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[期刊] 消费经济
[作者]
邹红 喻开志
本文采用GARCH——M模型刻画股市收益风险,重点考察股市收益率波动对我国城镇居民不同类型消费行为的影响。表明:股市收益率波动对我国城镇不同类型的居民消费行为均具有不同程度的抑制作用。当前,应有针对性地实施多样化的消费政策并及时进行绩效评价考核,以扩大居民消费需求。
关键词：
股市收益率波动 消费行为 消费需求
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
陈强 叶阿忠
本文通过构造边际消费倾向理论模型,发现股市收益波动是影响居民边际消费倾向的重要因子,而股市收益对居民边际消费倾向的影响带有不确定性;股市正财富效应的发挥与否的主要因素之一是经济风险大小;并依据模型分析了股市财富效应的非对称性特征。实证研究证实了模型的结论,且发现股市收益产生的影响随着时滞的增长将变得更加不确定。
关键词：
边际消费倾向 股市财富效应 实证分析
[期刊] 当代财经
[作者]
张涤新 刘正雄 徐忠亚
通过添加股市波动和股市流动性指标，从牛市和熊市、消费类别及地区差异视角研究股票市场对城镇居民消费的影响及其异质特征，以及利用２００２－２０１２年省际面板季度数据研究后发现：股票市场对城镇居民消费的影响存在着省际差异；当期股市收益对居民总消费具有显著的抑制作用，而对高弹性消费类，居民具有将股市收益用于未来消费而不是当期消费的特征；股市波动对居民总消费具有显著的抑制作用，按消费分类来看，它对高弹性消费类具有显著的抑制作用，但对低弹性消费类的影响不显著；股市流动性对居民总消费具有显著的促进作用，它与高弹性消费类显著正相关，但对低弹性消费类的影响不显著。同时还发现，牛市、熊市对居民消费存在异质性影响。．．．
[期刊] 财经研究
[作者]
李剑
文章在最优跨期消费选择模型的基础上引入了居民的借贷约束和预防性动机,推导出检验房价波动对消费的直接财富效应、流动性约束效应和预防性储蓄效应的实证分析框架,然后根据不同渠道作用机理的差异,利用普通面板回归模型和门槛面板回归模型进行了实证检验。研究发现,2003年以后,房价上升对城镇居民的消费具有微弱的财富效应,从影响渠道来看,主要是通过预防性储蓄渠道,其次是流动性约束渠道实现的,而直接财富效应并不明显。这种作用主要体现在对大额耐用消费品支出以及支配自由度较大、往往具有享受特征的消费支出的促进上。这一时期房价上升带来的财富增加只是在一定程度上降低了居民对不确定性的谨慎程度,缓解了居民在面对大额刚性...
关键词：
住房资产 城镇居民消费 传导渠道
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
刘金全 崔畅
沪市和深市股票收益率和波动性之闻具有相互作用和相互影响,存在股价变化和走势之间的互动作用和示范效应,我们发现两市收益率序列之间具有长期协整关系,这说明它们存在类似的长期趋势成分;它们的短期误差修正系数存在一定的差异,这说明它们具有相异的短期波动模式;我们利用 GARCH 模型等非对称性方法发现两市之间存在显著的波动"溢出效应"和"杠杆效应",这说明两市资金的流动性约束较低,投资主体的相关性较强,两市收益率和波动性之间具有一定程度的整合性。
关键词：
股票指数 收益率 波动性
[期刊] 金融研究
[作者]
陈守东 陈雷 刘艳武
沪深股市相似的结构和监管环境使得两市的收益率和波动性之间具有相互作用和影响。本文运用Granger因果检验及GARCH -M模型对两市的相关性进行分析和检验 ,结果表明沪深股市收益率之间存在较强相关性并且都存在显著的风险溢价 ,波动性则表现出非对称的溢出效应。
[期刊] 统计与决策
[作者]
冷军
文章采用基于GED的GARCH族模型对我国沪深股市指数收益率的波动性进行实证分析,结果发现:我国上海股票市场指数收益率波动性存在明显的非对称性,而深股票市场不明显;而且我国股票市场总体上不存在显著的风险——收益权衡关系,投资者总体上趋于中性,沪市中的投机性要比深市严重。
关键词：
收益率 波动性 GARCH GED
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱喜安 卢米雪
为了准确地刻画金融市场波动中的非对称性特征和尖峰厚尾特征,文章在Engel和吴硕思提出的非对称性GARCH(AGARCH)模型的基础上,提出了随机误差项序列服从t分布假设的非对称厚尾AGARCH-T模型,以实现对市场这两个特征的同时刻画和分析。运用AGARCH-T模型对深圳股票市场收益率的波动特征进行了实证分析,并采用M-H抽样实现了对模型参数的贝叶斯估计。
[期刊] 中国流通经济
[作者]
李辉 徐会奇 王克稳
城镇居民消费是我国消费经济理论研究的重点,也是我国启动内需的中坚力量,但目前缺乏对城镇居民消费行为研究的系统梳理和归纳。文章在对相关文献进行重新整理和深入分析的基础上发现,现有研究主要基于宏观、微观两大视角对城镇居民消费行为进行分析,由于研究前提、研究方法、研究变量、要素选择的不同,研究结论并未达成一致。现有研究的不足之处,一是大量研究都在借鉴和套用西方消费理论,缺乏专门针对我国城镇居民行为的理论框架;二是有限理性下城镇居民的非理性、主观性或其他新的行为特征有待后续研究继续探索和发掘,应放宽现有研究经典假设,构建城镇居民消费综合模型,进一步拓展现有研究的深度和广度。
关键词：
扩大内需 城镇居民消费 理论综述
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵卫亚 袁军江 陈新涛
文章主要采用面板分位数估计方法从地区和收入组两个角度分析我国城镇居民消费行为的异质性。笔者在杭斌(2011)推导的习惯形成消费函数的基础上,利用全国29个省份2006~2009年各收入组的城镇居民人均消费数据进行实证分析。分析结果发现:(1)我国城镇居民消费行为的地区和收入组之间的异质性较为明显;(2)目前我国城镇居民消费行为存在明显的示范效应;(3)中产阶级存在较为明显的消费习惯行为。
关键词：
面板数据 分位数回归 消费行为 异质性
[期刊] 商业时代
[作者]
夏丹 曹婷
本文通过以我国股票市场的代表性指数——上证综指和深证成指长达20年的历史数据为样本,对指数收益率偏度和峰度进行实证分析,考察涨跌停板限制的影响,验证我国股票市场的"一月效应",并对所得结果给予理论解释。研究结论包括:涨跌停板限制实施后,股市收益率的偏度和峰度都显著降低,且偏度的方向改变;涨跌停板限制实施后,波动峰度逐步降低,负收益率的持续性更强;我国股市存在"一月效应",一月份收益率降低了波动峰度,提高了波动偏度值,但并不改变波动偏向。
关键词：
偏度 峰度 涨跌停板限制 一月效应
[期刊] 经济研究
[作者]
袁志刚 宋铮
[期刊] 金融研究
[作者]
肖争艳 马莉莉
消费者在面临未来的不确定性时,会改变他的消费行为:减少当前消费,增加储蓄,即预防性储蓄。本文用利率的条件方差来度量利率的不确定性,使用ARCH(1)模型刻画我国的利率风险,并研究了利率风险对我国城镇居民不同类型消费行为的影响。实证结果表明利率风险对经常性消费影响很小,但是对于娱乐教育文化服务和商品房的消费具有显著滞后的抑制作用,同时商品房消费对利率风险的反应要比其他类型的消费更为敏感。因此实施稳健的货币政策,规避利率风险对拉动消费有积极的作用。
[期刊] 经济研究
[作者]
龙志和
一、不完全消费品市场 在目前流行的经济学著述及文献中,经常出现对我国与西方国家的居民消费行为不加区分甚至混同的现象。我们认为,这两者具有完全不同的性质,正确地加以区别是研究我国城镇居民消费行为的基本出发点。 基于西方经济现实,西方经济学中的消费,主要指家庭支出。它包括西方家庭所必需的物质性消费(衣、食、住、行)、服务性消费(劳务、教育、医疗、娱乐等)、社会保障性消费(保险、退休)和社会消费(赋税)。扣除赋税后,西方经济学及统计中所指“个人可支配收入”为居民货币
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨科 林洪
文章以上证综指2000年到2008年高频数据为例,基于Dufour、Taamouti(2010)测量短期和长期因果关系的方法构建了一个关于收益率与波动率的向量自回归线性模型,用来测量和比较了中国股票市场收益率和波动率之间的动态杠杆效应、波动率反馈效应等因果关系。实证结果表明我国股票市场无论是对已实现波动率还是对二次变差前三天都有较强的动态杠杆效应,而波动率反馈效应在所有的时间跨度上都可以忽略不计,并且收益率和波动率之间的瞬时因果关系在有些时间跨度上较显著。
关键词：
杠杆效应 波动率反馈效应 因果关系测量
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文献计量分析
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