- 年份
- 2024(1700)
- 2023(2638)
- 2022(2260)
- 2021(2141)
- 2020(2012)
- 2019(4280)
- 2018(4314)
- 2017(8313)
- 2016(4713)
- 2015(5275)
- 2014(5351)
- 2013(5289)
- 2012(4884)
- 2011(4487)
- 2010(4862)
- 2009(4884)
- 2008(5010)
- 2007(4683)
- 2006(4276)
- 2005(4212)
- 学科
- 业(16789)
- 济(16504)
- 经济(16472)
- 管理(14588)
- 企(12589)
- 企业(12589)
- 险(10758)
- 保险(10667)
- 方法(8135)
- 中国(7604)
- 银(7457)
- 银行(7457)
- 制(7326)
- 数学(7212)
- 数学方法(7106)
- 行(7031)
- 财(6587)
- 融(5722)
- 金融(5722)
- 务(4527)
- 财务(4521)
- 农(4519)
- 财务管理(4504)
- 制度(4454)
- 度(4454)
- 各种(4395)
- 类型(4343)
- 种类(4309)
- 各种类型(4307)
- 企业财务(4282)
- 机构
- 大学(65189)
- 学院(63814)
- 济(26036)
- 管理(26019)
- 经济(25302)
- 中国(21328)
- 理学(20634)
- 理学院(20471)
- 管理学(20164)
- 管理学院(20042)
- 研究(18366)
- 财(17964)
- 京(13772)
- 财经(13093)
- 江(11985)
- 经(11765)
- 中心(10762)
- 银(10156)
- 财经大学(9780)
- 银行(9662)
- 州(9545)
- 北京(9196)
- 科学(9156)
- 行(9112)
- 融(9107)
- 金融(8960)
- 所(8698)
- 人民(8644)
- 经济学(7976)
- 国人(7953)
- 基金
- 项目(34386)
- 科学(27267)
- 研究(26014)
- 基金(25871)
- 家(21163)
- 国家(20942)
- 科学基金(18853)
- 社会(16971)
- 社会科(15966)
- 社会科学(15962)
- 基金项目(12742)
- 省(12484)
- 教育(12290)
- 自然(12149)
- 资助(11986)
- 自然科(11917)
- 自然科学(11912)
- 自然科学基金(11727)
- 编号(10851)
- 划(10501)
- 成果(9790)
- 部(7991)
- 性(7559)
- 课题(7493)
- 教育部(7299)
- 重点(7227)
- 人文(7181)
- 大学(6936)
- 项目编号(6868)
- 制(6825)
共检索到114275条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 工业技术经济
[作者]
王志仁 曾繁荣
可转换债券是一个日益受到关注的金融衍生产品,其定价研究也成为一个热门话题,本文通过将违约风险价值折算成贴现率,运用Black-Scholes计算可转换债券的价值,并用招行可转换债券进行实证分析,比较理论价值和实际的市场价值的差异。
关键词：
可转换债券 期权价值 违约风险
[期刊] 统计与决策
[作者]
李鹏 任兆璋
本文在Duffie-Singleton的简约化框架内构造了流动性风险影响下的可违约债券定价模型。模型通过假设市场利率与违约过程的独立,推导出了债券定价模型的解析形式。与国外研究成果不同,本文模型中的流动性过程具有均值回复和条件异方差特性,与市场中的实际情况更为相符。
关键词：
流动性风险 可违约债券 简约化模型
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李亮 王超 何建敏 隋新
随着我国期权市场的发展,对于期权的投资需求日益增加。但是,我国上市的期权种类有限。因此,场外期权的交易规模逐渐扩大。由于场外期权没有集中的交易场所,存在着严重的风险隐患。所以,对于场外期权的监管尤为重要。考虑到场外期权交易过程中的市场利率和违约强度均具有随机性,本文首先在随机利率和随机违约强度的假设下给出了标的资产价格服从跳-扩散过程的期权定价模型;其次从期权定价的角度对场外期权和场内期权的违约风险进行比较;最后根据研究结果对场外期权的监管提供了相关的政策建议。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘学娟 常如月 张静怡 邸浩
近年来，企业ESG表现（即在环境保护、社会责任和治理水平方面的表现）在违约风险预警中的作用得到了广泛关注。使用2020年和2021年共417家A股上市公司数据进行回归分析，探究ESG表现与企业违约风险之间的联系，构建加入ESG指标的企业违约风险预警模型，同时进行样本内检验和样本外预测。结果显示，ESG表现与企业违约风险呈显著的负相关关系，较高的ESG得分对应着更低的违约风险，且这种负向影响在非国有企业中更加明显。加入ESG指标能在一定程度上提高预警模型的准确度，有效降低第二类错误。研究结论为考虑ESG因素的企业违约风险研究提供了更有力的参考，并对ESG指标在金融市场上的应用提出了相关建议，对助力我国绿色金融发展有一定意义。
[期刊] 预测
[作者]
陈通 吴正泓
特许期为ＢＯＴ项目提供了高效的管理边界，是影响项目成功与否的一项重要因素。基于ＢＯＴ项目的不确定性特征和私人部门隐性违约风险对特许期决策的影响，本文首先运用实物期权理论构建公私部门投资决策模型，得到特许期可行区间；然后，引入演化博弈思想，构建公私部门特许期决策演化博弈模型，求出考虑隐性违约风险的特许期可行区间；此外，分析了私人部门决策临界值的影响因素；最后，通过案例分析检验模型有效性。研究结论为ＢＯＴ项目特许期的确定提供了一种新的思路。
[期刊] 统计与决策
[作者]
白云芬 胡新华 叶中行
本文在约化模型的框架内考虑了含交易对于违约风险的信用违约互换的定价。在参照资产违约强度与利率相关、信用保护买卖双方违约强度受到参照资产违约影响的情形下,给出了信用违约互换的定价公式。
[期刊] 财经研究
[作者]
吴恒煜 陈金贤
文章对违约风险文献进行综述,对不同模型的理论基础、主要观点与基本特征进行了比较分析(主要包括结构化模型与约化模型),最后对模型的优缺点与发展进行了评论。
关键词：
结构化模型 约化模型 违约风险定价
[期刊] 统计与决策
[作者]
鲁皓 张宗益
与金融资产相比,实物资产本身往往具有现金流动性和持有收益率的特性,因此在对项目价值进行估价时,有必要考虑价值漏损的存在。文章在CA方法的基础上增加了对资产价值漏损的考虑,以二叉树模型为基础建立了包含价值漏损的实物期权定价方法。并通过算例将该方法与传统CA方法的计算结果进行了对比。
关键词：
实物期权 MAD假设 二叉树 价值漏损
[期刊] 运筹与管理
[作者]
王明征 周亮 刘伟伟
在供应商向多个零售商提供贸易信贷的环境下,本文考虑了零售商存在违约风险和他们之间存在竞争时的供应链协调问题。研究表明,在比例分配市场需求下,多个竞争的零售商之间存在唯一的纳什均衡订购量,以及零售商违约风险的提高和他们之间竞争增强都会增加均衡订购量。当零售商之间的竞争较弱时,贸易信贷将无法协调供应链。为此,本文使用了收益分享与贸易信贷相结合的机制以协调供应链,且分析了零售商的违约风险和他们之间的竞争对协调契约参数的影响。当零售商的竞争强度一定时,批发价和风险溢价都随着零售商违约风险的提高而增大,而收益分享比例随着违约风险的提高而减小;当零售商的违约风险一定时,批发价和风险溢价都随着零售商之间竞争强度的提高而增大,而收益分享比例随着竞争强度的增强而减小。进一步的研究发现,零售商的违约风险越高以及他们之间竞争越激烈对零售商越不利,而对供应商越有利。最后,结合数值实验验证了收益共享-贸易信贷契约的有效性。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
王明征 周亮 刘伟伟
在供应商向多个零售商提供贸易信贷的环境下,本文考虑了零售商存在违约风险和他们之间存在竞争时的供应链协调问题。研究表明,在比例分配市场需求下,多个竞争的零售商之间存在唯一的纳什均衡订购量,以及零售商违约风险的提高和他们之间竞争增强都会增加均衡订购量。当零售商之间的竞争较弱时,贸易信贷将无法协调供应链。为此,本文使用了收益分享与贸易信贷相结合的机制以协调供应链,且分析了零售商的违约风险和他们之间的竞争对协调契约参数的影响。当零售商的竞争强度一定时,批发价和风险溢价都随着零售商违约风险的提高而增大,而收益分享比
[期刊] 金融研究
[作者]
韩立岩 谢朵
鉴于我国信托的特点,本文从投资人的角度提出了资金信托违约风险的概念;随后依据KMV模型建立了基于期权的资金信托违约风险模型,提出了计算理论违约概率的方法;然后利用北京CBD信托计划的实际数据测算不同情况下的理论违约概率与违约损失。理论分析与案例检验表明基于期权的违约风险模型方法适用于资金信托产品。
[期刊] 物流技术
[作者]
张洪
利用博弈论的分析方法,引入部分违约参数,建立完全信息下公司与农户构成的单一产品供应链系统的博弈模型,讨论了市场交易价格对博弈双方最优战略选择的影响,得出了违约方合适的违约比例区间。研究表明:市场价格波动时,完全违约或完全履约不是最佳的选择策略,合理的违约比例区间也能实现农产品供应链协调,提高供应链的整体利润水平。
关键词：
“公司+农户”模式 市场价格 违约比例
[期刊] 预测
[作者]
汤超 杨德权
在互换合约中如何给违约风险定价仍然是最令人关注的事情。本文在无违约风险货币互换定价模型的基础上,引入了信用价差对无风险贴现利率进行调整,从而有效地对双向违约风险下的货币互换进行定价。同时,通过案例分析,对考虑违约风险和无违约风险条件下的货币互换合约的价格进行比较,实证结果表明,违约风险条件下货币互换合约的价格高于无违约风险条件下货币互换合约的价格。
关键词：
货币互换 违约风险 汇率风险 信用价差
[期刊] 征信
[作者]
葛欢 张留禄
信用违约互换作为一种信用衍生产品通过转移信用风险为信用风险管理带来了深刻变化，其定价问题值得深入研究。通过对违约强度的建模给出两种违约模型——结构性模型、简约模型，结合信用评级制度发现了一个公司的违约强度与其所处的评级之间的关系，使用马尔科夫链建模该公司的信用等级转移状况证明其违约强度为马氏调节过程。该模型增加了模型参数，得出了具有较强操作性的信用违约互换定价公式，并对金融危机下信用违约互换的前景进行了展望。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
