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[期刊] 数理统计与管理
[作者]
陈健 胡文伟 李湛
对Campbell等提出的分析股市风险构成的间接分解模型进行改进,并运用改进模型研究中国股票市场1995年至2005年的风险构成和趋势。结果发现,公司风险是个股收益率平均风险的最大组成部分,其次是系统风险,行业风险的重要性相对较小;中国股市收益率的平均风险随时间存在下降的趋势,而公司风险和行业风险的重要性随时间在增加;总的协方差风险序列对个股收益率平均风险的影响,随时间不具有一致性。在分析股市风险构成时,不应忽略对协方差风险序列的研究。
关键词：
风险 构成 趋势
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨彩林 张琴玲
文章以上海和深圳证券交易市场为研究对象,选择2007年1月4日到2008年12月31日的上证综指和深证成指的每日收盘价共976个数据为样本,分别采用历史模拟法和方差-协方差法这两种常用的VaR模型对中国股票市场风险进行实证分析,并得出沪、深股市整体风险较大但深市又大于沪市及投资于证券市场组合可以分散投资风险的重要结论。
[期刊] 经济问题
[作者]
严太华 孟卫东
我国股票市场的发展只有短短 9年时间 ,但发展速度十分惊人。如何测量股市投资的风险现已成为广大投资者关注的紧迫问题。本文对从组合投资理论及资本资产定价理论蜕变出来的 E( R) - δ模型进行了分析、说明 ,并用 E( R) -δ模型对沪深股市的个股风险及组合风险进行了测量 ,结果有效性只有 5 0 %左右。实证表明 :单以 E( R) -δ模型作为股市投资的法则并不可行。
关键词：
E(R)-δ模型 变差系数 组合投资
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
刘亦文 李毅 万闯
目前度量预期不足(Expected Shortfall, ES)的风险技术大多基于参数模型,其建模过程避免不了对收益的分布类型做出假定,但这些分布往往与现实相悖。为此,介绍两种重要半参数模型,即CARE模型和CARES模型,并应用我国2007-2016年上证综合指数与深证成分指数的相关数据评估模型优劣。结果表明:CARES模型与CARE模型在度量我国股市风险中都具有较好的效果,但两者比较,CARES模型明显优于CARE模型。因此,CARES模型能作为我国股市风险度量工具中的一个重要补充。
关键词：
预期不足 半参数模型 风险度量
[期刊] 改革与战略
[作者]
张琳琳 赵振全 孙俊岭
基于GARCH模型的VaR计算方法一直是一个颇受关注的研究领域,但在残差服从正态分布的假设下,有时GARCH模型的"尾"仍不够厚。论文讨论了混合广义自回归条件异方差(MGARCH)模型,它能够更好地刻画金融时间序列的厚尾现象。文章还结合我国股市数据,运用EM算法对收益率序列建立混合GARCH模型,计算市场风险VaR值,并对结果做出分析。
[期刊] 统计研究
[作者]
杨俊龙,郭兴义
The paper forwards a new model describing liquidity risk basing on trading data during one day, and applies it to the experimental analysis of Chinese stock market.
关键词：
流动性 HFV模型 因子模型
[期刊] 亚太经济
[作者]
张珺 陈卫斌
选取2003年1月至2011年12月间中国和东盟五国股市的市场指数数据样本,分别基于MV和M-LPM模型构造等权重组合、最小方差组合和最大夏普比率组合,比较不同模型和不同投资组合的风险和收益率,实证结果表明构造中国与东盟五国股市投资组合与仅投资国内A股相比可以显著提高风险收益率。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈卫华 蔡文靖
文章以2015年6月上证指数和创业板指数暴跌为研究对象。运用改进的LPPL模型,利用暴跌之前的数据,对暴跌时点进行预测,并结合Lomb谱分析和O-U过程检验对预测结果进行验证。结果表明,改进的LPPL模型对上证指数和创业板指数的暴跌时点均具有较好的预测效果,同时模型预测能力不受拟合区间起点和终点变更影响,且拟合结果通过了相关检验。
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐炜 黄炎龙
金融市场风险管理的核心是对风险的度量,度量风险最流行的方法是VaR方法。文章选取1998年1月5日～2006年11月6日的上证综指日收盘价指数共计2129个数据实证分析了GARCH、EGARCH、TARCH和PARCH四种模型在正态分布、t分布以及GED分布下预测的VaR值的准确程度。实证分析结果表明,正态分布下估计的VaR值在靠近左尾时存在低估现象;与正态分布和t分布相比,GED分布能较好地反映股市收益率回报序列的厚尾特征,使用GARCH类模型预测VaR值时,E-GARCH和PARCH模型要优于其他模型。
关键词：
沪市 GARCH类模型 后验测试
[期刊] 商业研究
[作者]
张波 李纲 倪娜
应用SV模型 (随机波动模型 )来度量中国股票市场的风险 ,并基于沪市的历史数据进行了实证检验。结果表明SV模型对中国股市风险的度量有着较好的效果 ,明显优于GARCH模型 ,对我国股票市场的数据有着较好的刻画能力
关键词：
在险价值 SV模型 GARCH模型
[期刊] 特区经济
[作者]
刘源 邱丽萍 刘涛
基于条件异方差的ARCH类模型一直是刻画金融市场中金融产品价格波动的重要工具,而金融风险价值测度中的VaR方法又往往基于ARCH类模型,但基于正态分布的ARCH模型存在缺陷,对ARCH类模型的原理和方法做出梳理,利用改进的GARCH-T模型结合20012015年的上证指数进行实证验证,发现GARCH-T模型在金融资产价格的条件均值、条件方差及其它分布特征方面能进行更好的刻画,而VaR的计算结果则更加可靠和准确。
关键词：
ARCH GARCH VaR 上证指数
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱喜安 卢米雪
VaR和CVaR是目前风险度量的主流方法,基于高频数据对我国股市近期VaR和CVaR的同时动态估计能够实现对风险的实时双重监控。高频数据蕴含了更加丰富的波动信息,本文以沪深300指数5分钟数据为研究对象,运用CARR模型对收益序列的波动性进行拟合,进而在多种新息分布假定下测算了收益序列的VaR和CVaR。
关键词：
CARR模型 VaR CVaR 高频数据
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘立立 陈才泉
文章利用1998～2008年我国股市中全部股票的日收益数据来计算我国股市的特质风险,发现自1998年以来,我国流通市值加总的大盘、行业以及公司特质风险出现先降后升的趋势。我国证券市场中个股收益率的波动主要来自于整体股市以及个股所在行业的特质波动,个股的特质风险对其本身收益率的波动影响很小。同时,我国股市的特质风险不具备对GDP增长的预测作用。
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭存芝 童晓萍 方磊 吴佩纹
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