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[期刊] 财经问题研究
[作者]
岳意定 谭洁
分形理论是现代非线性科学中的重要分支之一,它的发展为经济学研究提供了一种全新的工具。本文通过分形理论着重考察了股票市场的统计分布特征,以及其分形维数,认为股市的统计也具有分形的性质,其经验分布为稳定的列维分布,较之高斯正态分布呈现"尖峰、胖尾"的特性,同时也讨论了两个非常重要的分形维数。
关键词：
分形理论 股票市场 列维分布
[期刊] 商业研究
[作者]
许林 宋光辉 郭文伟
运用多重分形R/S分析法研究我国股票市场的风格分形结构特征,通过计算中信标普公司推出的6种纯风格资产指数在不同时间标度下的收益率序列Hurst指数与平均循环周期,发现我国股票市场风格存在统计自相似性、标度不变性、长记忆性,不同风格资产指数收益序列具有不同的平均循环周期等分形特征,这为基金公司、基金经理及时地把握股市风格的轮换规律,构建适度风格漂移策略以获取短期超额收益提供了决策参考与理论支持。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
黄诒蓉
分形结构是非线性动力系统研究的重要内容,已成为金融市场的前沿领域,逐渐引起研究者的巨大兴趣。R/S分析法是研究分形结构特征的常用而有效方法之一。本文利用 R/S 分析法对中国股市的分形结构进行实证分析,结果表明中国股市具有明显的分形结构特征,这为进一步研究金融市场的非线性特征提供理论依据。
关键词：
分形结构 R/S 实证分析
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
徐绪松 陈彦斌
传统的理论难以解释与描述证券市场中的无序、不规则和复杂的价格波动现象。B.Mandelbrot提出的分形几何理论为揭示隐藏于复杂现象中的精细结构和定量地描述它们提供了理论基础。分形的早期定义是“Hausdorff维数大于其拓扑维数的集合”(Mandelbrot,1982)。这个定义不准确,因为人们已经发现了Hausdorff维数等于拓扑维数
[期刊] 技术经济
[作者]
方国斌
从分析中国股市收益率序列的特征入手,寻找描述中国股市波动性特征的合适的统计模型。重点对中国股市收益率序列的波动性聚类现象进行研究。运用描述统计学方法,广义自回归条件异方差模型,以及非参数统计方法等多种方法进行广泛探讨。结合具体的数据分析,从多个角度刻画出中国股市收益率序列的波动性聚类现象的参数与随机性特征。
关键词：
股市 波动性聚类 GARCH 非参数
[期刊] 财经研究
[作者]
朱钟棣 王佑常
西方股市分析理论的变迁及其启示朱钟棣，王佑常股市波动的背后总是有一些因素在起作用。寻找这些因素并探索这些因素与股市波动的关系，便成了股市分析的焦点。迄今为至，股市分析理论的主流至少经历了三次变迁：道理论与走势分析理论时代，随机行走理论时代和最新的主流...
[期刊] 财经研究
[作者]
周孝华 宋坤
文章首先从理论上推导出金融资产价格的高频时间序列出现大幅震荡前后多重分形谱所具有的异象特征,然后随机选取两只股票(民生银行、哈飞股份)各35天的5min高频交易数据对上述特征进行实证分析。结果表明,两只股票在持续大幅波动开始与结束时,其多重分形谱形态及参数的变化与理论上的异象特征相吻合。运用该研究方法可以对金融资产持续大幅波动的开始及结束做出一定预测。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
罗付岩 唐邵玲
本文利用R/S重标极差法对中国股市(上证综指和深证成指)日收益的非线性分形特征进行实证分析,并与欧洲股市的五个重要股指进行比较,结果表明:中国股市收益波动比欧洲五大市场存在着更强的长程相关性和非周期性循环,沪、深两市的Hurst指数都明显大于0.6,具有一定的非线性分形特征。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘小瑜 余海华
文章基于近似熵与样本熵理论及其之间比较时存在唯一交点的特性,科学地确定了测度股市复杂性的共同最优参数,并解析了股市复杂性的变化特征。结果表明:随着维数和阈值的不同变化,近似熵具有规律性变化,样本熵具有无序、复杂性变化;股市近似熵与样本熵的共同最优参数m=2、r=0.22SD;近似熵和样本熵对序列变化特征的描述展现了各自的优势,拓展了仅强调样本熵更优的理论观点;复杂度与收益率存在显著性正向变化关系;市场信息的有效传递是影响股市复杂性的重要因素。
关键词：
股市复杂性 近似熵 样本熵 变化特征
[期刊] 统计研究
[作者]
陈梦根
The paper analyzes the fractal structure of China stock markets.Unlike other studies using the classical R/S analysis,this study applies the modified R/S analysis method to analyze the stock return for the first time in China.The conclusion shows that though the stock markets have some symptoms of non normality,they haven't long range dependence.
关键词：
股票收益 分形 长程相关 修正R/S分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐国栋,邱世远
[期刊] 商业研究
[作者]
刘汉 刘金全 王永莲
本文采用动态条件相关双曲记忆GARCH模型对金砖四国的股市波动特征、股市间的联动性与相依性以及股市波动的一体化进行分析。研究表明:金砖四国股市均具有波动聚类性和长记忆性的特征,非对称性特征仅在巴西和俄罗斯股市显著;中国股市与其他国家股市的动态相关性低于其他三国股市间的关联性,但是总体发展趋势基本一致;金砖四国股市间的动态均等相关系数在国际金融危机前总体呈现上升趋势,在后金融危机时期呈现下降的趋势,说明国际金融危机对金砖四国股市的关联性造成了一定程度的冲击,而近年来宏观基本面走势的分道扬镳是导致金砖四国股市间的关联性下降的重要原因。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
郑伟
价格的随机游走和市场有效是主流金融计量理论的重要理论基石。然而,长期以来,主流的有效市场假说就不断受到市场实际运行状况和相关研究的争议。20世纪80年代以来,分形市场研究,作为非线性经济学的一个子集,从非线性的角度,对主流金融计量理论线性模式的基础假设:随机游走及与之相应的正态分布,提出了争议和挑战。本文将分形市场研究的理论和方法,应用于中国股票市场的价格行为研究,从非线性的角度,分析中国股市的价格行为。本文采用重标极差法和消除趋势波动分析法对上证综合指数、深证成分指数进行分析。实证结果表明,两市指数收益
关键词：
分形市场 股票价格 金融工程 金融投资
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
徐旭初
[期刊] 商业时代
[作者]
黄振新
本文实证分析了中国股市波动规律。首先,文章通过GARCH模型研究发现,中国股市的GARCH效应明显,上证指数的模型中GARCH项为0.935126,深成指数模型中GARCH项为0.93546,两个GARCH均超过了0.9,这表明中国股市波动具有一定的持续性;此后,通过脉冲响应分析发现,股市波动对新增开户数和成交量都有正向反应,但反应效果不明显。而方差分解的结果显示,股市波动自身的冲击是其第一位的方差来源,再次说明了中国股市波动的持续性较为明显。
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