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[期刊] 统计与决策
[作者]
鲁皓 张宗益
与金融资产相比,实物资产本身往往具有现金流动性和持有收益率的特性,因此在对项目价值进行估价时,有必要考虑价值漏损的存在。文章在CA方法的基础上增加了对资产价值漏损的考虑,以二叉树模型为基础建立了包含价值漏损的实物期权定价方法。并通过算例将该方法与传统CA方法的计算结果进行了对比。
关键词：
实物期权 MAD假设 二叉树 价值漏损
[期刊] 华东经济管理
[作者]
于超 樊治平 徐皓
风险投资具有高风险、高收益的特性,项目的价值是不确定的,因此,投资者在选择风险投资项目时通常会选择令其可能产生的后悔情绪最小的项目,这就是投资者后悔规避的行为特征,而如何在风险投资方案选择中考虑投资者这方面的行为特征,已有研究很少关注。文章针对风险投资项目选择问题,提出了一种考虑投资者行为的风险投资项目选择方法。该方法是通过计算各风险投资项目在不同市场状态下的固有内在价值和灵活性价值对不同市场状态下的项目价值进行估计,在此基础上,构建用于刻画投资者预期后悔情绪的后悔函数,进一步地,计算项目的综合效用值并给
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
赵昌文 杨记军 杜江
传统的NPV法不能对风险投资这种高度不确定性投资行为的投资价值进行有效评估。鉴于此,本文提供了一个基于实物期权理论下的、对风险投资项目的投资价值进行评估的一般性随机定价模型。
关键词：
实物期权 风险投资 评估 随机定价模型
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
魏冰 张晨宇 姚一甲
本文结合风险企业自身及其发展的特点和风险企业投资运作过程的特性,论述了实物期权方法在风险企业估值和投资决策中的应用,并指出了实物期权方法应用中的难点。
关键词：
风险投资实物期权
[期刊] 统计与决策
[作者]
张子健 刘伟
企业进行技术投资的时候,往往面临着是否应当进行投资与采取何种方式进行技术投资这两个问题。过去研究大多仅关注于企业是否投资而很少考虑企业采取何种方式进行投资。文章分析了企业自行研发与技术外购时项目的不同期权价值,分别进行评估,建立了决策规则以同时解决这两个问题,从而扩展了实物期权在研发项目价值评估中的应用。
关键词：
实物期权 研发项目 技术投资决策
[期刊] 统计与决策
[作者]
李献策
文章介绍了中国风险投资的发展现状,指出实物期权价值定价的困难。尝试将灰色理论的关联分析技术引入风险投资上,去剖析影响实物期权价值的各种因素之间的贡献大小和主次关系,以便增长实物期权价值的质量。经实证分析表明,灰色关联分析法是可行的,它具有一定的实际意义。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
晏文隽 郭菊娥
为了分析风险投资估值调整协议的合理应用对于风险投资活动的重要意义。本文以蒙牛与大摩等投资机构签订的估值调整协议为现实背景,凝练出了估值调整协议的特点:规避风险、达到双赢是估值调整协议的目标;不确定性是估值调整协议的基础;绩效考核是约束手段、股权是激励筹码;合理估值是实现双赢的必备条件。基于上述特点,本文构建了估值调整协议的实物期权模型,证明给出估值调整协议的实物期权价值及双赢后风险投资主体退出的最佳时机解析解,并通过算例进行了验证,最后得出了风险投资估值调整协议是以双赢和规避风险作为其目标,并当项目价值大于约定临界值后,风险投资主体并不会长时间的等待而是及时选择合适时机退出的结论。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
吴孝灵 黄丹丹 刘小峰
针对ＰＰＰ项目的准公共物品属性，以及未来收益的不确定性，首先通过引入项目运营收益的相对补偿指数，设计一种单期补偿契约；然后基于私人投资决策存在不同风险偏好行为，借助＂均值－方差＂模型，建立私人投资的期望效用函数，并运用主从对策博弈分析私人投资策略与政府补偿情景，从而通过情景建模来研究政府补偿契约的最优设计及应对策略。研究表明：尽管私人投资项目的积极性与其风险规避度负相关，但政府最优补偿契约将使私人对项目的初始投资与其风险规避度正相关。最后，还通过数值分析进一步说明，虽然政府不希望给与风险规避度高的投资者较多补偿，但可通过契约参数的最优设计来激励私人增加初始投资、减少期望利润、提高项目最佳社会效．．．
关键词：
PPP项目 单期补偿 风险偏好 情景建模
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
刘泽亮
本文从广义的期权定义中引出实物期权的概念 ,对金融期权和实物期权进行比较分析 ,并借鉴金融期权的定价方法 ,得出实物期权的定价公式。在此基础上 ,对风险投资中的实物期权进行分析研究。通过计算风险投资项目中实物期权的价值 ,比较含有实物期权的风险投资项目与一般投资项目的价值 ,可以看出在风险投资中引入实物期权的思想 ,对风险投资家作出正确的投资决策 ,以及对风险资本的保值增值有重大的指导意义。
关键词：
实物期权 风险投资 等待期权
[期刊] 华东经济管理
[作者]
周海林
文章理清了实物期权及其在风险投资项目估价中应用的发展脉络,并提出了实物期权在风险投资项目估价应用中需要发展的地方。实物期权在风险投资项目估价中应用的发展,主要以标准的Black&Sc-holes期权定价模型为基础,结合风险投资的特点,从期权的期限、标的资产价值的分布假设、利率、执行价格、波动率等方面对标准的Black&Scholes期权定价模型进行修正。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
曹细玉
[期刊] 管理现代化
[作者]
周子康 李楚霖 杨春鹏
传统的投资项目评估方法为现金流折现方法 (Discount Cash Flow method)，经验表明利用现金流折现方法评估风险投资项目时，其评估结果经常会低估风险投资项目的价值，使得投资者失去一些有价值的投资机会。近年来，国外有很多经济管理学者建议使用期权定价理论对风险投资项目进行评估，本文我们以 R＆ D(Research and Development研究与发展 )为例，介绍期权定价理论在风险投资项目评估中的应用。
关键词：
期权 净现值 风险投资
[期刊] 现代管理科学
[作者]
代军
文章分析了IT(Information Technology)投资项目中的风险特征,在此基础上提出了对IT项目投资风险进行套期保值的期权分析框架模型,并通过实例分析,对实物期权方法在IT项目风险管理中的具体应用进行了简要的分析和评价。
关键词：
IT项目 项目管理 风险管理 实物期权
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