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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王卫宁 汪秉宏 史晓平
正确分析各种证券价格的动力学行为和统计性质是研究股票市场复杂系统自适应行为的基础。混沌动力学理论提供了证券市场中股价波动的一种分析方法。为了考察中国证券市场的价格是否存在混沌行为 ,本文以 2 0 0 2年上海证券市场 10秒间隔的上证指数高频数据 ,分析了价格波动的非线性特征 ,通过重构相空间方法重构了 2 0 0 2年上证指数时间序列的奇怪吸引子 ,计算其关联维数 ,并求出其Lyapunov指数为正 ,从而确认了上证指数时间序列的混沌行为。
[期刊] 统计与决策
[作者]
丁艺 李斌 沈海燕
正确分析汇率波动的统计性质和动力学行为是研究外汇市场复杂系统自适应行为的基础,混沌动力学理论提供了分析外汇市场的汇率波动的一种全新分析方法。为了考察欧元汇率是否存在混沌行为,本文以1999年1月4日到2006年8月1日的人民币对欧元的现汇买入价为样本,分析了欧元汇率的非线形特征,通过重标定域(R/S)法计算出Hurst指数,从而确认了欧元对人民币时间序列的混沌行为;最后通过GARCH模型进行一步检验了欧元汇率的非线形特征。
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
殷光伟 郑丕谔
应用小波变换和混沌理论相结合的方法对股票市场进行预测,即先对股指时序进行小波分解,然后对分解得到的高、低频部分分别进行混沌预测,再将预测的结果进行小波重构,得到原始时序的预测结果。在此基础上应用小波和混沌理论提出进一步提高预测精度的方法,即通过对高频部分再进行小波分解、混沌预测和小波重构而使高频部分的预测精度得以提高,进而提高原始时序的预测精度。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张敏强 魏宇 黄登仕
随机波动模型能很好地描述金融市场的诸多波动现象。本文通过对基于Taylor的离散的随机波动模型进行动力学的稳定性分析,得出在一类市场中在一定条件下,波动模型隐含混沌现象,对短期的预测是可能的,但对长期的预测则是不可能的。
关键词：
随机波动 混沌 Lyapunov指数
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
孙广振 王劲松
用非线性动力学方法研究经济系统的动态机制,近些年来已成为经济学界一个十分活跃的领域。这方面最早的工作属于Stutzer。R.Day和J.Benhabib等人则将这方面的研究推向深入,其早期工作的基本思路是在不放弃主流经济学派的理论框架的前提下,用构造非线性经济模型或通过添加非线性项对古典线性模型进行修正的
[期刊] 上海经济研究
[作者]
张梅琳
运用混沌和分形理论,从引起股市系统风险的最根本原因,股市不稳定性或内在的波动性所产生的混沌切入,对其混沌机理分析的基础上,提出股市系统风险测度与监控的框架性方法,该方法具有通用性的特点。
关键词：
混沌理论 股市系统风险 测度
[期刊] 工业技术经济
[作者]
吴琼 薛红 王露琰
本文以上证综指和深证成指为研究对象,应用GARCH类模型理论,对沪深两市股指波动的集群性、条件异方差性、非对称性等特征进行了实证分析,并对沪深股市的不同波动特性进行了比较。旨在为投资者分析股市行情、监管部门监控股市提供理论指导。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
赵煜程
本文采用2006年6月—2010年3月的数据,基于格兰杰因果随机波动率模型GC-MSV,利用募集资金和冻结资金对我国新股发行对股市波动的影响进行实证分析,结果表明,一定条件下,冻结资金量和募集资金量均构成股指序列变化的G ranger原因,但募集资金量对股指波动的影响相对而言较为不显著。
[期刊] 经济管理
[作者]
王国刚
7月23日以来,中国股市一反几年的上扬走势,几个交易周急剧下落,上证指数从2300点左右跌至1800点以下,引起了社会各方人士的广泛关注。本来笔者近来工作极为紧张,没有时间参与股市问题的讨论,但一些媒体似是而非地报道了笔者的一些所谓观点,甚至个别媒体在没有以任何方式采访我本人的条件下,信誓旦旦地在“本报就此采访了有关专家会诊中国股市”之名下以“王国刚:变卖家当还债顺理成章,无需理会私募基金
[期刊] 南开经济研究
[作者]
何兴强 刘醒云
混合分布假定(MDH)用信息流的自相关结构解释收益波动的GARCH效应和持续性。本文先运用EGARCH-GED模型考察沪深A、B股市场的波动非对称性,发现A股市场波动显著非对称、B股市场“杠杆效应”不显著。然后,我们根据“杠杆效应”的显著与否,把同期交易量作为信息替代指标分别引入EGARCH-GED和GARCH-GED模型的条件方差方程, 实证检验混合分布假定。最后,我们比较预期和未预期交易量对条件方差的解释力。研究表明:在B股和上证A股市场上,同期交易量对收益波动的GARCH效应和持续性有显著的解释力;同期交易量不能作为市场信息的完全替代指标;未预期交易量对收益波动有显著的解释力、比预期交易...
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
唐齐鸣 李春涛
中国股市是世界上最年轻然而发展最快的股市,股市在过去近十年的发展过程中逐渐自我完善和发展壮大,其监管体制也发生了巨大的变化,由建立初期的多头乱管到今天的逐渐分工明确,由消息发布的不规范到今天的逐步规范,由交易制度、证券立法的欠科学、不健全到今天的更加科学和逐步健全……其间中国股市经历了多次大起大落。政策、消息、扩容都是引起股市波动的因素,除此之外企业经营状况的好坏、机构大户操纵、各种非正常途径
[期刊] 河北经贸大学学报(综合版)
[作者]
王宏伟
利率作为重要的宏观经济调控工具,每一次调整都引发了股票市场的波动。分析我国近几年来股市波动与利率变化的关系发现,利率调整对股市的影响并不总是负相关的,理论上利率对股市的干预效应在实践中难以得到验证,股市的波动更多地受到来自利率以外的因素的影响,利率干预股市在现阶段我国经济实践中还存在着理论与实践的背离。
关键词：
利率 股市波动 实证分析
[期刊] 经济经纬
[作者]
曹广喜 史安娜
利用多重分形消除趋势分析方法,以1991年5月3日至2006年4月20日的上证综指和深成指数日收盘价的收益率序列为样本,研究了我国沪深股市的波动特征。结果表明我国沪深股市均具有多重分形结构,小幅波动具有长程相关性,大幅波动具有反持续性,且上证综指的波动程度比深成指数收益率的波动程度强烈。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
谢太峰 赵树佼 李凌宇
采用间接法估算出2005年9月至2014年4月我国国际游资数额,并在此基础上实证分析股权分置改革实施后,我国国际游资流动与股市波动之间的关系。分析结果表明:我国股市波动与我国国际游资规模之间存在正向的关系,即我国股市繁荣,会引起大量国际游资流入;股市低迷,则会导致大量国际游资流出。
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