- 年份
- 2024(10244)
- 2023(14846)
- 2022(12706)
- 2021(11702)
- 2020(10207)
- 2019(23538)
- 2018(23322)
- 2017(44912)
- 2016(24769)
- 2015(27879)
- 2014(27850)
- 2013(27293)
- 2012(24898)
- 2011(22420)
- 2010(22210)
- 2009(20829)
- 2008(20317)
- 2007(17899)
- 2006(15051)
- 2005(12908)
- 学科
- 济(102097)
- 经济(101990)
- 管理(71794)
- 业(69327)
- 企(57946)
- 企业(57946)
- 方法(56195)
- 数学(50965)
- 数学方法(50245)
- 财(26817)
- 农(25640)
- 中国(23377)
- 贸(20533)
- 贸易(20527)
- 业经(20445)
- 易(19979)
- 学(19974)
- 务(18199)
- 财务(18130)
- 财务管理(18089)
- 企业财务(17161)
- 地方(16878)
- 制(16836)
- 农业(16601)
- 理论(16275)
- 技术(15331)
- 银(14889)
- 银行(14830)
- 融(14667)
- 金融(14664)
- 机构
- 学院(353421)
- 大学(353369)
- 济(143697)
- 经济(140910)
- 管理(139799)
- 理学(122804)
- 理学院(121535)
- 管理学(119083)
- 管理学院(118475)
- 研究(112109)
- 中国(84904)
- 京(72006)
- 科学(71483)
- 农(64598)
- 财(63953)
- 业大(58078)
- 所(56840)
- 中心(53583)
- 财经(52812)
- 研究所(52222)
- 农业(51784)
- 江(50765)
- 经(48203)
- 经济学(44713)
- 北京(44145)
- 范(42196)
- 师范(41570)
- 经济学院(40876)
- 州(40128)
- 院(40106)
- 基金
- 项目(247637)
- 科学(194576)
- 基金(182069)
- 研究(170643)
- 家(161440)
- 国家(160190)
- 科学基金(137724)
- 社会(108360)
- 社会科(103000)
- 社会科学(102969)
- 省(97300)
- 基金项目(96471)
- 自然(93938)
- 自然科(91914)
- 自然科学(91885)
- 自然科学基金(90271)
- 划(82669)
- 教育(80715)
- 资助(76435)
- 编号(67331)
- 重点(56014)
- 部(54705)
- 成果(52219)
- 创(51935)
- 发(51224)
- 科研(49104)
- 创新(48557)
- 计划(47901)
- 教育部(46796)
- 大学(46163)
- 期刊
- 济(140140)
- 经济(140140)
- 研究(90833)
- 学报(61416)
- 中国(58889)
- 农(55669)
- 科学(53887)
- 财(50345)
- 管理(48387)
- 大学(45606)
- 学学(43658)
- 农业(37392)
- 技术(31714)
- 融(31429)
- 金融(31429)
- 教育(30435)
- 财经(25851)
- 经济研究(23989)
- 业经(23115)
- 经(22045)
- 业(20811)
- 统计(20079)
- 问题(18900)
- 策(18413)
- 版(17869)
- 技术经济(17784)
- 理论(17681)
- 商业(16674)
- 决策(16533)
- 科技(16242)
共检索到488811条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 价格月刊
[作者]
马晓青 孙韬昊
基于2016年1月—2022年1月美国联邦基金利率及WTI原油期货价格指数的月度数据，构建双变量VAR(2)模型，通过Johansen协整检验、脉冲响应与方差分解等计量方法，实证分析了美国联邦基金利率变动与WTI原油期货价格间的关系。结果表明：WTI原油期货价格与美国联邦基金利率间存在协整关系，美国联邦基金利率与WTI原油期货价格表现为正相关性；美国联邦基金利率对WTI原油期货价格波动贡献率小于原油期货价格自身。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
魏蓉蓉 叶圣伟
当前中东、北非局势动荡以及日本地震对国际大宗商品市场冲击较大,其中反应最为强烈的是原油价格。本文通过对2002年1月至2011年5月间的WTI国际原油价格进行分析,发现ARIMA(1,1,3)模型可以提供较理想的拟合效果,同时结合美元汇率、地缘政治以及供需状况等不确定因素的分析,得出WTI将在未来短期内继续保持震荡上行趋势。
[期刊] 价格月刊
[作者]
张婷婷
石油是当今世界最为重要的基础能源、化工原料。原油价格问题一直是个热点问题。自20世纪80年代以来,原油期货市场在原油价格发现中起到了非常重要的作用,通过对原油现货价格与期货价格的关系进行实证分析,以期寻找出两者之间变化的规律。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
吴丽丽 吴跃娣
本文通过建立条件局部调整模型,验证了投资资金冲击假设和预期假设。研究认为,原油期货预期价格受美元指数影响显著,并且与前期金融市场是否处于危机状态有关;原油期货实际调整价格受预期值变动幅度的影响显著,也受前期原油期货价格水平的影响。投资原油期货市场应该对全球投机资金流向作出预判,建立石油储备调整机制,在连续交易制度基础上继续推进期货市场国际化。
[期刊] 浙江金融
[作者]
戴文群 段江娇
本文利用VAR模型、JJ协整检验、Granger因果检验等计量方法,对我国新上市的原油期货与国际原油期货的交叉影响及价格联动效应进行了实证研究。结果表明:我国原油期货价格与国际原油期货价格之间互为显著的Granger因果关系,上海原油期货已经与国际原油价格接轨并对国际原油期货价格产生一定影响力,同时上海原油价格的收益率具有较强的本地特色。
关键词：
原油期货 协整关系 VAR模型 股指期货
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡淑兰 熊仁霞 佘星云
文章从世界原油期货价格波动结构转变特征角度出发,采用GARCH模型和Markov机制转移模型研究了1983~2013年世界原油期货价格的波动特征。模型结果说明,世界原油期货价格波动存在着真实的机制转移特征,经历了3次剧烈波动阶段。研究亦表明,Markov机制转移模型优于GARCH模型,更有效刻画了结构转变规律,为相关研究提供了一种新思路。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
胡俞越 钱启嘉
研究人民币汇率与原油期货价格波动对金融市场影响具有重要意义。本文应用混合Copula模型,以中国原油期货价格与CNY、CNH、NDF三组人民币汇率作为研究对象,刻画两者间的非对称溢出效应与尾部关联结构。结果表明:第一,人民币汇率与中国原油期货价格呈负相关关系;第二,人民币汇率与中国原油期货价格具有相对较强的尾部相关性,且主要表现于上尾部相关性;第三,离岸人民币汇率相比于在岸人民币汇率与中国原油期货价格具有更强的尾部相依关系;第四,人民币汇率在远期市场与中国原油期货价格的相关性要比即期市场更为强烈。基于此,本文提出强化中国期货市场建设、建立原油期货市场与外汇市场的协调监管机制、积极稳妥推动人民币跨境使用、进一步完善原油储备体系等建议。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
方燕 杨立圆
本文通过实证分析,发现我国棉花期货价格与现货价格之间存在长期均衡关系,期货价格引导现货价格的形成,为防止棉花价格大幅度波动,建议政府引导棉花市场主体充分利用期货价格信息、利用期货价格制定棉花产业政策、适当进一步开放我国期货市场。
关键词：
价格波动 棉花期货 VECM 模型
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
严佳佳 朱隽文 蔡聚萍
2018年3月推出的上海原油期货被赋予提高我国石油市场定价能力、获取国际话语权的重要使命。本文以研究上海原油期货在国际市场的价格发现能力为目的,利用Johansen协整检验、VECM模型和Granger因果检验分析上海原油期货价格和阿曼原油现货价格之间的联系,利用BEKK-GARCH模型研究两个市场间的波动溢出效应,利用信息份额模型判断两者对价格发现的贡献度。结果表明:上海原油期货与阿曼原油现货的价格序列之间存在长期均衡关系,现货价格对期货价格发挥着引导作用,价格波动溢出主要表现为从现货向期货市场的溢出,现货市场在价格发现过程中贡献比例亦大于期货市场。据此,为了进一步提高上海原油期货价格发现能力,本文提出相关政策建议。
关键词：
上海原油期货 阿曼原油现货 价格发现
[期刊] 改革与战略
[作者]
陈大恩 李英华
油价波动日益成为牵动世界经济神经的重要因素。本文应用单根检验、Johansen极大似然估计法、误差修正模型及因果检验,考察了1986年1月至2004年12月间美国的月度原油总储备量与原油期货价格之间的长期关系和动态关系。结果表明,美国的原油储备与原油期货价格之间存在协整关系。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘健 丁嘉伦 张玉英
期货市场具有价格发现和套期保值的功能,期货价格指数作为期货市场运行的大盘指数,可以反映期货市场的整体运行状况以及市场主体对未来价格走势的心理预期,对于宏观经济具有重要的预警和预期引导作用。利用2004年6月至2016年12月南华工业品期货价格指数(NHG)收盘价和工业生产者出厂价格指数(PPI)数据进行实证分析,通过ADF单位根检验、建立VAR模型、Johansen协整检验,建立误差修正模型、Granger因果检验以及方差分解,检验南华工业品期货价格指数对PPI的先导作用及对宏观经济的预警作用。实证结果表明:NHG与PPI之间存在长期均衡关系,且NHG对PPI的走势影响显著,NHG对PPI存在先导作用,并至少领先PPI半年以上,目前来看,NHG对PPI的引导作用大概占到三分之一。因此,我国的南华工业品期货价格指数可以对PPI变动进行预警,且随着商品期货指数的不断完善,其必将对宏观经济指标发挥更为显著的预警作用。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘健 丁嘉伦 张玉英
期货市场具有价格发现和套期保值的功能,期货价格指数作为期货市场运行的大盘指数,可以反映期货市场的整体运行状况以及市场主体对未来价格走势的心理预期,对于宏观经济具有重要的预警和预期引导作用。利用2004年6月至2016年12月南华工业品期货价格指数(NHG)收盘价和工业生产者出厂价格指数(PPI)数据进行实证分析,通过ADF单位根检验、建立VAR模型、Johansen协整检验,建立误差修正模型、Granger因果检验以及方差分解,检验南华工业品期货价格指数对PPI的先导作用及对宏观经济的预警作用。实证结果表
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
顾秋阳 周有林 华秀萍 王瑞
螺纹钢期货交易能够给相关生产、流通和消费企业提供对冲渠道,降低螺纹钢价格异常波动的风险。由于宏观经济影响钢材市场供应需求的调整,资本市场的资本流动作用于期货价格。基于此,本文采用制造业采购经理指数、商品房销售面积、居民消费水平、工业产品相关价格、银行同业拆借利率以及人民币对美元汇率等指标作为宏观经济目标构建SVAR模型,在设置短期约束的基础上探讨宏观指标对螺纹钢期货价格的影响,以期从定量角度为螺纹钢期货定价以及为螺纹钢价格改革的相关政策制定提供理论依据。
[期刊] 南京农业大学学报(社会科学版)
[作者]
孙林 倪卡卡 李显戈
在国际化背景下,控制粮食价格波动风险是我国实现长期粮食安全必须高度关注的政策问题。本文利用DCC-MGARCH模型实证分析了美国粮食价格波动向中国传递的动态变化,以及在产品上的差异。研究结果表明:中美大豆期货价格波动动态关联度在0.2~0.6之间,而中美小麦的动态关联度在均值零附近变化。这说明,中美大豆期货交易价格波动联系紧密,而小麦关联度较差。中美大豆期货价格的动态关联度从国际粮食危机前的0.17跃升为危机后的0.36,非配对t检验结果显示,该差异是显著的;而中美小麦期货价格收益率的动态关联未发生显著变化。这间接证明了国际粮食价格波动主要从较开放的大豆市场传递到中国。
[期刊] 价格月刊
[作者]
程婉静 田亚峻 梁心悦
在构建SVAR模型的基础上,依据相关性检验、协整检验、脉冲响应和方差分解等方法分析铁路运输等影响因素与动力煤期货价格波动之间的动态关系。结果表明,煤炭现货价格、铁路运量、社会库存、发电量与动力煤期货价格之间存在长期均衡的协整关系。煤炭现货价格对动力煤期货价格的冲击在短期影响较小,中期影响较大。煤炭社会库存作为动力煤期货市场广泛使用的先行指标,中长期影响较大。而煤炭铁路运量对动力煤期货价格的中长期影响也不容忽视,可以作为动力煤期货市场中长期预测的补充依据。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
推荐搜索
