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[期刊] 经济评论
[作者]
龚潇潇 王朝晖 洪志兴
本文从住房消费需求和投资需求出发,探讨住房抵押贷款定价问题,并借此分析投资人套现行为对住房抵押贷款定价的影响。计量结果表明,购房者抵押贷款价值受房价、市场利率等市场因素和贷款期限、贷款房价比等贷款合同因素的影响。其次,投资型购房者的抵押贷款价值在任何情况下均不低于消费型购房者,房价越高两者价差越明显;值得关注的是,市场处于高房价高利率,投资人套现行为能使抵押贷款合同双方(投资人和银行)实现双赢。上述研究结果不但为住房抵押贷款定价提供依据,而且为商业银行制定差异化合同提供参考。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
唐文进 陈勇
期权的价值取决于借款人的违约行为和提前偿还行为,而借款人的违约行为和提前偿还行为又取决于当前的利率水平和房屋价格。CIR模型表明,住房抵押贷款合同的价值满足一个偏微分方程。运用交替方向隐性有限差分法对住房抵押贷款合同的价值进行数值分析的结果表明,由于提前偿还期权和违约期权的存在,贷款合同的价值远远小于贷款总额。房屋价格的波动幅度与抵押贷款合同的价值负相关,而利率波动幅度与抵押贷款合同的价值正相关。为减少商业银行面临的提前偿还风险和违约风险,住房抵押贷款合同需要使用浮动利率贷款,同时还应加快发展我国住房抵押贷款保险市场。
关键词：
住房抵押贷款 数值分析 隐性法
[期刊] 财贸经济
[作者]
沈红波 王叙果 路一刘
随着我国人口老龄化进程的不断加快,社会养老需求快速膨胀,迫切需要新型养老模式以补充现行模式。"以房养老"即住房反向抵押贷款由于能够缓解当前的养老负担,受到理论和实务界的关注。本文首先就住房反向抵押贷款在我国的推行背景展开分析,随后建立了住房反向抵押贷款两种支付方式下的保险精算定价模型,并进行了参数设定与数值模拟,最后对住房反向抵押贷款业务的风险特性和在我国的实施障碍加以分析,以期为住房反向抵押贷款在我国的推行提供政策参考。
关键词：
住房反向抵押贷款 养老保险 风险 定价
[期刊] 预测
[作者]
周颖颖 秦学志 尚勤 王玥
Kau、Keenan和Smurov以美国个人住房抵押贷款市场为研究对象,建立了住房抵押贷款强度定价模型(简称KKS模型)。但此模型不尽完善,不能完全适合中国市场。因此,本文从中国个人住房抵押贷款市场的实际出发,改进KKS模型的三个关键因素:折现方法、追偿值计算和利率随机模型,建立了基于强度模型的住房抵押贷款定价模型。为了验证新模型的适用性,利用蒙特卡罗方法,给出了一份10年期、首付50%、本金10万元的住房抵押贷款的价值,分析了房价趋势、首付比例、贷款利率、贷款期限对住房抵押贷款价值的影响。研究结论对我国银行制定合理的住房抵押贷款政策具有重要的借鉴价值。
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
尚耀华
本文从期权理论的视角分析了住房抵押贷款违约问题,建立了违约概率预测模型。明确了住房抵押贷款的违约条件,即抵押物的市场价格小于借款人的债务面值,从而把违约概率的预测问题转化为抵押物的市场价格和债务面值的确定问题;在此基础上,提出了房屋价格与贷款余额的计算方法,建立了违约概率预测模型,并以实例说明了模型的有效性。
[期刊] 经济评论
[作者]
陈勇 唐文进
住房抵押贷款及其衍生品的主要风险是提前偿还和违约风险。早期文献集中研究提前偿还期权的风险价值,20世纪90年代以来,国外学者建立住房抵押贷款定价的双因子模型,同时分析提前偿还和违约期权的风险价值,并运用数值分析方法对模型进行定量分析。为了更好地拟合提前偿还与违约行为的经验特征,最新的研究主要从两方面进行扩展:一是在期权定价模型中引入市场摩擦因子;二是建立提前偿还和违约行为的经验模型。
关键词：
住房抵押贷款 提前偿还风险 数值分析
[期刊] 上海经济研究
[作者]
周延 吕慧娴 汪伟
准确合理的定价是住房反向抵押贷款开办的难点和关键，利率是影响其准确定价的重要因素之一。考虑到利率波动的规律性以及住房反向抵押贷款的特点，该文构建了Ｂ－Ｋ利率二叉树模型，然后根据精算学收支平衡的原理，对单、双生命状态下的趸领和终身年金支付进行定价，并对赎回权定价进行了拓展，以期为住房反向抵押贷款的成功推出有所借鉴。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
谢赤 谈文胜 闫瑞增
从最优期权赎回策略的角度探讨了借款人的提前清偿行为,从理论上推导了一般债券定价的偏微分方程,分析了住房抵押贷款支持证券及其它四类债券定价的边界条件,利用隐形差分法求解了在CIR模型下的偏微分方程并获得了MBS的最优赎回利率,比较分析了MBS和其它债券的价格关系。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
刘传哲 史国庆
住房抵押贷款证券化发行的住房抵押贷款支持证券包含提前偿还风险和违约风险两个期权,这使得其定价要比一般债券的定价复杂得多。而我国的住房抵押贷款证券化又有着不同证券化发达国家的特点,因此研究国外定价模型的适用情景和发展对我国的实践是非常必要的。本文旨在沿着住房抵押贷款支持证券定价理论结构化和简约化模型两条主要线索的发展,对该领域的最新研究成果进行介绍和评价,并得出和我国住房抵押贷款证券化实践相关的启示。
[期刊] 财会通讯
[作者]
向为民 伯彦村
本文通过建立双生命模型下无赎回权住房反抵押贷款定价模型,并以重庆市为例对借款人在各年龄段及不同无风险利率情况下进行案例分析,得出借款人在趸领、年金领取、按月领取方式下的贷款额。结果表明:在趸领方式下,贷款金额与年龄成正比,与无风险利率成反比;在年金和按月领取方式下,贷款金额均与年龄、无风险利率成正比。
关键词：
双生命模型 无赎回权 住房反抵押贷款
[期刊] 金融发展研究
[作者]
阮龙江 薛双霞
由于缺乏经验,我国商业银行固定利率住房抵押贷款定价存在不合理性,既影响了固定利率住房抵押贷款业务的健康发展,又导致了借贷双方风险与收益的不匹配。在市场利率服从几何布朗运动的基础上,本文从隐含期权视角出发构建固定利率住房抵押贷款单位风险收益最大化模型,并求出最优解,为商业银行固定利率住房抵押贷款定价提供理论和技术参考。
[期刊] 统计与决策
[作者]
沈志江
文章通过对"住房反向抵押贷款"的概念解析,构建了个体"住房反向抵押贷款"精算模型和家庭"住房反向抵押贷款"精算模型;利用两个模型,测算了固定房产值时的给付标准和固定给付标准时对房产值的要求。研究发现,实行"住房反向抵押贷款"养老的警戒线为房产净价值136576元;当拥有房产价值227627元时,给付标准可达到城镇居民人均可支配收入水平。
关键词：
住房反向抵押贷款 养老 精算模型
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
陈莹 武志伟 李心丹 翁炳辰
个人住房抵押贷款一旦出现大规模的违约便会对金融体系的稳定和宏观经济的平稳运行带来很大的负面影响。通过对我国商业银行个人住房抵押贷款真实数据进行分析,分离出可能对贷款履约产生影响的个人基本情况、个人信用状况以及贷款合约等15项指标。在此基础上,使用MCLP模型构建了个人住房抵押贷款违约风险模型,并比较了MCLP模型与传统Logistic模型的预测结果,发现前者具有更高的准确度。最后,基于研究结论提出了相关建议。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
谷秀娟 代艳娜
选取1997—2010年我国居民人均可支配收入和个人住房抵押贷款的时间序列,通过建立VAR模型,考察两者之间的关联机制。基于Johansen协整检验、误差修正模型、Granger因果检验分析我国住房抵押贷款与个人可支配收入间的动态均衡关系,结果表明,两者之间存在长期均衡和双向影响机制。因此,为促使两者健康稳定快速发展,我国商业银行应尽快完善信贷机制,居民应加强风险防范意识等。
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
陈 莹1 武志伟2 李心丹1 翁炳辰1
个人住房抵押贷款一旦出现大规模的违约便会对金融体系的稳定和宏观经济的平稳运行带来很大的负面影响。通过对我国商业银行个人住房抵押贷款真实数据进行分析，分离出可能对贷款履约产生影响的个人基本情况、个人信用状况以及贷款合约等１５项指标。在此基础上，使用ＭＣＬＰ模型构建了个人住房抵押贷款违约风险模型，并比较了ＭＣＬＰ模型与传统Ｌｏｇｉｓｔｉｃ模型的预测结果，发现前者具有更高的准确度。最后，基于研究结论提出了相关建议。
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