- 年份
- 2024(2103)
- 2023(2971)
- 2022(2603)
- 2021(2332)
- 2020(2186)
- 2019(4983)
- 2018(4922)
- 2017(9380)
- 2016(5136)
- 2015(5450)
- 2014(5514)
- 2013(5511)
- 2012(5217)
- 2011(4502)
- 2010(4868)
- 2009(4812)
- 2008(5165)
- 2007(4713)
- 2006(4395)
- 2005(4154)
- 学科
- 济(22021)
- 经济(21994)
- 管理(18365)
- 业(18017)
- 企(15402)
- 企业(15402)
- 方法(10403)
- 财(9698)
- 数学(9385)
- 数学方法(9249)
- 务(7312)
- 财务(7296)
- 财务管理(7284)
- 企业财务(7084)
- 中国(5520)
- 制(5498)
- 农(5365)
- 银(5018)
- 银行(5016)
- 融(4783)
- 金融(4783)
- 行(4623)
- 业经(3982)
- 农业(3871)
- 地方(3644)
- 学(3507)
- 体(3195)
- 理论(3067)
- 关系(3027)
- 技术(2973)
- 机构
- 大学(73343)
- 学院(71263)
- 济(31460)
- 经济(30753)
- 管理(28567)
- 理学(23474)
- 理学院(23279)
- 管理学(22917)
- 管理学院(22785)
- 研究(22702)
- 中国(20178)
- 财(19265)
- 京(15022)
- 财经(14279)
- 经(12816)
- 江(12545)
- 中心(11612)
- 科学(11411)
- 所(11114)
- 财经大学(10593)
- 州(9963)
- 北京(9958)
- 经济学(9732)
- 研究所(9404)
- 农(9114)
- 经济学院(8813)
- 范(8468)
- 师范(8392)
- 省(8314)
- 院(8265)
- 基金
- 项目(41646)
- 科学(33298)
- 基金(31396)
- 研究(30976)
- 家(26828)
- 国家(26570)
- 科学基金(23349)
- 社会(20216)
- 社会科(19345)
- 社会科学(19338)
- 基金项目(15899)
- 自然(15086)
- 省(15038)
- 教育(14814)
- 自然科(14700)
- 自然科学(14698)
- 自然科学基金(14425)
- 资助(13926)
- 划(12863)
- 编号(12205)
- 成果(10834)
- 部(9953)
- 重点(9238)
- 教育部(8930)
- 人文(8689)
- 国家社会(8632)
- 课题(8602)
- 性(8407)
- 创(8308)
- 大学(8172)
共检索到121827条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
郭文英
职业基金经理的目标经常是希望自己的投资组合以稳定的表现能够超越所某一基准资产或组合。因此本文给出一个考虑基准资产的动态均值——方差投资组合选取模型。假设状态之间的转移遵循马氏过程,给定状态转移矩阵,可以得到对风险资产最优投入的解析表达式。此表达式表明对风险资产的投入由三项构成,前两项是不考虑基准资产时对风险资产的投入,最后一项与基准资产有关;在基准资产上的权重由基准资产收益的大小来决定,与积极投资组合管理者的风险厌恶程度无关;随着风险厌恶程度的增加,管理者会减少在风险资产上的投入。数值分析显示考虑基准资产
关键词：
投资组合 基准资产 风险投资 金融市场
[期刊] 现代管理科学
[作者]
王平 张小涛
文章按照投资组合选择理论的发展脉络,简述并分析了与现代投资组合选择相关的各种主要理论、模型与方法以及它们之间的内在关系,并对一些最新进展作了重点介绍。在此基础上,对投资组合选择的理论研究和在我国的应用实践问题提出了建议。
关键词：
投资组合 下侧风险 资产配置 损失厌恶
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱文娟 高岩
文章针对证券市场现存的各种交易费用,引入了分段交易成本函数,建立了更符合实际的CVaR风险度量投资组合优化模型;将此类约束中含有分段函数的优化问题转换为0-1整数线性规划求解;对沪市股票进行实证分析,结果验证了该模型及求解方法的有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王秀国
文章在Black-Scholes型金融市场下,通过随机基准,定义一种新的风险测度不足概率来度量投资组合的风险。首先建立了通过不足概率进行风险控制的两个投资组合模型。进一步综合考虑风险和收益的关系,建立了以最大化期望相对终端财富为决策目标,以不足概率约束进行风险控制的投资组合模型。利用随机分析方法和非线性规划理论,给出了最优投资策略的显式表达式。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
郝寿义 高炽海
本文着重对商业性养老基金和政策性养老保险基金的运作方式、投资方向———是否应该投资房地产、如何投资于房地产———作一探讨。由于我国目前对养老基金和养老保险基金投资房地产的研究尚属起步阶段，本文先介绍美国养老金基金（ＰｅｎｓｉｏｎＦｕｎｄ）投资房地产的...
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
魏来 张绚 王士洋
投资组合保险策略是一种利用金融工程的思想,使用数量化的方法将一部分资金投资于无风险资产从而保证资产组合最低价值的前提下,将其余资金投资于风险资产,并随着市场的变动调整风险资产和无风险资产的比例,同时不放弃资产升值潜力的一种动态调整策略。根据使用的技术不同可以分为以期权为基础的投资组合保险策略和非期权性投资组合保险策略。在现实中由于存在市场摩擦等原因,使用普通的B-S模型作为投资组合保险的等价复制技术有失偏颇。本课题从修改B-S模型的角度来对投资组合保险策略进行改进,并予以实证。
关键词：
投资组合保险 修正B-S模型 等价复制
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘红兵
从投资角度来看,全局最小方差时间组合是最为安全的投资,确定了全局最小方差时间组合,也就确定了有效边缘的起点。系统分析了当证券市场允许卖空时,投资次数变化对全局最小方差时间组合的影响,给出了全局最小方差时间组合的漂移方向,任一时间组合与全局最小方差时间组合的协方差变化情况。
关键词：
投资风险 时间组合 全局最小方差 卖空
[期刊] 统计与决策
[作者]
朴凤华 张永 徐秋丽 孙大军
文章对投资市场的随机性与模糊性两种不确定性因素共存的投资组合问题进行了研究,提出了一种新的模型和求解方法。模型用均值表示收益,用绝对偏差表示风险,并考虑了交易费用的因素,给出了将模糊随机空间下的投资组合模型等价地转化为概率空间下的非线性规划模型的方法,并利用差分进化算法来求解该模型。最后通过一个例子来说明所提出方法的可行性。
[期刊] 征信
[作者]
陈志明 陈丹彤
企业债券因高收益特性而成为广受欢迎的投资标的,然而高收益伴随着高风险,企业的经营不善可能导致债券违约。目前债券投资决策的诸多分析忽视了信用风险,少数考虑的只是将其简单视为外生变量。研究发现:在变化幅度相同的条件下,违约率对债券投资比例的影响远远大于收益率的影响,因此投资组合决策应该更多地考虑风险因素而非利润因素。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
董军 马博
电网投资项目资金需求量大,但是资金总额有限。电网项目具有公共物品属性,单个项目的效益难以度量,缺乏一个合理有效的标准对项目进行评价,从而导致很难在有资金约束的情况下确定电网投资组合。因此迫切需要建立科学的最优投资组合模型,实现电网项目在投资分配上的最优安排。本文在电网投资经济效益分析的前提下,综合考虑电网建设项目的社会性和可靠性,并给出最优投资组合模型。通过算法比较,确定了使用遗传算法的合理性,并用遗传算法进行了实证分析,证明本文开发的模型可用于电网建设项目的投资优化分析,可为电网公司提供投资决策支持。
[期刊] 商业研究
[作者]
高岳林 苗世清
交易费用对投资组合具有影响,以下半绝对偏差作为风险度量,建立一种考虑交易费用的单位风险收益最大投资组合优化模型(一个非线性的0-1分式整数规划),可以为管理者提供组合投资和控制风险的决策参考。
[期刊] 南方金融
[作者]
薛力 邸浩
作为实现财富增值保值的有效手段,投资组合引起了实务界和学术界的广泛关注。然而,以往研究大多忽略了金融市场的复杂性、外部因素的不确定性和历史数据的缺失性。为更准确刻画金融市场的现实状况、求解最优投资组合,本文引入不确定变量来描述证券收益率,进而构建包含交易成本、整手交易、流动性风险、交易上下限和行业分散化等现实约束的证券不确定投资组合模型;同时采用遗传算法进行计算,并代入模拟交易数据对比有现实约束和无现实约束投资组合模型的最优解。研究结果表明,引入现实约束条件后,最优投资组合发生了变化,期望收益率显著下降。上述研究结论带来的启示:对于证券投资者而言,在进行投资交易时,应充分考虑交易成本和不确定性风险,确保将投资风险限制在可控的范围之内;对于证券监管机构而言,应加强对证券市场的监督与管理,尤其是系统重要性机构,防范和化解流动性风险和不确定性风险。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘红兵
本文以投资收益率作为时间组合投资收益的量度,确立了时间组合中的不满足假设和回避风险假设,在此基础上建立了时间组合投资模型;通过求解数学模型论述了如何运用时间组合投资的方法降低投资风险,并确定了最优时间组合点是有效集与无差异曲线的切点。
关键词：
投资风险 时间组合 模型 有效边缘
[期刊] 运筹与管理
[作者]
杨兴雨 刘伟龙 赵雪瑾 张永
在实际的投资决策过程中,一些投资者需要同时管理资产和负债,因此本文研究考虑破产控制和偿债行为的资产-负债管理问题。假设风险资产的收益率和负债的增长率为模糊数,用资产-负债组合的可能性期望和下半绝对偏差度量其收益和风险,以最大化最终期望净财富和最小化最终累积风险为目标,建立了允许限制性卖空的多期模糊资产-负债组合优化模型。然后,设计了一个基于粒子群算法和模拟退火算法的混合智能算法对模型进行求解。最后,通过实例分析说明了所设计算法与传统粒子群算法相比具有更好的优化性能和稳定性。本文所提出策略可以为需要同时管理资产和负债的投资者提供决策支持。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
金秀 李鹤
考虑证券市场的模糊不确定性及投资者的模糊决策特征,以资产收益、下方风险及流动性为模糊投资目标,构建考虑投资者异质信念和目标优先级的多目标投资组合模型。进一步,以我国主板、中小板和创业板市场为背景,采用CPT-TOPSIS交互式算法进行实证分析。研究发现:乐观、理性和悲观投资者权衡收益、风险和流动性目标时偏好的优先顺序不同,导致资产配置结构、最优决策和绩效表现存在差别。结果表明模糊多目标模型能够满足不同投资者权衡多目标的差异化投资需求,取得优于基准随机投资组合的投资效果,可作为投资者投资决策的参考依据。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
