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[期刊] 统计与决策
[作者]
刘红兵
本文以投资收益率作为时间组合投资收益的量度,确立了时间组合中的不满足假设和回避风险假设,在此基础上建立了时间组合投资模型;通过求解数学模型论述了如何运用时间组合投资的方法降低投资风险,并确定了最优时间组合点是有效集与无差异曲线的切点。
关键词：
投资风险 时间组合 模型 有效边缘
[期刊] 运筹与管理
[作者]
李星梅 王雅娴 赵秋红 张又中
本文在已有可打断项目组合选择模型研究的基础上,同时考虑了资源约束,项目间的相互依赖关系以及项目的可打断性这三种因素,以净现值最大化为目标,首次构建了考虑多因素的可打断项目组合选择模型。此外,根据是否考虑资源约束、项目间的相互依赖关系以及项目的可打断性,分别构建了不同情形下的三个模型。最后给出算例,并运用GAMS\BARON求解,结果表明:1)资源约束是可打断项目组合选择的关键因素,关系着项目组合选择的成败;2)资源约束下,通过项目打断执行可以增加收益,这有别于已有的研究;3)考虑相互依赖关系时,合理进行项目组合选择使协同利益大于竞争损失,能使企业获利更多。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘红兵
从投资角度来看,全局最小方差时间组合是最为安全的投资,确定了全局最小方差时间组合,也就确定了有效边缘的起点。系统分析了当证券市场允许卖空时,投资次数变化对全局最小方差时间组合的影响,给出了全局最小方差时间组合的漂移方向,任一时间组合与全局最小方差时间组合的协方差变化情况。
关键词：
投资风险 时间组合 全局最小方差 卖空
[期刊] 中国人口科学
[作者]
张二力，陈建利
根据中国计划生育和避孕方式选择的特点，本文在胎次持续时间生育模型的基础上引入了避孕因素，建立了考虑避孕因素的胎次持续时间生育模型。该模型可用于模拟避孕因素对生育水平和生育模式的影响及出生数的预测。
[期刊] 统计与决策
[作者]
朴凤华 张永 徐秋丽 孙大军
文章对投资市场的随机性与模糊性两种不确定性因素共存的投资组合问题进行了研究,提出了一种新的模型和求解方法。模型用均值表示收益,用绝对偏差表示风险,并考虑了交易费用的因素,给出了将模糊随机空间下的投资组合模型等价地转化为概率空间下的非线性规划模型的方法,并利用差分进化算法来求解该模型。最后通过一个例子来说明所提出方法的可行性。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
董军 马博
电网投资项目资金需求量大,但是资金总额有限。电网项目具有公共物品属性,单个项目的效益难以度量,缺乏一个合理有效的标准对项目进行评价,从而导致很难在有资金约束的情况下确定电网投资组合。因此迫切需要建立科学的最优投资组合模型,实现电网项目在投资分配上的最优安排。本文在电网投资经济效益分析的前提下,综合考虑电网建设项目的社会性和可靠性,并给出最优投资组合模型。通过算法比较,确定了使用遗传算法的合理性,并用遗传算法进行了实证分析,证明本文开发的模型可用于电网建设项目的投资优化分析,可为电网公司提供投资决策支持。
[期刊] 征信
[作者]
陈志明 陈丹彤
企业债券因高收益特性而成为广受欢迎的投资标的,然而高收益伴随着高风险,企业的经营不善可能导致债券违约。目前债券投资决策的诸多分析忽视了信用风险,少数考虑的只是将其简单视为外生变量。研究发现:在变化幅度相同的条件下,违约率对债券投资比例的影响远远大于收益率的影响,因此投资组合决策应该更多地考虑风险因素而非利润因素。
[期刊] 商业研究
[作者]
高岳林 苗世清
交易费用对投资组合具有影响,以下半绝对偏差作为风险度量,建立一种考虑交易费用的单位风险收益最大投资组合优化模型(一个非线性的0-1分式整数规划),可以为管理者提供组合投资和控制风险的决策参考。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
刘家和 金秀 苑莹
考虑投资者面临证券市场随机和模糊的双重不确定性，把证券收益率视为随机模糊变量。在前景理论下考虑投资者的风险态度，建立不同的随机模糊收益率、期望收益隶属度函数和目标权重，构建考虑投资者风险态度的随机模糊投资组合模型。采用实证方法把市场分为下降和上升两个阶段，研究不同风险态度投资者的投资组合差异及模型表现。结果表明：投资者的风险态度会影响投资组合的结构；考虑投资者风险态度的随机模糊投资组合模型，能够满足不同风险态度投资者对投资收益和风险的差异需求，且在实际投资决策中具有可行性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
谭召辉 崔玉杰
我国养老保险基金目前正是从现收现付制向部分积累制的转轨时期,因此对我国养老保险基金进行投资组合研究其重要性突显。文章利用L-R型模糊数的概念来刻画收益水平,考虑其交易费用,同时由于中国人口老龄化高峰即将来临,首次将长寿风险量化定义,并作为投资组合控制因素之一。将政策规定的某些项目投资最低限制作为下限,增加实际操作性。最终建立模糊环境下考虑长寿风险的投资组合优化模型。
关键词：
养老保险基金 投资组合 长寿风险
[期刊] 运筹与管理
[作者]
徐维军 罗伟强 张卫国
项目投资决策不导致破产事件的发生,是投资者获得预期收益的前提,故控制破产事件发生的概率至关重要。鉴于此,本文基于可信性测度理论,根据Roy的定义给出了未来现金流量隶属三角模糊变量的控制破产风险的数学表达式,并构建了项目投资过程中受到破产风险因素影响的具有破产风险约束的多项目投资组合决策模型。最后,运用遗传算法对模型进行求解,并给出算例演示本文模型的实用性和有效性。
[期刊] 工业工程与管理
[作者]
李洪波 惠千容
软件项目的成功离不开对技能型人力资源的合理调度，而项目团队中员工的人格特质往往会影响其执行任务的效果。研究了多技能条件下考虑人格因素的软件项目调度问题，旨在满足技能、优先关系等约束条件下，将具有不同技能和人格特质的员工进行有效调度，从而最小化项目总成本。建立了该问题的混合整数线性规划模型，设计了基于双重优先规则的启发式调度算法。基于全因子试验设计构建基准数据集，利用计算实验分析了所提算法的性能，将所提算法同CPLEX和遗传算法进行了对比，结果表明所提算法在求解效率和效果上均具备优秀的竞争力。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵晓芹
文章研究了一类考虑随机利率因素的保费随机的风险模型,模型中保费收入过程是一复合Poisson过程;运用鞅方法得到了有限时间破产概率的一个上界及最终破产概率的Lundberg指数型上界估计。
[期刊] 工业工程
[作者]
陈淑玲 李铁克 王柏琳
加班是制造商在面对客户需求增多时经常会采取的一种临时扩大产能的方法。本文将加班因素引入订单接受问题,考虑到加班容易导致生产线的工位间同时存在产能不足与产能过剩的情况,建立了以总利润最大化和生产线产能均衡为优化目标的数学模型。根据模型特征,本文采用两种分布式估计算法,即基于节点矩阵抽样算法和基于节点的偶合算法来实现问题求解。实验结果表明,基于节点的偶合算法具有良好的求解效果,并且产能均衡这一优化目标的设定可以在保证生产线产能平衡的同时有效地提高产品利润。
[期刊] 工业工程与管理
[作者]
黄庆扬 陈俊芳 肖迪
在提前期可控、订购成本可减且存在服务水平约束的条件下,研究了有顾客流失的买方成本最小化问题。将订购批量、单位订购成本、安全系数和提前期作为决策变量,分别在提前期需求服从正态分布和分布形式未知的情况下各建立了一套库存决策模型和求解算法,并获得了比Ouyang&Wu(1997)以及Chu et al(2005)更小的系统总成本。
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