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[期刊] 经济经纬
[作者]
王凤兰 闻邦椿
股票市场中股票价格的波动是一个非线性混沌时间序列,其参数是随时间变化的。笔者提出的多层递阶一灰色预测综合预测法是运用多层递阶法,通过辨识时变参数,建立时变参数动态预测模型,并在此基础上进一步运用灰色预测方法,通过对时变参数的预测来预测股票价格的波动。实例表明:多层递阶一灰色预测综合预测法有较好的预测精度。
关键词：
多层递阶法 灰色预测法 时变参数
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
苑莹 庄新田
用两种符号序列方法分别对上证指数进行实证统计分析。一种是以日收盘价计算的指数价差的符号序列,另一种是以每日5分钟高频数据计算的多重分形谱参数符号序列。统计结果表明,指数的涨落不是完全随机的,两种方法都能以一定的条件概率来预测指数的涨落;进一步地,在引入股价指数大涨落的阈值和条件平均增益后,发现大幅涨落时,条件与指数变化的关联性比小的涨落要强得多,而且将两种符号序列方法结合可以更好地预测指数的大涨落。
关键词：
符号序列 多重分形谱 股价指数 预测
[期刊] 统计与决策
[作者]
王宏勇 马丽
文章运用分形插值的理论与方法建立了能够分析及预测股票价格波动的分形插值数学模型;以上市公司青岛海尔为例,使用该模型分析了股价的变化规律,预测了股价的未来走势,并使用时间序列曲线的分形维数与Hurst指数,描述了股价的波动性及长期相关性等特征。
关键词：
分形插值模型 股票价格 分析 预测
[期刊] 经济学动态
[作者]
赵桂芹
多年来,有关股票交易量和股价波动关系的研究引起了众多金融经济学家的兴趣。自Osborn(1959)的研究开始,研究者就从各个视角对股票交易量和股价波动的关系进行
[期刊] 南方经济
[作者]
张承鹫 吴华强 才国伟 徐信忠
本文手工整理了2006-2015年中国A股上市公司的媒体报道倾向数据，实证分析了媒体报道倾向与分析师乐观预测偏差对上市公司负收益偏态系数的影响。研究发现，媒体报道正向倾向和分析师乐观预测对上市公司股价负收益偏态系数同时具有显著的负向影响，但是两者的交互项对股价负收益偏态系数具有显著正向影响，即媒体正面倾向与分析师乐观预测两者共同作用是降低了上市公司股票收益，存在着“信息过度关注偏差”机制。本文研究还发现，媒体报道、分析师预测、“信息过度关注偏差”等机制作用力度在市场化程度高的地区比市场化程度低的地区更强，可能的原因是市场化程度高地区的企业更加容易被媒体报道和分析师关注，从而产生更强的关注效应。
关键词：
媒体报道 分析师预测 股价波动
[期刊] 统计与决策
[作者]
唐勇 张世英
本文对多维高频金融时间序列的“已实现”协方差阵提出相应的模型并进行建模,在此基础上研究了波动持续性质;讨论了高频时间序列的协方差平稳性与波动持续性的关系,同时证明了基于高频数据的协同持续定义与Bollerslev和Engle提出的协同持续概念具有内在的一致性;扩展线性持续到非线性情况,讨论了它们之间的内在关系,指出了持续性质在动态组合投资、风险规避策略中的意义和作用。
关键词：
高频金融时间序列 波动持续 协同持续
[期刊] 证券市场导报
[作者]
刘胜军 刘亚东
我国股票的动点是实行单一绝对波动点,即0.01元。尽管1992年深发展(0001)、豫园商城(600655)等股票曾进行过面值拆细,但我国迄今尚没有关于拆股的具体法律规范,上市公司只有通过除权或除息来降低相对波动点。可以考虑借鉴国外成熟市场经验,制定详细拆股条例,为上市公司调节股价水平提供更为灵活的手段。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
邱书钦
生姜既是是传统大宗药材,也是蔬菜和调味品,其价格波动直接关系民生。本文通过生姜价格数据序列的走势和周期进行划分,可以发现生姜价格波动具有一定的周期性,但是周期长短不一,波动幅度大小不一,价格涨跌特征不同。同时,本文利用AR(1)模型,对其价格的短期走势做出预测分析,并提出相应的政策建议。
关键词：
生姜 价格波动 AR模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
张国政 罗党
文章针对复杂系统行为序列中的季节性波动特征,提出了基于季节因子及傅里叶优化的灰色季节预测模型。首先,该模型提出包含年度作用系数的季节因子,其通过年度作用系数的改变,可转化为均值季节因子、新信息季节因子和关联季节因子;其次,考虑行为序列受时间变化作用的影响,在预测模型中加入线性修正项,以提高模型预测精度,并利用傅里叶级数来拟合模型预测残差序列中的周期波动特征。最后,将模型用于郑州站点降水的模拟与预测,研究结果证明了构建的模型具有更高的预测精度。
关键词：
季节因子 周期序列 灰色模型 傅里叶级数
[期刊] 统计与决策
[作者]
张国政 罗党
文章针对复杂系统行为序列中的季节性波动特征，提出了基于季节因子及傅里叶优化的灰色季节预测模型。首先，该模型提出包含年度作用系数的季节因子，其通过年度作用系数的改变，可转化为均值季节因子、新信息季节因子和关联季节因子；其次，考虑行为序列受时间变化作用的影响，在预测模型中加入线性修正项，以提高模型预测精度，并利用傅里叶级数来拟合模型预测残差序列中的周期波动特征。最后，将模型用于郑州站点降水的模拟与预测，研究结果证明了构建的模型具有更高的预测精度。
关键词：
季节因子 周期序列 灰色模型 傅里叶级数
[期刊] 统计与决策
[作者]
丁攀 胡宗义
本文通过扩展Lettau―Ludvigson模型,结合我国股票市场与房地产市场的实际情况,对股价和房价波动对居民消费影响进行了实证研究。结果表明,股市对居民消费的影响存有弱负效应,而房市对居民消费的影响存在较大的正效应。因此,必须建立健全股票市场和房地产市场,实施有效的宏观调控,以促进我国经济持续健康发展。
关键词：
多股市效应 房市效应 财富效应
[期刊] 管理世界
[作者]
张漾滨
本文运用生命周期假设消费函数模型,结合我国2005年7月～2010年8月的经济数据,对股价和房价波动对居民消费的影响进行实证研究。居民收入变动对消费支出的影响大于房地产市场与股票市场对消费支出的影响;从长期来看,房地产市场和股票市场都存在财富效用,但不明显,股票市场对消费支出的财富效应略大于房地产市场,但对消费的方差贡献率小于房地产市场;从短期来看,房地产市场具有显著的财富效应,而股票市场则不具有。居民收入变动对消费支出的影响在长短期内都十分显著。
[期刊] 商业研究
[作者]
贾芳琳
资本市场出现已有300多年了,经济学家们在对证券市场进行了大量的实证研究之后,发现任何一个模型都不能对股票价格波动行为作出比较准确的描述。结合我国股市的实际情况,可以看出多数股民没有投资知识与经验,市场信息严重不足且不对称,机构投资者太少是我国股价波动的重要原因。
关键词：
股票价格 波动 经典模型
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
史青春 周静婷
以2012年3月1日—2015年2月28日期间中国A股271家上市公司为样本,运用事件研究法,对不同性质的市场传闻、不同态度的澄清公告的市场反应进行实证研究,并通过熊牛市对比,研究了不同市场态势下的市场传闻与澄清公告对股价波动的影响程度。实证结果表明,市场传闻使股票价格产生显著的异常波动,且利好传闻导致的正向股价异动在传闻确认前就已经显著发生,但澄清公告的作用并不显著;牛、熊市阶段市场对利好传闻都反应过度,但利好传闻的澄清效果在熊市比在牛市时更显著;利空传闻及其澄清公告对股价波动的影响,牛市要比熊市更显著。本文的研究为证券监管机构加强上市公司信息披露提供依据,也有助于引导投资者理性看待市场传闻...
关键词：
市场传闻 澄清公告 股价波动 事件研究法
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈收 邹鹏
突发性事件往往会引起上市公司股价的大幅波动。这种由突发性事件引起的股市波动,作用时间短,引发的波动剧烈,与自然界中的地震现象有一定的相似特征。文章将结构动力学的方法应用于突发性事件发生时对证券价格的研究,并通过实证对相关参数进行分析。
关键词：
突发性事件 动力学模型 股价变动
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