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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
聂巧平 冯蕾
Perron检验是一种考虑结构突变的单位根检验方法,检验统计量的分布依赖于数据生成过程中所包含的确定性趋势和所选取的检验回归式;而在实证分析中真实的数据生成过程是未知的,这使得单位根检验缺乏必要依据,因而探寻科学有效的单位根检验程序是受到广泛关注的问题。基于此,本文在"IO模型"分析框架下,依据Perron检验提出了一套考虑结构突变的单位根检验程序,并通过蒙特卡洛模拟分析了该程序在有限样本情形下的表现。本研究完善了带有结构突变的单位根检验理论,为实证分析提供了有益的建议和参考。
[期刊] 统计研究
[作者]
聂巧平 叶光
"Perron现象"是指当真实的数据生成过程为带有结构突变的(趋势)平稳过程时,传统的DF单位根检验易将其误判为单位根过程。本文考虑了水平突变、截距突变、斜率突变以及截距与斜率双突变等四种突变情形下DF统计量的检验功效,推导了前两种突变情形下DF统计量的渐近分布,并对四种突变情形下DF统计量的有限样本性质进行了探讨。本研究是对"Perron现象"的进一步深入分析,也是对DF单位根检验的进一步补充和完善。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张建华 涂涛涛
利用蒙特卡罗分析方法,本文对含一个结构变化点的经济变量单位根检验的有效性进行了探讨。分析的结果表明,当经济变量的数据生成过程存在一个结构性突变时,不考虑这种变化而进行常规的单位根检验只有在特定条件下才不会“失效”:只有当突变前后两期的样本数相差极大,或者选取的样本期总数很小时,单位根检验才不会“失效”。并且,随着结构变化程度的增大,不考虑结构变化而进行常规单位根检验得出“伪检验”的可能性也会增大。
关键词：
单位根 蒙特卡罗试验 “伪检验”
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
聂巧平
单位根的检验功效依赖于回归检验式中的确定性趋势,而趋势估计量的分布又取决于序列的平稳性,两者相互制约。鉴于此,本文借鉴了Perron和Yabu(2009)提出的可行广义最小二乘估计,推导了相关统计量的分布,在考虑结构突变的情况下,构造了一套确定性趋势的估计和推断程序,并通过蒙特卡罗模拟对该程序的有限样本性质进行了分析。结论显示,大多数情形下根据该程序进行的单位根检验具有较高功效。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
朱慧明 余为政
面板数据由于包含截面和时期提供了更多的信息,可以更好地分离出其中的随机成分而提高单位根检验的精度,考虑面板中的结构突变则可以进一步提高结论的准确性。通过构造基于结构突变的面板单位根检验方法,选取经合组织中具有代表性的15个国家年度失业率数据进行的实证分析表明:失业率指标为平稳性变量,在考虑结构突变时面板数单位根检验水平有了显著的提高,这为研究经济变量的平稳性,特别在观测期较短的情况下,提供了一种有效的研究手段。
关键词：
面板单位根 结构突变 失业率 平稳性检验
[期刊] 统计研究
[作者]
聂巧平
对于内生突变情形下的单位根检验,突变点的确定方法会影响到单位根检验的功效,不同方法在确定突变点位置时的表现也不尽相同。本文首先评述了几种常用的突变点确定方法及相应的单位根检验,然后对基于各类回归式残差平方和最小值确定突变点的方法进行了比较分析,本文所设数据生成过程有别于已有研究,并首次考虑了依据可行广义最小二乘(FGLS)估计来确定突变点。在此基础上,还对比分析了几种不同突变点确定方法下的单位根检验功效和实际检验水平。结论显示,依据FGLS残差平方和最小值得到准确突变点的频率最高,且在AO模型下据此进行Perron检验具有较高的功效且不会发生较大的水平扭曲。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
史代敏 施晓燕
在贝叶斯框架下检验含有多个均值与趋势双突变点的时间序列的平稳性。引入标号随机变量表示观测值所处的位置,运用贝叶斯因子模型选择的方法判断结构变点数目,对待检参数的先验设定为混合分布,采用可信区间检验序列是否存在单位根,并用蒙特卡罗模拟验证该方法的有效性,且以中国居民消费价格指数为对象进行实证研究,进一步印证了贝叶斯单位根检验在结构突变时间序列单位根检验中的优越性。研究发现:判断序列是否存在单位根时,不能忽视结构突变问题,否则会产生误判;先验设定对单位根检验影响较大,混合先验优于单一先验;中国居民价格消费指数序列在不考虑结构突变时是不平稳的,若考虑结构突变则该序列平稳;贝叶斯单位根检验克服了经典方法在有限样本单位根检验时存在有偏的问题,提高了单位根检验的功效。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
栾惠德
单位根检验是时间序列分析的基础,而是否考虑结构突变对单位根检验的结论有着重要影响,因此,考虑结构突变的单位根检验已成为计量经济学界的一个前沿热点问题。本文回顾了这一问题的发展历史,总结了该领域已取得的一些重要研究成果,最后对该问题最新的发展动向加以概括。
关键词：
结构突变 单位根检验 趋势平稳
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
陈海燕 杨宝臣 李松臣
文章利用Monte Carlo模拟方法研究了带结构突变的面板数据单位根伪检验问题。研究发现,只有在突变前后样本数相差较大,或者均值突变不明显时,均值突变才不会导致传统面板单位根检验结果失效;趋势突变在绝大多数情况下将导致传统的面板数据单位根检验失效。
关键词：
面板数据 结构突变 单位根 伪检验
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
赵进文
单位根检验是协整建模及误差修正分析的基础与前提。单位根检验结果是否可信,直接影响后续的协整建模过程,从而影响变量之间长期的结构均衡关系,以及短期的误差修正机制。事实上,单位根检验对样本异常值点十分敏感,从而容易导致检验结果的不稳定。与现有大多文献中的模拟数据不同,本文以实例给出了这样一个强有力证据:即使是单个异常值点,也可以对单位根检验产生致命的攻击。同时,比较了不同单位根检验方法对异常值点影响的敏感度。最后,建议了一种诊断单位根检验强影响点的预识别方法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王敬勇
文章首先比较系统地总结了有关结构突变单位根检验的理论、方法和模型。在考虑经济中结构突变的基础上对中国宏观经济总量的时间序列是具有单位根的非平稳还是趋势平稳进行了研究,为提高检验功效,应针对数据生成过程的特点联合多种检验方法进行检验。
关键词：
单位根检验 结构突变 趋势平稳
[期刊] 统计与决策
[作者]
聂巧平 宁戌霞
递归均值调整(RMA)单位根检验即使用随时间变化的递归样本均值替代原有静态的总样本均值,从而达到均值调整的一种单位根检验方法。该方法形式较为简单,且在降低偏差、方差以及均方误差等方面都有很好的表现。因此,文章就RMA方法在水平突变和斜率突变两种情形下的实际检验水平和检验功效做了相应的研究。结果表明,在结构突变的情形下,RMA单位根检验方法仅在有限条件下有效,在应用该方法时仍需谨慎。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
白仲林
本文根据Banerjee等(1992)的模型变换方法和内生突变点选择原理,得到了一种纵剖面时间序列相互独立面板数据的内生结构突变单位根的联合检验——■_T~*(λ)检验。并且,基于泛函中心极限定理推导出了该检验统计量的渐近分布;通过蒙特卡洛模拟实验讨论了该检验的实际检验水平以及面板数据的样本大小、异质性、截距突变的幅度、斜率突变的幅度和结构突变位置等因素对检验功效的影响。最后,根据1952～2006年中国27个省份的数据讨论了人均实际收入的稳定性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨波 洪程楚
DF检验是单位根检验最常用的方法,实际应用时,必须按照一定的顺序选择三个检验模型,否则检验可能产生一定的偏误。文章通过蒙特卡罗模拟方法论证了如果不确定的缺少或不正确的增加一些确定项将分别导致第一类错误和第二类错误的概率变大,所以得出DF检验必须按照一定的顺序检验的结论。
关键词：
蒙特卡罗模拟 DF检验 单位根
[期刊] 统计研究
[作者]
杨利雄 张春丽 李庆男
Lee等(2015)使用傅里叶变换近似结构突变建立了一个同时考虑结构突变和横截面相关的面板单位根检验,并证明具有优良的性质,该检验可以称为"第三代面板单位根检验",然而其只能考虑同质的结构突变。本文建立了一个可以兼容异质性结构突变的傅里叶函数扩展型面板单位根检验,新检验也允许结构突变中含有包含多个频率的傅里叶函数。本文证明新建立的检验统计量不依赖于冗余参数且趋于正态分布。虽然正态分布的均值和方差是未知的,但可以使用蒙特卡洛模拟给出临界值。模拟表明,新的面板单位根检验具有良好的检验水平和检验功效。
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