- 年份
- 2024(2324)
- 2023(3423)
- 2022(2692)
- 2021(2432)
- 2020(1853)
- 2019(4270)
- 2018(3875)
- 2017(7201)
- 2016(3655)
- 2015(3893)
- 2014(3698)
- 2013(3744)
- 2012(3488)
- 2011(3136)
- 2010(3047)
- 2009(2788)
- 2008(2857)
- 2007(2509)
- 2006(2189)
- 2005(2063)
- 学科
- 济(21383)
- 经济(21360)
- 业(14008)
- 管理(12904)
- 企(11611)
- 企业(11611)
- 方法(9970)
- 数学(9453)
- 数学方法(9426)
- 财(7281)
- 农(6671)
- 务(5473)
- 财务(5473)
- 财务管理(5472)
- 地方(5398)
- 企业财务(5392)
- 业经(5304)
- 农业(5045)
- 中国(4014)
- 制(4014)
- 体(3124)
- 环境(2978)
- 融(2886)
- 金融(2886)
- 农业经济(2764)
- 发(2754)
- 体制(2602)
- 贸(2579)
- 贸易(2578)
- 易(2457)
- 机构
- 学院(55942)
- 大学(55606)
- 济(25757)
- 经济(25398)
- 管理(23305)
- 理学(20639)
- 理学院(20443)
- 管理学(20141)
- 管理学院(20043)
- 研究(16546)
- 中国(13324)
- 财(13266)
- 京(11397)
- 财经(11014)
- 经(10228)
- 科学(9047)
- 经济学(8711)
- 中心(8591)
- 财经大学(8553)
- 经济学院(8115)
- 农(7922)
- 江(7587)
- 业大(7550)
- 所(7348)
- 商学(7228)
- 商学院(7155)
- 北京(7111)
- 融(6520)
- 研究所(6502)
- 州(6441)
- 基金
- 项目(39782)
- 科学(32624)
- 基金(31219)
- 研究(27719)
- 家(26762)
- 国家(26546)
- 科学基金(24198)
- 社会(20032)
- 社会科(19229)
- 社会科学(19226)
- 基金项目(17058)
- 自然(15873)
- 自然科(15589)
- 自然科学(15584)
- 自然科学基金(15334)
- 省(14091)
- 资助(12423)
- 划(12415)
- 教育(12276)
- 编号(10033)
- 部(9210)
- 国家社会(8792)
- 重点(8509)
- 创(8388)
- 教育部(8229)
- 人文(8193)
- 发(8052)
- 创新(7862)
- 制(7732)
- 科研(7675)
共检索到79021条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 中国金融
[作者]
吕剑 李泽广
２０１６年伊始，中国的股票市场与外汇市场呈现出典型的共振格局。首先，人民币开启了新一轮快速贬值。截至２０１６年１月１５日，美元兑人民币中间价降至６．５９元／美元，较２０１５年末下跌１．５％，较２０１４年末下跌幅度达６．３％。尤其是人民币离岸市场汇率加速下行，内外价差最高时达１６００基点。与此同时，Ａ股市场近期也呈现出大幅下跌态势。截至２０１６年１月１５日，上证综合指数收盘于２９０１点，较２０１５年末下跌１８％。Ａ股总市值为４６万亿元，较２０１５年末市值蒸发了１１亿元，其中银行、钢铁、煤炭等板块陆续纷纷跌破市净率。两大资产市场之间的内在关联引起市场的深入探讨。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
辛明辉
文章选取股票市场和商品市场为代表性金融市场,通过价格共振和波动共振两个维度对金融市场系统性风险进行研究。用2008—2020年万得全A和南华商品指数代表股票市场和商品市场价格构成研究样本,通过计算两指数的年度相关系数,对引发金融市场价格共振的因素进行剖析总结;使用DCC-GARCH模型计算两指数的波动相关系数,研判2008—2020年间以股票市场和商品市场为代表的金融市场风险变化情况;用实际数据研究了重大事件发生后金融市场间波动共振程度的变化情况。研究表明:2014—2017年,在强监管和构建成熟资本市场的不断推进下,两市场间波动共振关系弱化;2018年后,重大事件影响下系统性风险水平上升,相关系数重回高位,波动共振再次加强。并提出对化解金融市场系统性风险的相关建议。
关键词：
系统性风险 股票市场 商品市场 重大事件
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
辛明辉
文章选取股票市场和商品市场为代表性金融市场,通过价格共振和波动共振两个维度对金融市场系统性风险进行研究。用2008—2020年万得全A和南华商品指数代表股票市场和商品市场价格构成研究样本,通过计算两指数的年度相关系数,对引发金融市场价格共振的因素进行剖析总结;使用DCC-GARCH模型计算两指数的波动相关系数,研判2008—2020年间以股票市场和商品市场为代表的金融市场风险变化情况;用实际数据研究了重大事件发生后金融市场间波动共振程度的变化情况。研究表明:2014—2017年,在强监管和构建成熟资本市场的不断推进下,两市场间波动共振关系弱化;2018年后,重大事件影响下系统性风险水平上升,相关系数重回高位,波动共振再次加强。并提出对化解金融市场系统性风险的相关建议。
关键词：
系统性风险 股票市场 商品市场 重大事件
[期刊] 统计与决策
[作者]
张旭 杨晗 刘晓星
文章利用经验小波变换对金融市场中单个变量的收益率提取共振信号，运用共振信号构建同期和非同期静态溢出网络，并对金融市场的整体和单个金融市场的溢出效应进行动态分析。结果表明：金融市场受自身滞后溢出效应的影响最大，外汇市场在金融市场中的对外溢出效应最强，是主要的风险传递者，且单个金融市场内部的溢出效应比市场之间的溢出效应大；总溢出效应随时间变化而发生波动，在危机事件发生时，总溢出效应发生明显波动；对比同期和非同期溢出网络发现，同期信息在分析金融市场风险溢出效应中发挥着更重要的作用。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
周建 张敏
本文首次基于现代前沿的宏观经济统计诊断理论从空间和时间二维角度对我国３０个省份季度ＧＤＰ的强影响性特征的协同效应和共振效应进行了实证分析。主要结论为，我国省际季度ＧＤＰ存在着明显的强影响性特征。整体上看，在四种空间权重矩阵下样本期内所得到的每个季度的诊断统计量数值都十分接近，且其变动趋势高度一致。我国省际季度ＧＤＰ强影响性特征呈现明显的多峰型特征。各省份季度ＧＤＰ强影响性特征存在着显著的空间关联机制和正向协同效应，各省份强影响性特征会显著受到共同因子的正向影响，它们之间存在着显著的共振效应，我国省际季度ＧＤＰ强影响性特征主要出现在第４季度，而第１季度不显著，第２季度、第３季度弱于第４季度而强于．．．
[期刊] 图书馆建设
[作者]
刘锦源 张莉
不稳定性是图书馆服务及其评价难以控制的表现,它给图书馆管理带来了巨大的挑战。从服务接触的视角,图书馆服务不稳定性可分为读者不稳定性、馆员不稳定性和服务系统不稳定性,三者之间具有传染性,如果控制不及时,不稳定性形成的共振效应容易产生服务危机。图书馆可以通过提供有形线索、降低人际接触和建立补救机制等方法避免或减少服务不稳定。管理策略包括作出服务承诺、进行读者能力管理、绘制服务蓝图、制定服务标准、提供自助服务和服务补救等。
关键词：
图书馆服务 服务不稳定性 服务管理
[期刊] 浙江金融
[作者]
李纳
随着我国经济和金融业的不断发展，各金融市场的自身波动性越来越大，且相互之间有价格和波动溢出趋势。本文对股市、债市、汇市三个金融市场的价格和波动溢出现状进行介绍，并利用三元ＶＡＲ－ＢＥＫＫ－ＧＡＲＣＨ模型、三元滞后回归模型等实证分析了三个市场间短期、长期及特殊＂节点＂下的价格和波动溢出效应，并在得出研究结论的基础上给出有针对性的政策建议。
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
吴奉刚 王芙蓉
以上证综合指数和人民币兑美元名义汇率为指标,运用多元GARCH模型对中国股票市场和外汇市场之间的波动溢出效应进行实证研究。结果表明:汇率制度改革后,我国股市与汇市存在显著的双向波动溢出效应;汇市对股市表现出较强的波动传导,而股市对汇市的波动传递则相对较弱,存在着波动传导的非对称性。
关键词：
人民币汇率 股票价格 波动溢出
[期刊] 统计与决策
[作者]
周辰亮
文章利用BQ方差分解法,研究在两种独立冲击下的中国股市和外汇市场的关系:供给冲击和需求冲击。供给冲击反应的是实际产出的冲击,需求冲击主要反应的是货币政策的冲击。结果发现,无论在供给冲击还是需求冲击下,股市与汇市均呈现一种负相关关系。
关键词：
股市 汇市 BQ分解
[期刊] 金融发展研究
[作者]
吴智昊
本文采用变结构Copula模型对我国股、汇市间的波动溢出效应进行研究。利用二元正态Copula函数的时变相关系数得出美元对人民币汇率与沪深300指数间相关关系的变结构点,再利用混合Copula模型分段检验波动溢出效应。实证结果表明,汇改以来,美元对人民币汇率与沪深300指数间存在着长期而显著的波动溢出效应。在次贷危机发生期间,美元对人民币汇率与沪深300指数间相关关系的变结构点增多,尾部相关性增强,两市间的波动溢出效应显著增强。因此,应加强对波动溢出传导中介的管理,减轻波动溢出效应的负面影响。
[期刊] 广东金融学院学报
[作者]
胡秋灵 赵蕊
运用协整检验、Granger因果检验、向量误差修正模型、方差分解等对金融危机发生前和金融危机发生后中国汇市和股市的关联效应进行实证研究,结果表明无论从短期还是从长期看,金融危机发生前汇率是股价的单向Granger原因,汇率对股价波动的影响较大,股价对汇率的波动影响很小。而在金融危机发生后,汇率和股价存在着双向的因果关系,汇率对股价波动的影响以及股价对汇率波动的影响都较大。金融危机发生后汇市和股市的关联效应明显增强。
关键词：
金融危机 股市 汇市 关联效应
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
肖芝露 尹玉良
根据2015年8月12日—2018年3月30日的人民币兑美元汇率收益率、上证指数收益率以及企债指数收益率日数据对我国汇市、股市以及债市的波动溢出效应进行详细研究。研究发现:汇市收益率和股市收益率都具有较强的ARCH、GARCH效应,即方差时变性和波动持久性,但债市收益率ARCH效应并不显著;汇市的前期异常冲击对股市的条件波动影响显著;股市和债市相互间有较强的波动溢出效应,且债市对股市的波动溢出效应强于股市对债市的波动溢出效应;债市和汇市之间并无显著的波动溢出效应。基于此结论,提出以下建议:监控国际资本流动;注重汇市预期引导,完善汇率形成机制;提高参与者风险预判能力,改善信息沟通机制;协调金融监管和跨市场监管。
[期刊] 统计研究
[作者]
李学,欧阳俊,秦宛顺
Weekly effect is a main anomaly which is relevant to Market Efficiency. This paper analyses the statistic characteristics of short\|term return in the two stock markets of China. We find that there exists a weekly effect partially due to the clearing system and information disclosure mechanism. However. comparing with other Asian stock markets, the effect is not very apparent.
关键词：
股票市场 星期效应 GARCH模型
[期刊] 经济经纬
[作者]
江一涛 杨林燕
研究表明中国股市具有显著的节日效应,并以中国传统节日的节日效应最大,圣诞节在中国股市的节日效应不显著。通过比较2008年前的并不休市的传统节日和休市的法定节日的节日效应,可以检验一直难以检验的"节日效应是由休市造成的"这一说法,结果表明休市对节日效应影响不大。
[期刊] 经济管理
[作者]
徐炜 张兵
本文运用滚动样本检验的方法,全程考察了中国股票市场的月份效应。并运用基于广义误差分布的 GARCH 模型,以提高拟合精度,得出更为可靠的结论。中国股票市场三、四月份收益显著为正,且为全年最高值;九、十月份收益显著为负,存在“春涨秋收”现象;早期显著为负的十二月份效应近年来逐渐消失。这些都是与中国股票市场的制度特征紧密联系的。
关键词：
月份效应 中国股市 滚动检验方法
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
