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[期刊] 价格月刊
[作者]
股一兵
在股市里人们最常用和最重要的分析方法是量价分析法。通过对股市成交量与股票的价格波动分析,来研判股市大盘和个股今后变化的趋势。投资者要想在股市里不赔钱,且能赚取最大利润,就要很好地了解成交量与股价的关系,熟练地掌握这一基本的分析方法。从技术分析的角度来讲,...
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
黄建兵 唐国兴
本文研究了证券交易中存在的成交量与价格变化的联系,发现在一个连续交易时间段内,在开始交易的一段时间和即将结束前的一段时间里,成交量与价格变化都比其他时间大,这种现象按照连续交易时间段定义为天内效应和周内效应。作者对有关交易数据进行了回归,在包含表明交易时间的逻辑变量的回归方程有更强的解释能力,证明交易时间在股票成交量对股票价格波动的影响中起了一定的作用。本文最后对这一现象进行了分析。
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
刘永利 李双成 杨桂华
利用个股数据资料和非对称成分GARCH-M模型对中国股票市场的量价关系进行了实证研究。结论显示:股价的短期波动主要由非预期交易量解释,即非预期交易量所揭示的新信息是产生价格波动的根源;中国股票市场部分个股存在明显的杠杆效应,利空消息对市场波动的冲击大于同等程度的利好消息对市场波动的冲击;非预期交易行为对市场波动的冲击存在显著的非对称特征,正的交易量冲击(交易量放量冲击)比同等程度的负交易量冲击(交易量缩量冲击)对市场波动的影响更大。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
龚卉 邓幼强
本文采用统计分析和比较分析方法,从股票收益率与市场收益率的依存度、股价和成交量的分布特点着手,研究作为新兴市场的上海证券市场与作为成熟市场的香港证券市场两地股票市场价格行为的特征和差异,并就产生差异的原因和影响进行深入分析。
[期刊] 金融研究
[作者]
陆瑶 沈小力
Wurgler(JFE2000)发现在资本配置越有效的金融市场中,公司层面信息的含量越丰富。然而,Morck等(JFE2000)发现在新兴资本市场中公司层面信息的含量很低,特别是中国股市面临该问题的严重程度在40个样本国家中列居世界第二。本文以中国上市公司为样本进行实证分析,发现在控制了相关的公司特征、公司及时间固定效应后,公司的盈余管理水平显著与股价中公司层面信息的含量负相关。该现象在控制了盈余管理可能存在的内生性后仍旧显著。此外,2007年开始实施的新会计准则明显降低了上市公司的盈余管理水平。这些现象说明,盈余管理是降低我国公司层面信息含量的重要原因。提高上市公司信息披露的准确性和透明度可...
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张梅琳
当前,我国已进入了一个改革开放的新阶段。作为国外行之有效的企业产权组织形式的股份制,正在我国城市试行和不断扩大.随着股份制企业的增加以及部分企业面向社会发行股票的结果,在深圳、上海等地已逐步形成了股票市场。近年来,尤其是1992年以来,由于各种因素的影响,我国股票市场行情波动较大,股票价格的变动已成为股票投资者及证券管理部门关注的焦点之一。本文拟就股票价格变动的测定从三个方面进行探讨。
[期刊] 税务与经济
[作者]
韩俊华 干胜道
有效资本市场理论揭示了股票价格运行的基本规律,但不能解释资本市场的"异象"。这种股票价格远远偏离基本价值面的"异象",主流的有效资本市场理论(EMH)已不能用"股票价格是有用信息的反映"的线性理论进行解释,而运用噪声交易理论、行为金融理论、适应性市场假说、分形市场假说等非线性理论,从人的行为以及引起人的决策行为的背后原因进行深入分析,则有助于诠释众多资本市场的"异象"。
[期刊] 金融研究
[作者]
郑方镳 吴超鹏 吴世农
本文以1996年1月1日至2003年12月31日期间沪、深股市255只股票为样本,研究股票成交量与股票收益率序列相关性的关系,以及股票的信息不对称程度对这种关系的影响。结果表明:第一,无论是牛市、熊市还是平衡市,高成交量交易日的股票收益率在随后交易日中都将表现出“反转”;第二,牛市和熊市中,在高成交量的交易日之后,信息不对称程度较高的股票,其收益率与信息不对称程度较低的股票相比,更倾向于表现出反转。针对这一难以被金融学主流理论所完全解释的实证结果,结合中国实际,笔者认为其根源在于中国投资者的资产配置交易和过度投机交易行为。
关键词：
成交量 收益率序列相关性 投资者行为
[期刊] 上海金融
[作者]
于长秋
本文运用协整检验和格兰杰因果检验的方法分别对我国股票价格与不同层次货币供应量的关系进行分析。协整检验的结果表明 ,股票价格与货币供应量之间存在长期均衡的协整关系。格兰杰因果检验的结果表明 ,股票价格波动与货币供应量变化存在因果关系。因此 ,货币政策应该关注股票价格波动 ,但不能将股票价格作为货币政策的一个中介目标
关键词：
股票价格 货币供应量 货币政策
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
闫冬
通过选取２００４年至２０１５年货币供应量和股票价格指数的月度数据，通过时间序列的平稳性检验、协整检验和格兰杰因果关系检验等计量方法进行实证分析。实证分析得出狭义货币供应量Ｍ１与股票价格指数二者之间长期均衡，股票价格指数是货币供应量Ｍ１的格兰杰因，而Ｍ１不是股票价格指数的格兰杰因。因此，关于货币供应量和股票价格关系的研究，对于国家管理层和广大投资者来说，都具有重要的理论意义和实践意义。中央银行在制定国家经济政策的时候，需要密切关注股市的发展动态，灵活运用货币政策对股票市场进行调控。
关键词：
货币供应量 股票价格 货币政策
[期刊] 生态经济
[作者]
陈门吹雪
利用1993年1月到2009年4月的经济金融月度数据,主要应用动态式计量检验方法对M1和M2及其变化与股票价格的关系进行理论分析和实证检验,结果发现:(1)我国M0、M1和M2并不能引起股票价格的变化;(2)在我国新增货币供应量M1的时间趋势图与股票价格变化的走势非常一致;(3)在我国货币供应量M2-M1的增速时间趋势图与上证指数走势也大体一致。
[期刊] 管理世界
[作者]
李广子 唐国正 刘力
本文利用中国A股市场中独特的配对股票样本对股票价格间的"非理性联动"现象进行了研究,并探讨了导致这种非理性联动的原因。本文发现:(1)仅名称相似,但没有其他相关性的配对股票收益率之间存在很高的正相关性;(2)比较名称变更前后股票收益率相关性的变化发现,名称变更对股票之间的联动性具有显著影响;(3)与机构投资者相比,个人投资者更容易对名称相似的配对股票产生混淆;另外,投资者情绪变化幅度越大,配对股票之间的联动性越高,说明投资者情绪变化对配对股票之间的联动起到了放大作用;除此以外,对配对股票来说,如果一只股票价格变动反映的是"坏消息"("好消息"),则该股票收益率对另一只股票的收益率具有更高(低)...
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
李丹 董玲
研究股市波动与成交量之间的动态关系对于了解股市的信息传导机制与微观结构有重要意义。本文基于广义混合分布假说理论,利用分位数回归方法对中国股市上证综指1994年1月至2007年12月的资料进行实证研究,结果发现:中国股市波动具有长期的持续性,负向消息对股市波动的影响大于正向消息;成交量与股市波动之间呈现显著的正向关系,即较大(小)的波动伴随着较大(小)的交易量,且这种关系随着波动增加而逐渐增强,同时具有不对称的特点。相对于传统实证方法,分位数回归对二者的动态关系提供了更完整的描述,能够弥补以往研究的不足。
关键词：
分位数回归模型 股价波动性 交易量
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