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[期刊] 财经科学
[作者]
黄苑 卢露 陈源
本文基于2008—2016年14家上市银行数据,使用Br i dge-Sampl i ng方法和网络模型,对我国股市冲击压力情景下银行系统性风险的测度和演化问题进行考察。结果表明,银行系统性风险在2008Q2—2009Q1和2014Q2—2014Q3等时期中相对较高,基于股市冲击压力情景的系统性风险测度方法对我国较为适用。当股市下跌幅度达到一定程度时,源于股市冲击的市场风险可能演变为系统性风险,风险演化过程与银行间双边净额结算比例、破产成本调整规定和系统重要性银行监管措施等紧密相关。我国应密切重视股份制银行风险传染的特殊性,加强股市冲击所引发的市场风险管控,及时出台相关政策防范银行系统性风险。
关键词：
银行系统性风险 股市冲击 压力情景
[期刊] 财经科学
[作者]
黄苑 卢露 陈源
本文基于2008—2016年14家上市银行数据,使用Br i dge-Sampl i ng方法和网络模型,对我国股市冲击压力情景下银行系统性风险的测度和演化问题进行考察。结果表明,银行系统性风险在2008Q2—2009Q1和2014Q2—2014Q3等时期中相对较高,基于股市冲击压力情景的系统性风险测度方法对我国较为适用。当股市下跌幅度达到一定程度时,源于股市冲击的市场风险可能演变为系统性风险,风险演化过程与银行间双边净额结算比例、破产成本调整规定和系统重要性银行监管措施等紧密相关。我国应密切重视股份制银
关键词：
银行系统性风险 股市冲击 压力情景
[期刊] 管理世界
[作者]
方意 荆中博
本文将降价抛售传染机制和破产传染机制同时纳入到银行网络模型中，以研究变动冲击下的风险生成机理。特别地，本文构造了适合分析多轮传染、不同冲击下的时间维度以及机构、资产空间维度系统性风险相关指标，并创新性构建度量机构之间、资产之间的间接关联性指标。研究发现，不同力度的冲击作用下，由于大量银行去杠杆或者存在银行破产现象而导致系统性风险呈现跳跃式上升趋势。在小冲击下，主要通过去杠杆降价抛售传染机制生成风险，大冲击下则主要通过银行破产传染机制生成风险。影响因素方面，银行体系间接关联性越强、银行杠杆偏度越低以及杠杆水平越高，银行业系统性风险越大。特别地，杠杆偏度指标对系统性风险的影响作用比杠杆水平指标更强。
[期刊] 金融评论
[作者]
星焱
2007年次贷危机以来,中国宏观经济和金融发展进入新常态,银行业系统性风险呈现出新的特征。以此为背景,本文总结并构建了2007~2013年间涵盖中国92家银行的系统性风险指标体系,通过动态面板SYS-GMM方法,计量检验了宏观经济波动、金融市场冲击和货币政策调节三大外部因素对中国银行业系统性风险的作用机理。结果显示,人均GDP增长率与信用风险、流动性风险和破产风险均为负向相关,即与银行业整体系统性风险负向相关;政府负债率与信用风险、以平均资产回报率度量的破产风险正向相关,与银行业系统性风险之间呈现出较大的
[期刊] 财贸经济
[作者]
周爱民 赵业翔
基于价格冲击下银行网络的直接损失特征，本文建立了多轮资产抛售(MR-FS)模型，构建了可内嵌于理论模型中的系统性风险相关指标，分析了银行间直接关联传染和间接关联传染过程，探讨了“网络和机构”双视角下资产抛售全链条机制，进而对价格冲击下中国银行网络系统性金融风险微观生成机制进行研究。研究发现，系统性金融风险是否显著积累的关键在于市场风险传染与资产抛售主体、个体抛售行为之间的交互作用。其中，小冲击下以小型银行系统去杠杆抛售为主的传染机制不会显著积累系统性风险；大冲击下以大、中型银行系统破产抛售为主的传染机制会跳跃式积累系统性风险。在传染风险来源方面，系统性脆弱集是外部风险的直接“放大器”,系统性传染集是抛售传染风险的主要风险来源。在风险影响因素方面，银行风险指标对系统性风险的影响效力与价格冲击大小显著相关。进一步研究发现，防范化解系统性风险需要重点关注网络脆弱性(包括杠杆水平和杠杆偏度)和规模集中度(包括资本的向上、向下集中度)。本文的研究为间接关联理论下系统性风险生成机制提供了中国视角下的经验证据，为监管部门开展异质性监管、识别抛售风险来源提供了理论依据。
[期刊] 上海金融
[作者]
曾嵘欣
本文从宏观审慎监管视角出发,以贵州省105家法人银行的同业业务数据模拟银行系统,并在银行系统的基础上构建系统流动性风险模型,分析研究系统流动性风险在银行之间的传染途径以及银行之间、银行与系统之间的相互作用及反馈等。研究发现,银行系统的不稳定和银行同步行为的协同效应是导致流动性风险的放大和蔓延的主要原因;系统的流动性冲击对大型银行影响更为突出,"大而不倒"实则不成立;声誉风险较系统性风险对小微型银行影响更大。本文的研究,能够为预研预判区域性流动性风险,制定和落实差别化宏观审慎监管政策提供有效的决策依据。
[期刊] 南方金融
[作者]
于孝建 詹爱娟
在"双碳"目标下,征收碳税是限制碳排放的有效政策。碳税政策可能导致金融资产尤其是商业银行贷款面临气候转型风险,因此有必要研究和度量气候转型风险导致的商业银行贷款价值损失。本文根据不同碳税冲击场景,采用莫顿(Merton)模型和压力测试方法,评估气候转型风险对我国商业银行贷款价值的影响。结果表明:第一,碳税冲击对国有商业银行的贷款价值造成的损失大于股份制商业银行;第二,国有银行贷款价值损失集中的行业结构与股份制商业银行存在异质性;第三,碳税价格过高将导致商业银行贷款价值损失过高。基于碳税冲击的气候转型风险评估,提出如下建议和启示:一是要充分发挥国有商业银行的标杆作用,二是要促进各类型商业银行之间的合作,三是要合理设计气候政策和气候风险管理框架。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵全凤
上海股市投资系统性风险统计分析赵全凤１９９３年１２月２０日，在年终分红临近之际，上海股市到出现了狂泻暴跌，直落上指计１１７８９点，买为历史中罕见，股民们称它为＂黑色星期一＂，给上海股市笼罩了一片浓郁的阴影。现今沪市虽有所小幅反弹回升，但仍处于一种不稳...
[期刊] 会计与经济研究
[作者]
麦强盛 李谦
要确保银行体系的稳定性,仅仅关注任何一家银行的安全和稳健是远远不够的,很有必要考虑到银行间的关联效应所产生的溢出风险,即TCTF风险。网络传导分析法能够使监管部门通过跟踪直接金融关联导致的几轮外溢效应,分析银行体系资本受损情况,确定银行业系统性风险和脆弱性银行。通过对17家主要商业银行5年的信用冲击传导研究,发现尽管银行业经营稳健,但TCTF风险及脆弱性处于高位,银行关联的流动性需求旺盛,需要特别关注银行业流动性风险。
[期刊] 经济研究
[作者]
杨子晖 陈雨恬 黄卓
本文基于区分宏观审慎与微观审慎这一崭新视角，采用前沿的系统性风险分解方法与相对重要性分析技术，准确测度国际输入性风险冲击下，全球49个主要金融市场的系统关联及尾部风险，精准识别我国金融市场的薄弱环节。同时，就不同市场冲击下各影响因素对系统性风险及其子成分的作用方向、影响力度等展开深入研究，剖析输入性金融风险的传染渠道。此外，对发达市场、新兴市场风险的影响因素与传染渠道展开对比分析。最后，本文采用条件分位数回归模型，探究各因素在不同风险分位数区间的异质性影响，并考察它们在各时期的渐进演变。在此基础上，为有效应对输入性风险冲击提出了相关政策建议，从而为健全国际金融风险防范机制、“守住不发生系统性风险底线”提供参考依据。
[期刊] 上海金融
[作者]
林琳 曹勇
本文对中国影子银行体系及其与系统性风险的相互关系进行了研究,构建了包含影子银行体系风险压力在内的系统性风险压力指数,并对其进行了实证分析,发现该指数能够较好地拟合并解释现实经济金融发展状况。同时得出结论,银行业发生风险及宏观经济形势下滑将对影子银行体系产生较大风险压力,银行业和影子银行体系对系统性风险压力的影响较为直接。
关键词：
影子银行体系 系统性风险 压力指数 构建
[期刊] 金融论坛
[作者]
袁梦怡 胡迪
本文通过构建全球股市风险溢出网络,测度疫情期间全球股市风险溢出强度,研究各国股市风险的传递方向及溢出机制;通过与2008年金融危机的横向比较以及全样本纵向分析,探究不同阶段全球股市风险溢出效应的差异。研究发现:(1)疫情期间全球股市风险总溢出强度先上升后下降,其强度明显高于2008年金融危机与全样本均值。(2)不同时期全球股市风险溢出中心存在差异,中国是全球股市的主要风险接受国。金融危机时期,美国是全球股市单一的风险溢出中心;疫情期间,疫情严重的欧洲国家成为全球股市的风险溢出中心。
关键词：
疫情冲击 股市风险 溢出网络 溢出效应
[期刊] 金融论坛
[作者]
赵宁 皓星 秦品 吴若池
本文利用美国和中国的金融指数数据,运用Copula方法和极值理论研究中国金融机构系统性风险的结构特征。结果显示,不论是在2007年次贷危机爆发之前和之后,中国和美国内部金融机构之间的系统性风险均高于中美两国金融机构间的系统性风险,而在次贷危机爆发和在全球范围内蔓延期间,中美两国金融机构之间的系统性风险明显降低,与此同时,中国内部金融机构之间的系统性风险却显著增加。
[期刊] 财贸研究
[作者]
沈悦 郭培利 李巍军
通过构建因子增广的系统性金融风险信息集，全面考察房价冲击下因子如何动态演变生成系统性金融风险。结果表明：房价上涨时风险潜伏累积，短期内金融稳定性表面显示被加强；房价下跌时风险暴露迅速，对资金链断裂危及最重。＂房价下跌→融资成本增加、资金价格波动→不良贷款膨胀→系统性金融风险生成＂机制有效。进一步细化房价为新房和二手房后发现，前者价格下降相对后者对系统性金融风险威胁更加强烈和持久。
关键词：
房价 系统性金融风险 新房 二手房
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
罗庆忠 郑丕谔 林松
根据相关的统计数据和实证研究的成果,分析了我国股票市场高系统性风险的特性和现阶段券商所面临的严峻挑战。通过对我国股票市场系统性风险的成因分析,结合国内券商的特点和国内外最新研究成果,阐明券商可以在加强研究能力、加强风险管理、加强业务结构调整和增加资本金等方面寻求对策的可能性。据此,为券商提出了基于分形市场理论、行为金融理论、VaR技术、强化投资分析、调整业务结构和增加资本金等方面的对策。
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