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[期刊] 云南财经大学学报(社会科学版)
[作者]
张胜杰
通过股指期货的套保交易可以对冲股市系统性风险,对套期保值的绩效评价时,常使用Ederington(1996)提出的方差减小率,通常得出动态套保策略优于静态套保策略的结论。但对于动态套保策略,用方差减小率度量套保绩效时存在着忽视交易成本的不足。基于实际交易情况,考虑了动态套保过程的交易成本,提出了修正的套保绩效,用来作为套保策略的评价指标。实证分析中,以我国股指期货为研究对象,建立静态、动态套保比率模型,并基于修正的套保绩效进行了对比分析,得出了只有在交易成本较低时动态套保策略才更优的结论,说明投资者应根据自己的实际成本情况来选择最优套保策略,而不是一味地选择动态套保策略。
[期刊] 管理现代化
[作者]
毛建新
套期保值交易策略毛建新在市场经济体系健全的国家里，期货交易一般比较发达，上市期货商品的生产者、经营者都愿意在期货市场上进行交易，主要进行套期保值交易，企业把这种交易当作自己日常经营业务的一部分。当前，期货市场的业务主要分两大类：一类是以转移价格风险为...
[期刊] 财会月刊
[作者]
叶晓甦 石世英 刘李红 唐惠珽
本文基于投资学、项目融资和交易成本理论,构建了考虑交易成本要素的公共项目可融资性系统模型,并以垃圾焚烧发电PPP项目为例,利用系统动力学和模糊数学对该项目可融资性系统的关键参数进行模拟仿真,讨论了特定折现率水平下特许经营期、交易成本、特许经营价格、企业创新和垃圾热值引起的PPP项目净现值、净资产收益率和利息支付倍数的变动趋势及其作用效果。
[期刊] 财会月刊
[作者]
叶晓甦 石世英 刘李红 唐惠珽
本文基于投资学、项目融资和交易成本理论,构建了考虑交易成本要素的公共项目可融资性系统模型,并以垃圾焚烧发电PPP项目为例,利用系统动力学和模糊数学对该项目可融资性系统的关键参数进行模拟仿真,讨论了特定折现率水平下特许经营期、交易成本、特许经营价格、企业创新和垃圾热值引起的PPP项目净现值、净资产收益率和利息支付倍数的变动趋势及其作用效果。
[期刊] 管理评论
[作者]
王良 贾宇洁 刘潇
以２０只ＥＴＦ基金的１分钟高频数据作为样本，构建了ＥＴＦ基金一、二级市场跨市套利模型并进行了实证研究。研究发现，无论是从样本整体还是日内数据来看，市场出现反向套利机会（二级市场买入ＥＴＦ基金→一级市场赎回→二级市场卖出成份股）的次数要远多于正向套利机会（二级市场买入ＥＴＦ基金成份股→一级市场申购ＥＴＦ基金→二级市场卖出ＥＴＦ基金）的次数。而当ＥＴＦ基金资产净值较高、市场中机构投资者与个人投资者持有的ＥＴＦ基金份额都较高，且二者持有份额比例较为均衡时，ＥＴＦ基金反向套利的出现机会及收益率都有所提高。此外，ＥＴＦ基金资产净值的升高对于市场中连续反向套利的收益及其出现机会有显著的正向影响，但是随着套．．．
关键词：
成本 基金 套利 回归
[期刊] 西南金融
[作者]
黄立强
保险销售渠道主要有保险代理、银行保险、电话销售和网上销售等。相对而言,前两者的价格要高于后两者。然而调查结果表明,消费者通过前两者购买保险份额和意愿均远远高于后两者,消费者选择保险购买渠道的行为似乎是"非理性"的。此外,四种销售渠道在不同的保险产品上赢得消费者的比例情况并不相同,也需要解释产生的原因。考虑交易成本存在情况下保险消费者选择购买渠道行为似乎可以给出一个合理解释,并有助于推测保险销售渠道发展趋势。
[期刊] 当代财经
[作者]
张亚斌 李峰
贸易政策同贸易理论是紧密联系在一起的。引入交易成本来分析分工演进对贸易政策的影响,不考虑交易成本条件下,贸易自由对于分工演进的国家是有利的;考虑交易成本条件下,随着分工演进,国家之间更加倾向于贸易谈判,最终结果为贸易自由化。但是由于各国交易效率不同,交易效率高的国家在贸易中获得的利益更多,而交易效率低的就会实行更多贸易保护。因此,我国需要降低交易成本,加强分工演进的速度,处理好国际之间的贸易摩擦。
关键词：
交易成本 贸易政策 分工演进
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张淑英 张世英 崔援民
Merton1971年通过连续时间随机模型研究证券组合。Merton的研究工作首先是将单一的投资者的行为理解为证券价格的接受者而不是价格的决定者;证券市场是在一种理想的背景下,由一种有固定收益率的无风险的资产和一种或多种有风险的股票组成,而每种股票的收益率及风险程度是常数;除了当前的证券价格外无其它信息;资产可任意细分但不存在交易成本;投资者欲使期望效用在预期生命周期内最大化。Merton将上述问题演化成封闭型
[期刊] 金融研究
[作者]
朱世武 李豫 董乐
随着中国债券市场的发展,如何对债券组合进行套期保值已成为众多金融机构亟待解决的问题。本文首先使用Nelson-Siegel模型拟合出2002年沪深交易所国债的利率期限结构,然后运用2因子、3因子主成分法及久期、凸度法对交易所上市的债券进行模拟套期保值。结果表明,凸度法及3因子主成分法有比较理想的效果。
关键词：
套期保值 久期 凸度 主成分
[期刊] 建筑经济
[作者]
叶晓甦 石世英 张德琴
分析PPP项目收益系统要素及其作用关系,以垃圾焚烧发电项目为例构建考虑交易成本的项目收益系统模型;利用系统动力学模拟仿真关键参数对项目收益系统的作用效果;探讨不同情境下PPP项目关键参数的决策策略,为PPP项目实施提供参考。
[期刊] 建筑经济
[作者]
叶晓甦 石世英 张德琴
分析PPP项目收益系统要素及其作用关系,以垃圾焚烧发电项目为例构建考虑交易成本的项目收益系统模型;利用系统动力学模拟仿真关键参数对项目收益系统的作用效果;探讨不同情境下PPP项目关键参数的决策策略,为PPP项目实施提供参考。
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
王健
一、套期保值的含义由于现货交易的价格风险随时都存在,而期货市场为实物交易者提供了转移现货交易价格风险的机制,因此,越来越多的生产商、加工商、中间商,以及进出口商开始重视利用期货市场进行套期保值,转
[期刊] 财务与会计
[作者]
刘圻
套期保值是一种风险管理方法,其目的是为了减少企业未来经营的不确定性。在交易风险管理当中,该方法的运用主要是为了减少企业未来外币现金流的不确定性。本文将着重分析货币期货合同、货币远期合约、货币市场方法以及货币期权方法在企业外币应
[期刊] 财会通讯
[作者]
刘澄 王峰 刘祥东 刘磊
本文利用我国国债期货的真实数据首先从期现套利和跨期套利两个方式出发对我国国债期货的套利策略进行了实证研究，发现市场中存在套利机会；其次分别利用静态套期保值模型和动态套期保值模型对我国国债期货的套期保值效率进行了实证研究，发现国债期货可以起到规避风险的作用；最后，分别对不同机构投资者的国债期货投资策略进行了分析，提出了相应的建议。
关键词：
国债期货 套利 套期保值 投资策略
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张淑英 张世英 崔援民
本文在包含无风险证券且不考虑交易成本的前提下,在渐近收益率概念的基础上,提出了证券组合渐近有效边界的概念并给出其确定方法。 一、无交易成本连续时间证券组合最优化 假设每次交易不需要支付任何交易成本,不允许卖空。经过一定的筛选,选择投资对象为m种有风险股票和一种无风险债券,目标函数不考虑消费,只考虑投资总值最大化。无交易成本连续时间证券组合最优化随机模型为:
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