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[期刊] 商业研究
[作者]
刘尧成
２００８年国际金融危机以来，美国经历了量化宽松政策的实施和退出过程，而欧洲和日本又推出了新的量化宽松政策，这些政策变化对中国短期资本流动产生了不确定性的影响。应用时变参数状态空间模型分析美国量化宽松政策的实施与退出对中国短期资本流动的动态影响机制，发现这种影响具有明显的时变特征，表现为中美利差、人民币兑美元汇率和美国货币乘数波动对中国短期资本流动影响的弹性系数的波动性逐步变小，这说明中国短期资本流动受国际量化宽松政策的影响越来越弱，但是在量化宽松政策推出和退出的变化窗口期却会对中国短期资本流动形成巨大冲击。
关键词：
量化宽松 资本流动 时变参数模型
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
路妍 方草
本文采用VAR模型对美国量化宽松货币政策调整对中国短期资本流动的影响进行实证分析,研究结果表明:美国实施及退出量化宽松货币政策以汇率、利率作为核心媒介作用于中国短期资本流动,并且其政策调整或退出会对中国短期资本流动造成一定的冲击。其中,美元兑人民币汇率波动对中国短期资本流动影响较小;中美利差在短期内对中国短期资本流动影响明显,长期来看则趋于均衡;美国量化宽松货币政策本身对中国短期资本流动在短期内影响明显,退出量化宽松货币政策会使中国短期资本流动发生逆转;中国制造业采购经理指数与中国短期资本流动之间保持很高的正相关关系。最后,针对问题提出相应的政策建议,以降低美国量化宽松货币政策调整或退出对中国...
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
宾建成 詹花秀 王凯
在分析美国三轮量化宽松货币政策发展情况及金融危机期间我国短期资本流入状况基础上,对美国量化宽松货币政策对我国短期资本流动的影响进行实证分析,结果发现:美国利率的变化对我国短期资本流动具有短期推动作用,但长期内趋于平衡;美国直接量化的货币政策会造成我国短期资本大量流入。
关键词：
量化宽松货币政策 短期资本流动 实证分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
董会忠 王志松 吴宗杰 孙秀梅
文章构建基于时变参数状态空间模型,以山东省为例,选取1990~2010年样本数据,通过对山东省国内生产总值GDP、第二产业产值比重SEC与全要素生产率TFP对能源消费弹性随时间变化趋势的研究,探讨山东省能源消费及其影响因素的动态特征。结果表明:山东省降低能耗的关键是调整产业结构,降低第二产业在国民生产总值中的比重,促进技术进步,提高能源利用效率。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
徐滢
2015年后,随着量化宽松货币政策正常化和人民币汇率进入双向波动新常态,美国货币政策对人民币汇率的外溢效应日益显著。通过构建时变参数向量自相关模型对2008—2018年美联储量化宽松货币政策的实施和退出对人民币汇率的外溢效应进行研究,结果表明:美联储加息在滞后一季度作用人民币兑美元先升值后贬值,加息通过中美利差、产出差、货币供给之差分别作用于人民币兑美元贬值、升值和升值,利差渠道是主要作用渠道;美联储资产负债表扩张和缩减分别带来人民币汇率的升值和贬值,且扩张的升值影响大于缩减的贬值影响;美联储资产负债表和利率政策有一定替代性,替代关系存在明显的结构效应;美联储资产负债表的扩张和缩减分别带来中国银行间市场利率的下降和回升,两国利率表现出一定联动性。
[期刊] 统计研究
[作者]
吴建华 王新军 张颖
在宏观经济和金融资本市场上广泛存在着非线性时变参数时间序列,而当前的研究主要关注静态参数状态空间模型的估计。本文通过引入变点分析,改进了静态参数的粒子学习滤波技术,提出了变点粒子学习滤波技术,用于估计时变参数状态空间模型;并且利用模拟实验同经典的变结构IMM滤波技术进行了对比。结果显示,本文提出的变点粒子学习滤波在动态模拟样本数据方面具有更大的优势,可以用于对股票价格和成交量的联合动态轨迹进行实时模拟追踪。
[期刊] 金融研究
[作者]
余辉 余剑
通过时变参数状态空间模型估算不同经济因素的动态权重,并以此为基础构建的金融状况指数,能够体现不同形势下不同经济因素对金融总体形势的影响,并反映货币政策传导渠道的效应。本文估算了1997年到2009年以及1997年到2011年的两组金融状况指数,结果显示:货币供应量、房价、股价对这一时期金融总体形势的影响权重相对较大,特别是货币供应量。反映出近年来在应对国际金融危机的大背景下,我国货币政策依然倚重于数量型传导渠道,甚至程度有所加深。在此期间,由于管理体制等多种因素,利率、汇率的变化幅度远小于其他变量,它们在模型中权重尽管有所增加但总量较小。这并不能说明利率和汇率在构成FCI中的作用不重要。随着利...
关键词：
状态空间模型 金融状况指数 动态权重
[期刊] 商业研究
[作者]
孙树强 姜伟
自香港离岸市场人民币汇率(CNH)形成以来,关于在岸人民币兑美元汇率(CNY)与香港离岸人民币兑美元汇率之间关系的研究,多数认为在岸人民币汇率对离岸汇率具有引导关系。随着内地与香港之间人民币流通渠道不断拓宽,两地之间汇率联动关系的动态变化是一个十分重要的问题。本文运用时变参数的状态空间模型研究CNY与CNH的动态联动关系:带断点的格兰杰因果关系检验结果显示,在样本初期阶段CNY对CNH有引导关系,随后两者之间相互引导,近期CNH对CNY具有引导关系;时变参数的状态空间模型显示,CNH对CNY的影响逐渐增强
[期刊] 预测
[作者]
罗明华 田益祥
利率变动对股票市场和债券市场的冲击是国内外学术界和政府管理层重点关注的问题之一。本文利用定单流蕴含利率变动的跨市场信息含量,构建似不相关模型检验了利率变动的跨市场效应,建立时变参数状态空间模型刻画了利率变动跨市场效应的时变特征。实证结果显示,利率变动引起股票市场和国债市场、股票市场和企业债市场之间的投资转移以及国债市场和企业债市场之间的风险传染。利率变动通过国债市场对股票市场产生了负向跨市场冲击,通过企业债市场对股票市场产生了正向跨市场冲击。国债市场和企业债市场是利率变动跨市场效应的传导渠道。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
郭红玉 许争 佟捷然
日本量化宽松货币政策具有目标明确、实现路径清晰和风险容忍度提高等特征，本文将日本量化宽松政策实施以来的代表性货币政策公告作为事件窗，运用事件分析法，考察了量化宽松政策对日本股票市场的短期影响。本文的研究结果显示：（１）联合声明和ＱＱＥ２事件对日本股票市场存在显著的正向影响；（２）两次事件发生期间，日本股票市场累计超额收益率走势几乎一致；（３）从行业来看，ＱＱＥ２对行业的影响程度比联合声明更加显著。实证结果表明，量化宽松政策对日本股票市场产生了积极的影响，货币政策作用得到有效发挥。结合我国股票市场当前情况，日本央行经验对改善我国货币政策操作手段和方法具有现实参考意义。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
张素芹
通货膨胀成为目前我国经济中一个显著问题,因此研究我国通货膨胀趋势的决定因素成为必要,中国通货膨胀长期走势的决定因素主要有四个,其中代表货币因素的M2和代表国外输入型因素的国际大宗商品价格对通货膨胀的影响在上升,而劳动力价格和固定资产投资因素在长期中对通货膨胀的影响总体呈下降趋势。
关键词：
通货膨胀 货币供给 状态空间模型
[期刊] 亚太经济
[作者]
熊爱宗
美国金融危机爆发之后,美联储已推出四轮量化宽松政策。量化宽松政策在稳定美国经济与金融形势的同时,也通过国际资本流动对其他国家带来负面溢出效应。前两轮量化宽松政策确实促进了国际资本流入东亚经济体,并带来货币升值、资产价格泡沫等负面影响。考虑到第四轮量化宽松政策"无限量"特征,东亚经济体将会面临更大挑战。东亚经济体可采取资本流动管理措施、汇率干预等手段进行应对。
关键词：
量化宽松 资本流动 东亚经济体
[期刊] 国际金融研究
[作者]
李自磊 张云
本文通过构建SVAR模型对美联储量化宽松货币政策、国际大宗商品价格、人民币汇率与我国通货膨胀之间的动态关系进行了实证检验。结果表明:量化宽松政策的实施推动了国际大宗商品价格的上涨,而国际大宗商品价格的上涨助长了国内通胀,模型表明国际大宗商品价格上涨对PPI的影响要大于对CPI的影响;同时,该政策推动了人民币的升值,而人民币升值对国内的通胀造成了先正后负的冲击。文章的实证研究支持以下结论:通过国际大宗商品价格和汇率渠道,美国的量化宽松货币政策对我国的通胀水平构成了显著的冲击。
关键词：
量化宽松 国际大宗商品价格 通货膨胀
[期刊] 金融与经济
[作者]
傅强 马丽 季俊伟
本文选用股指期货成立日至2016年11月1日的日频数据,采用时变状态空间模型动态考察了股指期货市场有效性的演进过程,创新性地度量了市场深度,研究发现其有效性和市场深度呈现渐进提升特征,市场深度对市场有效性具有较弱提升作用,并且有利于抑制市场有效性的波动。市场在2011年8月末已经基本实现弱式有效,良好状态持续到2014年8月末,此后有效性表现不良发展态势,2015年9月7日为最大限度抑制投机行为而出台的管控措施对有效性产生了严重破坏作用,并急剧降低了市场深度,但市场深度对市场有效性的促进作用显著增强。根据研究,本文建议日内投机率控制在4~8.5的区间内。
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