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[期刊] 统计与决策
[作者]
林友谅 韩庆兰 李武
文章针对现有均值法未考虑偏斜度的不足,结合多属性群决策问题,提出一种新的序数均值组合决策方法。基于偏斜度的性质,分析决策者偏斜度偏好对排序的影响;根据不同决策方式和群体意见集结步骤,采用6种方法确定方案的初次排序,再利用改进均值法组合初次排序结果,确定方案最终排序。最后,以供应商选择算例进行说明和应用。
[期刊] 统计与决策
[作者]
林友谅 韩庆兰 李武
文章针对现有均值法未考虑偏斜度的不足,结合多属性群决策问题,提出一种新的序数均值组合决策方法。基于偏斜度的性质,分析决策者偏斜度偏好对排序的影响;根据不同决策方式和群体意见集结步骤,采用6种方法确定方案的初次排序,再利用改进均值法组合初次排序结果,确定方案最终排序。最后,以供应商选择算例进行说明和应用。
[期刊] 经济问题
[作者]
乔虹
考虑到传统报童模型忽视了对风险的关注,引入了方差来度量报童面临的风险,从而将报童的期望利润最大化的单目标决策问题扩展为均值-方差多目标决策问题。首先利用绝对最优解和有效解的概念分析了多目标决策问题的相关性质,然后利用加权法将其转化为单目标决策问题进行求解,最后通过数值实验研究了权系数和需求波动对报童最优订货量的影响。
关键词：
报童模型 均值-方差分析 多目标决策
[期刊] 运筹与管理
[作者]
陈圣群 王应明 施海柳
针对具有不确定偏好序信息的动态匹配决策问题,提出了一种决策方法。首先,给出了序数偏差的相关描述;然后,把在同一时刻的不同方案间或同一方案在不同时刻间的序数偏差关系作为证据,并通过证据组合求出双边序数偏差融合度;在此基础上,构建了优化模型,获得双边匹配方案。最后,通过一个算例说明了该方法的可行性和有效性。
关键词：
匹配决策 证据组合 融合度 序数偏差
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘满凤 宋颖
文章针对决策者偏好信息和属性值均为三角模糊数的多属性决策问题,提出了一种新的考虑决策者行为的多属性决策方法。首先将三角模糊数决策矩阵转化为含行为偏好的决策矩阵,通过建立一个线性规划模型获得属性权重,从而客观地给出了各方案的排序结果。
关键词：
多属性决策 行为偏好 三角模糊数
[期刊] 统计与决策
[作者]
王兴鹏 吕淑然
文章针对属性值为区间粗糙数的多属性决策中如何考虑决策者风险偏好问题进行了研究,提出了一种新的区间粗糙数多属性决策方法。首先基于属性值与正负理想点距离远近来反映决策者偏好的思想定义了偏好距离,在此基础上利用熵权法计算属性权重,然后计算各方期望效用并按此排序。最后通过算例证明了此方法有效。
关键词：
风险偏好 区间粗糙数 理想点距离
[期刊] 统计与决策
[作者]
王兴鹏 吕淑然
文章针对属性值为区间粗糙数的多属性决策中如何考虑决策者风险偏好问题进行了研究,提出了一种新的区间粗糙数多属性决策方法。首先基于属性值与正负理想点距离远近来反映决策者偏好的思想定义了偏好距离,在此基础上利用熵权法计算属性权重,然后计算各方期望效用并按此排序。最后通过算例证明了此方法有效。
关键词：
风险偏好 区间粗糙数 理想点距离
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨利雄 张春丽 刘光建
很多经济问题可以转化为比较一组平均值的估计有无显著差异。已有的检验一组均值是否相等的计量方法都建立在一个现实数据很少满足的假设:横截面独立。文章使用近域相依描述横截面相关和序列相关,并导出了等均值检验,模拟出了临界值表。蒙特卡洛模拟表明:新的等均值检验对序列相关、横截面相关及方差的异质性是稳健的。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
乐琦 张磊 张莉莉
针对基于不确定偏好序信息的双边匹配问题,本文提出了一种决策方法。给出了双边匹配和不确定偏好序的相关概念,同时给出了不确定偏好序信息下考虑主体心理行为的双边匹配问题描述;以每个主体给出的临界值作为其参照点,计算了每个主体给出的不确定偏好序相对于参照点的收益或损失;考虑到主体损失规避的心理行为特征,依据TODIM思想计算每个主体对另一方主体的益损值的感知价值;在此基础上,构建了求解该双边匹配问题的双目标优化模型,使用线性加权法将双目标优化模型转化为单目标优化模型,通过求解该单目标优化模型获得匹配结果;最后,通过IT服务外包中的供给方与需求方的双边匹配实例分析说明了所提方法的有效性。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张鹏 张卫国 曾玉婷
文章运用可能性绝对偏差和比例熵分别度量风险和分散化程度，提出了具有风险控制和线性交易成本的终期财富最大化的多阶段模糊投资组合模型。运用可能理论，将该模型转化为显示的非线性动态优化问题。由于投资过程存在交易成本，上述模型为具有路径依赖性的动态优化问题。文章提出了前向动态规划方法求解。最后，通过实证研究比较了不同熵的取值投资组合最优投资比例和最终财富的变化。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王秀国 邱菀华
本文在均值方差框架下,研究了下方风险控制下的动态投资组合问题。在目标函数中考虑了投资组合的最坏结果,利用标准的期权定价理论,给出了最优投资策略的解析式。该投资策略等价于一个关于“资产”最小二阶矩组合的欧式看跌期权和无风险资产的组合,而且两基金分离定理仍然成立。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
曹兵兵 樊治平 于淑静
在现实的证券投资组合决策中,决策者的心理行为是不可忽视的重要因素。本文针对考虑决策者心理行为的证券投资组合问题,给出了一种基于累积前景理论和心理账户的决策分析方法。首先,依据累积前景理论,将决策者对不同市场状态下的预期收益率作为参考点,计算各备选证券收益率相对于参照点的收益和损失,并计算不同市场状态下针对所有备选证券的综合前景价值;然后,依据决策者的心理账户,即以证券投资组合的收益总体综合前景价值最大为目标、以投资期末总财富阈值以及满足财富约束的概率不小于决策者设定的概率阈值为约束,构建了具有概率约束条件的证券投资组合优化模型,通过将概率约束转化为线性约束并求解优化模型,可得到最优的证券投资组...
[期刊] 工业工程与管理
[作者]
陈希 樊治平
IT服务外包的发展为企业和服务提供商提供了全新的运营模式与平台。针对IT服务外包中发包商与提供商的匹配问题特点,提出了一种基于多指标语言交互评价信息的匹配决策方法。根据发包商与提供商双方互评的满意度评价指标体系,针对IT外包互动匹配测评指标的特点,给出了基于二元语义信息处理的IT外包互动匹配测评方法,并建立了发包商与提供商互动匹配的矩阵模型,通过该模型可分析两者的匹配程度并针对不同区域给出决策分析。最后通过BSI公司的实例分析说明了所给方法的实用性和有效性。
关键词：
IT外包 匹配 语言评价信息 满意度
[期刊] 运筹与管理
[作者]
迟国泰 迟枫 闫达文
以银行各项资产组合收益率最大化为目标函数,以收益率偏度大于零控制银行重大损失发生的概率,以组合风险价值VaR风险限额为约束条件控制资产组合风险的大小,建立了贷款组合的"均值-方差-偏度"三因素优化模型。本模型的创新与特色一是通过偏度约束减少了组合收益率小于其均值的可能性,并增加了组合收益率大于其均值的概率。这在均值-方差模型的基础上,增加了偏度参数,建立了收益率均值-方差-偏度模型,开拓了资产组合优化的新思路。二是以组合风险价值VaR建立了约束条件,通过在一定置信水平下的最大损失限额来制约贷款组合的违约风险,使贷款配给的风险限定在银行的承受能力和贷款准备金的范围之内,解决了整体风险的控制问题。
[期刊] 统计与决策
[作者]
肖冬荣 黄静
在Markowitz建立了有名的均值方差投资组合模型的基础上,本文引入偏度水平,并用伸缩指标相应做出均值、方差和偏度三个模糊目标,形成一类新的非线性多目标投资组合模型,使投资组合模型更具有效性和科学性;本文还通过一个实例进行了分析。
关键词：
投资组合模型 模糊优化 偏度
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