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[期刊] 统计与决策
[作者]
徐娜 赵明清
文章在传统风险模型的基础上,引入了利率因素,并且将保费收取次数视为一随机变量,讨论了保费收取次数服从泊松过程的情形下,破产概率所满足的积分微分方程及其指数型上界。
关键词：
泊松过程 利率 破产概率 鞅
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵晓芹
文章研究了一类考虑随机利率因素的保费随机的风险模型,模型中保费收入过程是一复合Poisson过程;运用鞅方法得到了有限时间破产概率的一个上界及最终破产概率的Lundberg指数型上界估计。
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄玉娟 于文广
文章研究了一类相依结构的二维风险模型,其中新保单以Poisson分布流到达,且发生索赔时会依赖概率ρ的可能性同时产生一次续保,即续保过程是索赔过程的ρ-稀疏过程;运用一维风险模型的相关理论得了到二维风险模型的调节系数方程、调节系数的上下界、最终破产概率满足的不等式和最终破产概率满足的精确表达式,并给出了二维风险模型的几种破产概率的具体表达式。
关键词：
破产概率 二维风险模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
吕福起 何永坤
文章根据保险实务中的相关数据,经过数据整理分析,建立了一个带干扰保费随机收取具有多个副索赔的相依风险模型;通过文中所建立的相依风险模型得到随机变量的数字特征和性质,利用鞅方法求出了破产概率的上界和破产概率的一般表达式;最后将索赔相依与独立的情况进行了比较,得出了索赔相依时风险更大的结论。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
刘家和 金秀 苑莹
考虑投资者面临证券市场随机和模糊的双重不确定性，把证券收益率视为随机模糊变量。在前景理论下考虑投资者的风险态度，建立不同的随机模糊收益率、期望收益隶属度函数和目标权重，构建考虑投资者风险态度的随机模糊投资组合模型。采用实证方法把市场分为下降和上升两个阶段，研究不同风险态度投资者的投资组合差异及模型表现。结果表明：投资者的风险态度会影响投资组合的结构；考虑投资者风险态度的随机模糊投资组合模型，能够满足不同风险态度投资者对投资收益和风险的差异需求，且在实际投资决策中具有可行性。
[期刊] 工业工程
[作者]
刘凯飞 刘晓
针对多层级易腐产品供应网络的特性,分析了风险因素对供应网络运作过程的影响,并针对5种关键风险因素,即质量风险、运输风险、生产风险、库存风险和需求风险进行量化分析;提出了生命周期固定的库存原材料的动态调度策略;结合运作风险及库存策略建立了多层级、多时段的易腐产品供应网络生产与配送过程的随机规划模型。在分析模型特点的基础上,用Ilog Cplex对模型进行求解。最后结合实际案例,分析了各种风险因子对供应链整体运作的影响,仿真结果表明了该方法的有效性和实用性。
关键词：
供应链 随机规划 生产与配送 易腐产品
[期刊] 工业工程
[作者]
原丕业 宋乃绪 万鹏 谢亚雯
在进行分销网络设计这一战略性问题的过程中,把中断风险和战术层面的转运策略纳入其中,建立非线性0-1整数规划的库存-选址模型,并利用遗传算法进行求解。通过对既不考虑转运也不考虑中断风险、只考虑转运、只考虑中断风险和既考虑转运又考虑中断风险4种分销网络设计方案进行对比研究,以及在转运条件下和非转运条件下对中断风险进行灵敏度分析。研究分析发现在分销网络设计阶段,考虑转运可以显著降低系统运营成本,提高收益;考虑中断风险可以降低应急发生成本;在中断风险下考虑转运可以发挥两者作用达到系统成本最优,但随着中断风险的加大
[期刊] 统计与决策
[作者]
李丽 刘杰
文章基于模糊随机事件的机会测度,提出了不发生缺货的模糊随机事件的一种新的测度方法。设计出了当市场需求被描述为模糊随机变量时,具有不发生缺货置信水平、预算资金及库存空间约束的订货量模型,设计了给出一般解的基于模糊随机模拟的智能算法,并给出了数值例子验证优化的思想和算法的有效性。最后,文章讨论了周期服务水平对订货量的影响。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
曹晓刚 郑本荣 吴锦峰 黎继子 闻卉
以变分不等式和均衡理论为基本研究工具,研究了随机需求与再制造率不确定条件下多个竞争型的供应商、制造商、零售商及消费市场的行为及均衡条件。对所建立的多级闭环供应链网络均衡模型,通过拟牛顿算法求解变分不等式,并仿真分析了再制造率、回收率以及风险因素对闭环供应链网络均衡结果的影响。结果表明:制造商提高再制造率能实现供应链成员利润的增加、产品价格的降低以及回收量的增加;制造商基于风险最小化和利润最大化相结合的原则进行决策能增加产品的交易量及企业的利润。
[期刊] 财经论丛
[作者]
黄薇
本文通过运用随机前沿分析方法构建了基于风险考虑的保险公司效率评价模型,实证测度了承担不同经营风险的保险公司经过风险调整后的真实效率水平。研究发现,风险因素的考虑使得中国保险公司的成本效率和利润效率水平出现了不同程度的上调,表明风险因素很大程度上分担了对于保险公司成本支出和利润变动的解释,但随着整体风险管理水平的提高,这种解释力正在降低,我国保险公司存在巨大的提升盈利能力和压缩成本的潜能。
关键词：
风险 效率 保险公司
[期刊] 统计与决策
[作者]
肖建武
[期刊] 管理世界
[作者]
张志强
本文借助ZZ确定当量和约当系数模型,推导出考虑全部风险(系统风险和非系统风险)的资本资产定价模型——ZZCAPM,解决了价值计算中风险调整贴现率的确定问题。
[期刊] 征信
[作者]
陈志明 陈丹彤
企业债券因高收益特性而成为广受欢迎的投资标的,然而高收益伴随着高风险,企业的经营不善可能导致债券违约。目前债券投资决策的诸多分析忽视了信用风险,少数考虑的只是将其简单视为外生变量。研究发现:在变化幅度相同的条件下,违约率对债券投资比例的影响远远大于收益率的影响,因此投资组合决策应该更多地考虑风险因素而非利润因素。
[期刊] 统计与决策
[作者]
朴凤华 张永 徐秋丽 孙大军
文章对投资市场的随机性与模糊性两种不确定性因素共存的投资组合问题进行了研究,提出了一种新的模型和求解方法。模型用均值表示收益,用绝对偏差表示风险,并考虑了交易费用的因素,给出了将模糊随机空间下的投资组合模型等价地转化为概率空间下的非线性规划模型的方法,并利用差分进化算法来求解该模型。最后通过一个例子来说明所提出方法的可行性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李连庆 戴伟星 张恒
本文假设公共资本是宏观经济的一部分,由此建立一个随机内生增长模型,把公共资本作为宏观经济变量并进入个人效用。分析了经济达均衡时税收,政府投资,个人投资对经济增长率和社会福利的影响。同时还求出了最优的增长率和个人资本与财富比,消费和财富比。
关键词：
随机增长 社会福利 公共资本
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