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[期刊] 宏观经济研究
[作者]
周战强
本文借助对中国股市个人投资者进行的抽样调查数据,利用非参数假设检验和系统聚类分析,比较分析了12个股市传闻治理策略的效果及其差异。其中大多数策略的平均效果处于中等水平;及时提供有用信息的策略能产生较好的效果;这些策略的效果在整体上存在显著差异,两两比较的大多数结果也存在显著差异。在选择传闻治理策略时,应同时考虑多个效果较好的策略。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
孙晶慧 苏苒然 齐保垒
股市传闻作为一类未经证实但却得以传播的信息，对于资本市场健康平稳运行产生不利影响。本文聚焦于证券分析师这一重要资本市场信息中介视角，系统考察了目标公司股市传闻情况对于分析师预测行为所产生的具体影响及其内在机理，研究发现上市公司发生传闻会降低分析师对其盈余预测的准确度，且发生传闻次数越多，分析师盈余预测准确度越低。影响机制检验表明股市传闻主要通过增加信息筛选难度以及分散注意力的方式来负面影响分析师预测精度。相较利好传闻而言，利空传闻对分析师盈余预测准确度的负面影响更明显。本文不仅拓展了股市传闻所引致经济后果以及分析师预测行为影响因素的相关研究文献与考察视角，也为切实管控中国股市传闻以促进资本市场高质量发展提供了有益借鉴。
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
罗航 张萍
本文运用随机占优理论对中国股票市场上的赢家组合、输家组合以及惯性交易策略的有效性进行了实证检验,研究发现在排序期中赢家组合和输家组合的年度收益率分别为48.9%和-39.8%,但持有期的赢家组合和输家组合的年度收益率的绝对值低于排序期,分别为9.76%和-0.89%。运用Barrett-Donald KS的二阶和三阶随机占优检验结果也显示对于不同的样本排序期和持有期,赢家组合确实随机占优于输家组合,从而验证了中国股票市场上"强者恒强、弱者恒弱"的股市定律及"追涨杀跌"交易策略的有效性。
关键词：
惯性交易 赢家组合 输家组合 随机占优
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
张强
以上海和深圳证券交易所1996年及以前上市的A股股票自1997年1月到2004年12月的月交易数据为研究样本,分别就牛市和熊市对中国股市中期惯性策略进行实证分析,结果发现:在牛市,惯性策略无法获得显著的超额收益,原因在于输家组合的价格表现为显著的反转现象;在熊市,惯性策略在排序期较长、持有期较短时可以获得显著超额收益,且主要来自对输家组合的卖空。
关键词：
中国股市 惯性策略 市场态势
[期刊] 管理科学
[作者]
郭文伟
作为一种增加潜在收益的工具,风格轮换策略已经成为广为接受的金融投资策略。通过对几种常见的风格轮换模型进行比较,采取支持向量机分别建立规模溢价和价值溢价的预测模型,根据预测结果形成规模风格和价值/成长风格轮换策略,并检验这种积极风格轮换策略在中国股市的有效性。研究结果表明,中国股市存在显著的价值溢价,规模风格轮换策略业绩显著优于消极持有小盘股策略和市场收益,适合采取规模风格轮换策略进行短期投资;消极持有价值股的投资策略业绩显著优于规模风格轮换的投资策略,这暗示在长期投资上更适合采取买入并持有价值股的消极风格投资策略。
关键词：
股票风格 风格投资 风格轮换 支持向量机
[期刊] 经济问题探索
[作者]
张文健
本文首先阐述了股市调控的必要性,其次分析了我国当前股市调控低效的原因,并指出投资者的非理性行为会导致股市调控的低效,最后在对投资者行为分析的基础上给出增强股市调控有效性的建议。
关键词：
股市 调控 投资者行为 心理预期
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
林秀梅 方毅
本文基于行为金融理论的市场反应不足和过度反应假设,采用“买入过去赢家,卖出过去输家”的投资组合,对中国股市的动量投资策略和逆向投资策略进行实证研究。而且,将Lo和Mackinglay(1990)单期收益分解拓展到多期,对组合收益进行分解。通过对结果的分析,得出了一些有意义的结论。
关键词：
市场有效性 动量投资策略 逆向投资策略
[期刊] 财经科学
[作者]
林松立 唐旭
本文在参考国外研究方法的基础上 ,选取深沪两市 1994～ 2 0 0 3年 6月的股票交易数据 ,考察中国股市动量策略和反向策略的赢利性特征。研究发现 ,我国股市在短期内不存在明显的反向策略 ,但是对于中长期而言 ,我国股市存在着明显的反转迹象 ,采取反向策略将取得较大的赢利。
关键词：
动量策略 反向策略 市场有效性 行为金融
[期刊] 南方金融
[作者]
吴凌凌
本文测试了中国股票市场中A股的反转策略和动量策略的盈利性,实证结果证明了短期内的动量收益,而反转收益存在于中长期和长期。在对两类收益的原因探析中,本文证明反转收益部分归因于规模效应。Beta因素对两类收益都没有解释力。本文同时还测试了Fama-French三因素模型,发现包含市场风险、规模差异和账面市场价值比在内的三类公共因素均不能有效解释反转收益和动量收益。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
王志强 齐玉录 罗卫星
本文从最小方差组合的视角,采用对比分析方法,考察了中国股市中低波动率组合策略的绩效。经验研究结果发现:最小方差组合具有明显的相对绩效优势,最小方差组合的夏普比率不仅显著高于相应的等权重组合和市值加权组合的夏普比率,而且远远高于同类指数组合的夏普比率;最小方差组合表现出的这种相对绩效优势在控制价值因素后仍然存在,在控制规模因素后消失,说明它与价值异象无关,与规模异象有关。进一步研究发现,采用波动率加权的方法构建组合无助于提升组合的绩效,而简单用部分低波动率股票构建组合就能够显著提升组合的绩效。
[期刊] 软科学
[作者]
尹群耀 何建敏 吴亚丽
通过耦合网络演化动力学与传闻扩散动力学构建动态投资者网络上的股市传闻扩散MDD模型,并基于模型的仿真实验研究投资者网络演化动力学对该网络上股市传闻扩散的影响。仿真结果表明,网络的动态演化机制和演化速度对股市传闻扩散的扩散峰值及峰值出现时间产生显著影响。最后,基于股市投资者网络主要特征动态演化的视角对仿真结果作进一步地解释。
关键词：
股票市场 传闻扩散 动态网络 仿真实验
[期刊] 会计之友
[作者]
胡阳 杨彩霞 李能飞
既要在国内和国外的双重压力下坚持对外开放,又要防控重大金融风险,是中国股票市场必须兼顾的两大问题。消极投资策略是有效市场假说倡导的主流投资策略,随着经济全球化的发展,消极投资策略在国际投资领域也进一步发展为国际消极投资策略,即进行国际指数基金投资。MSCI指数是大多数国际ETF跟踪的指数,因此在国际消极投资中具有很强的代表性。文章以跟踪MSCI指数的国际ETF为例,深入剖析了ETF在国际消极投资策略中的作用,指出通过优先吸引国际消极投资策略基金,中国股市能够在不增加金融风险的前提下,吸引国外的增量资金与先进的管理经验,从而促进股市健康发展。
[期刊] 管理世界
[作者]
彭情 唐雪松
随着新的媒体形式不断发展,股市传闻问题日益凸显。现有文献指出了传闻的危害性,却较少探讨传闻产生危害的内在逻辑。本文以2004～2015年中国A股上市公司为样本进行研究,发现传闻显著降低了会计盈余的价值相关性;相比于正面传闻,负面传闻的影响更明显;并且传闻对信息披露质量低或者机构投资者持股比例低的公司影响更大。结果表明,传闻扰乱了资本市场信息环境,不利于资源的有效配置;由于负向偏差效应的存在,负面传闻更容易获得投资者的关注和信任,因而对市场的危害更大;信息披露质量高的公司,其会计信息受到投资者的重视程度较高,故而受传闻的影响较小;相比于散户投资者,机构投资者在有限注意力方面受到的制约较轻,因此机构投资者持股比例高的公司受传闻的影响较小。本文的研究有助于深入理解传闻扰乱资本市场的内在逻辑,为维护资本市场良好信息环境提供理论支撑,并为传闻治理提供启示。
[期刊] 企业经济
[作者]
苏民 逯宇铎
近几年,股市投资者一直期待"八二现象"向"二八现象"的转换并未实现。每一次大盘股的短暂上升,都会带来市场无限的猜想,但是,小盘股越来越表现出高溢价,而大盘股则处于价值洼地,增长乏力。对于这种现象,投资者该如何测度和把握?如何利用这种现象来赚钱?对此,本文建立了一个风格管理的基本框架,并设计了一个超越指数SI,通过计算SI的取值和分布情况,来为投资者设定大小盘不同的风格管理策略。
关键词：
大小盘 风格管理 静态风格 动态风格
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