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[期刊] 运筹与管理
[作者]
刘家和 金秀 苑莹
考虑投资者面临证券市场随机和模糊的双重不确定性，把证券收益率视为随机模糊变量。在前景理论下考虑投资者的风险态度，建立不同的随机模糊收益率、期望收益隶属度函数和目标权重，构建考虑投资者风险态度的随机模糊投资组合模型。采用实证方法把市场分为下降和上升两个阶段，研究不同风险态度投资者的投资组合差异及模型表现。结果表明：投资者的风险态度会影响投资组合的结构；考虑投资者风险态度的随机模糊投资组合模型，能够满足不同风险态度投资者对投资收益和风险的差异需求，且在实际投资决策中具有可行性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
朴凤华 张永 徐秋丽 孙大军
文章对投资市场的随机性与模糊性两种不确定性因素共存的投资组合问题进行了研究,提出了一种新的模型和求解方法。模型用均值表示收益,用绝对偏差表示风险,并考虑了交易费用的因素,给出了将模糊随机空间下的投资组合模型等价地转化为概率空间下的非线性规划模型的方法,并利用差分进化算法来求解该模型。最后通过一个例子来说明所提出方法的可行性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
谭召辉 崔玉杰
我国养老保险基金目前正是从现收现付制向部分积累制的转轨时期,因此对我国养老保险基金进行投资组合研究其重要性突显。文章利用L-R型模糊数的概念来刻画收益水平,考虑其交易费用,同时由于中国人口老龄化高峰即将来临,首次将长寿风险量化定义,并作为投资组合控制因素之一。将政策规定的某些项目投资最低限制作为下限,增加实际操作性。最终建立模糊环境下考虑长寿风险的投资组合优化模型。
关键词：
养老保险基金 投资组合 长寿风险
[期刊] 征信
[作者]
陈志明 陈丹彤
企业债券因高收益特性而成为广受欢迎的投资标的,然而高收益伴随着高风险,企业的经营不善可能导致债券违约。目前债券投资决策的诸多分析忽视了信用风险,少数考虑的只是将其简单视为外生变量。研究发现:在变化幅度相同的条件下,违约率对债券投资比例的影响远远大于收益率的影响,因此投资组合决策应该更多地考虑风险因素而非利润因素。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
蔡明超 杨玮沁
背景风险是指特定居民在生命周期投资过程中承担的市场风险以外的风险。已有的研究文献认为,劳动、职业、健康与房产等背景对居民投资组合会产生影响。不同文献在引入背景风险后均对模型目标函数围绕新的变量做了技术上的不同处理,进而模型背景风险的估计、模型求解方法也产生了相应的差异。对模型结果的解释则陷于市场有效性之争,并无定论。本文最后给出了生命周期投资模型对居民投资者风险教育的启示。
关键词：
生命周期投资 背景风险 投资者教育
[期刊] 统计与决策
[作者]
李丽 刘杰
文章基于模糊随机事件的机会测度,提出了不发生缺货的模糊随机事件的一种新的测度方法。设计出了当市场需求被描述为模糊随机变量时,具有不发生缺货置信水平、预算资金及库存空间约束的订货量模型,设计了给出一般解的基于模糊随机模拟的智能算法,并给出了数值例子验证优化的思想和算法的有效性。最后,文章讨论了周期服务水平对订货量的影响。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
陈战波 贺楦栋 孟雪井
通过对马克维茨的投资组合理论的规划目标和约束进行了改进,在模型分析中加入了风险偏好系数,利用风险偏好系数的不同赋值,观察投资组合结果随系数的变化程度,最后将风险偏好系数模糊化为保守、谨慎、较谨慎、较激进、激进五个区间。针对不同的股市行情,采取不同的模糊区间进行分析,中选取了"较谨慎"区间为例进行求解,得出了在该风险偏好水平下的最优投资组合,给出了一种新的最优投资组合方法。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
徐维军 罗伟强 张卫国
项目投资决策不导致破产事件的发生,是投资者获得预期收益的前提,故控制破产事件发生的概率至关重要。鉴于此,本文基于可信性测度理论,根据Roy的定义给出了未来现金流量隶属三角模糊变量的控制破产风险的数学表达式,并构建了项目投资过程中受到破产风险因素影响的具有破产风险约束的多项目投资组合决策模型。最后,运用遗传算法对模型进行求解,并给出算例演示本文模型的实用性和有效性。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
周晓光 何倩 黄晓霞
随着模糊理论的不断发展与其在证券市场的广泛应用，越来越多的学者关注到参数模糊化对投资组合优化具有重要作用。本文利用集合经验模态分解(EEMD)和模糊线性回归相结合的预测方法，构建了基于对称三角模糊数的投资组合模型。并将提出的模型与集合经验模态分解和普通最小二乘结合的方法、单一模糊线性回归方法进行了对比分析，结果表明基于集合经验模态分解和模糊线性回归建立的投资组合模型最优，这对构建最优投资组合具有参考意义。
[期刊] 统计与决策
[作者]
韦增欣 韦鑫 周智超
根据投资者不同的风险偏好程度,将投资者分为三大类:风险偏好型投资者,风险厌恶型投资者,风险中性型投资者。在实际的证券投资过程中,交易成本不可避免。文章在马柯威茨的证券组合模型的基础上,综合考虑投资者的风险偏好和交易成本,构建三个证券组合模型,并运用优化算法求解。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵晓芹
文章研究了一类考虑随机利率因素的保费随机的风险模型,模型中保费收入过程是一复合Poisson过程;运用鞅方法得到了有限时间破产概率的一个上界及最终破产概率的Lundberg指数型上界估计。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
杨兴雨 刘伟龙 赵雪瑾 张永
在实际的投资决策过程中,一些投资者需要同时管理资产和负债,因此本文研究考虑破产控制和偿债行为的资产-负债管理问题。假设风险资产的收益率和负债的增长率为模糊数,用资产-负债组合的可能性期望和下半绝对偏差度量其收益和风险,以最大化最终期望净财富和最小化最终累积风险为目标,建立了允许限制性卖空的多期模糊资产-负债组合优化模型。然后,设计了一个基于粒子群算法和模拟退火算法的混合智能算法对模型进行求解。最后,通过实例分析说明了所设计算法与传统粒子群算法相比具有更好的优化性能和稳定性。本文所提出策略可以为需要同时管理资产和负债的投资者提供决策支持。
[期刊] 统计与决策
[作者]
姚邵文
文章在模糊环境下利用可信性理论,将证券的收益率描述为模糊变量,提出基于可信性准则的投资组合模型,把实现最低收益的可信性最大化作为目标函数。在证券收益率为梯形模糊变量的条件下,给出了可信性准则模型的确定型等价模型,并运用模糊模拟技术,设计了收益率为一般类型模糊变量时的智能算法。最后给出算例验证了模型的有效性。
关键词：
模糊变量 可信性 模糊收益 投资组合
[期刊] 技术经济
[作者]
朱彬 金春吉 韩霜 戴钦
投资组合决策模型提供了一个寻求最优组合的定量方法,但对于风险投资这一特定问题而言,该方法尚存在很大的不足。本文将结合模糊规划的思想,提出对于风险投资组合模型改进的方案,试图消除期望的收益与风险固定化的问题,使模型能够在风险和收益的权衡中,更好地选择多项目风险投资方案,找到满意的投资比例。
关键词：
风险投资 投资组合模型 模糊规划
[期刊] 统计与决策
[作者]
李连庆 戴伟星 张恒
本文假设公共资本是宏观经济的一部分,由此建立一个随机内生增长模型,把公共资本作为宏观经济变量并进入个人效用。分析了经济达均衡时税收,政府投资,个人投资对经济增长率和社会福利的影响。同时还求出了最优的增长率和个人资本与财富比,消费和财富比。
关键词：
随机增长 社会福利 公共资本
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