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[期刊] 统计与决策
[作者]
朱文娟 高岩
文章针对证券市场现存的各种交易费用,引入了分段交易成本函数,建立了更符合实际的CVaR风险度量投资组合优化模型;将此类约束中含有分段函数的优化问题转换为0-1整数线性规划求解;对沪市股票进行实证分析,结果验证了该模型及求解方法的有效性。
[期刊] 商业研究
[作者]
高岳林 苗世清
交易费用对投资组合具有影响,以下半绝对偏差作为风险度量,建立一种考虑交易费用的单位风险收益最大投资组合优化模型(一个非线性的0-1分式整数规划),可以为管理者提供组合投资和控制风险的决策参考。
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐永春
文章在考虑非线性交易费用情形下构建M-CVaR模型,并利用滤波历史模拟法生成收益率情景数据,用二次函数近似实际的交易费用函数,通过分支界定算法对M-CVaR组合选择模型进行实证分析。研究发现,交易费用的存在会减少投资组合的收益,在给定的收益水平下,VaR是小于CVaR的,随着风险的增大,CVaR和VaR差会变小。随着置信度的增大,无论是VaR还是CVaR值都会增大。
关键词：
交易费用 M-CVaR 投资组合
[期刊] 统计与决策
[作者]
朴凤华 张永 徐秋丽 孙大军
文章对投资市场的随机性与模糊性两种不确定性因素共存的投资组合问题进行了研究,提出了一种新的模型和求解方法。模型用均值表示收益,用绝对偏差表示风险,并考虑了交易费用的因素,给出了将模糊随机空间下的投资组合模型等价地转化为概率空间下的非线性规划模型的方法,并利用差分进化算法来求解该模型。最后通过一个例子来说明所提出方法的可行性。
[期刊] 征信
[作者]
陈志明 陈丹彤
企业债券因高收益特性而成为广受欢迎的投资标的,然而高收益伴随着高风险,企业的经营不善可能导致债券违约。目前债券投资决策的诸多分析忽视了信用风险,少数考虑的只是将其简单视为外生变量。研究发现:在变化幅度相同的条件下,违约率对债券投资比例的影响远远大于收益率的影响,因此投资组合决策应该更多地考虑风险因素而非利润因素。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
李选举 高全胜
本文在考虑投资组合问题时,考虑了下面三个方面的问题:(1)交易费用对投资组合选择的影响;(2)投资组合的目标选择是使相容风险最小而不是传统的方差最小;(3)在正态情形下考虑了稳健投资组合选择问题。同时给出了利用一般线性规划方法对模型进行验证的方法。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
王平 张小涛
文章按照投资组合选择理论的发展脉络,简述并分析了与现代投资组合选择相关的各种主要理论、模型与方法以及它们之间的内在关系,并对一些最新进展作了重点介绍。在此基础上,对投资组合选择的理论研究和在我国的应用实践问题提出了建议。
关键词：
投资组合 下侧风险 资产配置 损失厌恶
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
郭文英
职业基金经理的目标经常是希望自己的投资组合以稳定的表现能够超越所某一基准资产或组合。因此本文给出一个考虑基准资产的动态均值——方差投资组合选取模型。假设状态之间的转移遵循马氏过程,给定状态转移矩阵,可以得到对风险资产最优投入的解析表达式。此表达式表明对风险资产的投入由三项构成,前两项是不考虑基准资产时对风险资产的投入,最后一项与基准资产有关;在基准资产上的权重由基准资产收益的大小来决定,与积极投资组合管理者的风险厌恶程度无关;随着风险厌恶程度的增加,管理者会减少在风险资产上的投入。数值分析显示考虑基准资产
关键词：
投资组合 基准资产 风险投资 金融市场
[期刊] 统计与决策
[作者]
张鹏 张忠桢 岳超源
[期刊] 统计与决策
[作者]
谭召辉 崔玉杰
我国养老保险基金目前正是从现收现付制向部分积累制的转轨时期,因此对我国养老保险基金进行投资组合研究其重要性突显。文章利用L-R型模糊数的概念来刻画收益水平,考虑其交易费用,同时由于中国人口老龄化高峰即将来临,首次将长寿风险量化定义,并作为投资组合控制因素之一。将政策规定的某些项目投资最低限制作为下限,增加实际操作性。最终建立模糊环境下考虑长寿风险的投资组合优化模型。
关键词：
养老保险基金 投资组合 长寿风险
[期刊] 运筹与管理
[作者]
高星 曹吉鸣 李冲
本文在独立私人价值模型的基础上,通过引入投标成本,建立了考虑交易费用的一级价格密封招标博弈模型,给出了对称的进入点均衡和相应的对称均衡报价策略。研究表明,交易费用的出现排除了高成本类型的投标者,但也导致了竞标人数的不确定性,招标方为了降低招标无效率的可能性,必须限制潜在投标者人数;另一方面,在招投标过程中降低交易费用对交易双方来说都是有利的,招标方给予投标者投标补偿以激励其参与竞标的机制是可行的。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张淑英 张世英 崔援民
Merton1971年通过连续时间随机模型研究证券组合。Merton的研究工作首先是将单一的投资者的行为理解为证券价格的接受者而不是价格的决定者;证券市场是在一种理想的背景下,由一种有固定收益率的无风险的资产和一种或多种有风险的股票组成,而每种股票的收益率及风险程度是常数;除了当前的证券价格外无其它信息;资产可任意细分但不存在交易成本;投资者欲使期望效用在预期生命周期内最大化。Merton将上述问题演化成封闭型
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张清叶 高岩
对选定的风险资产进行组合投资,以条件风险价值(CVaR)作为度量风险的工具,建立单期投资组合优化问题的CVaR模型。目标函数中含有多重积分与plus函数,产生情景矩阵将多重积分计算转化成求和运算,提出plus函数的一个新的一致光滑逼近函数并给出求解CVaR模型的光滑化方法,最后的实证研究表明了本文算法的优越性。
关键词：
投资组合优化 条件风险价值 光滑化方法
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭文旌 徐少丽
文章结合Copula技术和EGARCH模型,利用Copula-EGARCH模型刻画资产组合收益率的联合分布。该模型不仅可以刻画金融资产的"尖峰厚尾性"、波动的集聚性、杠杆效应以及非对称性等特性,而且可以捕捉资产之间的非线性相关性,同时推广了传统方法关于正态分布的假设,得到更加符合现实市场的多元分布,在一定程度上弥补了现有文献的不足。文章还在Copula-E-GARCH模型的基础上,利用蒙特卡洛模拟方法来求解不允许卖空限制下的CVaR-均值投资组合选择模型,分别给出了正态Copula和t-Copula下最优图中策略和有效边界。
[期刊] 商业研究
[作者]
刘晓星
风险价值(VaR)是近年来国际金融机构所倡导的测度和控制金融风险的国际主流技术,但是它在投资组合损益服从非正态分布的情形时,不满足一致性风险度量,出现尾部损失测量的非充分性。为了使具有一致性的条件风险值度量(CVaR)克服VaR的不足,构建基于CVaR约束的投资组合优化模型,该模型虑及了投资组合资产的交易成本、交易限制、资金约束和投资者的风险承受度,为制定合理的最优投资组合提供了一种新的思路。
关键词：
VR CVR投资组合 线性规划
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