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[期刊] 统计与决策
[作者]
陈奕播 田益祥
在宏观经济分析中引入相关性分析工具Copula函数,能有效的捕捉变量间的非线性,非对称及尾部相关性指标等相关关系。文章通过分析Kendall秩相关系数和Copula的尾部相关性研究了GDP与股市、房市的相关性。实证表明,阿基米德族Copula函数中的Gumbel Copula准确度量了GDP与股市、房市的尾部相关性。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
黄颖强 韩兆洲 周森淼
股票市场与宏观经济二者理应是相互制约相互影响的,但在中国这种关系似乎不太明显。本文对上海证券股市与GDP的相关程度,以及股市中哪些因素与GDP互相影响进行了研究。首先选取2000-2018年的季度数据,使用软件SPSS运用互谱分析的方法研究GDP与上证指数在长、中、短期的相关程度,得到二者在长期有一定相关性,但并不显著,而中短期的相关性较低。然后确定股票成交金额(TST)、股票流通市值(SMC)、上海平均换手率(SATR)作为股市指标,选取1995-2014年的年度数据,使用软件Eviews建立VAR模型研究这三个指标与GDP指数的关系,通过Granger因果检验得到SMC、SATR为GDP的Granger原因,即这两个股市指标在一定程度上对GDP有预测作用。最后通过误差修正模型确定协整方程,将其预测结果与2015-2017年真实数据相比较,得到除2015年外,预测值与真实值的误差在5%以内。
关键词：
GDP 上证指数 互谱分析 VAR模型
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
况伟大 赵宇华
本文从投资回报角度构建了一个房地产空间市场与房地产资本市场关联度的理论模型。该理论模型显示,本期股价与本期房价呈正相关关系,与下期房价呈负相关关系。本文采用系统GMM估计法对深沪两市61家房地产上市公司1996—2007年度的数据进行实证分析,结果发现,房市与股市具有很强关联度,但房市对股市影响大于股市对房市影响。其次,租金变动对房价和股价变动无显著影响。最后,房价波动具有明显序列相关性,而股价波动具有随机游走特征。
关键词：
房地产空间市场 房地产资本市场 关联度
[期刊] 世界经济
[作者]
陈浪南 邹功达
本文以沪市为对象研究了中国股市收益与流通股本的关系。经验分析发现,普遍存在于欧美证券市场与新兴市场的“小盘股效应”(又称“小公司效应”)在中国一定时期也存在,但与国外不同的是,中国还存在“大盘股效应”。小盘股效应与大盘股效应的合力造就了中国与众不同的收益—股本U型关系。本文还剖析了形成这种关系的内在机理,认为它是在投资理念转换、获利模式更替的特殊时期两种效应交织发生作用的结果。为了进一步佐证收益—股本的U型关系,本文对各个时段相对大盘的持有期收益率的影响因素进行回归分析,并在此基础上提出相关的投资策略建议。
关键词：
小盘股效应 大盘股效应 股票收益率
[期刊] 管理科学
[作者]
陈云
基于2002年1月1日至2012年7月31日美国道琼斯工业平均指数、香港恒生指数、上证综合指数的样本数据,构建AG-DCC-MVGARCH模型,运用拟极大似然估计法和LR检验,实证研究中外股市收益率之间的相关性,探讨其是否具备动态特征和非对称性特征。研究结果表明,美国与香港股市收益率之间存在正向的动态条件相关关系,但在2007年以后这一相关性有所减弱;香港与中国内地股市收益率之间存在稳定的正向的动态条件相关关系,且在2005年之后这一相关性大大增强;美国与中国内地股市收益率之间的相关关系不显著。股市收益率的波动对美国、香港和中国内地股市收益率之间的动态相关性产生显著的非对称冲击效应,且负向冲击...
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
魏平 刘海生
本文利用沪深股票市场数据,研究了二者之间的相关结构,尤其是尾部相关情况。由于股票收益率序列存在着条件自相关和条件异方差,为避免这些对Copula参数估计的影响,我们先对收益率序列进行AR(4)-GJRGARCH(1,1)-t建模,得到的标准化残差经BDS检验为独立同分布(i.i.d.)序列,再进行Copula建模。实证结果表明,沪深股市存在很强的正相关性,以及对称的尾部相关。这与大多数国外学者认为股票市场之间存在非对称相关现象的结论不同。本文通过图形检测和解析方法相结合来选择对数据拟合最好的Copula函数,结果表明学生t-Copula可以很好地刻画沪深股市的相关性。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
汪孟海 周爱民
本文通过对股市内不同类型交易者的行为进行分析,利用Watanabe(2002)的模型,对中国股市交易者的反馈交易行为进行了实证检验。结果表明:股市的波动率与自相关性之间具有反向的变动关系;股市收益在价格下降时,比价格上升时更具有负自相关性;股市中存在着正反馈交易行为,而且波动率越大,正反馈交易越显著。
[期刊] 财贸研究
[作者]
甘慧华 凌春华
随着我国加入世贸组织及资本市场与货币市场的发展,上市公司会计信息的质量已日益成为人们关注的焦点,而会计信息的价值相关性是极重要的信息质量属性。本文在简要阐述国外会计理论界对股市会计信息的价值相关性研究的基础上,对我国股市会计信息的价值相关性研究的内容、研究方法、研究成果进行综述。
关键词：
会计信息 价值相关性 综述
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨桂元 罗阳 方媛媛
文章在回顾多元GARCH类模型的基础上,用多元对角VECH-GARCH模型分析整个大中华区四个股市之间的相关关系;用多元DCC-GARCH模型分析它们之间的动态联动性。结果表明:大中华区的日收益率波动的条件方差之间的相互影响是持久的,大中华区股市的波动呈现出趋同的现象。2006年中国大陆基本完成股改以后,沪深股市相关性明显的增强,而且大陆股市之间及与香港股市之间的相关性显著的提高,这说明股改对我国的股市发展有着积极的意义;2006年的股改基本完成和2008以来积极的两岸政策,导致两岸股市的相关性明显增强;而香港和台湾股市的相关性受国际股市的影响较大。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
胡小芳
本文从研究股票市场和房地产市场的关联性出发,深入分析了两个市场关联的理论基础,即经济周期理论、财富效应理论、投资组合理论和泡沫经济理论,并探讨了股市和房市在这些理论基础上的关联效应。
关键词：
股票市场 房地产市场 关联
[期刊] 中国流通经济
[作者]
晓渡
房市与股市的比较及其交叉投资晓渡（重庆市计委）房地产市场正逐步走向规范、有序的发展轨道，房地产投资数额较大、生产周期较长，房地产投资是有一定风险的，但风险小于股票投资，利用好房地产成长周期与股市“熊”、“牛”周期交错不同步的实际状况，不失时机地交叉投...
[期刊] 预测
[作者]
陈全
1 引言从事股票投资,就是希望获得较多的收益,其收益来源于股利或资本利得,而股票投资者大多是靠追求资本利得获得收益的,即依靠买进和卖出获得差价收益。因此,股票的市场价格走势、股票的风险性和相关性直接影响到投资者的切身利益。西方许多学者和专家纷纷研究股市运行规律,提出了许多理论,如道·琼斯价格波动理论、期望理论和风险理论等。但
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
周子元 钱爱民
通过考察中国股票市场股票换手率与盈余—回报相关性的关系发现,对我国的上市公司而言,股票换手率与盈余—回报相关性的静态关系比较复杂,既不是信息成本理论所预示的正相关关系,也不是投机泡沫理论预示的负相关关系。从动态角度来看,换手率与盈余—回报相关性的关系比较符合投机性泡沫理论的预期。
关键词：
换手率 会计盈余 股票回报
[期刊] 财政研究
[作者]
吴文莉
本文考察了股市收益波动与上市公司现金持有决策之间的关系发现:股市收益波动与公司现金持有变化呈负相关关系;上述负相关关系在国有企业以及监管行业企业中更为显著;上述负相关关系在牛市的时候更为显著。本文研究证实了上市公司存在利用自有资金进行证券投资的现象,明确政策监管的监管重点和监管周期,并提出了相关政策建议。
[期刊] 产经评论
[作者]
郭立伟 韩兆洲
本文首先采用时变相关Copula模型对沪港两市收益率的动态相关性进行研究,在此基础上利用BG算法将整个样本期划分为两个不同的阶段,并利用Hong(2001)年提出的风险-Granger因果检验方法分析了不同时段两市间的风险溢出效应。实证结果表明,两地股市收益率的相关性存在逐步增强的趋势,进一步分析表明两市间风险溢出特征在过去发生了显著变化,风险溢出显著增强。
关键词：
动态相关性 VaR 风险溢出
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