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[期刊] 统计与决策
[作者]
张海波 谢德泳
文章利用2007年2月到2013年8月的样本数据,建立关于股市收益率、货币政策及宏观经济变化的SVAR模型,同时进行基于SVAR模型的脉冲响应分析及方差分解分析,研究得出以下主要结论:(1)当期宏观经济变化对当期股市收益率具有显著的正向影响作用。(2)股市收益率对自身具有正向影响作用,货币政策具有滞后的正向影响作用,宏观经济变化的影响作用先正后负。(3)各个因素的冲击对股市收益率的累计效应均为正向影响。(4)股市收益率、货币政策及宏观经济变化的冲击的贡献度分别为12%,25%,63%。
关键词：
股市收益率 货币政策 经济变化 SVAR
[期刊] 统计与决策
[作者]
李沂 肖继五
1997年至今,我国已经历两次由国际金融危机引发的宏观经济波动,这表明外源性冲击已成为影响国内经济增长的重要制约因素。实证研究表明在当前国内经济受到外部冲击而出现紧缩时,货币政策对消费和投资的影响依然显著,但在效果上存在差异。降低利率能长期稳定提高消费增长;货币供应量扩张仅在五个季度内能显著刺激投资增长,长期基本无效。因此,现阶段在与财政政策和产业政策配合拉动内需时,应将带动国内消费增长作为货币政策长期任务,而将提高国内投资作为短期目标。
关键词：
货币政策 经济波动 金融危机 宏观调控
[期刊] 证券市场导报
[作者]
李政
中国股票市场在经济周期中波动异常的原因何在?货币政策是否具备调节股票市场的能力?针对这些问题,本文基于VAR模型对中国股票收益率与经济增长、通货膨胀、货币政策工具变量之间的动态关系进行了实证研究。结果显示我国股票收益率与宏观经济走势的关联性较弱,股票市场不能有效发挥经济预测的功能;同时,股票收益率与通货膨胀率之间的相关关系不稳定,投资股票无法实现规避通货膨胀的风险,且通货膨胀也不是推动股票价格上涨的主要原因。建议明确和强化上市公司的责任,促进股票市场的规范与发展,发挥股票市场在货币政策传导机制中应有的作用。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
吴昊 姜思同
以中国2003-2020年的季度宏观经济数据为样本,通过构建时变系数向量自回归模型分析银行间同业拆借利率、M2、信贷规模、社会融资规模四项货币政策中介目标对实际产出、通货膨胀、房地产市场以及股票市场的动态影响效应。结果表明:同业拆借利率对产出的影响呈增强趋势,M2、信贷以及社会融资规模等数量型货币政策对产出的影响效应更显著;信贷与社会融资规模对通货膨胀的影响效应较显著;同业拆借利率对房地产市场的短期影响效应较大;M2、信贷与社会融资规模对房地产与股票市场的长期影响效应较大。
[期刊] 中国经济问题
[作者]
刘金全 张龙
新常态下,我国经济复杂多变,货币政策操作受到严峻考验。本文首先基于SV-TVP-FAVAR模型分析货币政策对宏观经济的三维脉冲冲击效应,进一步运用混频Granger因果方法检验不同时期货币政策宏观经济效应的稳健性。结果表明:数量型和价格型货币政策具有宏观经济效应,调控效果与经济运行阶段有关。在经济萧条期,数量型和价格型货币政策是通货膨胀和产出的"纳什均衡";在经济高涨期,数量型和价格型货币政策是产出和通货膨胀的"纳什均衡";在经济平稳期,价格型货币政策是产出与通货膨胀的"占优策略",数量型货币政策是通货膨胀的"纳什均衡"。
关键词：
货币政策 时变效应 纳什均衡 占优策略
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
郭航
粘性信息理论是近十年来新型不完全信息理论之一,文章以SVAR模型来拟合中国货币政策的特征,并以此作为基准模型,借助菲利普斯曲线,同时还引入传统凯恩斯的粘性价格模型,作为比较的模型,从而来检验粘性信息模型在中国的适应性。
关键词：
货币政策 粘性信息 菲利普斯曲线
[期刊] 经济科学
[作者]
刘志阳
本文通过引入理论模型和计量分析方法 ,进行了资本市场对货币政策有效性影响的实证检验。文章结论是 :随着资本市场的不断完善 ,二者的相关关系在逐步增强 ;通过财富效应和替代效应的作用 ,资本市场对货币政策有效性的影响程度在不断加强 ;这对现有的货币政策框架提出了新的挑战 ,当局必须适应变化及时做出调整。
关键词：
货币政策 资本市场 实证研究
[期刊] 统计与决策
[作者]
罗雁
文章将通胀预期、汇率与资产价格在内的主要宏观经济变量引入IS-Philips模型推导了最优货币政策反应函数。在此基础上,利用我国2006年1月至2016年12月的数据实证比较了央行考虑不同资产价格的货币政策规则对宏观经济的影响。采用动态条件相关系数模型刻画了以房价和股价为代表性的资产价格波动与实际产出和通胀率的动态关系。结果表明,我国股价和房价对产出和通胀率均存在显著影响。其中,央行考虑对资产价格做出反应的货币政策会显著降低产出和通胀率的波动,而不考虑对资产价格做出反应的货币政策会导致更大损失。相对股价而言,房价波动对产出和通胀率的影响更大。相对于严格的通胀目标制而言,混合通胀盯住制有利于降低产出和通胀波动,更适合我国国情。
关键词：
资产价格 货币政策反应函数 模拟分析
[期刊] 上海金融
[作者]
李彪 杨宝臣
本文根据预期假说理论通过采用标准差分回归模型、协整检验和主成分分析,以银行同业隔夜拆借利率IBO001作为货币政策工具变量,并利用国债回购利率和估计出的国债市场利率数据,对我国货币政策对收益率曲线的效应程度进行了实证研究。研究结果表明我国的货币政策对于国债市场收益率曲线的效应仅在短期内有效,而对于中长期、长期则基本无效或者效应相当低;同时货币政策变化也会使我国的市场收益率曲线发生非平行变动,甚至扭曲。总之,这些都说明我国目前的货币政策传导机制还存在问题,有待完善。
关键词：
预期假说 货币政策 收益率曲线 实证研究
[期刊] 工业技术经济
[作者]
陈朝旭 刘金全
本文运用Granger因果关系检验,对中国股市实际收益率与宏观经济之间的关系进行了实证分析。检验结果表明2003年以前我国股市实际收益率与宏观经济之间存在一定的关联性,但2003年以后宏观经济波动与股市出现了背离。股市收益率与宏观经济之间的影响关系在经济周期不同阶段具有非对称性特征,二者之间的影响关系依赖经济周期的阶段性。
[期刊] 经济评论
[作者]
邱云波
本文运用VAR模型对中国股票收益率与通货膨胀、经济增长等货币政策目标之间的动态关系进行了实证研究。结果表明,股票名义收益率和经济增长没有关系;虽然股票收益率含有通货膨胀的信息,但是十分微弱,因此股票市场不能有效发挥经济预测的功能。同时,实证研究还显示利率对股票收益率的影响有限。以上分析表明中国货币政策的资本市场传导效应并不显著。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
蒋春福 梁四安 尤川川
本文利用偏尾Laplace分布对我国沪深股市收益率的偏尾特征进行实证检验。研究表明,我国股市的中长期收益率数据存在明显偏尾特征,与Compell的行为金融学解释恰恰相反,这种偏尾特征的具体表现是右尾比左尾厚。此外,研究还表明深市收益率偏尾特征对时间水平的灵敏度比沪市要高,这对投资者将具有一定的启发意义。
[期刊] 广东金融学院学报
[作者]
奚君羊 何少梅
经实证检验发现,中国台湾实施的货币政策对所有类别股票的收益率及风险程度均有显著的影响,而且随着时间的流逝,这种影响有逐步加强的趋势;在货币紧缩时期,不同类别的股票受到的影响差异不大,在货币扩张时期,大盘股和成长股受到的影响大于其他类别的股票。
关键词：
货币政策 股票收益 风险程度 工业指数
[期刊] 中国金融
[作者]
李扬
正是因为储蓄率较高,我国经济才得以长期保持高投资和高出口。也正是由于高投资和高出口与高储蓄相互适应,我国的工业化和城镇化才得以顺利展开,并且在总体物价水平没有较大上涨的条件下,创造了连续多年高增长的奇迹
[期刊] 国际金融研究
[作者]
杨源源 张晓林 于津平
厘清公众不同形式预期对宏观经济波动的影响,对提高货币政策效率具有重要意义。本文通过构建新凯恩斯模型系统考察不同预期行为下经济冲击对宏观经济波动的影响,并据此讨论货币政策有效性。研究结果表明:无论央行偏好何种货币政策工具,异质性预期模型较理性预期更易放大总供给和总需求冲击造成的通胀、产出均衡偏离,并引致较大央行福利损失;价格型调控相比数量型调控能更有效降低宏观经济波动,但数量型调控仍在局部情形占优价格型调控。为此,本文认为央行应强化预期管理,通过提高政策透明度、完善信息披露等以增强公众理性预期程度,并在宏观调控时根据经济周期特征审慎遴选合意货币政策工具,以提高货币调控效率,更好引领新常态经济发展。
关键词：
异质性预期 货币政策有效性 新凯恩斯模型
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