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[期刊] 商业经济与管理
[作者]
丁正中 邢海宁
期权及其定价理论是目前金融工程的前沿问题。美式看涨期权的出售者具有无限制的义务,承担着巨大的风险,而美式封顶看涨期权可以使出售者承担有限责任,降低了风险。本文在假定无风险利率r不大于连续红利q时,基于Black-Scholes模型推导出有红利的美式封顶看涨期权定价模型-变分不等方程模型,并且用有限差分格式给出了模型的数值解法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张慧 孟纹羽
研究具有Knight不确定性的分形金融市场,建立欧式看涨期权的动态稳健定价模型,利用拟条件期望以及拟鞅得到模型的显式解。通过分析避险参数以及进行数值计算,验证Knight不确定性对欧式看涨期权动态稳健定价的重要影响。
[期刊] 管理评论
[作者]
郑红 郭亚军
本文利用精算思想,从评估实际损失和相应概率分布角度定量研究任意时刻提出执行的看涨期权定价模型,在此基础上确定看涨期权时间价值。由于美式看跌期权费明显高于欧式期权费,将美式看跌期权价值分解为欧式期权费和看涨期权时间价值之和,推导出连续时间状态下美式期权定价模型,一定程度解决目前美式期权尚无明确解析公式的理论缺憾。最后通过实证分析证明美式期权定价模型的有效性,为理论研究及实践应用提供借鉴。
[期刊] 生态经济
[作者]
刘云 白婧
伴随人类社会的进步,可再生资源的地位越来越重要,但是可再生资源同样面临着日益枯竭的问题,可再生资源的最优管理成为资源经济学研究的重点。文章在传统可再生资源收获最优停止点模型的基础上引入金融期权模型,求解可再生资源合理利用的最优停止点,并提出利用金融期权的思路来对可再生资源进行管理。
关键词：
可再生资源 最优收获 美式期权
[期刊] 上海金融
[作者]
何晓斌 吴泱 赵晓慧
通过期权定价BS模型和SV模型对标普100指数欧式和美式期权的实证分析,我们的研究结论表明:在样本内,SV模型的定价效果要远远强于BS模型,但是SV模型中的个别参数标准差偏大,缺乏一定的稳健性;在不同分类的样本下,SV模型仅在期限分类的期权样本下对中短期看涨期权的定价效果最优,强于BS模型;但是该模型在不同方法下的定价效果差异使得SV模型的稳健性有待商榷。对于Delta动态对冲交易,BS模型较SV模型更具有实战指导意义。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈晓慧
在期权定价问题上,常用的是B-S期权定价模型及Meton期权定价模型,但这些模型都无法解决标的变量遵循多个跳跃式扩散过程并连续支付股息的情况。针对这种情况,文章对连续支付股利并服从跳跃式扩散过程的美式买入期权进行了理论分析,得出这种美式期权的价值模型,并进行了应用分析。
关键词：
跳跃扩散 红利 期权定价 可执行价格
[期刊] 当代经济科学
[作者]
吴恒煜 陈金贤 陈鹏
分别运用GBM模型和GARCH模型对我国市场上的股票价格进行参数估计,并使用最小二乘蒙特卡罗模拟方法对我国具有百慕大性质的权证进行蒙特卡罗模拟定价,发现GARCH模型的定价效果明显优于GBM假设下的定价,虚值程度越高的权证,定价误差越大。定价误差的对数与上证综合指数的对数之间存在明显的协整关系,权证没有卖空机制,使得套利无法实现,投机气氛较浓,是我国权证的市场价格明显高估的重要原因。实证对GARCH条件下的定价误差更加具有解释力。
关键词：
GARCH 权证 蒙特卡罗模拟
[期刊] 统计与决策
[作者]
林汉燕
文章在分数次布朗运动模型下用二次近似定价法推导美式看跌期权价格的近似公式,然后对二次近似定价法进行改进,得到另一种不同的二次近似定价法,最后通过数值计算,用显式差分法比较两种近似法的准确性。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
纪同辉
期权是最基本的金融衍生工具,不仅丰富了投资者的投资策略,而且促进了资本市场的多样化,极大活跃了我国的金融市场。在此背景下,本文利用Levy过程和TGARCH模型分析标的资产价格波动的非对称性和跳跃性特征,并结合最小二乘蒙特卡洛算法建立基于Levy-GJR模型的美式期权定价理论。实证结果表明:基于Levy-GJR模型的美式期权定价效果明显优于一般GARCH模型和BS模型,且模型对短期期权的模拟效果精确度更高;VG过程在美式期权定价中的表现略优于NIG过程。
[期刊] 建筑经济
[作者]
庄家
项目投资作为一种战略投资行为,具有一定的期权特征,表现为投资企业在投资过程中所获得的实物期权。本文对项目投资中产生的一种期权组合问题进行分析,在计算单个期权的价值和实施概率的基础上,研究放弃期权的最优执行价格和放弃期权的实施概率,推导出实物期权组合中放弃期权与看涨期权组合的计算方法,并给出解析计算公式。
[期刊] 职教论坛
[作者]
何欣 徐筱秋
高职生顶岗实习满意度既有利于学生综合素养提升,又对学校与企业沟通起到良好的促进作用,因此,该研究具有较强实践意义。但实习生与正式员工相比,又有其特殊之处。本文通过结构方程模型对工作本身、薪资福利、人际关系、个人发展、管理体系、工作环境、上级领导七个因素对满意度影响建立假设,同时,验证实习满意度与粘滞知识转移及学生技能发展之间相关性。数据表明,薪资福利、个人发展及管理体系对满意度影响较大,其满意度技能发展呈正相关,但与粘滞知识转移相关性不显著。
关键词：
结构方程模型 顶岗实习 满意度 实证研究
[期刊] 统计与决策
[作者]
叶小青
文章对我国1997-2005年人口自然生长率建立了GM(1.1)模型,然后考虑到迁移人口的随机扰动因素,建立了我国总人口数量的随机微分方程模型,并运用该随机微分方程模型估计了1997-2005全国总人口量,并与真实值进行了比较,最后对2008-2017年全国总人口作了预测,并分析了人口自然生长率及全国总人口数量变化趋势。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
扈衷权 田军 冯耕中
在面临相同随机市场需求的情况下,本文对期权契约中的看涨期权与看跌期权契约进行了对比分析,以期为决策者在实际采购活动中选择不同类型的期权契约时提供决策依据。通过模型建立与求解分析,本文得出了销售商接受期权契约时,契约参数需要满足的条件及相应的订购策略;并进一步得出了两种期权契约下,供应链达到协调状态时的具体条件,分析了此时契约参数对供销双方利润的影响,继而给出了两种期权契约的适用范围以及供销双方的契约选择偏好。在此基础上,本文还给出了不同期权契约下,供销双方各自利润均不低于其自身保留利润时契约参数的取值范围,并证明了两种期权契约均可有效提高销售商的利润水平。最后,本文通过算例对上述结论进行了验证。
[期刊] 清华大学学报(自然科学版)
[作者]
刘树栋 张嘉妮 陈旭
随着推荐系统的研究与发展,人们越来越关注个性化服务信息的准确推送,而对于推荐中数据稀疏的问题,传统评分信息协同推荐的方法很大程度上不能解决。因此人们将一些上下文信息引入到推荐系统中,而蕴含用户偏好的评论文本信息也被广泛用于缓解数据稀疏和冷启动的问题。自编码器作为一种无监督学习方法,在异常检测、人脸识别、数据增强和数据生成等领域具有优秀的表现,其中变分自编码器可以通过神经网络学习用户和项目潜在特征的分布。目前较少有研究利用用户评论信息融合的变分自编码器实现评论感知的推荐,本文提出一种评论感知的异构变分自编码推荐模型。首先,通过注意力机制和神经网络将评论上下文信息引入变分自编码器中,保留变分自编码器对评分信息潜在特征分布的学习,并在早期和后期两阶段进行特征融合,构建多模态的异构变分自编码器模型。其次,针对多模态模型训练,进一步优化引入复合先验项和平衡系数计算项。实验结果表明,本文模型在召回率和归一化折损累计增益评价指标上都优于其他对比模型。
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