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[期刊] 管理评论
[作者]
金秀 姜尚伟 苑莹
本文首次基于信息数量和信息质量两个维度构建信息强度指数,研究其对股票截面收益的影响。在构建包含信息强度因子的五因子定价模型基础上,对比分析不同信息强度股票组合收益,研究信息强度与收益和风险的关系。研究发现:基于信息数量和信息质量两个维度构建的信息强度指数对股票截面收益具有较强的解释能力,信息强度是影响股票收益的重要风险因子,考虑信息强度因子的五因子定价模型能更好地解释股票收益;信息强度与超额收益呈反向变动关系,信息强度对收益的敏感系数为负,高信息强度组的超额收益最低、敏感系数绝对值最小,低信息强度组的超额收益最高、敏感系数绝对值最大,按信息强度高低构建的股票组合能够满足不同风险偏好投资者的需求。研究结论为投资者投资决策、监管者完善市场建设及学者们更深入研究资产定价问题提供参考。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王源昌 汪来喜 罗小明
针对中国证券市场的特征,本文引入会计指标市盈率、技术指标换手率,对标准F-F三因子模型进行了不同层面的改进。实证结果表明,标准F-F三因子定价模型基本能解释中证100样本股相应组合的周回报率,但效果不是很好;换手率高低对组合收益率的解释能力并不优于标准模型,但换手率与市盈率同时进入模型,却能有效提高周收益率的解释,是一个基本适合中国股市的资产定价模型。
关键词：
F-F三因子定价模型 换手率 市盈率
[期刊] 会计研究
[作者]
王金安 陈浪南
本文把流动性风险、偏态风险引进传统CAPM模型中,推导出基于流动性的三阶矩资本资产定价的理论模型。本文的模型表明,证券(组合)的收益依赖于它的期望流动性成本、其流动性成本和市场流动性成本的协方差以及其收益和市场收益的协方差与协偏态。本文采用我国A股市场的股票收益数据对模型进行了实证检验.检验结果表明,我国A股市场的证券(组合)的风险溢价在大盘升降区间体现了不同的特征,无论是在全样本区间还是两个子样本区间,基于流动性的三阶矩资本资产定价模型都能更好的拟合资产收益,说明了流动性和偏态因素在我国A股市场的资产定价中有重要影响。
关键词：
CAPM 流动性 协方差 协偏态
[期刊] 经济管理
[作者]
惠恩才
本文研究利率互换的定价模型,以及利率互换的定价过程。从选取债券到拟合理论即期利率曲线、远期利率曲线,最后拟合出互换利率曲线,并对上述的定价模型和过程进行实证研究。对拟合结果与目前市场报价的相同点和差异进行分析,并对国内利率互换的套期保值策略进行实证研究。
关键词：
利率互换 浮动利率 套期保值 利差收益
[期刊] 统计与决策
[作者]
周晖 刘曙
文章在分析影响MBS定价模型两大因素,即期限结构模型和借款人提前清偿模型的基础上,将无套利B-K模型和外生提前清偿模型整合在一起,构建了MBS定价模型,并利用上海证券交易所国债市场数据对该模型加以了实证研究,实现了对过手证券和CMO的定价。
[期刊] 工业工程与管理
[作者]
丁祥海 张俊娜 贾坤
概率型自选班次（Probabilistic Self-Rostering， PSR）没有充分考虑员工风险偏好对选择班次行为的影响，增加了排班协调的难度。为了解决这个问题，引入了员工风险偏好系数，刻画了员工在选择不同班次时表现出来的对风险的喜好程度；构建以最小用工成本为目标的概率型自选班次用工模型，确定了概率型自选班次模型适用的员工风险偏好范围，确立了风险偏好不同范围的员工的选择行为；最后基于在某社区医院的实际应用情况，总结了考虑风险偏好概率型自选班次模型在实施中可能会存在的问题和解决问题的建议。以上研究可以为需要轮班且工作内容基本相同的组织提供一种新的柔性用工方式。
[期刊] 管理科学
[作者]
吴鑫育 李心丹 马超群
传统的波动率模型(如GARCH模型和SV模型)采用日度收益率数据对波动率建模,忽略了日内高频数据包含的丰富信息。同时,资产收益率的波动率往往展现长记忆性,资产收益率的分布展现非正态性(尖峰、厚尾),传统的波动率模型不能很好地刻画现实资产收益率的这些特征。将包含丰富日内高频信息的已实现波动率引入传统低频SV模型中,同时考虑已实现波动率偏差修正、波动率长记忆性和资产收益率的非正态性(尖峰、厚尾),构建混合正态双因子已实现SV(2FRSV-MN)模型。为了估计2FRSV-MN模型的参数,给出灵活且易于实现的基于连续粒子滤波的极大似然估计方法。蒙特卡罗模拟实验表明,给出的估计方法是有效的。采用上证综合指数和深证成分指数5分钟高频交易数据,对提出的2FRSV-MN模型进行实证检验。研究结果表明,已实现波动率是真实日度波动率的有偏估计(下偏),沪深股市非交易时间效应强于微观结构噪声效应;沪深股市具有强的波动率持续性和显著的杠杆效应,且杠杆效应只存在于短记忆波动率因子过程中,长记忆波动率因子过程中存在反向杠杆效应;根据赤池信息准则,2FRSV-MN模型比其他模型具有更好的数据拟合效果。对风险值的估计结果表明,2FRSV-MN模型能较好地测量金融市场风险,但并非一定是具有最好的风险测量效果的模型,这取决于选取的概率和数据。研究结果不仅为投资者和监管机构提供了信息和决策参考,也丰富了基于高频数据的波动率建模和市场风险测量的研究。
[期刊] 中国软科学
[作者]
陆静 李东进
本文研究了流动性风险对证券均衡价格的影响。研究表明,在假定流动性是证券收益补偿变量的前提下,证券的期望收益除了与证券的协方差风险有关外,还与证券的流动性风险和市场证券组合的流动性风险有关;流动性对期望收益具有一定的预测性,因为证券流动性是持续性的,当前流动性较差的证券在未来的流动性也较差,因而其未来的流动性风险补偿应该较高,即预期收益较高。
关键词：
流动性 资产定价 股票收益
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐永春
文章在考虑非线性交易费用情形下构建M-CVaR模型,并利用滤波历史模拟法生成收益率情景数据,用二次函数近似实际的交易费用函数,通过分支界定算法对M-CVaR组合选择模型进行实证分析。研究发现,交易费用的存在会减少投资组合的收益,在给定的收益水平下,VaR是小于CVaR的,随着风险的增大,CVaR和VaR差会变小。随着置信度的增大,无论是VaR还是CVaR值都会增大。
关键词：
交易费用 M-CVaR 投资组合
[期刊] 统计与决策
[作者]
张建玲 王国顺
本文构建了考虑能源消耗作为投入的生产函数模型,并结合面板数据模型研究了能耗对于我国钢铁企业产出的影响。研究结果表明,能源消耗的影响占据了第2位,说明研究系统效率时考虑能源消耗的影响是非常必要的,可以为决策提供依据。
关键词：
能源 消耗 生产函数 模型
[期刊] 统计研究
[作者]
徐国祥,檀向球
The paper deduces Stock Index Futures Pricing Models respectively under the ideal circumstance and under the restrictive circumstance and makes an empirical study on the pricing efficiency of HIS index futures.
关键词：
指数期货合约 持有成本定价模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
李志龙
气候因素是影响旅游需求的重要非经济因素。文章以北京作为旅游目的地,选用日本、韩国、德国、美国为客源国,构建了旅游需求误差修正模型,分析了各解释变量对旅游需求的影响。尝试将气候因子纳入到旅游需求模型,并取得了预期的结果。结果表明,气候因素对旅游需求有显著的影响。这一研究拓展了旅游需求研究思路,对于提升旅游需求关系的理解和提高旅游需求模型的预测能力均具有重要意义。
关键词：
旅游需求 气候 TCI 误差修正模型
[期刊] 管理世界
[作者]
张志强
本文借助ZZ确定当量和约当系数模型,推导出考虑全部风险(系统风险和非系统风险)的资本资产定价模型——ZZCAPM,解决了价值计算中风险调整贴现率的确定问题。
[期刊] 工业工程
[作者]
牟小俐 陈博
建立了补贴背景下企业对易逝品动态定价的模型,并对其进行分析和求解,得出最优价格和最优期望收益关于补贴水平的一阶和二阶关系,并对企业的最优定价策略和政府对易逝品的补贴水平给出了指导性意见,得到了政府坚持公平原则的动态补贴策略。
关键词：
补贴 易逝品 动态定价
[期刊] 财会月刊
[作者]
刘澄 高鑫 刘祥东 王峰
本文在经典跨期资产定价模型（ＩＣＡＰＭ）的基础上考虑了对冲市场因素，构建了二因素ＩＣＡＰＭ－ＢＥＫＫＧＡＲＣＨ模型。通过对我国证券市场的数据进行实证检验发现，没有考虑对冲因素的ＩＣＡＰＭ模型确实会出现市场收益与风险关系不显著的模型设定偏差；进而利用两个对冲因素的代理指标实证检验考虑对冲因素的ＩＣＡＰＭ模型，发现以房地产市场作为对冲因素时能够得到市场收益与风险成正比的结论，并证明市场中交易费用、税收等因素对收益率有显著影响。本文的实证研究结果表明对冲因素是跨期资产定价模型需要考虑的重要因素，同时也验证了房地产市场是我国股票市场的重要对冲市场。
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