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[期刊] 证券市场导报
[作者]
李湛 唐晋荣
对2006年以来的中国股债联动关系的分析表明,股债市之间的长期相关性不高,可能存在着时变特征,且在股市平稳和非平稳时期,股债联动机制存在显著差异。进一步使用事件研究法和相应统计检验方法,对20072008年与2015年两次典型股市异常波动的分析表明,20072008年与2015年的股市波动不存在显著差异,但股债联动关系存在显著差异。相对于20072008年的股市异常波动,在2015年的股市异常波动期间,国债的避险功能十分突出,且信用债市场也起到一定程度的"资金避险池"的作用。
关键词：
股债联动 跷跷板效应 事件研究法
[期刊] 上海经济研究
[作者]
姚卫东 王瑞君
ＥＥＭＤ作为前沿的时频分析方法，反映序列自身的尺度特征，通过对序列进行自适应分解，可以揭示序列波动的内在结构特征。本文采用ＥＥＭＤ方法分析上证综指，发现上证综指主要是由高频分量、低频分量和趋势项分量组合而成，国内股市频繁剧烈的波动主要体现在高频分量和低频分量水平上。本文进一步结合股票市场波动的现实情况，运用事件分析法全面地测度和评价政策事件对国内股市收益率波动的影响，结果显示，政策事件对股市波动的影响主要体现在低频分量上，低频分量存在政策效应。
[期刊] 财经研究
[作者]
邹辉文 黄明星
证券市场监管究竟是有效的还是无效的,在理论上存在着长期争论。目前,证券市场监管的有效性只能通过实证的方法加以甄别。文章将监管股市的政策手段分为经济手段、法律手段、舆论手段和行政手段,并采用事件研究法对股价异常波动点对应的四种监管股市的政策事件产生的市场反应进行研究。研究结果表明:股价异常波动点的分布与监管政策事件存在着明显的对应关系,监管政策事件对中国股票市场波动的影响较大;近年来证券市场监管的力度在加强,监管的效率逐渐提高;相对于其他监管手段而言,经济手段的监管效率较高。
关键词：
监管效率 事件研究法 异常波动
[期刊] 企业经济
[作者]
徐悦
中国股市作为一个新兴市场已建立运行20余年。通过这些年的发展,中国股市破除了许多体制机制的障碍、出台了许多改革措施,为股市平稳健康运行奠定了良好基础。然而,中国股市令人无法回避的一个事实是,其运行和波动在许多方面都异于常态。波动频繁、剧烈;政策性、短期性、投机性色彩较为浓厚,这些现象都极大地困扰着中国股市的健康发展。本文试图从股市整体上的波动现象入手,分析中国股市波动异于常态的特征。
关键词：
中国股市 异常波动 特征
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
肖芝露 尹玉良
根据2015年8月12日—2018年3月30日的人民币兑美元汇率收益率、上证指数收益率以及企债指数收益率日数据对我国汇市、股市以及债市的波动溢出效应进行详细研究。研究发现:汇市收益率和股市收益率都具有较强的ARCH、GARCH效应,即方差时变性和波动持久性,但债市收益率ARCH效应并不显著;汇市的前期异常冲击对股市的条件波动影响显著;股市和债市相互间有较强的波动溢出效应,且债市对股市的波动溢出效应强于股市对债市的波动溢出效应;债市和汇市之间并无显著的波动溢出效应。基于此结论,提出以下建议:监控国际资本流动;注重汇市预期引导,完善汇率形成机制;提高参与者风险预判能力,改善信息沟通机制;协调金融监管和跨市场监管。
[期刊] 管理评论
[作者]
王春峰 黄凝 房振明
本文采用中证８００样本股的面板数据，建立动态面板ＶＡＲ模型，以公司视角探究股市收益与波动的关系，深入挖掘杠杆效应和波动反馈效应中的市场因素和公司因素。研究结果表明我国市场同时存在杠杆效应和波动反馈效应，且杠杆效应更具主导地位。杠杆效应中，市场因素对股票波动产生正效应，表现出反向杠杆效应。公司因素产生负的影响效应，且短时间内体现不出来。波动反馈效应中，市场因素和公司因素都对股票收益产生负效应，且市场因素比公司因素影响更大。大公司，偿债能力强、盈利能力好的公司信息披露程度高，公司因素产生的非对称特征不显著，它们的非对称效应主要受市场因素影响。研究为股市投资和监管提供必要参考与合理建议。
[期刊] 河北经贸大学学报(综合版)
[作者]
王宏伟
利率作为重要的宏观经济调控工具,每一次调整都引发了股票市场的波动。分析我国近几年来股市波动与利率变化的关系发现,利率调整对股市的影响并不总是负相关的,理论上利率对股市的干预效应在实践中难以得到验证,股市的波动更多地受到来自利率以外的因素的影响,利率干预股市在现阶段我国经济实践中还存在着理论与实践的背离。
关键词：
利率 股市波动 实证分析
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
谢太峰 赵树佼 李凌宇
采用间接法估算出2005年9月至2014年4月我国国际游资数额,并在此基础上实证分析股权分置改革实施后,我国国际游资流动与股市波动之间的关系。分析结果表明:我国股市波动与我国国际游资规模之间存在正向的关系,即我国股市繁荣,会引起大量国际游资流入;股市低迷,则会导致大量国际游资流出。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
彭耿 殷强
利用中介效应分析方法检验了理论假设:股市波动对基金管理费报酬有积极的影响,基金业绩在股市波动对基金管理费报酬的影响中存在正的中介效应,即基金有能力在股市波动中发掘机会来提高业绩,从而提高管理费报酬。实证结果表明,在没有增加基金业绩情况下,股市波动对基金管理费报酬具有积极影响,此结论从股市波动的视角证明了基金管理费激励机制并不是激励相容的。根据实证结果,可以从基金类型多样化、扩大管理费率范围和加强投资者教育等三个方面完善基金管理费激励机制。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王璐 王沁
文章从发展规模、指数波动及收益率波动等方面全面研究了我国股市和债市近几年的波动特点。实证结果表明股市和债市在直接融资和资源配置效率上偏低;虽然两市波动进程趋同,但股市在收益和风险上都高于债市,说明它们在投机套利和稳定市场等方面发挥作用不同。最后从BDS检验和稳态特征检验看到,两市都表现出显著的非线性特征,不同的左右厚尾特征说明股市和债市在大幅涨跌时投资者不同的行为策略。
关键词：
股票市场 债券市场 波动特征
[期刊] 工业技术经济
[作者]
吴琼 薛红 王露琰
本文以上证综指和深证成指为研究对象,应用GARCH类模型理论,对沪深两市股指波动的集群性、条件异方差性、非对称性等特征进行了实证分析,并对沪深股市的不同波动特性进行了比较。旨在为投资者分析股市行情、监管部门监控股市提供理论指导。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
赵煜程
本文采用2006年6月—2010年3月的数据,基于格兰杰因果随机波动率模型GC-MSV,利用募集资金和冻结资金对我国新股发行对股市波动的影响进行实证分析,结果表明,一定条件下,冻结资金量和募集资金量均构成股指序列变化的G ranger原因,但募集资金量对股指波动的影响相对而言较为不显著。
[期刊] 经济管理
[作者]
王国刚
7月23日以来,中国股市一反几年的上扬走势,几个交易周急剧下落,上证指数从2300点左右跌至1800点以下,引起了社会各方人士的广泛关注。本来笔者近来工作极为紧张,没有时间参与股市问题的讨论,但一些媒体似是而非地报道了笔者的一些所谓观点,甚至个别媒体在没有以任何方式采访我本人的条件下,信誓旦旦地在“本报就此采访了有关专家会诊中国股市”之名下以“王国刚:变卖家当还债顺理成章,无需理会私募基金
[期刊] 金融与经济
[作者]
杨伊 王文璐
本文基于2008年一季度到2012年四季度的我国城镇居民的社会消费品零售总额、上证综合指数和人均可支配收入有关数据,对股市波动对居民消费的财富效应进行检验和识别,并通过进行平稳性分析、协整分析、脉冲函数响应分析以及建立误差修正模型,并引入基于ARCH模型的非对称模型,对我国股市波动与居民消费非对称性反应的关系进行了实证研究。实证分析表明:我国股票市场的财富效应非常微弱,并且存在较强的不对称性。这一结论对国家今后完善股市的制度化建设,带动居民消费的相关经济政策制定具有一定的借鉴意义。
关键词：
股市波动 居民消费 非对称反应
[期刊] 中国软科学
[作者]
张荆 林川
本文根据沪、深两市2006-2008年日度数据,通过GARCH模型分别对A股收盘指数数据波动状况进行拟合,结果显示在检验期内我国股市存在严重的波动集群性。进一步通过单位根检验、协整检验与Granger因果关系检验沪深两市的相互关系,发现沪深股市指数具有长期协整关系和显著相关性。为投资者投资及政府制定股市的监管政策提供参考。
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