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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
聂巧平
单位根的检验功效依赖于回归检验式中的确定性趋势,而趋势估计量的分布又取决于序列的平稳性,两者相互制约。鉴于此,本文借鉴了Perron和Yabu(2009)提出的可行广义最小二乘估计,推导了相关统计量的分布,在考虑结构突变的情况下,构造了一套确定性趋势的估计和推断程序,并通过蒙特卡罗模拟对该程序的有限样本性质进行了分析。结论显示,大多数情形下根据该程序进行的单位根检验具有较高功效。
[期刊] 统计研究
[作者]
聂巧平
对于内生突变情形下的单位根检验,突变点的确定方法会影响到单位根检验的功效,不同方法在确定突变点位置时的表现也不尽相同。本文首先评述了几种常用的突变点确定方法及相应的单位根检验,然后对基于各类回归式残差平方和最小值确定突变点的方法进行了比较分析,本文所设数据生成过程有别于已有研究,并首次考虑了依据可行广义最小二乘(FGLS)估计来确定突变点。在此基础上,还对比分析了几种不同突变点确定方法下的单位根检验功效和实际检验水平。结论显示,依据FGLS残差平方和最小值得到准确突变点的频率最高,且在AO模型下据此进行Perron检验具有较高的功效且不会发生较大的水平扭曲。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
陈海清 曾婕 胡国治
广义Logistic分布在工业、生物、地质、水文等领域有着广泛的应用。本文针对三参数的广义Logistic分布,提出了基于Logistic变换下参数的最小二乘估计,并给出了参数估计的收敛速度。通过Monte-Carlo模拟对提出的估计方法和已有方法进行比较,结果表明:所给的估计量具有更好的估计效果。最后通过单位长度碳素纤维的硬度数据进一步说明了所提出的估计方法的可行性。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
聂巧平 冯蕾
Perron检验是一种考虑结构突变的单位根检验方法,检验统计量的分布依赖于数据生成过程中所包含的确定性趋势和所选取的检验回归式;而在实证分析中真实的数据生成过程是未知的,这使得单位根检验缺乏必要依据,因而探寻科学有效的单位根检验程序是受到广泛关注的问题。基于此,本文在"IO模型"分析框架下,依据Perron检验提出了一套考虑结构突变的单位根检验程序,并通过蒙特卡洛模拟分析了该程序在有限样本情形下的表现。本研究完善了带有结构突变的单位根检验理论,为实证分析提供了有益的建议和参考。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
左秀霞 周少甫 王少平
Breitung检验中生成序列的误差项的自相关会影响有限样本性质。本文用平稳假设下序列长期方差的一致估计量作为统计量的分母对其进行了修正。给出了修正后的统计量及其渐近理论,并对修正前后的有限样本性质进行了仿真。结果显示,修正后统计量概率密度的左偏有所减少;当误差项有自相关时,修正后检验的水平扭曲有所改进;当样本较小时,随误差项自回归(移动平均)系数或序列自回归系数的增加,修正后检验的势逐渐大于Breitung检验的势。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘汉中
研究目标:在许多工具变量尤其是弱工具变量的情况下,为了减少传统2SLS的有限样本偏差,本文基于主成分思想提出新的PC-2SLS参数估计方法,并探讨其适用性。研究方法:从理论上分析新方法满足一致性和渐近有效性的条件,并通过一系列的蒙特卡罗模拟揭示其有限样本性质。研究发现:新方法明显降低参数估计的偏差,但同时具有比传统2SLS法更大的方差;在许多弱工具变量情况下新方法表现稳健,且比Bai和Ng (2010)的因子分析法具有明显优势;能有效减少附带参数问题所带来的影响,更能获得拟合值X的一致估计。研究创新:将主成分思想应用于工具变量集,减少了工具变量的维数,能降低参数估计的偏差。研究价值:通过主成分分析法构建了一个比传统2SLS估计具有明显优势的参数估计方法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李兵 朱宁 唐文芳 段复建
本文将2006年研究生数学建模竞赛进一步讨论,对于观测数据不准确的情况,先将模型转化为差分形式,用最小二乘估计方法对参数进行估计,当设计矩阵呈病态时,最小二乘估计变的不是很精确。为了提高参数估计的精确度,笔者提出了一种改进方法,对迭代矩阵进行Jacobi迭代预处理,再用最小二乘法进行求解,仿真结果表明预处理后的参数估计更为准确。
关键词：
差分 最小二乘法 Jacobi迭代
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡俊娟 章迪平
文章就全局平稳的带趋势项ESTAR模型的单位根检验进行研究。与带趋势项AR模型不同的是,带趋势项ESTAR模型的两种形式有着不同的波动。通过采用直接检验法和去趋势检验法对这两种形式的ES-TAR模型进行单位根检验,并加以对比。推导了直接检验法下KSS检验统计量的极限分布,通过Monte Carlo模拟进一步给出了其临界值和相应的模拟结果。结果表明,对于不同形式的带趋势ESTAR模型进行单位根检验应该用不同的检验法区别对待。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王福昌 曹慧荣 朱红霞
文章对经典的最小二乘和全最小二乘方法的应用背景、原理与算法进行了介绍,给出了它们在线性模型参数估计中的MATLAB实现;通过计算机仿真说明了在模型中所有变量均具有不可忽略的误差时,全最小二乘法得到的参数估计更接近于真实参数。
关键词：
最小二乘 全最小二乘 线性模型
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
冯燕妮 莫璇 李翔
笔者基于贝叶斯估计时变参数模型,检验经济政策不确定性是否是驱动股票市场系统性风险β的重要因素,进而探讨融入经济政策不确定性的时变参数模型是否能够提高β估计的准确性。研究结果表明,经济政策不确定性对股市系统性风险具有显著的正向影响,经济政策不确定性越高,中国股票市场系统性风险越大;相比Fama-French五因子模型和Fama-Macbeth回归,融入经济政策不确定性的时变参数模型能够有效提高系统性风险的估计精度,并对股票超额收益具有更强的解释能力;股票异质性对融入经济政策不确定性的时变β具有显著影响,非国有企业、小企业、成长型企业的时变β对股票超额收益率具有更强的解释能力。笔者的研究是对时变β研究的有益补充,亦为不确定性与股市系统性风险关系研究提供了新的证据。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
黄波
基于中国股市1994年7月至2013年12月数据,选取直接分解法和间接分解法得到24个市场层面特质波动序列。相关度和结构突变分析认为,24个特质波动序列可分为"高度相关类"、"相关类"和"不相关类"三组,前2组包含的22个"历史"特质波动序列的结构突变点位置较为一致,而第三组对应的2个"预期"特质波动序列则较为特殊。典型特质波动序列表现出阶段性趋势,且基本反映了同期股市制度变革和宏观经济运行状况。
关键词：
特质波动 结构突变检验 中国股市
[期刊] 统计与决策
[作者]
周生彬 张波
文章提出了一种基于最小二乘准则下的乘积模型的相对误差估计方法。该方法的目标函数是光滑的凸函数,所得到的估计量具有强相合性和渐进正态性,估计量的渐进方差可以用插入法直接估计。模拟结果显示所提方法与其他同类方法比较具有一定的优势。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
莫扬 张捷
存在未知结构突变点的DGP关于结构突变的信息是不完全的,理论上不可能得到媲美标准ADF检验或Perron检验的统计特性,且Perron检验比标准ADF检验更适合于作为其单位根统计量的极限分布。本文以Perron(2009)方法为基础,结合minSSR和FGLS详细讨论结构突变的单位根检验的三个步骤,澄清了很多模糊的认识。以我国工农业产品比价和工农业产品价格指数为例,本文的实证研究发现,中国工农业利益分配格局的重大改变是由国际经济事件造成的冲击引起的。
[期刊] 统计与决策
[作者]
曹天捷
文章提出了一种修正Logistic模型和修正Gompertz模型的分布参数估计方法,这种方法以最小二乘法为基础,推导求解分布参数的方程组。利用这两个曲线模型中有两个以线性形式出现的参数的特点,使同时求解四个参数的问题简化为只需要同时求解两个参数的问题,并给出求解这两个参数偶合的方程组的二重二分迭代法。预测实例表明,这种方法对于迭代初值的选取要求较低、求解速度快、精度高。此外,修正的生长模型更适合于拟合S形的数据,因而其适用范围比传统模型更广。
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴金美 凌晓冬 李永刚 陈亮 金晗靖
文章针对基于非线性多结构回归模型的参数估计问题,提出了带权值的最小二乘估计法;讨论并证明了最优加权的存在性和优越性;通过数值仿真分析比较,验证了此方法的精度。
关键词：
非线性多结构 回归 加权 最小二乘
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