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[期刊] 预测
[作者]
陈全
1 引言从事股票投资,就是希望获得较多的收益,其收益来源于股利或资本利得,而股票投资者大多是靠追求资本利得获得收益的,即依靠买进和卖出获得差价收益。因此,股票的市场价格走势、股票的风险性和相关性直接影响到投资者的切身利益。西方许多学者和专家纷纷研究股市运行规律,提出了许多理论,如道·琼斯价格波动理论、期望理论和风险理论等。但
[期刊] 统计研究
[作者]
史道济,关静
In this paper we use logistic conditional model and GEV conditional model to analysize the data on 1992～1999's log profit of intra daily close price on the Shanghai and Shenzhen Stock Market.By comparison we give the optimal methods for GEV conditional model.
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
马薇 张卓群 郑琳
论文以连接函数作为工具，对经济新常态下股市风险相关性测度进行了探讨。利用２００９—２０１４年的深证成份指数和香港恒生指数股票指数，对２００８年金融危机后两市风险相关性测度进行了深入研究。研究结果表明，ＢＢ１ Ｃｏｐｕｌａ拟合效果最好。深港两市的相关系数为０．３２５ ３，在股市上涨时，上尾相关系数为０．２７９ ４，在股市下跌时，下尾相关系数为０．１８４ １，两市的上涨联动协同效应要明显大于下跌时。此结论对研究股市的风险特征有一定的应用价值。
关键词：
金融风险 相关性 Copula函数
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
秦伟良 颜华实 达庆利
为了有效地揭示沪深股市不同交易周期股票交易的相关性,本文采用极大重叠离散小波变换,将上证指数和深圳成指高频收益率分解在不同的交易周期上,对各个周期的收益率采用semi-GPD模型作为其边缘分布分别进行拟合,在此基础上采用Copula函数方法建立同周期收益率的联合分布,度量了沪深两市同周期交易的相关性.实证表明,不同交易周期所表现出的相关性存在明显差异,并且随着交易期的增长,沪深两市非对称结构逐步明显。
[期刊] 上海金融
[作者]
陈小新 陈伟忠
本文对中国股票市场中主要行业与香港、美国和日本三个证券市场之间相关性的现状和变化趋势进行了比较分析。研究结果表明：首先,尽管中国股市中各行业的国际相关性水平相对较低,但从总体上有增强的趋势；其次,不同行业国际相关性的差异化程度在逐步扩大,显示国际经济和金融因素对中国经济不同产业的影响差异性正在日益增加；最后,不同行业国际相关性的增长率也存在差异,金融、基础材料、科技、公用事业和消费服务行业的国际相关性具有相对较高的增长率,其中公用事业和消费服务行业的国际相关性变化表现出相对较强的市场差异性。
关键词：
证券市场 相关性 行业特征 国际投资
[期刊] 产经评论
[作者]
郭立伟 韩兆洲
本文首先采用时变相关Copula模型对沪港两市收益率的动态相关性进行研究,在此基础上利用BG算法将整个样本期划分为两个不同的阶段,并利用Hong(2001)年提出的风险-Granger因果检验方法分析了不同时段两市间的风险溢出效应。实证结果表明,两地股市收益率的相关性存在逐步增强的趋势,进一步分析表明两市间风险溢出特征在过去发生了显著变化,风险溢出显著增强。
关键词：
动态相关性 VaR 风险溢出
[期刊] 财贸研究
[作者]
储小俊 刘思峰
将Copula函数引入风险管理,可以更加准确地反映变量间的相关结构,尤其是尾部相关特征,而混合Copula函数的使用又可以捕捉到不同的相关结构。应用Copula函数对中国股市收益和流动性在尾部的相关关系的实证研究结果表明:在中国证券市场上,收益和流动性存在同时发生极值的一致性,但拒绝了收益与流动性的尾部对称相关结构,上尾的相关系数大于下尾的相关系数。
关键词：
收益 流动性 尾部相关 混合
[期刊] 商业时代
[作者]
赵喜仓 董小亮
本文从长期的角度去分析股权分置改革前后中美股市的相关性,选取2000年至2010年之间的股价指数,并运用单位根检验、协整检验,Granger因果检验,方差分解等统计分析方法进行实证分析,结果表明:在我国股权分置改革之前,中美股市的相关性不强,但是随着我国股权分置改革和QFII的引入,中美股市的相关性越来越大,中国股市将更大程度地受到美国股市的影响。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
戚逸康 袁圆 李连发
本文以上证房地产指数来代表房地产板块、以上证综指来代表整体股市,通过建立BEKK—GARCH模型检验了房地产板块与整体股票市场之间的溢出效应,检验结果指出房地产板块对整体股市存在显著的波动率溢出效应,而反之则不然,且两者之间的一阶矩溢出效应均不显著。本文还利用CoVaR风险度量尺度测算了房地产板块与整体股市之间的风险相关性,结论认为房地产板块具备引致整体股市出现系统性风险事件的潜在可能,值得政策制定部门以及其他相关者注意。
[期刊] 农业现代化研究
[作者]
万年峰 徐春春 陆建飞 蒋杰贤
本文从转基因作物对农业生态系统中生物多样性和土壤生物群落的影响、转基因作物的遗传污染、转基因作物对靶标昆虫抗性及对非靶标生物的影响等5个方面,分析了转基因作物的生态风险。
关键词：
转基因作物 风险性分析
[期刊] 金融评论
[作者]
张卓群 张涛
控制跨国风险传染,坚守不发生系统性金融风险底线是我国金融工作当前阶段的重要内容。本文以中、美、英、德、日五国股指作为研究对象,采用半参数C-Vine Copula模型对金融危机前后市场之间的相关结构和相关程度进行了测度研究。研究发现,危机前后五国市场相关结构发生变化,英国取代了德国,与其他国家相关性最强;中国始终处于同其他国家相关关系较弱的地位,并未因金融危机发生变化;欧美市场、亚洲市场之间存在明显的区域分割效应;各个市场间的变化对于坏消息的敏感程度高于好消息;危机后各市场的关联性有加强的趋势。基于上述研究结论,本文提出了严防虚实倒挂、改善宏观调控等建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵全凤
上海股市投资系统性风险统计分析赵全凤１９９３年１２月２０日，在年终分红临近之际，上海股市到出现了狂泻暴跌，直落上指计１１７８９点，买为历史中罕见，股民们称它为＂黑色星期一＂，给上海股市笼罩了一片浓郁的阴影。现今沪市虽有所小幅反弹回升，但仍处于一种不稳...
[期刊] 上海金融
[作者]
何德旭 李锦成
随着金融产品与服务的不断创新,影子银行规模快速扩张,也引起了相关监管机构的高度重视。与此同时,银行业上市公司占据了A股市场总市值的最大比例,由银行业衍生出来的影子银行是否与A股市场存在显著的相关性,一直是人们关注的热门话题。本文通过拟合模型来检验中国影子银行与A股市场的相关性,结论认为:影子银行与A股市场呈现负相关性,影子银行对A股市场影响较小。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
安杰山
沪深股市股价存在着相关关系,可以利用两市的综合指数作为研究的资料依据,计算得到相应的相关系数,来了解二者的相关程度。另外,沪市和深市的股票投资风险程度如何,可以通过计算上证综合指数和深证综合指数年末收盘价标准差,进而计算得到标准差系数,来对比说明沪深股市股票投资风险程度的大小。
关键词：
股价指数 相关关系 标准差
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
刘镜秀 门明 谢博婕
本文运用DCC-GARCH模型,考察了中国股市与亚洲、北美和欧洲3个区域24个经济体股市间的动态相关性。研究发现中外股市的动态相关性有增强趋势,且与亚洲市场的相关性水平高于其他区域市场。在此基础上利用面板数据回归模型,探讨了影响中外股市动态相关性的主要因素。基本结论是,中国股市制度越完善,市场越开放,中外股市相关性就越强。FDI因素和双边贸易因素则会减弱中外股市的相关性。亚洲金融危机期间,中国股市走势相对独立。次贷危机和欧债危机期间,中外股市相关性有所增强。
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