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[期刊] 统计与决策
[作者]
王梦珂 唐爽
人口死亡率研究对评估养老保险运营风险和对冲长寿风险有重要意义。中国人口死亡率数据较少且质量存在问题，仅使用我国死亡率数据建模不易得到好的预测结果。近年来考虑经济因素的多总体随机死亡率模型得到发展，这使利用其他国家死亡率和经济数据帮助研究我国问题成为可能，文章通过放松假设对相关模型进行改进并加以应用。结果表明，提出的模型具有更好的建模效果，经济增长可以解释人口死亡率改善的事实。
[期刊] 中国人口科学
[作者]
张志强 杨帆
文章将多变点检测方法应用于人口死亡率预测,并对年龄别死亡率的偏差进行主成分提取,利用变点检测法分别估计了主要主成分得分随时间变化的最优变点个数及位置,据此对主成分得分进行分段线性回归拟合,从最后一段回归模型外推主成分得分的预测值,得到死亡率预测值;同时利用发达国家1951~2010年连续60年死亡率数据,对改进的PC模型与经典Lee-Carter进行比较研究,结果表明,改进的PC模型在死亡率预测的精度和稳定性方面均优于经典Lee-Carter模型,多变点检测方法提高了死亡率模型的预测精度。研究结果显示,基于奇异值分解的经典Lee-Carter模型中的时间因子和基于特征值分解的经典PC模型中的第一主成分得分反映出了几乎一致的死亡率变化趋势;经典PC模型中的第二主成分主要综合了队列效应对死亡率的影响。
[期刊] 中国人口科学
[作者]
张志强 杨帆
文章将多变点检测方法应用于人口死亡率预测,并对年龄别死亡率的偏差进行主成分提取,利用变点检测法分别估计了主要主成分得分随时间变化的最优变点个数及位置,据此对主成分得分进行分段线性回归拟合,从最后一段回归模型外推主成分得分的预测值,得到死亡率预测值;同时利用发达国家19512010年连续60年死亡率数据,对改进的PC模型与经典Lee-Carter进行比较研究,结果表明,改进的PC模型在死亡率预测的精度和稳定性方面均优于经典Lee-Carter模型,多变点检测方法提高了死亡率模型的预测精度。研究结果显示,基于
[期刊] 统计与决策
[作者]
高怡宁
文章在经典Lee-Carter模型的基础上,将各个时间、年龄组内的死亡率差异考虑入模型的构建中,提出死亡人口服从负二项分布的Lee-Carter模型改进形式,并运用中国1993～2009年分年龄分性别的死亡率对模型进行了量化分析。分析表明,改进后的模型优于经典泊松分布假设下的模型。模型残差图显示中国人口死亡现象没有队列效应。最后,本文运用改进后模型预测出未来6年内中国分性别分年龄的死亡率。
[期刊] 保险研究
[作者]
张宁
作为长寿风险研究领域的基础,死亡率预测近些年获得快速发展,诸多模型的提出使得历史数据的信息得以最大程度的挖掘,但也带来了模型不确定问题。本文对现有的死亡率预测模型进行了分析和整理,提出其中的模型不确定性问题,并针对死亡率预测的模型不确定问题,引入了贝叶斯模型平均方法。该方法以贝叶斯后验概率为权重,综合考虑"一揽子"预测模型的预测能力,并根据它们预测吻合程度进行加权,最终给出死亡率预测结果,结论表明,不但在理论上表现出超过单一模型的优势,也在实践中超过了任何一个单一模型。本文还给出了基于该模型的死亡率预测结果和预期寿命。
[期刊] 保险研究
[作者]
李玉龙 Michael Sherris Andres M.Villegas Jonathan Ziveyi
死亡率建模与预测是精算科学的重要基础，而仿射死亡率模型作为一种经典的连续时间随机模型被大量地应用于评估系统性死亡率的发展，其中模型构建的一种常用方法是卡尔曼滤波算法。本文针对传统卡尔曼滤波算法在建模过程中自动忽略近期非完整队列数据的情况，借鉴机器学习和贝叶斯算法中迭代学习的理念，对传统算法进行了拓展，从而将近期非完整队列数据应用于模型拟合与预测中。通过量化分析对比证明了基于拓展算法的模型在预测方面，尤其是长期预测中，有两方面的优势：更好地捕捉了系统性死亡率风险的变动，避免了对长期长寿风险的低估；在预测精度方面有了较大的提升，特别是在长期预测时优势更为明显。
[期刊] 中国人口科学
[作者]
赵明 王晓军
文章梳理了多人口Lee-Carter随机死亡率模型进展与求解中存在的问题,推导了基于限制条件的两阶段加权最小二乘参数估计方法,并将中国大陆地区、香港特别行政区和台湾地区组成一个多人口群体,检验多人口随机死亡率模型在中国的适用情况。研究结果显示:(1)从估计方法看,基于限制条件的两阶段加权最小二乘估计法,能够有效避免多人口死亡率模型参数过多导致的极大似然估计方法失效的问题,并且方法简单、易于操作;(2)从拟合优度看,中国大陆地区人口死亡率短期预测适用Joint-k模型、长期预测适用ACF(0)模型,而香港和台湾地区无论长、短期均适用ACF(0)模型;(3)从稳健性看,多人口死亡率模型在中国人口死亡率拟合中稳健性较好,且基于修匀后数据的模型应用,能够显著提升拟合优度;(4)从预测结果看,带有附加时间效应因子的多人口随机死亡率模型能够得到一致的死亡率预测值,结果更加符合人类死亡率变动的经验特征,弥补了单人口死亡率模型的缺陷。
[期刊] 统计与决策
[作者]
樊毅 张宁
人类预期寿命的不确定性会因为经济水平上的发展、生活质量上的改善、医疗技术上的创新等因素而增加。文章运用8种较为常用的随机死亡率模型对中国0～89岁的总人口死亡率的历史数据进行拟合,并通过贝叶斯信息准则和赤池信息准则比较法、嵌套模型的似然比检验法对这些模型的拟合效果进行了比较分析。结果显示,Age-Period-Cohort模型对中国总人口死亡状况的综合拟合效果最优。
[期刊] 保险研究
[作者]
樊毅 张宁 张万月
生活方式的改变、医学的进步和遗传学的新发现都会使人的预期寿命变得不确定。本文针对中国人口死亡率历史数据(089岁男性数据),利用贝叶斯信息准则和嵌套模型的似然比检验等方法,比较了8种目前流行的随机死亡率模型的拟合效果;同时,检验了这8种随机死亡率模型预测结果的生物合理性和稳定性,并比较了它们的预测效果。结果表明,由Lee-Carter模型拓展而来的Age-Period-Cohort模型最适合于拟合和预测中国的人口死亡率,这为我国寿险企业和养老金机构的死亡率风险管理提供了科学依据。
[期刊] 保险研究
[作者]
王力平 张元萍
随着近年来人口预期寿命的不断增长和金融市场的不断动荡,承诺未来固定给付的DB型养老年金面临的偿付风险和缴费风险越来越大,DC型养老金形式被越来越广泛地使用,它将金融市场风险转移给了投保人。本文在风险资产收益服从扩散过程和死亡率指数分布的假定下,以最大化养老金期末财富效用为目标,提供了统一考虑积累阶段和发放阶段的分析框架,运用随机最优控制理论,构建并求解DC型养老金最优投资比例满足的HJB方程,得出最优资产配置比例的显式解。结论显示,死亡率直接影响到发放阶段的最优资产配置比例,随着死亡强度的普遍减弱,发放阶段风险投资比例的增大幅度会相应减小。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
何颖媛 刘贯春
引入状态空间模型对传统两因子CBD模型拟合阶段和预测阶段进行联合建模,并基于卡尔曼滤波方法对模型参数进行估计。进一步考虑到死亡率数据的小样本特征,结合Bootstrap仿真技术和生存年金组合折现模型对长寿风险进行测度。利用1996~2011年数据展开实证研究,结果表明:结合模型解释能力、参数估计结果和误差项正态分布检验结果,两因子状态空间模型要优于传统CBD模型;年金组合规模的扩大可以消除微观长寿风险,但不能消除宏观长寿风险和参数风险;宏观长寿风险占据着不可分散风险的主导地位。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵晓芹
文章研究了一类考虑随机利率因素的保费随机的风险模型,模型中保费收入过程是一复合Poisson过程;运用鞅方法得到了有限时间破产概率的一个上界及最终破产概率的Lundberg指数型上界估计。
[期刊] 保险研究
[作者]
韩猛 王晓军
由死亡率下降带来的长寿风险给社会、政治以及经济带来了新的挑战。为了更加准确地对长寿风险进行评估和管理,需要对未来死亡率趋势进行预测。本文针对我国死亡率数据样本量小以及数据存在缺失的实际情况,对Lee-Carter模型进行了改进,通过一个双随机过程对Lee-Carter模型中的时间项进行建模。在模型中考虑了样本量不足对预测结果造成的影响,使得改进后的Lee-Carter模型更加适合目前中国的人口死亡率预测。
[期刊] 中国人口科学
[作者]
黄润龙
一、问题的提出 人们往往利用死亡人口登记、人口普查数据直接计算死亡人口及死亡率。但是,在某些国家和地区由于政策法令不健全,以及统计口径不一致,常常发生死亡人口漏报、死亡人口年龄错报以及人口死亡时间误报。因此,在某些国家和地区特别是发展中国家,死亡率的报告经常是不准确的。为了能科学地、准确地评估人口死亡率,近十余年来人口
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