可降低白银现货市场的波动风险,白银现货市场又反作用于白银期货市场,二者在理论存在相关性。本文以2012年5月10日至2019年12月31日白银现货与期货价格数据为分析对象,运用协整检验、ECM模型、Granger因果关系检验等方法对白银期现货价格之间的相关性进行实证分析。结果显示:两种市场价格存在长期均衡关系及较强的短期动态修正功能;白银期现货价格互为格兰杰原因;在相互引导及冲击效果方面,白银期货价格均强于现货价格。最后,在结论基础上本文提出相关建议。
关键词：
白银期货 白银现货 价格相关性
[期刊] 运筹与管理
[作者]
邢文婷 张宗益 吴胜利
基于天然气期货价格与现货价格序列间具有强非线性特征,本文将GARCH模型和Copula函数思想进行结合,同时考虑了天然气期货和现货价格间的时变相关结构,构建了时变Copula(GARCH-Normal、GARCH-GED和GARCH-t)模型,利用美国纽约商品交易所(NYMEX)Henry Hub交易中心天然气期货价格和现货价格数据进行实证研究。实证结果表明:GARCH-GED模型能够准确地拟合天然气期货与现货价格时间序列;时变SJC-Copula函数能够更好的描述天然气期货价格与现货价格间的相关性;天然气期货与现货价格间的相关性不是对称的,上尾的相关性小于下尾相的相关性。
[期刊] 浙江金融
[作者]
吴刘杰 钱燕
基于BEKK-GARCH模型和DCC-GARCH模型,采用2015年2月9日至2015年8月26日我国沪深300指数期货和现货5分钟收盘价高频数据为研究样本,对我国股市"疯牛"与"股灾"期间期货市场与现货市场的波动溢出效应和动态相关性进行了实证研究。研究发现:股指期货与现货市场具有较高的动态相关性,但具有显著的动态时变特征;股指期货与现货市场间存在着显著的双向波动溢出效应,但在"疯牛"与"股灾"期二个市场相互间的溢出效应程度具有差异性。研究结果为完善期货市场功能提供了有益启示。
关键词：
股指期货 现货市场 波动溢出 动态相关
[期刊] 浙江金融
[作者]
吴刘杰 钱燕
基于BEKK-GARCH模型和DCC-GARCH模型,采用2015年2月9日至2015年8月26日我国沪深300指数期货和现货5分钟收盘价高频数据为研究样本,对我国股市"疯牛"与"股灾"期间期货市场与现货市场的波动溢出效应和动态相关性进行了实证研究。研究发现:股指期货与现货市场具有较高的动态相关性,但具有显著的动态时变特征;股指期货与现货市场间存在着显著的双向波动溢出效应,但在"疯牛"与"股灾"期二个市场相互间的溢出效应程度具有差异性。研究结果为完善期货市场功能提供了有益启示。
关键词：
股指期货 现货市场 波动溢出 动态相关
[期刊] 当代财经
[作者]
谈儒勇 盛美娜
2010年4月16日,首批四个沪深300股票指数期货合约在中国金融期货交易所正式挂牌交易,填补了中国股票市场缺乏"双向交易"的空白。但到目前为止,沪深300股指期货的推出对于股票现货市场的波动性到底产生了怎样的影响,还是一个问号。通过选取2005年4月8日至2011年2月23日沪深300股票指数的日收盘价作为原始数据,运用GARCH建模方法对其进行的实证研究表明,沪深300股指期货的推出对于股票现货市场的波动性没有显著影响。这一结论有助于洗脱强加在股指期货身上的莫须有罪名。
关键词：
股指期货 股票市场波动性 GARCH模型
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张青 安毅
农产品期货交易在我国期货市场体系中占有重要地位。期货市场在价格发现和规避风险方面的作用日益显现,对农产品市场及整个农业生产的影响越来越大。本文通过对比我国主要农产品期货品种在2004年的期现货交易情况及价格变动趋势,分析期现货市场价格之间的关系,以及我国现阶段农产品期货市场功能的发挥。
关键词：
期货市场 农产品合约 期货价格 现货价格
[期刊] 技术经济
[作者]
谢磊 王业成
本文选取1984年1月13日至2008年9月10日香港恒生股指期货的日收盘价作为原始数据,建立了GARCH模型与EGARCH模型就股指期货对股票现货市场波动性的影响进行实证研究,得出香港恒生股指期货的引入在一定程度上降低了香港股票现货市场的波动性等结论。
关键词：
股指期货 股票市场波动性 GARCH模型
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
杨德勇 胡雅君 刘笑彤
本文旨在通过将CSI300股指期货和美国E-minis标普500股指期货进行对比研究,添加时间虚拟变量,延伸AR(m)-GARCH(p,q)模型,研究两只期指对现货市场波动性影响的不同点;同时构建四维的理论分析架构,通过OLS回归的方法,研究期指价格波动背后的经济原因。结果发现,在观察期内,CSI300股指期货交易后现货市场的波动性提高,E-minis标普500期货交易后现货市场的波动性有所减小。同时两市场股指期货的方向性波动受到多方面因素综合作用,E-minis标普500的价格受到包括体现金融市场深度的M2/GDP指标、上市公司市值规模、体现投资者活跃程度的合约成交量等因素的影响;CSI300股指期货的影响因素,主要包括宏观经济指标变量,如实际汇率,有效利率以及银行间信贷规模等。
关键词：
股指期货 现货市场 波动
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
杨德勇 胡雅君 刘笑彤
本文旨在通过将CSI300股指期货和美国E-minis标普500股指期货进行对比研究,添加时间虚拟变量,延伸AR(m)-GARCH(p,q)模型,研究两只期指对现货市场波动性影响的不同点;同时构建四维的理论分析架构,通过OLS回归的方法,研究期指价格波动背后的经济原因。结果发现,在观察期内,CSI300股指期货交易后现货市场的波动性提高,E-minis标普500期货交易后现货市场的波动性有所减小。同时两市场股指期货的方向性波动受到多方面因素综合作用,E-minis标普500的价格受到包括体现金融市场深度的
关键词：
股指期货 现货市场 波动
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王军 刘卓然
美国和日本都曾经历过上市股指期货一段时间后股市发生大幅下挫的现象，两国也随后对股指期货交易分别采取了不同程度的限制措施，相应地对市场发展也产生了不同的效果。本文在比较美、日两国股灾后股指期货限制性政策内容及影响的基础上，结合向量误差修正（ＶＥＣ）模型实证分析了２０１５年我国股市大跌后，采取股指期货限制性措施对期现价格关系的影响，研究发现限制性措施在短期内将期货引导现货价格的单向关系扭转为双向相互引导关系，显著削弱股指期货市场价格发现功能。并结合国际期货市场发展正反两方面的经验和教训，文章提出加强研究、放松临时管控措施、做好舆论导向、构建全方位的风险管理体系等在内的建议。
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