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[期刊] 会计研究
[作者]
王金安 陈浪南
本文把流动性风险、偏态风险引进传统CAPM模型中,推导出基于流动性的三阶矩资本资产定价的理论模型。本文的模型表明,证券(组合)的收益依赖于它的期望流动性成本、其流动性成本和市场流动性成本的协方差以及其收益和市场收益的协方差与协偏态。本文采用我国A股市场的股票收益数据对模型进行了实证检验.检验结果表明,我国A股市场的证券(组合)的风险溢价在大盘升降区间体现了不同的特征,无论是在全样本区间还是两个子样本区间,基于流动性的三阶矩资本资产定价模型都能更好的拟合资产收益,说明了流动性和偏态因素在我国A股市场的资产定价中有重要影响。
关键词：
CAPM 流动性 协方差 协偏态
[期刊] 统计与决策
[作者]
张根文 张王飞 汪先哲
三阶段DEA模型是一种效率度量方法,因其可以剔除环境因素和随机因素对效率测度的影响,得到越来越多学者的应用。由于跨期异质性前沿面的存在,传统三阶段DEA模型分析面板数据的结论值得商榷。文章通过引入Window-DEA模型和面板SFA模型,构建了同时考虑外部环境和异质性前沿面的三阶段Window-DEA模型。案例分析表明,该模型具有较强的可操作性,能够为准确的测度决策单元生产效率以及考察效率的时间演变特征提供方法工具。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张根文 张王飞 汪先哲
三阶段DEA模型是一种效率度量方法,因其可以剔除环境因素和随机因素对效率测度的影响,得到越来越多学者的应用。由于跨期异质性前沿面的存在,传统三阶段DEA模型分析面板数据的结论值得商榷。文章通过引入Window-DEA模型和面板SFA模型,构建了同时考虑外部环境和异质性前沿面的三阶段Window-DEA模型。案例分析表明,该模型具有较强的可操作性,能够为准确的测度决策单元生产效率以及考察效率的时间演变特征提供方法工具。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李鹏 任兆璋
本文在Duffie-Singleton的简约化框架内构造了流动性风险影响下的可违约债券定价模型。模型通过假设市场利率与违约过程的独立,推导出了债券定价模型的解析形式。与国外研究成果不同,本文模型中的流动性过程具有均值回复和条件异方差特性,与市场中的实际情况更为相符。
关键词：
流动性风险 可违约债券 简约化模型
[期刊] 管理评论
[作者]
金秀 姜尚伟 苑莹
本文首次基于信息数量和信息质量两个维度构建信息强度指数,研究其对股票截面收益的影响。在构建包含信息强度因子的五因子定价模型基础上,对比分析不同信息强度股票组合收益,研究信息强度与收益和风险的关系。研究发现:基于信息数量和信息质量两个维度构建的信息强度指数对股票截面收益具有较强的解释能力,信息强度是影响股票收益的重要风险因子,考虑信息强度因子的五因子定价模型能更好地解释股票收益;信息强度与超额收益呈反向变动关系,信息强度对收益的敏感系数为负,高信息强度组的超额收益最低、敏感系数绝对值最小,低信息强度组的超额收益最高、敏感系数绝对值最大,按信息强度高低构建的股票组合能够满足不同风险偏好投资者的需求。研究结论为投资者投资决策、监管者完善市场建设及学者们更深入研究资产定价问题提供参考。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
田刚 冯缨
作为一种新型流通主体,生鲜电商被寄予厚望,其效率提高有助于破解我国生鲜农产品流通困境。文章运用三阶段DEA方法,在控制环境因素及随机误差的基础上,测度了垂直型生鲜电商的经营效率。研究发现:垂直型生鲜电商效率整体较低,不仅普遍规模效率较低,管理水平也相对低下;环境因素对垂直型生鲜电商效率存在明显影响,其中,物流基础设施水平和人口素质对效率产生显著的正向影响,而信息化水平和以人均收入为表征的地区经济发展水平对效率有显著负向影响。研究结论为垂直型生鲜电商提升效率提供了启示。
[期刊] 管理世界
[作者]
张志强
本文借助ZZ确定当量和约当系数模型,推导出考虑全部风险(系统风险和非系统风险)的资本资产定价模型——ZZCAPM,解决了价值计算中风险调整贴现率的确定问题。
[期刊] 财会月刊
[作者]
刘澄 高鑫 刘祥东 王峰
本文在经典跨期资产定价模型（ＩＣＡＰＭ）的基础上考虑了对冲市场因素，构建了二因素ＩＣＡＰＭ－ＢＥＫＫＧＡＲＣＨ模型。通过对我国证券市场的数据进行实证检验发现，没有考虑对冲因素的ＩＣＡＰＭ模型确实会出现市场收益与风险关系不显著的模型设定偏差；进而利用两个对冲因素的代理指标实证检验考虑对冲因素的ＩＣＡＰＭ模型，发现以房地产市场作为对冲因素时能够得到市场收益与风险成正比的结论，并证明市场中交易费用、税收等因素对收益率有显著影响。本文的实证研究结果表明对冲因素是跨期资产定价模型需要考虑的重要因素，同时也验证了房地产市场是我国股票市场的重要对冲市场。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
李富昌
一般来说，个体最优和整体最优是不一致的，二者之间存在着偏差，这一偏差就是分散优化带来的效率损失。库存与运输联合优化（ＩＴＩＯ）将物流系统中的库存控制和运输管理融合到一个大问题中，去寻求这一联合问题而非单个问题的最优解决方案，可以最优化整个配送系统的运营成本。本文在考虑营销成本条件下，建立ＩＴＩＯ三阶段决策模型，并求解分析模型性质。研究表明：ＩＴＩＯ零售价和营销成本与需求的营销成本弹性、零售商订购成本、供应商生产启动成本、供应商生产成本、运输固定成本和运输可变成本正相关；与需求函数的价格弹性和订货批量负相关；当订购数量相同时，零售商单独优化的营销成本大于ＩＴＩＯ联合优化的营销成本。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
江融函 吉国力
本文应用目标规划理论,建立了一个考虑个人流动性偏好的储蓄组合优化模型,并对模型的结果进行了验证分析,得出的优化方案对个人的储蓄行为有一定的实际指导意义。
关键词：
储蓄 流动性偏好 非线性规划
[期刊] 企业经济
[作者]
李宪印 杨博旭 于法稳
基于２０１４年中国生态农业上市公司的财务数据，采用三阶段ＤＥＡ方法 ，在控制环境变量的基础上，对２４家生态农业上市公司技术效率进行比较和分析。研究结果表明：宏观经济发展水平加剧了公司投入冗余，而一定的股权集中度、适当的股权制衡度、合理的权益负债率以及公司的上市年限能够有效降低投入冗余，提高企业技术效率；在剔除环境因素和随机误差的影响后，公司的技术效率发生显著变化，大多数公司纯技术效率提高而规模效率显著下降，规模报酬处于递增状态，规模扩展成为公司综合效率提升的关键因素。
关键词：
生态农业 DEA模型 环境因素 技术效率
[期刊] 中国软科学
[作者]
陆静 李东进
本文研究了流动性风险对证券均衡价格的影响。研究表明,在假定流动性是证券收益补偿变量的前提下,证券的期望收益除了与证券的协方差风险有关外,还与证券的流动性风险和市场证券组合的流动性风险有关;流动性对期望收益具有一定的预测性,因为证券流动性是持续性的,当前流动性较差的证券在未来的流动性也较差,因而其未来的流动性风险补偿应该较高,即预期收益较高。
关键词：
流动性 资产定价 股票收益
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
汪勇祥 吴卫星
根据Pagano(1989)的理论预测,中国股市应该具有很高的流动性,然而,实证研究表明中国资本市场流动性不足,我们称这一矛盾现象为中国"流动性之谜"。本文通过探索投资者最优搜寻行为与有限参与的内在联系,建立基于流动性的资本资产定价模型以解释这一现象。模型表明,中国资本市场以中小散户投资者为主要参与者这一特征可以解释这一问题。同时,这一模型还为"股权溢价之谜"提供了一种新的解释。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
宋威
流动性是资本市场或者说整个金融市场的重要特征。国内学者大都用定性方法讨论市场流动性 ,本文对中国资本市场的市场流动性进行实证研究 ,并修改、完善已有的流动性模型。实证结果表明中国资本市场流动性有明显增强趋势。
关键词：
流动性 紧性 深度 复原力
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