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[期刊] 新金融
[作者]
吕政 刘丽萍
在经济复苏乏力、美联储持续加息背景下，全球金融市场动荡加剧。本文在探究全球债券市场波动跨国传导作用机制的基础上，应用BEKK、CCC、DCC三类多元GARCH模型，实证检验美联储加息前后全球债券市场长期利率变动在波动溢出性、静态相关性、动态相关性方面的新变化，以便系统地识别全球债券市场价格波动信息的传导特征。研究发现：当美联储加息后，美国国债收益率波动对全球债券市场的波动溢出效应较加息前更大。美国与发达国家债券市场波动的静态相关性在美联储加息期间有不同程度提高，并且债券市场波动的动态相关性具有明显的时变特征。因此，中国稳步推进金融业高水平对外开放时，有必要防控输入性金融风险。
[期刊] 上海金融
[作者]
侯玉琳 胡秋灵
文章从债券市场间的联动性入手,采用VAR模型及相关计量分析方法对所选12个国家或地区的国债对数收益率进行了实证研究,以探究欧债危机背景下中国债券市场与国际债券市场间的联动性。实证结果表明,中国国债收益率受其他国家或地区国债收益率波动的影响不显著,说明中国债券市场与国际债券市场间的联动性很小,欧债危机不会通过债券市场间的联动性引发中国主权债务危机。
关键词：
欧债危机 债券市场 联动效应 VAR模型
[期刊] 新金融
[作者]
刘再杰 李艳
２００８年国际金融危机爆发后，为刺激经济复苏、提高通胀水平以及维持汇率稳定。负利率政策正式成为部分经济体的货币政策工具。随着负利率政策的实施，多个国家的主权债券收益率降至负值，并拖累全球债券收益率持续走低。与此同时，新兴市场债券不断受到投资者青睐，人民币国际债券的认可度和影响力日益提升。在此背景下，我国要把握当前低利率的市场环境，利用人民币加入ＳＤＲ货币篮子、债券市场对外开放进程加快等有利条件，力争实现人民币汇率的基本稳定。同时从打造人民币国际债券拳头产品、完善金融基础设施和相关制度建设以及提升债券市场国际化水平等维度发力，促进人民币国际债券市场的快速发展和人民币国际化的深入推进。
[期刊] 管理科学
[作者]
苏云鹏 杨宝臣
波动结构对于可违约债券及其衍生品的定价和风险管理具有重要意义。利用AAA级企业债券价格数据,基于中国可违约债券市场构建三因子可违约随机波动HJM模型,并对其进行有限维马尔科夫仿射实现。在此基础上,从波动因子的随机波动特征、相关性结构和贡献度3个方面对中国可违约债券市场的波动结构进行系统分析。研究结果表明,样本期内中国可违约债券隐含的无风险利率和信用利差的波动率中含有显著的随机波动过程,且其数值呈现持续增大的趋势;无风险短期利率、短期信用利差和随机波动过程3个主要波动因子之间存在显著的相关关系;各波动因子的风险贡献度随时间推移而发生明显的波动。在经济向好时期,无风险短期利率的风险贡献较大;在经济...
[期刊] 世界经济
[作者]
袁东
债券市场的波动性主要是通过债券价格的波动性体现出来 ,它是指债券价格上升或下降幅度的决定机制。不同组织方式下债券在不同交易场所的波动性不尽相同。本文选用了基点价格值、久期与凸性等指标对上海证券交易所与银行间市场国债价格的波动性进行测度。计量结果表明 ,交易所市场的功能和效率更强一些 ,同时也反映了两个市场分割所导致的国债市场波动性较大、投机性较强等现象
[期刊] 金融发展研究
[作者]
马宇 张蕾
本文基于国际石油价格和9个主要石油进口国2004—2021年主权债券收益率数据，利用TVP-VARDY方法构建网络模型，研究国际石油价格波动对主权债券市场的溢出效应。结果表明：第一，将石油价格冲击分解为总需求冲击、预防性需求冲击和供给冲击，不同类型石油价格冲击对不同国家主权债券市场的溢出效应差别较大，且主要集中在与需求相关的冲击上；第二，石油价格冲击对债券市场的溢出效应具有时变性，溢出效应的大小与经济和地缘政治事件有关；第三，石油价格冲击的溢出效应具有较强的板块集聚特性，发展中国家和发达国家之间差异明显。研究结论对我国应对石油价格波动、维护主权债券市场安全具有重要意义。
[期刊] 经济问题
[作者]
张筱峰 符环宇
基于TVP-SV-VAR模型，采取2014年6月至2023年3月美国联邦基金利率及中国各类代表性债券收益率等数据，从不同滞后期及时点的角度探究美国加息对中国多层次债券市场的溢出效应。研究结果表明：美联储加息对中国多层次债券市场产生了明显冲击，同时对于各层次债券收益率的冲击影响不尽相同；对企业债和金融债的冲击影响更为复杂，对长短期债券的冲击效应也有不小区别。因此，中国相关部门应密切关注美国加息政策变动情况，尽量做到事前有提前预判，着重完善债券市场发行制度，打造规范统一的交易平台，强化跨境资本流动监管。
[期刊] 金融研究
[作者]
徐小华 何佳 吴冲锋
本文应用STAR-ARCH模型和EGARCH模型来检验交易所和银行间债券市场杠杆效应存在情况,发现交易所债券市场价格波动中存在明显的杠杆效应,而银行间市场却不存在,这说明两个债券市场对不同的政策干预和信息冲击具有不同程度的反应,论文对这个结果的原因进行了分析,认为管理层在制定宏观政策时要充分考虑这种现象,并推动债券市场的统一进程。
[期刊] 金融研究
[作者]
吕江林 姜光明
本文基于交易所债券市场开展研究,在对上交所国债市场、交易所企业债市场、交易所转债市场和上交所国债回购市场,以及作为对比的上海股票市场综合指数日收益率序列分布作了广义误差分布(GED)的假设基础上,深入地探讨了各市场日收益率拟合最优的EGARCH模型的阶数,度量了各市场综合指数日收益率序列经过EGARCH回归后的残差的波动性,并分析和比较了各市场日收益波动性的风险特征,最后,根据实证分析得出的结论,提出了若干投资和政策建议。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
杨辉
该文主要是从债券市场国际比较、利率与汇率关系以及国内债券市场与股票、信贷市场间的关系等多个视角对我国债券利率走势和债市波动的影响因素进行了分析,并指出未来我国债券利率可能会呈现在波动中逐步向上的趋势,同时,当前的经济环境和利率应该支持人民币稳中有升而非贬值的趋势。
关键词：
远期溢价之谜 国内债券市场 替代效应
[期刊] 银行家
[作者]
秦龙 崔英 薛学超
2017年7月3日,债券通北向通业务正式上线。上线首日,就达成交易142笔、交易金额70.48亿,有19家报价机构、70家境外机构参与交易。截至2017年10月上旬,上线3个月时间开通债券通业务的境外机构数量迅速增长至184家,开户机构类型包括外资金融机构、中资金融机构的境外分支机构以及其他各类资管机
关键词：
境外机构
[期刊] 国际金融研究
[作者]
赵锡军 刘炳辉 李悦
本文从总结亚洲金融危机的经验教训入手,分析了亚洲统一债券市场的推出背景。在此基础上,从三个方面分析了统一债券市场对亚洲经济体的效用:提高亚洲区内的资本配置效率、提升亚洲货币的地位、为亚洲金融一体化进程提供突破口。针对当前面临的主要挑战,我们在第三部分中提出了推进亚洲债券市场合作的具体策略,主要包括:促进各经济体债券市场的协调发展、建立相关配套制度和机构、协调地区的汇率制度、中国的推进策略等。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
杜玉林
利率市场化后利率变动更具有不确定性，本文假设利率及其变化率在一定范围内变化时，求国债价格的上下限，即研究国债价格区间波动范围问题。首先将国债价格上下限问题归结为最优控制问题，运用Ｂｅｌｌｍａｎ动态规划原理给出国债定价模型及其求解方法；然后通过最优静态对冲缩小由控制模型得到的价格区间；最后给出了模型在中国国债市场上的应用，求解并缩小国债价格区间，使与其最高和最低成交价误差较小，并进行绝对利率风险控制。
[期刊] 银行家
[作者]
张勇
历史经验表明,拉美地区国内储蓄水平较低,即使在经济高速增长时期也是如此。该地区国内储蓄总额占国内生产总值的比重约为20%,低于其他发展中国家。因此,拉美地区的储蓄和投资缺口通常需要依靠外国直接投资和国际资本市场等外部融资弥补。而2018年是地缘政治较量、全球贸易紧张局势、全球金融市场波动等风险叠加的年份。即使在2008年全球金融危机爆发十年后,全球经济失衡的根本问题也没有得到有效解决,而且被来势
[期刊] 上海金融
[作者]
于鑫
随着我国步入利率市场化深化时代,利率风险成为影响债券市场服务实体经济的重要因素。我国作为全球第二大经济体,债券市场规模居全球第三,但场内利率衍生品仅有国债期货,与庞大实体经济的避险需要极不相称。期货和期权是金融市场的两大风险管理支柱,美、欧、日、英等经济体量较大的国家和地区都上市了国债期权,形成了完整的场内市场风险管理体系,提升了债券市场对经济发展的贡献。当前我国国债期现货市场已超过美国上市国债期权时的发展水平,上市国债期权的条件已经成熟。
关键词：
国债期权 债券市场 融资 收益率曲线
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