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作者: 王(97873); 张(81782); 李(80904); 刘(77214); 陈(52046); 杨(39114); 晓(36730); 赵(31956); 周(31029); 华(29065); 文(27758); 吴(27257); 林(25983); 明(25849); 志(25382); 伟(25232); 孙(24244); 丽(23977); 黄(23492); 徐(23320); 玉(20338); 平(20278); 军(19812); 朱(18624); 郭(18407); 胡(18093); 建(17956); 红(17710); 春(16555); 云(15938)

学科: 济(146134); 经济(145983); 管理(94844); 业(89576); 企(73017); 企业(73017); 方法(63667); 数学(56237); 数学方法(55427); 中国(37798); 农(37269); 财(34245); 学(30256); 业经(30209); 地方(28932); 贸(27334); 贸易(27320); 易(26574); 农业(25044); 制(24879); 理论(22095); 银(21102); 环境(21096); 银行(21032); 务(20779); 和(20710); 财务(20686); 财务管理(20646); 技术(20348); 融(20289)

机构: 学院(478603); 大学(478440); 济(201370); 经济(197397); 管理(185004); 研究(166401); 理学(160525); 理学院(158737); 管理学(155597); 管理学院(154761); 中国(125111); 科学(102490); 京(101281); 财(89808); 所(84277); 农(82026); 研究所(77057); 中心(74581); 业大(73190); 财经(72307); 江(68958); 经(65939); 农业(64527); 北京(64050); 经济学(61822); 范(61237); 师范(60557); 院(59907); 经济学院(55607); 州(55153)

基金: 项目(326241); 科学(255941); 基金(237751); 研究(232798); 家(209731); 国家(208044); 科学基金(177632); 社会(147923); 社会科(140332); 社会科学(140296); 省(125927); 基金项目(124506); 自然(117032); 自然科(114372); 自然科学(114342); 自然科学基金(112303); 教育(107649); 划(106878); 资助(99781); 编号(92991); 成果(74812); 重点(73485); 部(72049); 发(69686); 创(67361); 课题(64659); 创新(62961); 科研(62556); 教育部(61634); 国家社会(61540)

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美联储货币政策效应对中国经济增长的影响:基于TVP-VAR-SV模型的省际研究

[期刊] 世界经济研究 [作者] 胥爱欢

中美两国作为全球最大的两个经济体,美联储货币政策对中国经济增长的溢出效应超越双边,对全球经济发展具有广泛而深远的影响。文章运用带有随机波动率的可变参数向量自回归模型,实证研究美联储货币政策溢出对中国经济增长的省际效应,并采用R软件生成美联储货币政策溢出对中国内地31个省(直辖市、自治区)经济增长的冲击方向和程度的地域分布图。从总体来看,美联储货币政策溢出效应对中国内地各个省份经济增长的冲击存在着较大的异质性,东部沿海和沿边省份经济增长受到美联储货币政策溢出效应的冲击性影响程度要小于内陆省份。为此,中国既要综合运用货币政策和财政政策工具,有效应对外部短期冲击,又要充分利用美联储加息政策溢出效应带来的有利因素,扎实推进经济结构调整和转型升级,加快经济增长动力结构转换,积极培育经济发展新动能;同时,在制定应对政策时,要准确区分中国内地不同省份经济增长受美联储货币政策溢出效应冲击的特殊性和异质性,因地制宜地采取有针对性的策略。

关键词：货币政策溢出效应省际效应时变参数向量自回归模型政策协调

美国货币政策对中国产出的溢出效应——基于TVP-VAR-SV模型的研究

[期刊] 南方金融 [作者] 中国人民银行广州分行课题组王景武

本文在经验事实分析的基础上，运用理论研究和实证研究相结合的方法，探讨美国货币政策调整对中国产出的冲击路径、机理、方向和程度，并就未来一年美联储上调基准利率对中国产出的冲击进行情景分析。主要研究结论：第一，美国紧缩性货币政策对中国产出的短期冲击是不利的，但同时也有积极因素。第二，从中长期来看，美国货币政策调整对中国产出的冲击有增强的趋势。第三，美国货币政策调整通过贸易渠道对中国产出的冲击是最强的。第四，美国货币政策调整对中国产出的溢出效应在相当程度上是通过预期因素＂自我实现＂、＂自我强化＂的。第五，技术密集程度越低的行业、规模越小的企业以及对美国市场依赖程度越高的商品出口，受到美国货币政策的冲击．．．

关键词：货币政策传导货币政策溢出效应国际经济政策协调新开放经济宏观经济学模型时变参数向量自回归模型

国际货币政策溢出效应、人民币汇率与中国贸易差额——基于TVP-VAR-SV模型的动态影响关系分析

[期刊] 世界经济研究 [作者] 刘尧成

文章应用贝叶斯框架下的ＴＶＰ－ＶＡＲ－ＳＶ模型分析了金融危机以来美、日、欧等主要国际货币区的货币政策（文章简称为＂国际货币政策＂）变化对中国经济溢出效应的传导机制。我们发现国际货币政策在方向和力度方面的调整和变化能够通过其与中国的利率之差表现出来，进而对人民币汇率以及中国贸易差额产生溢出效应。这种溢出效应具有显著的时变特征：首先，从影响的程度来看，国际货币政策在推出或退出等方向性变化时溢出效应尤其明显；其次，从时间上来看，国际货币政策的变化会对人民币汇率和中国贸易差额在不同时期造成不同程度的影响，人民币汇率对中外利差的变化非常敏感，而人民币汇率和贸易差额的变化也会引起中外利差随时间不同程度的变．．．

关键词：国际货币政策溢出效应人民币汇率贸易差额

美国货币政策变化对中国货币政策的动态溢出效应——基于TVP-VAR-SV模型的分析

[期刊] 金融发展研究 [作者] 顾淳王霞

本文对货币政策溢出效应的传导机制进行了理论分析,应用时变参数模型分析了2007年1月—2016年3月间美国货币政策变化及其对中国货币政策的动态溢出效应,发现美国在退出量化宽松政策前后货币政策变量与其自身产出和物价的影响关系存在非对称性,即在退出前后其产出和物价对货币政策变量的影响有较大变化,而反过来的影响却没有显著的差异。美国退出量化宽松前后对中国货币政策变量产生了不同的影响:首先,美国在退出量化宽松前后对中国货币政策变量影响的方向和程度出现了大的变化;其次,从影响的期限来看,美国货币供应量变化的影响主要

关键词：货币政策溢出效应 TVP-VAR-SV模型

美国货币政策变化对中国货币政策的动态溢出效应——基于TVP-VAR-SV模型的分析

[期刊] 金融发展研究 [作者] 顾淳王霞

关键词：货币政策溢出效应 TVP-VAR-SV模型

美国货币政策变化对中国货币政策的动态溢出效应——基于TVP-VAR-SV模型的分析

[期刊] 金融发展研究 [作者] 顾淳王霞

关键词：货币政策溢出效应 TVP-VAR-SV模型

数字金融、货币政策与系统性金融风险——基于TVP-VAR-SV模型的实证研究

[期刊] 统计研究 [作者] 梁洪李树王雨

在数字金融快速发展背景下，研究数字金融发展影响货币政策与系统性金融风险的作用机制，具有一定的理论和实践意义。本文运用TVP-VAR-SV模型检验数字金融、货币政策与系统性金融风险的动态关系，分析在数字金融监管强度差异下该动态关系的非对称性，并进一步检验数字金融对经济增长的驱动作用，以及数字金融对宏观风险收益率的冲击效应。研究发现，数字金融的发展加剧系统性金融风险，而紧缩型货币政策有助于抑制系统性金融风险；数字金融的发展显著影响货币政策调控效果，紧缩型货币政策促进数字金融发展；数字金融发展能够有效促进经济增长并提高经济体系单位风险效益。进一步，本文从规范数字金融市场发展，优化货币政策传导机制和强化数字金融市场投资者教育等方面给出政策建议。

关键词：数字金融货币政策系统性金融风险

美国财政政策与货币政策调整对中国经济的动态溢出效应——基于TVP-SV-VAR模型的实证研究

[期刊] 国际经贸探索 [作者] 汪洋苑珺刘腾华

作为拥有国际货币加持的全球第一大经济体和中国重要的贸易伙伴国，美国宏观经济政策的调整对中国经济具有显著影响。文章基于TVP-SV-VAR模型，对美国财政政策、货币政策、财政政策与货币政策协同对中国经济的动态溢出效应进行了探讨，对利率、汇率及资产价格等三个传导渠道进行了深入分析。研究发现，美国财政政策与货币政策具有协同效应。在不同时间跨度下及不同时期内，美国宏观经济政策通过不同渠道对中国经济产出及价格水平产生的影响存在异质性。未来中国应持续推进汇率制度改革，强化自身宏观经济政策的协调配合，创设应对美国宏观经济政策溢出效应的政策工具箱。

关键词：财政政策货币政策政策协同溢出效应 TVP-SV-VAR模型

美联储非常规货币政策退出对中国金融市场的外溢效应——基于LT—TVP—VAR模型的实证分析

[期刊] 金融与经济 [作者] 潘伟

根据美联储数据特征构建LT—TVP—VAR模型,从加息和缩表两个层面实证研究美联储非常规货币政策退出对中国金融市场的外溢影响。理论分析和实证结果表明:美联储加息将主要通过流动性供给冲击和跨境资本流动渠道导致我国货币和债券市场利率上行以及人民币对美元汇率的贬值,对我国股票市场的影响有限;美联储缩表的目的是回收过剩流动性,并促进货币政策正常化,短期内对我国金融市场的影响有限,其长期外溢效应取决于缩表的速度和力度。美联储非常规货币政策退出对我国金融市场外溢影响的长期效应,大于短期效应,要积极应对美联储非常规货币政策退出的外溢效应,提升金融市场应对非预期冲击的能力,防范外部冲击造成的系统性金融风险。

关键词：非常规货币政策外溢效应 LT-TVP-VAR模型

美国量化宽松货币政策对中国宏观经济的影响——基于TVP-VAR模型的分析

[期刊] 经济问题 [作者] 余升国郭文璇胡婧玮

为了研究美国量化宽松货币政策对中国宏观经济的影响,基于货币数量论构建一个五变量的TVP-VAR模型,运用2007-2017年的月度数据进行分析,结果表明:美国量化宽松货币政策使得中国出现输入型通胀,这种溢出效应的持续性不强;美国货币供应量的冲击对中国出口贸易的影响在不同滞后期波动幅度较大,从长期来看,量化宽松货币政策不利于中国同美国的出口贸易;美国量化宽松货币政策在长期不利于中国产出水平的发展;中国的货币供应量随着美国量化宽松货币政策的调整呈现较显著的反应。据此建议:加强对主要国家货币政策的研究、提高人民币国际化进程及推动我国出口工业产业升级,以提升我国抵御国外货币政策变化冲击的能力。

关键词：量化宽松货币政策溢出效应 TVP-VAR模型

财政政策、货币政策与高质量就业——基于TVP-SV-VAR模型的动态分析

[期刊] 华东经济管理 [作者] 许梦博寇依

更加充分、更高质量的就业是实现经济高质量发展的应有之义。文章采用中国2000—2021年的季度时间序列数据，基于时变参数向量自回归（TVP-SV-VAR）模型，实证检验财政政策与货币政策对就业质量的时变及动态影响。研究发现：落实减税降费政策、优化财政支出结构在短期和中长期均有效地促进了高质量就业。面对国际金融危机冲击时，财政政策在短期内实现了对就业质量的保障，而在长期内政策效果受到削弱，这说明高质量就业的实现并非“斯须之作”。数量型货币政策对就业质量的调节作用较为平稳，其影响具有滞后性，而价格型工具更能有效熨平外部冲击对就业质量的影响。相较货币政策，财政政策对就业质量的调控具有更强的拉动作用与抗冲击能力。

关键词：财政政策货币政策高质量就业 TVP-SV-VAR模型协调配合

基于SV-TVP-VAR的中国货币政策对大宗商品价格的影响

[期刊] 国际金融研究 [作者] 陈瑶雯范祚军郑丹丹

在供给侧改革背景下,研究中国货币政策对大宗商品价格的影响,对于妥善应对价格波动、稳定物价和宏观经济预期、保证我国经济平稳发展和降低宏观经济运行风险都具有重要意义。本文基于2006年6月至2017年12月的月度数据,利用MCMC模拟和SV-TVP-VAR模型实证研究中国货币政策对大宗商品价格的影响,结果表明:中国货币政策可以通过直接和间接两种途径影响大宗商品价格。一方面,经济增长作为货币政策制定和调控的最终目标之一,货币政策的实施会引起经济增长的调整,从而改变大宗商品的供需格局,间接影响大宗商品价格;另一方面,货币政策利用数量型工具和价格型工具,通过资产效应和投资,直接影响大宗商品价格。

关键词：货币政策大宗商品价格 SV-TVP-VAR

中美货币政策双向溢出效应研究——基于TVP-SV-FAVAR模型实证分析

[期刊] 上海经济研究 [作者] 崔百胜吴澄明鲍冠豪杨朝远

为应对新冠疫情对本国经济与金融市场的冲击,中国主要从总量、价格和结构上采取灵活适度政策支持实体经济发展,美国则实施了大规模直达实体经济的非常规货币政策,两国货币政策在对本国经济发生作用的同时,也对他国产生溢出效应。本文运用中美2007年1月-2021年3月期间的宏观经济变量,构建TVP-SV-FAVAR模型,分析两国货币政策双向溢出效应,并重点考察新冠疫情期间溢出效应的时变特征。结果发现,美联储货币供应量与利率调整,均会对中国各宏观经济变量产生较为显著的影响。相比于金融危机,新冠疫情时期的量化宽松政策,对中国经济增长、通货膨胀、对外贸易及股价产生更为显著且持续时间更长的正向冲击,"零利率"政策同样会对中国经济增长、通货膨胀、金融信贷、人民币汇率产生正向冲击且持续期较长;反观,新冠疫情期间中国货币政策对美国通货膨胀几乎不产生影响,对其余经济变量的影响更多呈现短期特征,长期则不显著,且波动的主要因素是来自疫情而非中国货币政策。

关键词：后新冠疫情时代中美货币政策双向溢出效应 TVP-SV-FAVAR模型

货币政策冲击、汇率波动与国内宏观经济——基于TVP-SV-VAR模型的分析

[期刊] 金融理论与实践 [作者] 盖静

当前,我国的利率市场化改革在形式上已经完成,汇率市场化改革也在加速推进,国内的宏观经济环境变化明显。过去,学者们关于货币政策传导机制的研究主要集中于信贷渠道和利率渠道,对汇率传导渠道的研究不多。从研究方法上,多使用传统的VAR模型,并未考虑经济的结构性变化可能对模型中参数的影响。采用带有时变参数的结构VAR方法,实证分析了货币政策冲击、汇率波动与国内产出和价格之间的动态关系,结论表明:一是经济变量之间的动态关系带有时变性,使用传统VAR方法进行分析并不恰当;二是货币供应量与国内宏观经济变量之间相关性减弱,

关键词：货币政策汇率传导时变参数 VAR

货币政策冲击、汇率波动与国内宏观经济——基于TVP-SV-VAR模型的分析

[期刊] 金融理论与实践 [作者] 盖静

关键词：货币政策汇率传导时变参数 VAR

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