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[期刊] 亚太经济
[作者]
陈小先
资本资产定价模型(CAPM)是现代金融理论的基石之一,是构造投资组合、管理金融风险以及评估投资绩效的前提和基础。本文将选择我国股票市场作为研究对象,以国内外相关的研究文献为参考,对基于经典静态CAPM模型、动态条件CAPM模型下贝塔系数在我国股票市场的有效性进行研究,检验静态和动态条件下贝塔系数与投资组合收益的关系。
[期刊] 投资研究
[作者]
胡朝霞
中国股市弱式有效性研究胡朝霞一、股票市场有效性理论市场有效性理论（ＥｆｉｃｉｅｎｔＭａｒｋｅｔＨｙｐｏｔｈｅｓｉｓ）是目前西方学术界在资本市场运动规律研究方面影响最大、争议最多的理论，也是股票市场研究的基本问题之一。股票市场有效性是指股票价格对市场信...
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
王白雪 郭琨 孙毅 王阳春
准确衡量和预测股市的系统性风险对维护金融体系稳定具有重要意义。本文从投资者对股票情绪的角度提出衡量股市系统性风险的新方法,以中国股票市场为例,使用2013—2015年实证社交评论数据,发现情绪集中度的增加可以预测系统性风险的上升。与四种传统方法相比,本文的方法在可预测股市风险方面表现更好。另外,该方法还发现需要重点监管的行业和股票。从投资者情绪的角度研究系统性风险,有助于我们更好地预测、管理和防范股市系统性风险。
关键词：
投资者情绪 金融监管 系统性风险
[期刊] 工业技术经济
[作者]
赵本光
在理想的国民经济体系中,证券市场应通过利益机制促进资本的有效运转,实现资源的有效配置。也就是说证券市场对每个人来说都是公平的。这才是成熟的,完善的,有效的证券市场。 有效市场是指价格总是充分反映所有可获得的信息,否则,投资者可利用技术分析和基本分析获取超额利润。市场的有效性依其强弱程度可分为三种水平:弱式,半强式和强式。在弱式市场中,市场时价已充分反映了历史价格所包含信息的交易策略,交易者无法获得超额利润。在半强式有效市场中,市场时价不仅反映了历史价格所包含的信息,而且也充分反映了所有已发布并已获得的所有信息,因此,交易者无法利用这些公开的信息获得超额利润。在强式市场中,无论信息是否公...
[期刊] 投资研究
[作者]
高蓉 周爱民 向兵
本文采取Hong and Lee(2005)的广义谱方法,对沪深两市的大盘指数进行检验。为适合转轨经济体的新兴市场特点,结合了滚动技术,动态的检验股市有效性的变化,并比较在不同时间窗宽下的滚动检验结果。研究表明,股市自建立初期经历重大动荡后,市场有效性的显著性逐渐增加,金融危机前,市场有效性的显著性降低,金融危机后,市场有效性又开始上升。同时,如果取较短的时间窗宽,市场在大部分时间段内弱式有效,随着样本时间窗口长度的增加,市场趋于拒绝弱式有效性。
[期刊] 中国金融
[作者]
王景富
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(以下简称《管理办法》),在规章层面明确了金融机构切实履行可疑交易报告义务的新要求,取消了法定可疑交易报告标准,明确了以"合理怀疑"为基础的可疑交易报告要求,赋予了金融机构自行制定本机构可疑交易监测标准的职责。因此,提升金融机构自定义可疑交易监测的有效性是贯彻落实好《管理办法》的重要抓手,也是当前金融机构
[期刊] 中国金融
[作者]
王景富
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(以下简称《管理办法》),在规章层面明确了金融机构切实履行可疑交易报告义务的新要求,取消了法定可疑交易报告标准,明确了以"合理怀疑"为基础的可疑交易报告要求,赋予了金融机构自行制定本机构可疑交易监测标准的职责。因此,提升金融机构自定义可疑交易监测的有效性是贯彻落实好《管理办法》的重要抓手,也是当前金融机构
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
孙朕 李雅晗
本文在充分回顾有关卖空的文献的基础上，针对中国股市在取消卖空限制的前后，利用文献中成熟的方法——回归拟合度Ｒ２和Ｄｉｍｓｏｎ ｂｅｔａ ＲｅｇＲｅｓｓｉｏｎ中的速度替代量Ｄｅｌａｙ，检验了取消卖空限制对个股自有信息和风险的表达以及股价对自身特有信息的调整速度的作用，发现取消卖空限制后个股可以更加充分表达个股的自有风险和信息，而且对非公开特有信息，股价调整速度明显加快，从而表明取消卖空限制提高了中国股市的有效性。
关键词：
卖空 有效性 负面信息 价格调整速度
[期刊] 南开经济研究
[作者]
周爱民
一、股市泡沫与有效性的概念股市泡沫（ｂｕｂｂｌｅｓｉｎｓｔｏｃｋｍａｒｋｅｔ）有正向的和负向的两种，都可定义为理性预期假定下股市指数实际值与理论值之间的差别，在理性预期假定下如果这个差别有一个较大的累进正值时就会导致正向的股市泡沫，如果这个差别有一个...
[期刊] 经济问题
[作者]
许涤龙 王珂英
选取上证日收盘价综合指数 (1997/ 0 1/ 0 2～ 2 0 0 1/ 0 5 / 30 )作为样本 ,对上海股市的有效性与可预测性分别建立模型进行验证和分析 :利用时间序列相关性分析和随机游程模型对上海股市的弱有效性进行检验 ;建立 AR模型验证上海股市的可预测性。通过检验发现 ,上海股市既通过了弱有效性的检验 ,又通过了 AR模型的验证 ,即是一个可预测的弱式有效市场。
关键词：
股票市场 有效性 可预测性 统计检验
[期刊] 企业经济
[作者]
李全亮
本文运用有效市场理论,阐述了不同效率市场所采用的实证检验方法,概括评价了我国股市效率实证检验的研究状况,并在此基础上以深圳股市为例,采用最近4年的数据,对深圳股市的有效性进行了实证检验,得出了深圳证券市场目前处于非有效市场向弱有效市场过渡的结论,最后指出了造成我国股市低效率的原因,并提出了相应的对策和建议。
关键词：
深圳股市 有效市场理论 实证检验
[期刊] 统计与决策
[作者]
瞿宝忠 徐启帆
文章以2008年6月至2009年10月被收购上市公司的股价效应为中心,运用事件研究法检验了中国股市在全流通这一全新的资本市场时期是否超越了先前的弱有效性,达到了半强有效,实证结果显示:全流通时期,中国股市效率已有较大提高,但尚未达到半强有效。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
高建宁
中国股市非有效性的基本判断高建宁（一）有效股票市场假设所谓有效股票市场，是指一种能够充分反映已知信息的市场，投资者按行市买卖任何股票，其净现值为零，即投资者预期的盈亏相抵。当然，这相抵并不是说投资者没赚钱，而是说他们只能获得预期的正常利润，即边际利润...
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
廖承红
用F-O模型对深发展1991～2010年的内在价值进行测算,然后实证分析股价和内在价值之间的协整关系,发现在过去的20年中,两变量间并不存在协整关系。这说明中国股市是无效市场。通过计算泡沫值发现,20世纪90年代,深发展的泡沫值非常高,进入21世纪后泡沫值逐渐降低,反映出中国股市逐渐走向价值回归之路。
关键词：
中国股市 F-O模型 内在价值
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