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[期刊] 特区经济
[作者]
张鑫
首先,本文研究了板块是否存在轮动效应。将研究期间2008年至2018年分为9个阶段,并选取申银万国一级行业相关指数运用聚类分析法对我国A股市场行业板块轮动效应进行存在性检验。其次,在板块轮动效应的基础上,研究宏观经济对行业板块效应的驱动影响。本文利用格兰杰因果检验并建立VAR模型得出结论:农林牧渔等消费型行业受周期变动影响较大,而医药生物这类防御型行业受宏观经济驱动影响较小,有时甚至逆周期,所以可以验证宏观经济一定程度上使得这两类行业板块有了轮动现象。最后,基于行业板块的轮动效应,给予了投资者一些投资建议。
[期刊] 投资研究
[作者]
郭红 孟昊 李树江
股票市场是宏观经济的"晴雨表"。在市场经济和金融业高度发达的国家里,经济状况与股市行情之间存在着相当密切的关系,它们相互影响、相互促进、互为因果。一国货币政策变动、宏观经济形势变化乃至汇率调整等都会影响股价的涨跌。近年来,中国经济发展一直处于较平稳状态,即使在受到国际金融危机影响的情况下,我国及时采取的应对措施也避免了宏观经济的大起大落,但我国股票市场的行情表现却与稳定的宏观经济形势不一致,出现了较明显的波动。2006年,中国股市在经历了持续5年的低迷之后,上证综指最终报收
[期刊] 国际金融研究
[作者]
宋鹭 陈金至 刘璐
本文通过构建一个带有偶然性约束的DSGE模型，研究了逆周期政府投资调节对宏观经济波动的影响。研究发现：第一，政府投资的逆周期调节对于稳定产出具有积极作用；第二，由于向下刚性特征的存在，政府投资的扩张产生了棘轮效应，这可能导致政府债务攀升和对民间投资的抑制，进而影响宏观调控的效果；第三，政府越重视产出水平，公共品投资对于产出的促进作用就越强，当经济遭遇负向冲击后，棘轮效应越显著；第四，相比于允许民间资本进入公共品投资，减税政策和跨周期投资调节政策不仅缓解了政府投资的棘轮效应，对于稳定经济波动也具有更好的政策效果。据此，本文从优化政府投资结构、加强减税等政策的协调配合、完善跨周期政策设计三个方面提出了政策建议。
关键词：
政府投资 棘轮效应 逆周期调节
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
李红霞 傅强
以2006年10月至2010年7月的周度数据为样本,采用具有GARCH过程的多因素模型,研究了股票市场收益率、利率期限溢价、汇率价格改变、煤炭和石油价格变动对我国28个行业板块超额收益的影响。研究结果表明,汇率改变对钢铁、煤炭和石油以及商业连锁板块具有显著的负向影响,利率期限溢价对以资本密集型为主的制造业具有显著的正向影响,石油价格收益率仅对电器、医药和旅游酒店板块有影响,煤炭价格收益率对电力消耗量较大的公用事业和建筑业具有显著的负向影响,而石油和煤炭收益率不会显著影响煤炭和石油板块的股价收益。
[期刊] 财会通讯(理财版)
[作者]
李周欣
股市财富效应是指股票价格上涨导致股票持有人财富增长,从而增加社会需求和推动经济增长的综合效应。股市财富效应产生的原因有二:一则股票市场具有高度的流动性,能够依据效率原则灵活地
[期刊] 金融研究
[作者]
王燕鸣 楚庆峰
本文按照FFJR(1969)的市场模型方法研究了我国沪深股市自1996年1月到2007年12月共12年的新股IPO对同行业板块的其他股票的影响。研究表明,在一个企业上市之前的一段期间内,与该企业处于同一行业的其他股票从整体上来看存在着正的超额收益,我们把它称为"IPO的行业板块效应",而且这种行业板块效应受IPO的规模、之前该行业IPO的个数、是否同该行业的其他企业同时IPO等因素密切相关,最后我们对该现象给予了理论解释。
关键词：
IPO行业板块效应 IPO抑价 新股弱势
[期刊] 上海立信会计学院学报
[作者]
王兴华
一国的宏观经济状况对股市波动起决定作用,利率、汇率和物价水平是主要宏观经济先导指标。为说明我国利率、汇率、通货膨胀与股市波动的关系,通过理论分析并运用HP滤波和门限条件异方差模型(THRESHHOLD ARCH)、相关图等技术进行实证研究,得到了三方面重要结论:通货膨胀预期和即期通货膨胀率对股市收益率影响不一样;利率、汇率和通货膨胀预期都是反向影响股市的长期收益率,股市收益率短期的波动则仅仅受通货膨胀预期与通货膨胀的反向影响,与汇率和利率的变化无关;我国股市有杠杆效应,宏观经济指标的利空消息比利好消息产生更大的波动。
关键词：
利率 汇率 通货膨胀 股市波动 宏观经济
[期刊] 金融论坛
[作者]
张金清 徐阳
本文研究发现,2001年1月至2016年7月间,在国家统计局公布包括CPI、PPI在内的通胀数据的前一日,上证指数会出现-0.291个百分点,且在1%的水平保持显著的负收益。此现象并非来源于通胀数据中的信息对股市的冲击影响,而是由市场对已知的数据公布日程的反应所致,在本质上更接近于一种另类的日历效应。本文认为其成因在于中国股市高度的信息不对称及卖空限制引发的投资者在通胀数据公布前的避险行为。研究还发现,类似效应在其他重大宏观经济数据公布前也存在。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王晓芳 田军伟
本文设计了宏观经济变量与股市的传递途径模型,并利用相关分析方法,初步得出了影响股市的主要经济变量与股市的相关关系,以度量宏观经济变量变动对股市的影响幅度和方向。同时,通过案例分析方法,统计出各种类型的政策对股市的冲击强度。
关键词：
宏观经济变量 股市 股价指数
[期刊] 投资研究
[作者]
朱英姿 吴美 陈超
本文研究了宏观经济因素对上证综指的预测能力。在宏观因素的选择上,本文梳理了学术文献和业内人士关注的宏观指标,并从经济含义出发总结出流动性、总体经济增长和房地产市场等三类因素的八个宏观经济指标。通过初步的时差分析法检验,我们发现其中六个指标具有显著预测力;通过更严格的样本内、外预测回归模型检验,我们又发现其中的两个具有显著预测力,即景气先行指数和商品房销售面积。更进一步地,基于统计分析结果,我们构建了两类投资策略,即择时策略和战术资产配置策略,通过和基准策略的比较,我们发现宏观经济因素的预测作用是可以为投资者的资产组合带来统计上显著且经济上可观的超额回报的。
[期刊] 统计与决策
[作者]
解洪涛 周少甫
文章采用贝叶斯向量自回归计量经济模型,检验了1998年1月-2007年12月的上证A股指数月度收益与6个主要宏观经济变量之间的相关关系。结果显示股指收益与工业增加值正相关,与CPI以及长期利率负相关。但与货币供应量、出口额、投资等变量相关性不明显。根据估计得到的贝叶斯向量自回归模型进行预测,进一步显示了CPI对股市的影响关系。
[期刊] 商业时代
[作者]
徐永坤
本文应用协整理论实证分析了我国股市与我国宏观经济的关系,得出我国股市与宏观经济之间存在着联系结论,进而建立自回归误差模型得出它们之间的确切数量关系,从数据角度更加清楚地看到我国股市与宏观经济之间的相互关系。
[期刊] 财政研究
[作者]
杨少锋
一、提出问题从系统论来看,证券市场是国民经济大系统中的子系统,它具有自身的运行规律,但它必定会受到宏观经济大系统下其它子系统的冲击。生产、投资、货币、财政、外贸等系统都可能对证券市场产生外在冲击,从而影响证券市场的运行。宏观经济因素对证券市场的影响既是根本的,也是全局性和长期性的。因此,从理论上讲,构筑证券市场长期趋势的基础正是宏观经济态
[期刊] 统计研究
[作者]
晏艳阳,李治,许均平
The paper analyses the short-term,long-term,cause and effect relationship betw een Shanghai and Shenzhen Stock Market Indexes of China and macro economic facto rs by using econometric methodology of time series of co-integrate relationship test,VEC model and granger cause and effect relationship test. The result of ex perimental analysis indicates co-integrate relationship between fluctuating of Indexes and indicators of M1,securities issued and short-term lending interest rate. And granger cause and effect relationship test indicates strong cause and effect relationship between fluctuating of the Indexes and indicators of retail sale prices and exports. All these demonstrate that Chinese stock markets refle ct the situation of macro economy to some extent.
关键词：
股市波动 宏观经济因素 协整
[期刊] 财经科学
[作者]
唐平 刘燕
随着我国股市规模的扩大,股市波幅常常超出人们的预期,泡沫与低估值也经常在短期内互相转换。本文基于多元宏观经济变量建立计量经济模型,分析得出宏观经济变量对中国股市运行的影响为正时,股市趋势的惯性增加,逆着股市趋势时,股市惯性减弱,甚至反转。文章分析指出:管理层可以通过调控宏观经济变量来削弱股市的非理性波动,甚至改变股市运行方向,以促进中国股市健康发展。
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