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[期刊] 技术经济
[作者]
夏刊 王晓蕾
所谓风险,是指未来收益率的不确定性。股市总是处于一种信息不确定的情境下,投资者依靠对各种信息的综合知觉而产生决策。认知风险就是投资者对个人所面临的风险,采取各种有效的方法进行系统地考察、了解、认识风险的种类、性质以及可能发生的风险后果,从而增强风险的识别和感知能力。
[期刊] 中国金融
[作者]
尹中立
当前我国股市已处于极度亢奋状态我国A股价格从2014年7月份开始逐渐走强,2015年3月初之后加速上涨,在不到一年的时间里(截至4月20日),上海综合指数、中小板指数及创业板指数均实现翻番。在强烈的赚钱效应诱惑下,投资者大量入市,进入3月份后,股市已经处在极度亢奋的状态,主要表现为:其一,投资者新开户数量创历史新
[期刊] 证券市场导报
[作者]
道德风险(Moral Hazard)这个词;最初是在对保险业的研究中发明的。人们发现 一旦客户保了险,他们对自己财产的安全也就不那么在意了,反正出了事有保险公司兜着。后来,在金融监管中,人们也发现了大量道德风险问题。例如,政府为了防止银行倒闭对经济和社会带来的重
[期刊] 中国金融
[作者]
管清友 朱振鑫 张德礼
＂十三五＂时期，股市仍面临经济增速放缓压力下企业盈利恶化、无风险利率见底回升、投资者风险补偿要求上升、ＩＰＯ开闸冲击存量股票价格等风险＂十三五＂时期股市风险预测２０１５年６月中旬至２０１６年１月，Ａ股经历了三次大调整，上证综指每次跌幅都在千点以上。长期来看，股市调整有助于消除泡沫，引导投资者价值投资，发挥资本市场支持实体经济的功能。但大调整也阻碍了股票市场的改革进程，注册制延迟推出削弱了资本市场的融资功能。２０１６年２月以来，市场恐慌情绪有所缓解，上证综指在２７００～３１５０点窄幅震
[期刊] 统计与决策
[作者]
钱道翠
本文阐述了矩阵的特征值及特征向量作为股市风险度量指标的合理性,应用ECM最小化方法说明个股归属板块的思路,最后给出了如何利用分块矩阵的理论分析股市板块的风险。
关键词：
风险 特征值 特征向量 分块矩阵
[期刊] 经济管理
[作者]
朱宝宪 潘丽娜
考察中国股市分散投资的降险效果具有很强的理论与实践意义。本文在国内外有关研究所提供的理论与方法的支持下,运用中国股市1993年～2001年的数据,采取随机重复抽取50次样本的方式,构造出分别包括1R～50只股票的50个投资组合,分不同的时段计算它们的收益率、收益率的标准差,在此基础上分析我国股市分散投资降险效果的状况、原因及前景。得出的基本结论是应同时持有10只股票,可降低40％左右的风险,并认为中国股市正处于逐步规范中。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
王增业 余欣佳
投资者投资于风险股市,必然要求获得风险补偿,这种超出无风险收益的股市投资回报就是股市的风险升水,其大小衡量的是股市的风险价格。本文统计发现,我国沪深股市的风险升水并不相同,我国股市的交易费用过高,剔除交易费用后,两市的平均风险升水则分别降为8.56％和5.33％。夏普比率即单位风险价格显示,上海市场比深圳更具有投资价值,但上海30指数则几乎不具有投资价值。两市的投资价值均低于同时期的美国股市。
[期刊] 统计与决策
[作者]
邱小平,杨群
本文从沪、深股指收益率的基本统计特征入手,用GARCH-GED模型和核估计模型分别估计了其VaR值,并对模型本身及其估计的VaR进行了较为严格的检验。结论显示:GARCH-GED模型能够反应股市的短期动态特征,而核估计模型估计的VaR反应了股市风险的长期特征,两个模型相互补充。
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭存芝 童晓萍 方磊 吴佩纹
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘立立 陈才泉
文章利用1998～2008年我国股市中全部股票的日收益数据来计算我国股市的特质风险,发现自1998年以来,我国流通市值加总的大盘、行业以及公司特质风险出现先降后升的趋势。我国证券市场中个股收益率的波动主要来自于整体股市以及个股所在行业的特质波动,个股的特质风险对其本身收益率的波动影响很小。同时,我国股市的特质风险不具备对GDP增长的预测作用。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
周亮 王银枝
低风险异象指的是高Beta证券的Alpha往往偏低,是由于大量投资者受到融资约束而只能投资于高Beta证券所造成的。采用A股上市公司2002年至2018年的收益率数据对我国股票市场进行了检验,结果发现:我国股市存在着显著的低风险异象,通过BAB因子(Beta套利因子)可以检验低风险异象的大小;该因子在我国股市能够获得显著的超额收益,在控制了风险因子后仍然能够获得显著的正Alpha收益;市场流动性风险增加时,会导致个股Beta的横截面差异变小,且BAB因子的市场敏感性会提高。综合来看,我国股市存在着明显的低风险异象,且市场流动性对低风险异象有着显著的影响,这对于扩展我国资产定价理论具有较强的理论价值。
[期刊] 南方金融
[作者]
王楚明 张留禄
本文基于EGARCH-t模型,利用VaR方法分析计算了从1997年1月2日到2009年4月3日的我国股市上证综合指数的市场风险价值,度量了该时期不同阶段上证综合指数的市场风险状况。
[期刊] 财会月刊
[作者]
谢宏章
衡量股市投资的成败得失,一般取决于两个方面:一是逐利的能力,二是风控的水平。只有妥善处理两者之间的关系,才能在复杂多变的股市里经受住各种风浪的考验,并持续盈利。无论是初入股市的新股民,还是久经考验的投资者,都必须筑牢适合自身实际的风控防线。固守风控防线风控的重点在于做好事先防范,关键在于筑牢风控防线。普通投资者应筑牢的风控防线主要有以下六个方面:不用压力资金。所谓压力资金,一般有两种情况:一是指投入股市的资金是通过借贷特别是高利贷等方式筹集,必
[期刊] 统计与决策
[作者]
林宇 魏宇
本文比较风险测度方法在不同置信水平下是否能力有效测度沪深市场风险。针对上证综指收益率具有自相关、波动集聚性和杠杆效应特征,运用ARMA-GJR模型对上证综指的负收益率序列进行MLE以求出条件均值和方差以及标准残差序列,运用10%的数据作为极值数据运用MLE方法来估计广义帕累托分布,还对风险测度方法的估计效果进行分析,认为极值VaR能有效测度沪深股市风险。
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