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[期刊] 统计与决策
[作者]
赵晓芹
文章研究了一类考虑随机利率因素的保费随机的风险模型,模型中保费收入过程是一复合Poisson过程;运用鞅方法得到了有限时间破产概率的一个上界及最终破产概率的Lundberg指数型上界估计。
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐娜 赵明清
文章在传统风险模型的基础上,引入了利率因素,并且将保费收取次数视为一随机变量,讨论了保费收取次数服从泊松过程的情形下,破产概率所满足的积分微分方程及其指数型上界。
关键词：
泊松过程 利率 破产概率 鞅
[期刊] 运筹与管理
[作者]
刘家和 金秀 苑莹
考虑投资者面临证券市场随机和模糊的双重不确定性，把证券收益率视为随机模糊变量。在前景理论下考虑投资者的风险态度，建立不同的随机模糊收益率、期望收益隶属度函数和目标权重，构建考虑投资者风险态度的随机模糊投资组合模型。采用实证方法把市场分为下降和上升两个阶段，研究不同风险态度投资者的投资组合差异及模型表现。结果表明：投资者的风险态度会影响投资组合的结构；考虑投资者风险态度的随机模糊投资组合模型，能够满足不同风险态度投资者对投资收益和风险的差异需求，且在实际投资决策中具有可行性。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
殷静燕
利润最大化风险最小化是保险公司运营所追求的目标,破产概率为公司进行风险决策提供了依据。本文基于随机利率环境下,保费随公司盈余水平调整的双分红复合帕斯卡模型,研究了股份制保险公司的有限时间破产概率。我们证明了公司盈余过程的齐次马氏性,得到了有限时间破产概率的计算方法,最后给出了具体算例。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王梦珂 唐爽
人口死亡率研究对评估养老保险运营风险和对冲长寿风险有重要意义。中国人口死亡率数据较少且质量存在问题，仅使用我国死亡率数据建模不易得到好的预测结果。近年来考虑经济因素的多总体随机死亡率模型得到发展，这使利用其他国家死亡率和经济数据帮助研究我国问题成为可能，文章通过放松假设对相关模型进行改进并加以应用。结果表明，提出的模型具有更好的建模效果，经济增长可以解释人口死亡率改善的事实。
[期刊] 工业工程
[作者]
刘凯飞 刘晓
针对多层级易腐产品供应网络的特性,分析了风险因素对供应网络运作过程的影响,并针对5种关键风险因素,即质量风险、运输风险、生产风险、库存风险和需求风险进行量化分析;提出了生命周期固定的库存原材料的动态调度策略;结合运作风险及库存策略建立了多层级、多时段的易腐产品供应网络生产与配送过程的随机规划模型。在分析模型特点的基础上,用Ilog Cplex对模型进行求解。最后结合实际案例,分析了各种风险因子对供应链整体运作的影响,仿真结果表明了该方法的有效性和实用性。
关键词：
供应链 随机规划 生产与配送 易腐产品
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵金娥 王贵红 龙瑶
对常利率下保费收入为复合Poisson过程,而理赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型进行研究,给出了生存概率满足的积分方程及其在指数分布下的具体表达式,并得到有限时间内生存概率的偏积分—微分方程。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李丽 刘杰
文章基于模糊随机事件的机会测度,提出了不发生缺货的模糊随机事件的一种新的测度方法。设计出了当市场需求被描述为模糊随机变量时,具有不发生缺货置信水平、预算资金及库存空间约束的订货量模型,设计了给出一般解的基于模糊随机模拟的智能算法,并给出了数值例子验证优化的思想和算法的有效性。最后,文章讨论了周期服务水平对订货量的影响。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
曹晓刚 郑本荣 吴锦峰 黎继子 闻卉
以变分不等式和均衡理论为基本研究工具,研究了随机需求与再制造率不确定条件下多个竞争型的供应商、制造商、零售商及消费市场的行为及均衡条件。对所建立的多级闭环供应链网络均衡模型,通过拟牛顿算法求解变分不等式,并仿真分析了再制造率、回收率以及风险因素对闭环供应链网络均衡结果的影响。结果表明:制造商提高再制造率能实现供应链成员利润的增加、产品价格的降低以及回收量的增加;制造商基于风险最小化和利润最大化相结合的原则进行决策能增加产品的交易量及企业的利润。
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄玉娟 于文广
文章研究了一类相依结构的二维风险模型,其中新保单以Poisson分布流到达,且发生索赔时会依赖概率ρ的可能性同时产生一次续保,即续保过程是索赔过程的ρ-稀疏过程;运用一维风险模型的相关理论得了到二维风险模型的调节系数方程、调节系数的上下界、最终破产概率满足的不等式和最终破产概率满足的精确表达式,并给出了二维风险模型的几种破产概率的具体表达式。
关键词：
破产概率 二维风险模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
朴凤华 张永 徐秋丽 孙大军
文章对投资市场的随机性与模糊性两种不确定性因素共存的投资组合问题进行了研究,提出了一种新的模型和求解方法。模型用均值表示收益,用绝对偏差表示风险,并考虑了交易费用的因素,给出了将模糊随机空间下的投资组合模型等价地转化为概率空间下的非线性规划模型的方法,并利用差分进化算法来求解该模型。最后通过一个例子来说明所提出方法的可行性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李连庆 戴伟星 张恒
本文假设公共资本是宏观经济的一部分,由此建立一个随机内生增长模型,把公共资本作为宏观经济变量并进入个人效用。分析了经济达均衡时税收,政府投资,个人投资对经济增长率和社会福利的影响。同时还求出了最优的增长率和个人资本与财富比,消费和财富比。
关键词：
随机增长 社会福利 公共资本
[期刊] 投资研究
[作者]
刘春玲 黎继子 肖位春 陈成 黄纯辉 曹晓刚
零售商以供应链整体行为取代个体行为与银行进行捆绑融资,通过整个供应链的影响力可以改变融资在融资业务中的被动地位。论文在考虑银行贷款利率和贷款金额是否变化的情况下,分析捆绑融资中供应链零售商最佳订购量,以及对双方利润差异的影响。分析表明:在捆绑融资中,在无违约风险情况下,零售商最佳订购量与自有资金无关;而当存在违约风险时,零售商最佳订购量随着自有资金的增加而减少,并且对各自利润呈相反方向影响。
关键词：
供应链捆绑融资 仓单质押 质押率 贷款率
[期刊] 统计与决策
[作者]
甘柳 欧阳资生
文章建立了常利率情况下,索赔来到过程为Poisson-Geometric过程的双险种风险模型.给出了该模型初始资产为u时生存概率所满足的积分方程,以及初始资产为0时的生存概率的精确解。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李静霞 王永茂 刘宝亮
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