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[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
丁春霞 侯伟相
为更准确评估尾部风险,将资产收益的非正态性引入资产配置过程中,使用"反平滑"、半参数广义帕累托分布方法和连接函数等统计技术,获取更准确的资产收益分布,并以条件在险价值为风险测度,建立了一个考虑收益非正态性的资产配置框架。基于2008年1月～2017年12月间股票、债券、另类投资等6类资产的月度收益数据,结合一个养老基金的案例,验证了在资产配置决策时考虑非正态性的必要性,并展示如何将该模型应用于资产配置实践中。结果表明:忽略非正态性将会显著低估组合的下行风险,而考虑非正态性则有利于降低风险,改善风险收益比。所用方法和所得结论对于养老基金等长期投资者的资产配置和风险管理具有现实意义。
[期刊] 软科学
[作者]
江志娟 董千里
为研究可持续的枢纽选址问题,在现有枢纽选址模型的基础上,增加温室气体排放量函数,在决策变量中增加运输类型决策变量,构建了联运枢纽配置模型。采用随机数的方法处理不确定型数据,将联运枢纽配置模型转换为运输类型选择和枢纽配置两个模型,运用模拟退火算法进行求解,并通过实验证明模型的有效性。实验结果表明,成本、时间和温室气体排放量等指标在目标函数中所占权重、枢纽与城市节点之间运输类型影响枢纽位置设置。
[期刊] 软科学
[作者]
江志娟 董千里
为研究可持续的枢纽选址问题,在现有枢纽选址模型的基础上,增加温室气体排放量函数,在决策变量中增加运输类型决策变量,构建了联运枢纽配置模型。采用随机数的方法处理不确定型数据,将联运枢纽配置模型转换为运输类型选择和枢纽配置两个模型,运用模拟退火算法进行求解,并通过实验证明模型的有效性。实验结果表明,成本、时间和温室气体排放量等指标在目标函数中所占权重、枢纽与城市节点之间运输类型影响枢纽位置设置。
[期刊] 工业工程与管理
[作者]
马书刚 杨建华 郭继东
在服务资源配置过程中考虑服务资源的补救及中断因素,建立以信任度为目标函数的资源配置模型。分析了服务补救等待时间信任度及服务补救维修时间信任度的函数表达形式,在模型中考虑了服务补救速度、服务补救程度及服务中断概率,最后,通过一个具体的实例验证了资源优化配置模型的有效性。
关键词：
服务中断 服务补救 资源配置
[期刊] 统计与决策
[作者]
熊萍萍 束慧
本文将污染引入到Uzawa-Lucas模型中,并对人力资本投资配置问题进行了讨论;在配置外生的情形下,通过动态优化方法,求出了模型的平衡增长解,得到了污染物产生的负效用对消费和物质资本增长率产生负影响,而对人力资本增长率不产生影响的结论。
关键词：
投资配置 污染 平衡增长解
[期刊] 统计与决策
[作者]
李远刚 韩景倜 袁光辉
城市出租车资源在非调控体系下的自然分布具有较大的差异,可划分为聚集区、稀疏区、空心区及孤岛区四种分布区域。文章从乘客、出租车和城市规划三个方面,以顾客感知价值、乘车等候时间、经济效益、载客空间密度、节点供求匹配度以及区域供求匹配为指标;利用滴滴出行智能出行平台提供的数据作为分析基础,以北京、杭州、郑州三个代表性城市,采用层次分析法确定各指标的权重,并结合模糊综合评价法综合评分。
[期刊] 工业工程
[作者]
彭庆 李豪
研究航空公司在面临策略乘客时的动态定价与舱位控制模型,即在任意时刻,航空公司决定航班的舱位是否开放,以什么价格开放,以期实现收益的最大化。利用动态规划构建多周期随机优化模型,探讨了航空公司开放舱位的充要条件及航空公司最优价格所满足的关系式。应用算例展现了模型的实际应用过程,得出了最优价格策略和一系列管理启示。
关键词：
收益管理 策略行为 动态定价 舱位控制
[期刊] 工业工程
[作者]
乐美龙 陈怡 黄周春
传统收益管理假设旅客需求是独立的，未能充分考虑到旅客的选择行为，本文讨论了考虑旅客选择行为的收益管理问题和机型指派问题。根据对历史销售数据的观察，发现旅客对最低价舱位具有特殊偏好，因此本文利用尖峰多项logit (spiked multinomial logit, Spiked-MNL)选择模型来预测旅客潜在真实需求，并以航空公司利润最大化为目标，构建考虑旅客选择行为的收益管理和机型指派联合模型。本研究利用某航空公司的实际销售交易数据进行算例分析，验证所提出的模型的可行性，并通过在不同场景下的比较来评估模型的性能。结果显示，在比较联合模型和独立模型的利润时，联合模型的平均利润高出5%；在不同机队规模的比较中，5机型联合模型产生的利润最高，其平均利润比3机型高出6.6%，比9机型高出7.3%。此外，与以往关于利用旅客选择模型预测旅客需求的方法相比，Spiked-MNL模型能够更准确地反映旅客的实际购买行为，其平均利润比广义吸引力模型(generalized attraction model, GAM)高出0.7%，比多项Logit (multinomial logit, MNL)模型高出1.2%。
[期刊] 财经研究
[作者]
曹志广 王安兴 杨军敏
现实金融数据的分布通常表现为厚尾性和不对称性,因此用正态分布拟合实际金融数据的分布有很大的局限性。文章利用广义双曲线分布的厚尾性和不对称性对1997年1月2日~2003年9月19日的上证综指日收益率分布分别做了正态分布、广义双曲线分布、正态逆高斯分布和双曲线分布的拟合及蒙特卡罗模拟检验,结果表明广义双曲线分布和正态逆高斯分布可以较好地拟合上证综指日收益率分布。另外,文章还建立了一个带噪声干扰的线性系统,对实际的股票收益率并不服从正态分布,而表现出尖峰厚尾的特征做出了一种可能的解释。
[期刊] 会计研究
[作者]
王金安 陈浪南
本文把流动性风险、偏态风险引进传统CAPM模型中,推导出基于流动性的三阶矩资本资产定价的理论模型。本文的模型表明,证券(组合)的收益依赖于它的期望流动性成本、其流动性成本和市场流动性成本的协方差以及其收益和市场收益的协方差与协偏态。本文采用我国A股市场的股票收益数据对模型进行了实证检验.检验结果表明,我国A股市场的证券(组合)的风险溢价在大盘升降区间体现了不同的特征,无论是在全样本区间还是两个子样本区间,基于流动性的三阶矩资本资产定价模型都能更好的拟合资产收益,说明了流动性和偏态因素在我国A股市场的资产定价中有重要影响。
关键词：
CAPM 流动性 协方差 协偏态
[期刊] 保险研究
[作者]
王力平 张元萍
随着近年来人口预期寿命的不断增长和金融市场的不断动荡,承诺未来固定给付的DB型养老年金面临的偿付风险和缴费风险越来越大,DC型养老金形式被越来越广泛地使用,它将金融市场风险转移给了投保人。本文在风险资产收益服从扩散过程和死亡率指数分布的假定下,以最大化养老金期末财富效用为目标,提供了统一考虑积累阶段和发放阶段的分析框架,运用随机最优控制理论,构建并求解DC型养老金最优投资比例满足的HJB方程,得出最优资产配置比例的显式解。结论显示,死亡率直接影响到发放阶段的最优资产配置比例,随着死亡强度的普遍减弱,发放阶段风险投资比例的增大幅度会相应减小。
[期刊] 统计与决策
[作者]
祝丽云 何枫 张庆芝 徐晓宁
经典DEA模型将决策单元视为一个"黑箱",忽视决策单元内部各生产过程之间的联结机制,因而不能真正反映系统的有效性。针对多阶段生产过程中存在非期望最终产出的问题,借鉴单阶段"黑箱"非期望SBM方法,并基于网络SBM DEA模型构建了多阶段投入产出导向的非期望网络SBMDEA模型。研究结果表明:与"黑箱"非期望SBM模型相比,新建模型能更准确更合理地评估存在非期望产出的多阶段生产过程的整体效率以及各阶段效率,更大程度地挖掘各投入产出变量的可调整空间,具有更好的鉴别能力。
关键词：
非期望产出 网络DEA SBM 效率
[期刊] 工业工程
[作者]
丛晓妮 肖瑶 李实萍
航空联盟已经成为全球航空公司之间重要的合作方式,对航空公司降低成本、提高收入、扩展国际市场等有正向的影响。当航空公司加入航空联盟后,如何对合作后的收益进行合理的分配,将对航空公司的绩效以及航空联盟的稳定性产生重要的影响。为此,本文构建收益最大化为目标的决策模型,分别讨论集中决策和分散决策下两个模型的最优定价和航班频率,以及最优决策下的航空公司和航空联盟的收益。在此基础上,通过模糊综合评价方法评估航空联盟的风险,结合考虑风险的Shapley值方法对联盟的最大化收益进行公平、合理的分配,为加入航空联盟的航空公司提供有效的收益分配解决方案。最后,结合南航的实际情况,将提出的收益分配模型用于制定南航的联盟收益分配方案。
[期刊] 工业工程
[作者]
林强 孙文聪 郝艳丽
为解决物流联盟利益分配问题,假设收益分配方式为混合模式,联盟中存在盟主企业,并引入确定性等价收益的概念定量分析参与者的风险态度,建立了综合考虑风险、贡献和时间效用的物流动态联盟收益分配模型。通过对模型的分析,得出如下结论:随着联盟持续时间的增长,成员努力程度增加;随着联盟成员个数的增加,成员努力程度降低。通过数值分析证明了该方法的科学性与可操作性。
关键词：
物流 动态联盟 收益分配
[期刊] 运筹与管理
[作者]
鞠惠竹 曾庆成 耿师导
随着港航业竞争的加剧，港口间的联盟与合作、港口与航运企业纵向一体化不断发展。尤其是，航运企业以收购或投资模式参与港口间的资源整合，形成了更为复杂的港航混合联盟。针对港口间的资源整合与竞争、航运企业与港口一体化等因素，构建港航混合联盟模式的收益模型，对比分析在区域港口竞争模式和港航混合联盟模式下港口和航运企业的收益变化，揭示地理位置、内陆运输成本、航运企业投资效果等因素的作用。结果表明，港航混合联盟模式能够实现整合港口和航运企业的双赢。同时，当港口与内陆的集疏运基础设施薄弱、航运企业的影响力较大时，非合作港口也会受益，此时港航横纵向混合联盟模式有利于推动整个区域港口经济的发展。
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