- 年份
- 2024(4923)
- 2023(7508)
- 2022(6138)
- 2021(6160)
- 2020(4959)
- 2019(11574)
- 2018(11402)
- 2017(21074)
- 2016(11609)
- 2015(13486)
- 2014(13150)
- 2013(13079)
- 2012(12690)
- 2011(11472)
- 2010(11440)
- 2009(10678)
- 2008(11002)
- 2007(9682)
- 2006(8626)
- 2005(7977)
- 学科
- 济(52529)
- 经济(52456)
- 管理(31977)
- 业(29551)
- 方法(24309)
- 企(24064)
- 企业(24064)
- 数学(21977)
- 数学方法(21758)
- 中国(16744)
- 财(13835)
- 农(12815)
- 贸(11422)
- 贸易(11413)
- 易(11186)
- 制(11149)
- 学(9581)
- 业经(9255)
- 务(9089)
- 财务(9074)
- 财务管理(9057)
- 企业财务(8745)
- 地方(8152)
- 银(8147)
- 银行(8139)
- 农业(8115)
- 融(8036)
- 金融(8036)
- 体(7979)
- 行(7836)
- 机构
- 大学(169603)
- 学院(165809)
- 济(75124)
- 经济(73825)
- 研究(62114)
- 管理(59593)
- 中国(51106)
- 理学(50235)
- 理学院(49628)
- 管理学(48780)
- 管理学院(48471)
- 京(38664)
- 科学(35409)
- 财(35065)
- 所(31301)
- 中心(28512)
- 研究所(28081)
- 财经(27832)
- 农(26176)
- 经(25647)
- 北京(25635)
- 经济学(24880)
- 江(24415)
- 经济学院(22420)
- 院(22375)
- 业大(21833)
- 范(21665)
- 师范(21437)
- 财经大学(20937)
- 农业(20375)
- 基金
- 项目(105270)
- 科学(82471)
- 基金(78108)
- 研究(77293)
- 家(68436)
- 国家(67896)
- 科学基金(57454)
- 社会(50263)
- 社会科(47672)
- 社会科学(47660)
- 基金项目(39897)
- 教育(36283)
- 省(36106)
- 自然(35884)
- 自然科(35104)
- 自然科学(35092)
- 自然科学基金(34513)
- 资助(34032)
- 划(32359)
- 编号(29562)
- 部(25569)
- 成果(25059)
- 重点(23880)
- 中国(23055)
- 教育部(22125)
- 国家社会(22073)
- 发(21845)
- 课题(21380)
- 创(21004)
- 大学(20899)
共检索到266023条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 企业经济
[作者]
林铭
股息收益率指标,作为一个衡量投资者投资回报水平的常用指标,在中国股市的实践中运用并不广泛。本文运用该指标全面分析中国股市成立以来上市公司现金股息分配状况,并在此基础上对中国股市存在的问题进行剖析,最后对如何运用该指标指导中国股市实践提出几点建议。
关键词：
股息收益率 现金股息 投资回报
[期刊] 财会通讯(理财版)
[作者]
陈游
一、股息收益率指标对股市实践的重大意义股市投资收益分配机制是指投资者通过投资股市获取收益的过程和方式。投资股票市场其收益来源有两种,一是通过股票市场交易价格的升值获取资本利得;二是通过股票分红获取股息收入。
[期刊] 统计研究
[作者]
陈游
从目前的现状看,我国上市公司与成熟资本市场相比存在现金分红普遍偏低的问题,运用股息收益率指标分析股票内在投资价值的策略在我国证券市场上还不是很广泛,这使市场的投机行为不能得到很好的控制。本文分析了股息收益率指标的优点,提出建立股息收益率为核心的股价评估体系,从而树立理性价值投资理念的可行性。
[期刊] 当代财经
[作者]
涂艳辉
本文在西方传统的股息贴现股息估价模型的基础上，引进净资产收益率这个变量，作为决定每股收益的一个替代变量，建立起一个依托于期初净资产、净资产收益率和股息发放率等三个变量的新型股票估价模型，并区分几种情况分别进行了讨论。
关键词：
净资产收益率,股票估价,股息贴现模型
[期刊] 上海金融
[作者]
武文超 王永伟
股票市场的流动性和收益之间的关系一直以来都受到了学术界的广泛关注。在本文当中,我们通过Spearman相关系数和VAR模型的方法对我国股票市场的收益率和主要流动性指标进行了相关性分析。结果发现,我们所选取的几种流动性指标和收益率之间都存在着一定的因果关系,也就是说我国股市存在流动性溢价。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
陈璋 李倞
全流通作为现阶段中国股市结构调整的核心,对股市整体收益有负面冲击,然而调整越早,负面冲击越小。交易税费、公司分红和新筹资金对全收益率的贡献随着全流通的推进有所变化,但是新筹资金对于收益分布始终具有决定性影响。
关键词：
全收益率 全流通 收益函数
[期刊] 华东经济管理
[作者]
王建文 王强
现金股息再投资不仅影响到股票投资总收益,还影响到前后复权价的计算,文章利用项目评价的内部收益率(IRR)和外部收益率(ERR)对股票再投资收益进行计算具有合理性,也能得出股票相对真实的前后复权价。文章对股票除息复权价进行分析计算后,以A股市场部分公司2014-2016年数据为样本,基于文中的内部收益率与股息率的相关性进行论证,发现只有当股息率超过某个"阀值"时,股票收益率才与股息率正相关,这说明低股息率的股票投资收益受更多复杂因素影响。
关键词：
现金股息 复权价 IRR ERR 股息率
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨科 林洪
文章以上证综指2000年到2008年高频数据为例,基于Dufour、Taamouti(2010)测量短期和长期因果关系的方法构建了一个关于收益率与波动率的向量自回归线性模型,用来测量和比较了中国股票市场收益率和波动率之间的动态杠杆效应、波动率反馈效应等因果关系。实证结果表明我国股票市场无论是对已实现波动率还是对二次变差前三天都有较强的动态杠杆效应,而波动率反馈效应在所有的时间跨度上都可以忽略不计,并且收益率和波动率之间的瞬时因果关系在有些时间跨度上较显著。
关键词：
杠杆效应 波动率反馈效应 因果关系测量
[期刊] 统计与决策
[作者]
贺胜柏 李艳红
随着全球化趋势不断加深,中国股市与全球股市联系日益紧密。自2004年1月到2010年6月,全球经济经历了稳定增长、急剧衰退、缓慢复苏三个过程,同样在股市中也得到反应。文章以代表中国股市的上证指数和代表全球股市的道琼斯指数为变量,采用VAR模型和脉冲响应函数进行实证分析,结果表明,在整个周期、急剧衰退阶段、缓慢复苏阶段全球股市对中国股市单方面格兰杰原因,但在稳定增长阶段,两者无明显影响。
关键词：
中国股市 全球股市 脉冲响应 方差分解
[期刊] 运筹与管理
[作者]
王春峰 张驰 房振明
本文研究了中国股票市场的异质波动性问题。主要从异质波动性的识别与分布，异质波动性与股票收益率之间的关系，以及异质波动性是否被充分定价等三方面进行探讨。研究的目的在于分析股票异质波动性问题在中国股票市场中的特殊地位，这其中也包括异质波动性对股票收益影响问题。结合中国股票市场的数据，采用广义矩估计（ＧＭＭ）的数量方法，显著地得到了中国股票市场中异质波动性水平，并以此分析了异质波动性与股票收益之间的关系，证明股票异质波动性水平是投资者进行决策时需要考虑的重要因素之一。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
蒋春福 李善民 梁四安
金融数据除了具有尖峰厚尾特性以外,也表现出了尾部概率的非对称性,即偏尾特征。本文采用非对称Lap lace分布对我国沪深股市的样本收益率数据进行了实证分析,研究表明,我国股市的中长期收益率数据存在明显偏尾特征,与Compell的行为金融学解释恰恰相反,这种偏尾特征的具体表现不是左尾比右尾厚,而是右尾比左尾厚,研究还表明深市收益率偏尾特征对时间水平的灵敏度比沪市要高。
[期刊] 统计与决策
[作者]
袁江 陈一星
文章基于贸易关系分析了中国股市收益率预测的依据。研究发现:是净进口国而不是净出口国的股市收益率对中国的股市收益率具有预测功能。中国的出口企业面临着收益上的刚性,当进口的原材料价格发生波动时,成本的增加只能是通过企业内部消化而不能传递到出口价格上,所以净进口国的冲击会显著影响出口企业的收益进而影响中国股市的波动,正是该机制造成了净进口国股市收益率显著影响了中国的股市收益率。
关键词：
贸易关系 股市收益率 预测
[期刊] 世界经济
[作者]
赵留彦 王一鸣
对于中国股市收益率是否存在周内效应尚缺乏共识。本文采用交叠 ( overlapping)样本方法与分段取样方法 ,通过 GARCH模型 ,检验沪深两市指数收益率的周内效应 ,得出的结论是 :第一 ,中国股市的早期阶段 (大约 1 994年前 )周一的收益率显著为负 ,而中间更长时期存在显著的周五正收益 ,不过这种“周五效应”从 1 998年左右开始趋于弱化。第二 ,无论是周五的高收益还是周一的低收益 ,都不是源于风险溢价的变化。因为周五的收益波动幅度并没有明显增加 ,周一的波动幅度反而较高 ,我们认为后者是由于周六和周日两个非交易日里也有信息为交易者吸收所致。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
