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[期刊] 统计研究
[作者]
王大荣 张忠占
在联合广义线性模型中,散度参数与均值都被赋予了广义线性模型的结构,本文主要考虑在只有分布的一阶矩和二阶矩指定的条件下,联合广义线性模型中均值部分的变量选择问题。本文采用广义拟似然函数,提出了新的模型选择准则(EAIC);该准则是Akaike信息准则的推广。论文通过模拟研究验证了该准则的效果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张安安
文章首先从广义线性模型理论和传统非寿险费率厘定思想出发,建立多维广义线性模型,通过极大似然估计求得一种新的健康险分类费率值。延续分类风险单元这种思路改进古典盈余过程模型,用分类费率组合代替以往的单位保费,并用保单索赔组合代替负债。同时加入随机利率和通胀率因素,推导出在资产、负债双复合泊松过程下,有关破产概率的结论。
[期刊] 统计研究
[作者]
张景肖 刘燕平
本文对函数性广义线性模型曲线选择的正则化方法进行了较全面的综述,并比较了各种方法的性质。结果发现,函数性广义线性模型曲线选择问题具有群组效应,另外可能具有高维数据性质。同时通过数据模拟发现,Group Bridge、Group MCP、Elastic Net和Mnet表现出较好的数值结果。
关键词：
函数性广义线性模型 曲线选择 正则化方法
[期刊] 统计与决策
[作者]
田应福 金百锁 缪柏其 宋卫国
森林火灾发生概率的预测是一个涉及气象、树种、地理环境和人类活动等因素的复杂问题,气象参数与林火的关联一直是森林火灾研究的重点之一。本文研究日本森林火灾数据,及气象参数与林火的关联。根据火灾事件的二值特征和稀有特征,发展了林火与气象因子关联的广义线性模型。结果表明:广义线性模型可以作为预测林火发生概率的可靠方法,可以作为林火研究与管理人员提供一种参考。
关键词：
广义线性模型 森林火灾 概率 气象参数
[期刊] 保险研究
[作者]
赵明清 陈玉澎
在车险费率厘定中，广义线性模型的应用最为广泛，然而其假设散度参数为常值，这限制了模型在车险定价中的进一步推广。双重广义线性模型能够对反应变量的均值与散度参数同时建立广义线性模型，提高了模型运用的灵活性与适应性。本文将双重广义线性模型应用到车险费率厘定中，直接对纯保费建立模型，以一组实际的汽车保险损失数据为样本进行实证研究，并与常用分布假设下的广义线性模型进行了对比分析。结果表明，双重广义线性模型得到的费率结构更为合理，符合实际。
关键词：
双重广义线性模型 散度参数 车险费率厘定
[期刊] 人口研究
[作者]
彭希哲
我国的人口控制在过去四十年间,特别是七十年代以来取得了举世瞩目的成就。我国妇女的总和生育率在七十年代以前一直保持在6的水平,到80年代已降到2.4左右。但是这种生育率的转变在空间与时间上并作
[期刊] 人口研究
[作者]
张连增 段白鸽
基于GLM在我国国民生命表死亡率修匀中的应用,利用年鉴中全国分年龄、分性别死亡人口状况数据,将年龄和年份作为因子变量,研究死亡率与年龄和年份两因子之间的关系,采用GLM中的泊松回归模型、负二项回归模型对0～89岁的死亡率进行拟合,并对两种模型的拟合效果进行比较。实证分析结果表明,负二项回归模型的拟合效果优于泊松回归模型;进一步将年龄和年份两因子选为数值型变量,对数据进行光滑处理,在负二项回归模型下应用B-样条函数进行修匀。在我国人口死亡率修匀的应用研究中,基于GLM的动态死亡率修匀方法可发现近20年来我国分年龄、分性别死亡率变化规律,具有很强的适用性。由于可获得统计数据的局限性,无法对90岁及以上的死亡率进行修匀,随着人口数据的积累,未来将会在此方面有所改进。
[期刊] 统计与决策
[作者]
乔舰 范淑芬
对比例数据、计数数据的广义线性模型建模中常存在过离散现象,文章通过理论证明说明这种现象产生的直接原因在于类内样本数据的正相关性和非齐次性,根源在于建模过程中的聚类行为;进一步给出了在广义线性模型的整个建模过程中检验过离散现象存在的可能性并给出了相应的说明。
关键词：
广义线性模型 过离散现象 非齐次性
[期刊] 保险研究
[作者]
王新军 王亚娟
在车险分类费率厘定中,广义线性模型已经成为最为常用的方法。广义线性模型着眼于对费率的精确厘定,从而使保险公司的保费收入与其承担的风险相匹配,保障了公司的稳健经营。同时,也为保险公司选择优质业务提供依据,是一项重要的风险管理措施。对广义线性模型在车险分类费率厘定中的应用进行了实证研究,在分析了费率厘定流程的基础上构建了索赔次数和索赔强度的广义线性模型,并对实证结果进行分析。针对模型系数不显著的情况,尝试性地采用了合并风险等级的方法。在实证分析中发现,按照以下原则合并风险等级可以在一定程度上解决风险等级不显著的问题:其一,尽量保证合并后每个风险类别的风险暴露数不至于相差太多;其二,保证每个风险类别...
关键词：
分类费率厘定 广义线性模型 机动车辆保险
[期刊] 统计研究
[作者]
毛泽春,刘锦萼
In this paper, a mothod to work out the score pricing system is proposed by using generalized linear models which is illustrated using a classical data set from a automobile insurer. The method extends tye type of model to allow the claim severity to follow the exponential family of distribution. This method can be considered a useful guide in producing a risk classification.
关键词：
广义线性模型 风险分级 点数计价系统
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨娟 谢远涛
文章基于真实B2C商务数据,针对Poisson回归中过度离散这一主要缺点,在广义线性模型的框架中探讨过度离散Poisson回归模型、负二项回归模型和Tweedie模型,并深入比较三种模型的拟合效果、预测结果、对过度离散的刻画和对尾部的测度。
[期刊] 统计与决策
[作者]
金博轶
文章利用广义线性模型对我国现行交强险费率体系进行了研究,结果发现,现存的风险分级方法过于简单,保单持有人之间存在很大的不公平。因此,有必要采取更多的费率因子。
关键词：
交强险 广义线性模型 风险分级
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
蒋青嬗 韩兆洲
多数基于线性混合效应模型的变量选择方法分阶段对固定效应和随机效应进行选择,方法繁琐、易产生模型偏差,且大部分非参数和半参数的线性混合效应模型只涉及非参数部分的光滑度或者固定效应的选择,并未涉及非参变量或随机效应的选择。本文用B样条函数逼近非参数函数部分,从而把半参数线性混合效应模型转化为带逼近误差的线性混合效应模型。对随机效应的协方差矩阵采用改进的乔里斯基分解并重新参数化线性混合效应模型,接着对该模型的极大似然函数施加集群ALASSO惩罚和ALASSO惩罚两类惩罚,该法能实现非参数变量、固定效应和随机效应
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
蒋青嬗 韩兆洲
多数基于线性混合效应模型的变量选择方法分阶段对固定效应和随机效应进行选择,方法繁琐、易产生模型偏差,且大部分非参数和半参数的线性混合效应模型只涉及非参数部分的光滑度或者固定效应的选择,并未涉及非参变量或随机效应的选择。本文用B样条函数逼近非参数函数部分,从而把半参数线性混合效应模型转化为带逼近误差的线性混合效应模型。对随机效应的协方差矩阵采用改进的乔里斯基分解并重新参数化线性混合效应模型,接着对该模型的极大似然函数施加集群ALASSO惩罚和ALASSO惩罚两类惩罚,该法能实现非参数变量、固定效应和随机效应的联合变量选择,基于该法得出的估计量也满足相合性、稀疏性和Oracle性质。文章最后做了个数值模拟,模拟结果表明,本文提出的估计方法在变量选择的准确性、参数估计的精度两个方面均表现较好。
[期刊] 统计与决策
[作者]
闫春 李延星 孙晓红 刘伟
文章运用双广义线性模型,将通货膨胀、气候环境这两个外部因素与公司理赔政策这一内部因素引入到广义线性模型中,对一般的广义线性模型进一步改进。然后利用实际数据,应用改进后的模型,进行实证分析,并与未改进的评估模型得到的相关数据进行了比较,最后分析了未决赔款准备金评估结果变化的原因。
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