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[期刊] 统计与决策
[作者]
王子豪 吴刘仓 詹金龙
文章考虑了联合均值与方差模型的经验似然推断问题,基于截面经验似然的方法,将联合均值与方差模型作为截面经验似然比函数的约束条件,并构造了均值模型和方差模型未知参数的置信区间.最后通过数据模拟和实例分析讨论了该方法的可行性。
关键词：
联合均值与方差模型 经验似然 置信区间
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵远英 侯颖 顾大刚 徐登可
受Kuo和Mallick思想的启发,文章应用Gibbs抽样和MH算法对联合均值与方差模型的贝叶斯变量选择问题进行研究。数值例子说明了该变量选择方法的可行性和有效性。
[期刊] 生态经济
[作者]
董洋 王丹璐 刘俊伯 吴刘仓
碳达峰和碳中和背景下，研究碳排放权价格对我国制定节能减排的宏观经济政策、相关金融机构开展碳金融业务、减排企业及个人投资者提供决策等均产生有利影响。论文应用统计模型和机器学习分析碳排放权金融数据，选取碳排放权交易影响指标，包括能源价格、经济发展水平、国家碳市场指标、天气环境、传统金融市场因素等五个方面的指标，对湖北碳排放权交易建立统计模型进行探究分析，影响湖北碳排放权投资收益高低的中证100指数指标具有正向影响，影响湖北碳排放权投资风险的汇率、汽油价格两个指标为负向影响。结论可以供投资者决策参考。
[期刊] 生态经济
[作者]
董洋 王丹璐 刘俊伯 吴刘仓
碳达峰和碳中和背景下，研究碳排放权价格对我国制定节能减排的宏观经济政策、相关金融机构开展碳金融业务、减排企业及个人投资者提供决策等均产生有利影响。论文应用统计模型和机器学习分析碳排放权金融数据，选取碳排放权交易影响指标，包括能源价格、经济发展水平、国家碳市场指标、天气环境、传统金融市场因素等五个方面的指标，对湖北碳排放权交易建立统计模型进行探究分析，影响湖北碳排放权投资收益高低的中证100指数指标具有正向影响，影响湖北碳排放权投资风险的汇率、汽油价格两个指标为负向影响。结论可以供投资者决策参考。
[期刊] 统计与决策
[作者]
侯文 姜爱宇
文章在线性模型误差项为鞅差序列情形下,应用经验似然方法得到了关于回归系数β的对数经验似然比统计量渐近服从χp2分布,从而得到了关于β的置信域。
关键词：
经验似然 置信域 线性模型 鞅差序列
[期刊] 统计与决策
[作者]
李晓妍
部分线性EV模型是经典的部分线性模型的推广,在此模型中,假定误差是线性过程。文章把经验似然方法推广到带线性误差的部分线性EV模型,提出了调整的经验对数似然比,并建立了非参数的Wilks定理。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘彭 张超 柳平增
作为一种非参数统计方法,经验似然比在统计推断中有广泛的应用。在半参数变系数部分线性模型中,对于参数部分和非参数部分的经验似然都有了研究,文章针对协变量有测量误差的变系数部分线性模型,提出了非参数部分的经验似然,并用对数似然法构造了非参数部分的置信区间,证明了估计的经验似然比服从渐近卡方分布。另外,考虑了参数变量的单个分量的部分剖面经验似然比,类似地得到同样的结论。
关键词：
测量误差 非参数 经验似然 渐近卡方分布
[期刊] 统计与决策
[作者]
李晓妍
部分线性EV模型是经典的部分线性模型的推广,在此模型中,假定误差是线性过程。文章把经验似然方法推广到带线性误差的部分线性EV模型,提出了调整的经验对数似然比,并建立了非参数的Wilks定理。
[期刊] 统计与决策
[作者]
钱永江 秦永松
文章在数据缺失的情况下用两种不同的数据补足方式得到了"完全样本";进而给出了各自均值的经验似然的置信区间,并通过模拟比较了两种补足方式的优劣。
关键词：
缺失数据 经验似然 均值 置信区间
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
肖庆宪
按照购买力平价理论,两国货币购买力之比是决定汇率的基础,这种理论的数学模型称为均值回复模型。本文研究了连续时间汇率均值回复模型的统计推断问题,给出了模型参数的估计方法及均值回复的假设检验方法。
关键词：
汇率 均值回复模型 统计推断
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴刘仓 邱贻涛 詹金龙
假定一、二阶矩存在的条件下,文章研究了一般联合均值与方差模型的T型估计与最小一、二乘估计,通过模拟比较了T型估计与最小二乘估计两种估计方法,模拟和实例研究结果表明对该模型参数的两种估计方法是有用和有效的,尤其是T型估计更能表现出在参数估计中的优越性。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
李劭珉 任燕燕 陆军
本文针对纵向数据模型,利用指数平方损失函数构建了一种稳健的估计方法,并通过广义估计方程将数据间的相关性考虑到估计中,提高了估计的效率,推导出稳健的经验似然比函数,由此得到参数估计以及进行统计推断。通过蒙特卡洛模拟发现,无论假定的工作相关矩阵是否准确,本文构建的估计都具有较强的稳健性,且用本文方法进行统计推断能够得到更加稳健的结果。
关键词：
纵向数据 稳健估计 经验似然
[期刊] 统计与决策
[作者]
吕升日 何帮强
文章研究了鞅差误差序列下非线性半参数测量误差回归模型,利用逆卷积的方法得到了非参数的无偏估计,构造了未知参数的经验对数似然比统计量,在测量误差分布为普通光滑分布时,证明了经验对数似然比统计量服从渐近卡方分布,所得结果可以用来构造出未知参数估计量的置信域。
[期刊] 统计与决策
[作者]
彭毳鑫 胡敏 赵志文
文章讨论条件矩约束下自回归模型参数的估计问题。利用经验似然方法,给出了条件矩约束下自回归模型参数的估计,证明了估计量的极限分布为正态分布。在此基础上,通过随机模拟研究说明所给出的方法具有可行性。
关键词：
自回归模型 经验似然 正态分布 条件矩
[期刊] 统计与决策
[作者]
袁进义 杨宜平
文章考虑纵向数据下工具变量线性回归模型,基于工具变量和二次推断函数方法,提出了回归参数的经验对数似然比统计量。在一些正则条件下,证明了所提出的经验对数似然比统计量渐近于标准卡方分布,由此构造兴趣参数的置信域。
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