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[期刊] 南方金融
[作者]
薛力 邸浩
作为实现财富增值保值的有效手段,投资组合引起了实务界和学术界的广泛关注。然而,以往研究大多忽略了金融市场的复杂性、外部因素的不确定性和历史数据的缺失性。为更准确刻画金融市场的现实状况、求解最优投资组合,本文引入不确定变量来描述证券收益率,进而构建包含交易成本、整手交易、流动性风险、交易上下限和行业分散化等现实约束的证券不确定投资组合模型;同时采用遗传算法进行计算,并代入模拟交易数据对比有现实约束和无现实约束投资组合模型的最优解。研究结果表明,引入现实约束条件后,最优投资组合发生了变化,期望收益率显著下降。上述研究结论带来的启示:对于证券投资者而言,在进行投资交易时,应充分考虑交易成本和不确定性风险,确保将投资风险限制在可控的范围之内;对于证券监管机构而言,应加强对证券市场的监督与管理,尤其是系统重要性机构,防范和化解流动性风险和不确定性风险。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
徐维军 罗伟强 张卫国
项目投资决策不导致破产事件的发生,是投资者获得预期收益的前提,故控制破产事件发生的概率至关重要。鉴于此,本文基于可信性测度理论,根据Roy的定义给出了未来现金流量隶属三角模糊变量的控制破产风险的数学表达式,并构建了项目投资过程中受到破产风险因素影响的具有破产风险约束的多项目投资组合决策模型。最后,运用遗传算法对模型进行求解,并给出算例演示本文模型的实用性和有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
苏丽敏 宋艳红 何慧爽
针对已有的变权组合预测模型在确定变权系数时,忽略了权重不确定性的现象,提出了一种同时考虑预测误差和权重不确定性的变权重组合预测方法,权重的不确定性用信息熵来表示。此外,文章提出并探究了参与组合的单个预测模型的预测精度与组合预测模型的预测精度之间的关系,最后应用实例说明了变权组合预测模型具有很好的预测效果。
[期刊] 工业工程
[作者]
盛方正 季建华
研究零售商在由实时市场和供给受限的期权市场构成的组合市场中最优采购策略的问题。零售商按照期权合同能给其带来的期望利润大小对不同的期权合同进行分类,设计了求解零售商应预定的不同期权合同的最优数量的算法。通过数例说明了不同的期权合同给零售商带来的利润往往不同,合同的供给上限越严格,零售商的期望利润越小。
关键词：
期权合同 实时市场 最优化 风险管理
[期刊] 运筹与管理
[作者]
闫森 齐金平
为了对急物流设施选址问题进行合理的研究，建立了包含配送中心、配送点和需求点的多级应急物流网络。基于应急物资需求特点，使用三角模糊数表示应急物资需求的不确定性，同时考虑应急救援成本和应急救援时间两个目标，建立了应急物流设施选址模型。采用去模糊化方法将三角模糊数转化为确定数，利用成本和时间的单目标的最优结果将多目标转化为相对值，再对时间和成本目标进行加权处理，既消除了不同目标之间的单位及数量级差异，还可以进行动态调整。设计了遗传算法对模型进行求解，通过实际算例表明了模型和算法可以有效地解决应急物流设施选址问题。
[期刊] 经济问题
[作者]
韩帅 刘树林
多数关于关键词拍卖问题的研究没有考虑预算约束,但在实际情况中预算对广告主的报价选取及获得收益都会产生一定影响。基于此背景,建立展示时间不固定的关键词拍卖模型。在给定预算的情况下,研究广告主提高报价和降低报价后自身收益的不同变化情况,分析预算对广告主收益的影响,证明相应结论,并通过数值实例验证相关定理。结果表明,广告主报价在预算给定且展示时间不固定情况下无法达到带预算约束的纳什均衡状态。
关键词：
预算约束 关键词拍卖 展示时间 收益
[期刊] 工业工程
[作者]
杜宏飞 王小明 陈庆新 毛宁
为了识别出适用于具有公有资源与私有资源约束的多项目调度问题的优先规则,基于标准测试集MPSPLIB进行计算实验,并基于相对偏差指标对比分析25种经典优先规则在最小化最大完工时间、最小化总拖期、最小化加权总拖期3种决策目标下的表现。实验结果表明,优先规则的表现与决策目标、单项目任务数、并行项目数、资源利用系数等因素之间具有显著相关性。在最小化总拖期目标下,尽管大多数规则的表现与现有文献总体一致,但是MAXTWK和MINSLK规则的表现有着显著差异。所得实验结论对于工程实际多项目调度决策具有指导意义。
[期刊] 经济问题
[作者]
韩帅 刘树林
多数关于关键词拍卖问题的研究没有考虑预算约束,但在实际情况中预算对广告主的报价选取及获得收益都会产生一定影响。基于此背景,建立展示时间不固定的关键词拍卖模型。在给定预算的情况下,研究广告主提高报价和降低报价后自身收益的不同变化情况,分析预算对广告主收益的影响,证明相应结论,并通过数值实例验证相关定理。结果表明,广告主报价在预算给定且展示时间不固定情况下无法达到带预算约束的纳什均衡状态。
关键词：
预算约束 关键词拍卖 展示时间 收益
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
郭文英
职业基金经理的目标经常是希望自己的投资组合以稳定的表现能够超越所某一基准资产或组合。因此本文给出一个考虑基准资产的动态均值——方差投资组合选取模型。假设状态之间的转移遵循马氏过程,给定状态转移矩阵,可以得到对风险资产最优投入的解析表达式。此表达式表明对风险资产的投入由三项构成,前两项是不考虑基准资产时对风险资产的投入,最后一项与基准资产有关;在基准资产上的权重由基准资产收益的大小来决定,与积极投资组合管理者的风险厌恶程度无关;随着风险厌恶程度的增加,管理者会减少在风险资产上的投入。数值分析显示考虑基准资产
关键词：
投资组合 基准资产 风险投资 金融市场
[期刊] 现代管理科学
[作者]
王平 张小涛
文章按照投资组合选择理论的发展脉络,简述并分析了与现代投资组合选择相关的各种主要理论、模型与方法以及它们之间的内在关系,并对一些最新进展作了重点介绍。在此基础上,对投资组合选择的理论研究和在我国的应用实践问题提出了建议。
关键词：
投资组合 下侧风险 资产配置 损失厌恶
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱文娟 高岩
文章针对证券市场现存的各种交易费用,引入了分段交易成本函数,建立了更符合实际的CVaR风险度量投资组合优化模型;将此类约束中含有分段函数的优化问题转换为0-1整数线性规划求解;对沪市股票进行实证分析,结果验证了该模型及求解方法的有效性。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
李小美 张光军 刘人境 徐青川
本文研究供需同时不确定条件下考虑双边努力的供应链契约设计问题,在一个供应商和一个零售商组成的二级供应链系统中,供应商的努力影响产量的不确定性,零售商的努力影响市场需求的不确定性。首先,利用Stackerberg主从博弈模型计算了分散决策时零售商、供应商的最优期望利润,并将计算结果与集中决策时供应链整体的最优期望利润进行对比。由于双重边际效应的存在,分散决策时供应链的最优期望利润小于集中决策时供应链的最优期望利润。基于此,本文设计了回购和成本分担组合契约来协调该供应链,计算了回购价格和成本分担系数的表达式,得到了回购和成本分担契约下供应商和零售商的最优期望利润。结果表明,在特定条件下,该组合契约不仅可以协调供应链,还可以实现供应链利润的任意分配。最后,通过数值计算,分析了供需双方的决策变量和期望利润随契约参数的变化情况。
关键词：
供需不确定 双边努力 供应链 组合契约
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
魏来 张绚 王士洋
投资组合保险策略是一种利用金融工程的思想,使用数量化的方法将一部分资金投资于无风险资产从而保证资产组合最低价值的前提下,将其余资金投资于风险资产,并随着市场的变动调整风险资产和无风险资产的比例,同时不放弃资产升值潜力的一种动态调整策略。根据使用的技术不同可以分为以期权为基础的投资组合保险策略和非期权性投资组合保险策略。在现实中由于存在市场摩擦等原因,使用普通的B-S模型作为投资组合保险的等价复制技术有失偏颇。本课题从修改B-S模型的角度来对投资组合保险策略进行改进,并予以实证。
关键词：
投资组合保险 修正B-S模型 等价复制
[期刊] 运筹与管理
[作者]
董军 马博
电网投资项目资金需求量大,但是资金总额有限。电网项目具有公共物品属性,单个项目的效益难以度量,缺乏一个合理有效的标准对项目进行评价,从而导致很难在有资金约束的情况下确定电网投资组合。因此迫切需要建立科学的最优投资组合模型,实现电网项目在投资分配上的最优安排。本文在电网投资经济效益分析的前提下,综合考虑电网建设项目的社会性和可靠性,并给出最优投资组合模型。通过算法比较,确定了使用遗传算法的合理性,并用遗传算法进行了实证分析,证明本文开发的模型可用于电网建设项目的投资优化分析,可为电网公司提供投资决策支持。
[期刊] 商业研究
[作者]
高岳林 苗世清
交易费用对投资组合具有影响,以下半绝对偏差作为风险度量,建立一种考虑交易费用的单位风险收益最大投资组合优化模型(一个非线性的0-1分式整数规划),可以为管理者提供组合投资和控制风险的决策参考。
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